金融数学方法 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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内容简介

This book is intended for readers who are quite familiar with probability and stochastic processes but know little or nothing about finance. It is written in the definition/theorem/proof style of modern mathematics and attempts to explain as much of the finance motivation and terminology as possible.

目录

Preface
1 A Brownian Model of Financial Markets
1.1 Stocks and a Money Market
1.2 Portfolio and Gains Processes
1.3 Income and Wealth Processes
1.4 Arbitrage and Market Viability
1.5 Standard Financial Markets
1.6 Completeness of Financial Markets
1.7 Financial Markets with an Infinite Planning Horizon
1.8 Notes

2 Contingent Claim Valuation in a Complete Market
2.1 Introduction
2.2 European Contingent Claims
2.3 Forward and Futures Contracts
2.4 European Options in a Constant-Coefficient Market
2.5 American Contingent Claims
2.6 The American Call Option
2.7 The American Put Option
2.8 Notes
3 Single-Agent Consumption and Investment
3.1 Introduction
3.2 The Financial Market
3.3 Consumption and Portfolio Processes
3.4 Utility Functions
3.5 The Optimization Problems
3.6 Utility from Consumption and Terminal Wealth
3.7 Utility from Consumption or Terminal Wealth
3.8 Deterministic Coefficients
3.9 Consumption and Investment on an Infinite Horizon
3.10 Maximization of the Growth Rate of Wealth
3.11 Notes

4 Equilibrium in a Complete Market
4.1 Introduction
4.2 Agents, Endowments, and Utility Functions
4.3 The Financial Market: Consumption and Portfolio Processes
4.4 The Individual Optimization Problems
4.5 Equilibrium and the Representative Agent
4.6 Existence and Uniqueness of Equilibrium
4.7 Examples
4.8 Notes

5 Contingent Claims in Incomplete Markets
5.1 Introduction
5.2 The Model
5.3 Upper Hedging Price
5.4 Convex Sets and Support Functions
5.5 A Family of Auxiliary Markets
5.6 The Main Hedging Result
5.7 Upper Hedging with Constant Coefficients
5.8 Optimal Dual Processes
5.9 Lower Hedging Price
5.10 Lower Hedging with Constant Coefficients
5.11 Notes

6 Constrained Consumption and Investment
6.1 Introduction
6.2 Utility Maximization with Constraints
6.3 A Family of Unconstrained Problems
6.4 Equivalent Optimality Conditions
6.5 Duality and Existence
6.6 Deterministic Coefficients, Cone Constraints
6.7 Incomplete Markets
6.8 Higher Interest Rate for Borrowing Than for Investing
6.9 Notes
Appendix A. Essential Supremum of a Family of Random Variables
Appendix B. On the Model of Section 1.1
Appendix C. On Theorem 6.4.1
Appendix D. Optimal Stopping for Continuons-Parameter Processes
Appendix E. The Clark Formula
References
Symbol Index
Index

前言/序言

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纯属好奇心，买来学习一下，希望有进步。

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哲学和政治学队伍，因此研究方法多为定性的方法。而西方正好相反，金融研究方向的队伍具有很好的数理功底。其次是我国的金融市场的实际环境所决定。我国证券市场刚起步，也没有一个统一的货币市场，投资者队伍主要由中小投资者构成，市场投机成分高，因此不会产生对现代投资理论的需求，相应地，学术界也难以对此产生研究的热情。

评分☆☆☆☆☆

学是一门新兴学科，是“金融高技术 ”的重要组成部分。研究金融数学有着重要的意义。 金融数学总的研究目标是利用我国数学界某些方面的优势，围绕金融市场的均衡与有价证券定价的数学理论进行深入剖析，建立适合我国国情的数学模型，编写一定的计算机软件，对理论研究结果进行仿真计算，对实际数据进行计量经济分析研究，为实际金融部门提供较深入的技术分析咨询。金融数学是在两次华尔街革命的基础上迅速发展起来的一门数学与金融学相交叉的前沿学科。其核心内容就是研究不确定随机环境下的投资组合的最优选择理论和资产的定价理论。套利、最优与均衡是金融数学的基本经济思想和三大基本概念。在国际上，这门学科已经有50 多年的发展历史，特别是近些年来，在许多专家、学者们的努力下，金融数学中的许多理论得以证明、模拟和完善。金融数学的迅速发展，带动了现代金融市场中金融产品的快速创新，使得金融交易的范围和层次更加丰富和多样。这门新兴的学科同样与我国金融改革和发展有紧密的联系，而且其在我国的发展前景不可限量。

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21世

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21世

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