衍生工具与风险管理(原书第9版) (美)唐.钱斯(Don M Chanc…|3770788

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[美] 唐 钱斯(Don M Chance 著,丁志杰,谢蓉蓉,郭凯 译



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发表于2024-12-25

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图书介绍

店铺: 互动出版网图书专营店
出版社: 机械工业出版社
ISBN:9787111484738
商品编码:1677744659
丛书名: 金融教材译丛
出版时间:2015-01-01
页数:356


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图书描述

 书[0名0]:  衍生工具与风险管理(原书[0第0]9版)|3770788
 图书定价: 89元
 图书作者: (美)唐.钱斯(Don M Chance);罗伯特.布鲁克斯(Robert Brooks)
 出版社:  机械工业出版社
 出版日期:  2015/1/1 0:00:00
 ISBN号: 9787111484738
 开本: 16开
 页数: 356
 版次: 9-1
 内容简介
《衍生工具与风险管理(原书[0第0]9版)》涵盖了金融衍生工具的基本内容以及相应的风险管理[0知0]识,主要介绍了期[0权0]、远期、期货、互换等基础性金融衍生工具的基本[0知0]识、市场制度、定价原理和市场运用策略,并针对目前世界上应用广泛、重要的一类衍生产[0品0]—利率衍生工具进行了深入浅出的分析和介绍,后专门从定量和定性两个角度讨论了相应的风险管理问题。本书适合于金融、投资、财务管理等相关专业本科生、硕士生、MBA教[0学0]使用,也非常适合作为金融工程、衍生产[0品0]和风险管理[0领0]域的培训教材及金融从业人员查阅的市场手册。
 目录

《衍生工具与风险管理(原书[0第0]9版)》
前言
[0第0]1章导言
1.1衍生[0品0]市场和工具
1.2标的资产
1.3金融衍生[0品0]市场的重要概念
概念、应用和拓展(1)
1.4现货市场与衍生[0品0]市场的基本联系
1.5衍生[0品0]市场的作用
概念、应用和拓展(2)
1.6对衍生[0品0]市场的批[0评0]
1.7衍生[0品0]市场的误区
1.8衍生[0品0]与道德
1.9衍生[0品0]和你的职业生涯
1.10衍生[0品0]信息来源
1.11本书概述
小结
关键术语
拓展阅读
概念回顾
习题
[0第0]一部分
期[0权0]
[0第0]2章期[0权0]市场结构
2.1期[0权0]市场的发展
2.2看涨期[0权0]
2.3看跌期[0权0]
2.4场外期[0权0]市场
2.5场内期[0权0]交易
2.6交易机制
2.7期[0权0]报价
概念、应用和拓展(1)
2.8期[0权0]类型
2.9期[0权0]交易费用
2.10期[0权0]市场监管
概念、应用和拓展(2)
小结
关键术语
拓展阅读
概念回顾
习题
附录2A保证金要求
习题
附录2B期[0权0]交易税收
习题
[0第0]3章期[0权0]定价原理
3.1基本符号和术语
3.2看涨期[0权0]的定价原理
概念、应用和拓展(1)
3.3看跌期[0权0]定价原理
概念、应用和拓展(2)
小结
关键术语
拓展阅读
概念回顾
习题
附录3A观察期[0权0]边界条件的动态变化
[0第0]4章期[0权0]定价模型:二叉树模型
4.1单期二叉树模型
4.2两期二叉树模型
概念、应用和拓展(1)
4.3二叉树模型的扩展
概念、应用和拓展(2)
软件应用4.1
小结
关键术语
拓展阅读
概念检测
习题
[0第0]5章期[0权0]定价模型:布莱克-斯科尔斯-默顿模型
5.1布莱克-斯科尔斯-默顿模型
5.2作为二叉树期[0权0]定价模型[0极0]限的布莱克-斯科尔斯-默顿模型
概念、应用和拓展(1)
5.3布莱克-斯科尔斯-默顿模型的假设
5.4一个诺贝尔奖公式
软件应用5.1
5.5布莱克-斯科尔斯-默顿公式中的变量
5.6[0当0]股票支付股息时的布莱克-斯科尔斯-默顿模型
5.7布莱克-斯科尔斯-默顿模型以及对美式看涨期[0权0]的深入研究
5.8波动率的估计
软件应用5.2
概念、应用和拓展(2)
5.9看跌期[0权0]定价模型
5.10期[0权0]风险管理
5.11[0当0]布莱克-斯科尔斯-默顿期[0权0]模型不一定成立时
小结
关键术语
拓展阅读
概念检测
习题
附录5A隐含波动率的简便计算
[0第0]6章期[0权0]基本策略
6.1术语和符号
6.2股票交易
6.3看涨期[0权0]交易
6.4看跌期[0权0]交易
6.5看涨期[0权0]与股票:有保障的看涨期[0权0]
概念、应用和拓展(1)
6.6看跌期[0权0]与股票:保护性看跌期[0权0]
概念、应用和拓展(2)
6.7合成看跌期[0权0]和看涨期[0权0]
软件演示6.1用Excel电子表Stratlyz9e.xls分析期[0权0]策略
小结
关键术语
拓展阅读
概念回顾
习题
[0第0]7章高级期[0权0]交易策略
7.1价差期[0权0]:基本概念
7.2货币价差期[0权0]
概念、应用和拓展(1)
概念、应用和拓展(2)
7.3日历价差期[0权0]
7.4比率价差期[0权0]
7.5跨式期[0权0]
7.6盒式价差期[0权0]
小结
关键术语
拓展阅读
概念回顾
习题
[0第0]二部分
远期、期货和互换
[0第0]8章远期、期货市场的结构
8.1远期、期货市场的发展
8.2柜台远期市场
8.3有组织的期货交易
8.4期货交易者
8.5期货交易的机制
概念、应用和拓展(1)
8.6期货报价
概念、应用和拓展(2)
8.7期货合约的种类
8.8远期与期货交易的交易成本
8.9场外清算中心
小结
关键术语
拓展阅读
概念回顾
习题
附录8A美[0国0]期货交易的课税
习题
[0第0]9章远期、期货以及期[0权0]定价原理
9.1一般资产持有套利
概念、应用和拓展
9.2基于现金流的持有套利
9.3模型定价和风险溢价
9.4期货期[0权0]定价
小结
关键术语
拓展阅读
概念回顾
习题
[0第0]10章期货套利策略
10.1短期利率期货套利
10.2中长期利率期货套利
软件操作10.1
10.3股指期货套利
10.4外汇期货套利
概念、应用和拓展
小结
关键术语
拓展阅读
概念回顾
习题
附录10ACBOT长期[0国0]债转换因子的计算
软件操作10.1
[0第0]11章远期、期货套期保值、价差与目标策略
11.1套期保值的原因
11.2套期保值的概念
11.3套期保值比率的确定
11.4套期保值策略
概念、应用和拓展
11.5价差策略
11.6目标策略
小结
关键术语
拓展阅读
概念回顾
习题
附录11A
[0第0]12章互换
12.1利率互换
概念、应用和拓展(1)
概念、应用和拓展(2)
12.2货币互换
概念、应用和拓展(3)
12.3股[0权0]互换
12.4有关互换的一些结语
小结
关键术语
拓展阅读
概念检测
习题
[0第0]三部分
高级衍生工具
[0第0]13章利率远期和期[0权0]
13.1远期利率协议
13.2利率期[0权0]
概念、应用和拓展
13.3利率互换期[0权0]及远期互换
小结
关键术语
拓展阅读
概念回顾
习题
[0第0]14章高级衍生[0品0]及投资策略
14.1高级[0权0]益衍生[0品0]及投资策略
概念、应用和拓展(1)
14.2高级利率衍生[0品0]
14.3奇异期[0权0]
概念、应用和拓展(2)
14.4一些不常见的衍生[0品0]
小结
关键术语
拓展阅读
概念回顾
习题
附录14A蒙特卡罗模拟
[0第0]15章金融风险管理技术与应用
15.1为什么要进行风险管理
15.2市场风险管理
15.3信用风险管理
概念、应用和拓展(1)
概念、应用和拓展(2)
15.4其他类型的风险
15.5透视金融风险管理
小结
关键术语
拓展阅读
概念回顾
习题
[0第0]16章组织中的风险管理
16.1风险管理行业的结构
概念、应用和拓展
16.2公司风险管理职能的执行
16.3风险管理[0会0]计方[0法0]
16.4避免衍生[0品0]交易损失
16.5风险管理的行业标准
16.6高层管理者的责任
小结
关键术语
拓展阅读
概念回顾
习题
附录A公式
附录B参考文献
附录C概念总结
术语表
符号列表
 编辑推荐
    沃伦·巴菲特曾称衍生工具是“金融界的[0大0]规模杀伤性武器”,而本书正是对金融衍生工具的入门读物,同时也是一本在美[0国0][0学0]界和业界广受欢迎的教材。
    作者唐·钱斯和罗伯特·布鲁克斯都是美[0国0]研究金融衍生产[0品0]和风险管理的一流教授。全书不但详细介绍了基于金融资产的衍生[0品0]以及从事衍生[0品0]交易的机构和市场、衍生[0品0]定价方[0法0]和定价策略等,还有机地把所有[0知0]识点都尽可能地运用于实践,强调了理论在真实情况下的实践运用。
    本书适合于金融、投资、财务管理等相关专业本科生、硕士生、MBA教[0学0]使用,也非常适合作为金融工程、衍生产[0品0]和风险管理[0领0]域的培训教材和金融从业人员查阅的市场手册。 


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