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产品特色

编辑推荐

一本专门帮助生产、贸易等实体企业运用期货等金融衍生品工具进行保值增值、管理市场风险的工具书

内容简介

首先，这是一本专门帮助生产、贸易等实体企业运用期货等金融衍生品工具进行保值增值、管理市场风险的工具书。上篇（第1，2章）着重揭示了外部市场变动给实体企业带来的市场风险，凸显实体企业应对和管控市场风险的客观性和紧迫性。下篇（第3～5章）是全书的重点，第3章直接将作者在多家实体企业市场风险管理工作中所修订和运用的规章制度及办法完整呈现，以防范实体企业在运用金融衍生品工具中派生出新的更大的风险。第4、5章是全书的精华，第4章结合作者多年实战经验，首次将作者实际使用的"宏观经济形势分析”和"综合因素全量化价格动态分析系统”完整展示，对提高读者市场和价格分析方法水平大有裨益。第5章结合实战成败案例着重阐述作者多年实操总结出的一套完整"期货交易系统”，为读者提供实战实用的交易方法和经验教训。最后的附录表格只是作者在企业市场风险管理工作中实际使用的一小部分，目的是提示基础数据库建设工作的方向范例和重要性。 其次，对于期货等金融衍生品工具的交易爱好者和从业人员来说，本书也是一本全面、完整、系统、实用的期货工具书，既可以让初学者全面掌握这项金融工具的基本使用方法，也有助于从业者大幅提高自身的专业水平。

作者简介

　　衣建国 1992年毕业于四川大学工商管理学专业，1992年被青岛金属集团派往北京参加期货培训，1993年被青岛金属集团派往北洋(天津)钢材批发交易中心担任金属集团天津期货部负责人；作为第一代新中国期货行业人士，连续23年耕耘于期货市场套期保值领域，其中16年在期货公司任营业部负责人、公司执行总经理等高管职务，另外7年在国内大型实体企业集团从事风险管理、期货及掉期等保值交易负责人工作，有十几次企业风险管理成功案例实践，一直担任多家大型企业、行业协会经济顾问、青岛恒星科技学院创业导师。曾任山东省期货协会理事、中信期货济南营业部负责人，现任青岛证券期货业协会监事、申银万国期货青岛营业部负责人。

目录

引言 企业之殇 1
上篇 企业市场风险的真相
第1章 企业市场风险概述 6
本章结语 11
第2章 企业市场风险从何而来 12
本章结语 16
下篇 管理企业市场风险
第3章 完善企业经营体系 20
3．1 完善经营体系，势所必然 20
3．2 当代资本社会下的企业经营体系 22
3．3 风管部工作职责 26
3．3．1 风管部的具体工作目标 26
3．3．2 风管部的具体职责 26
3．4 风管部工作流程 28
3．4．1 信息数据工作流程 28
3．4．2 期货保值交易工作流程 34
3．5 风管部工作实例 38
3．6 企业市场风险管理制度 56
3．6．1 企业市场风险管理工作办法 57
3．6．2 风管部期货交易工作管理办法 62
3．6．3 风管部信息数据工作管理办法 67
3．6．4 风管部期货保值交易工作奖惩办法 71
本章结语 74
第4章 企业市场风险管理专业方法之一：市场分析法 75
4．1 市场分析法概述 75
4．2 商品价格分析法 78
4．3 市场环境分析之宏观经济形势分析 83
4．3．1 宏观经济形势分析逻辑 83
4．3．2 宏观经济政策的制定 86
4．4 市场环境分析之产业供需分析 142
4．4．1 产业供需分析的含义 142
4．4．2 产业供需分析的具体方面 143
4．4．3 产业供需分析的方法及具体工作 145
4．4．4 产业供需与宏观经济结合分析案例 147
4．5 市场力量分析之技术面分析 152
4．5．1 期货基础 153
4．5．2 期货价格技术分析方法 169
4．6 市场力量分析之资金面分析 230
4．6．1 资金面分析的含义 230
4．6．2 资金面在交易行为上的体现 231
4．6．3 分析应用 231
4．7 综合因素全量化价格动态分析系统 234
4．7．1 系统概述 234
4．7．2 安全系统模型 236
4．8 市场分析法化解企业市场风险工作实例 240
本章结语 246
第5章 企业市场风险管理专业方法之二：交易法 247
5．1 交易法概述 247
5．2 期货交易系统 266
5．3 期货交易实践心得 277
5．3．1 期货交易概述 277
5．3．2 行情判断技巧 278
5．3．3 交易策略与技巧 280
5．3．4 期货交易制胜之道 283
5．3．5 期货交易者应具备的素质 286
5．3．6 期货市场风险 287
5．3．7 期货戒律：抑制人性弱点 288
5．3．8 期货交易失败案例 289
本章结语 304
结篇 知狼道 图发展
附录A 宏观经济分析指标数据统计表格实例 307

前言/序言

　　除了你的才华，其他一切都不重要！

　　近年来，互联网和人工智能技术的飞速发展，推动传统金融大踏步前进，尤其是量化投资、互联网金融、移动计算等领域，用一日千里来形容亦不为过。2015年年初，李克强总理在政府工作报告中提出制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据等与各行业的融合发展。2015年9月，国务院又印发了《促进大数据发展行动纲要》，提出“推动产业创新发展，培育数据应用新业态，积极推动大数据与其他行业的融合，大力培育互联网金融、数据服务、数据处理分析等新业态”。可见，大数据金融将会成为未来十年最闪亮的领域之一。2012年年初，中国量化投资学会联合中国工信出版集团电子工业出版社，共同策划出版了“量化投资与对冲基金丛书”，深受业内好评。在此基础上，我们再次重磅出击，整合业内顶尖人才，推出“大数据金融丛书”，引领时代前沿，助力行业发展。

　　本书特点

　　本书应该说是本丛书中比较特殊的一本，因为这不是一个以模型和交易为主的书籍，更多的是与实体经济相关的实操内容。最近国家的基本国策也说得很清楚，金融要为实体经济服务，所以在一次偶然的机会中知道衣建国先生正在写一本针对企业风险管理的小册子时，我强烈建议他写成教材，于是才有了本书。

　　本书分为上下两篇，分别为企业市场风险的真相，以及管理企业市场风险两部分。第一篇阐述了企业的市场风险来源。一般认为企业的市场风险主要来源于业务层面，比如产品降价，或者竞争对手增多之类。但是还有一类风险是与整个宏观经济大势相关的，特别是对于一些制造业企业来说，原材料的价格暴涨暴跌，可能给企业带来无法想象的风险，这种风险只依靠企业内部的管理制度是很难避免的，需要用到多种金融手段，特别是金融衍生品。

　　对于企业来说，特别是制造业企业，很多时候风控部往往是形同虚设，并没有发挥过应有的作用。本书的第3章专门讨论了风控部的工作流程，特别是在期货套期保值方面的工作流程，并且以一个实际的案例来介绍其关键的工作内容。特别是书中提供了几个管理制度的实操案例，这也是作者多年实际工作的经验总结，对企业应该很有帮助。

　　对于具体如何用期货等衍生品来管理企业的风险，作者用了两章的内容，分别是市场分析法和交易法。市场分析法就是通过对宏观经济、产业供需分析以及市场力量的技术分析来对未来的走势做一个大致的预测，从而给企业的套期保值提供指导。交易法则是阐述了各种进行期货行情判断的技巧和案例，特别是一些失败的案例，从而帮助企业进行良好的风险管理。

　　本书是一本非常好的针对企业的风险管理的专业教材，将金融知识用于实体经济，是不错的一个尝试，特此推荐，供大家参考。

　　美好前景

　　中国经济经过几十年的高速发展，各行各业基本上已经定型，能够让年轻人成长的空间越来越小。未来十年，大数据金融领域是少有的几个有着百倍，甚至千倍成长空间的行业，在传统的以人为主的分析逐步被数据和模型替代的过程中，从事数据处理、模型分析、交易实现、资产配置的核心人才（我们称之为宽客），将有广阔的舞台可以充分展示自己的才华。在这个领域中，将不再关心你的背景和资历，无论学历高低、无论有无经验，只要你勤奋、努力、脚踏实地地研究数据、研究模型、研究市场，实现财务自由并非遥不可及的梦想。对于宽客来说，除了你的才华，其他一切都不重要！

　　丁鹏博士

　　中国量化投资学会理事长

　　《量化投资——策略与技术》作者

　　“大数据金融丛书”主编

　　序言

　　“转型，转型”，转型喊了很多年，但只闻楼梯响，不见人下楼。很显然，当每个企业的经营利润持续增长时，没有谁会去考虑转型。2014年，我国终于真正踏上转型之路，调整经济结构，转变经济增长模式，并全面铺开相关配套改革措施。

　　国家为什么要转型？因为“高耗能、高排放、高污染、低端产品、粗放结构”的增长模式不可持续。企业为什么要转型？因为产品积压、现金流紧张、利润消失，经营不可持续了。

　　怎么才算企业转型成功呢？本质上应该同时具备两个特征：一是企业所生产的实体产品或服务产品总是能够适应不断变化的市场需求，二是企业拥有市场风险防范与控制的应对能力。前者要求企业在实体经济领域能够保持科技持续创新升级、生产精密细致、管理高效优化；后者需要企业在虚拟经济（金融资本市场）中能够把握经济大势，科学、准确地决策经营，熟练使用风险对冲工具。而要做到这一切，便需要企业主思想理念转型，企业管理民主化，事业打拼团队化，经营体系科学化，企业决策风控化。可见，企业转型升级的关键在于企业主。

　　不管自2008年以来的这一次危机有多么漫长，它终将过去；不管今天存活下来的企业的生产经营状况有多好，它们都回避不了紧随利润而来的竞争；不管民营企业多么不愿意，当下一次危机再次袭来的时候，市场风险的承受者依旧是它们。

　　企业转型要转变企业经营决策、管理方式；升级要改变企业主自私、自闭、自大、盲目决策、独担风险的经营理念。

　　仅仅有着20多年历史的中国微观经济体企业（非央企、国企等公有制经济体）们，该如何完成自己华丽的转型升级？

　　本书恰是围绕企业在经营管理工作中，面对瞬息万变的市场，以及因企业相关商品价格的变动而出现的市场风险，应如何科学决策和有效应对而作。本书从剖析外部市场变动、市场价格与企业经营决策错配产生经营风险入手，提出完善企业经营体系、组建嵌入风管部、组成专业人才队伍，进而学习掌握市场分析方法、期货（及其他金融衍生品工具）对冲风险交易方法，达到使用市场分析方法、期货交易方法或同时使用两种方法来规避企业经营过程中不断遇到的各种经营决策风险的目的。

　　本书的关键论点包括：

　　企业主引领企业转型升级，不再遭受市场风险重创；

　　市场剧烈动荡的根源在于宏观政策的制订者，他们同时也是参与竞争的市场大鳄；

　　详细阐述“经济大势”的分析方法，即宏观经济分析方法，并附有各种具体分析表格；

　　使用笔者的期货、掉期等金融衍生品工具交易经历，诠释市场分析效用和期货交易盈亏的真谛；

　　每一章节采取理论与实践相结合、方法与具体工具应用相结合的方式，让读者既看明白专业方法，又能直接参考使用。

　　无论你是期货初学者，还是企业风管部资深专业人士，通过阅读本书，可以全面地掌握较为准确的市场分析方法和期货交易方法。当然，核心的优秀交易能力，尤其是量化投资交易能力的培养，还需要继续钻研量化投资等更深奥的方法和技巧。

　　有资本经济的地方就有资本博弈，大量的市场竞争者倒下了，成就了极少数世界级优势资本家国际财阀财团，造就了资本家群体精英中的精英。

　　追逐利益、冷漠、聪明、睿智、团队作战……这些经济精英、资本大鳄们在世界经济危机中一次次斩获胜利果实。在每次危机来临时，面对市场剧烈波动的民营资本企业家，决不能再像以前一样手足无措、坐以待毙，或者自怨自艾，甚至用“阴谋论”埋怨他人，而是要果敢、睿智，提高竞争博弈的能力。

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书很不错，数学建模一直跟着跟卓金武老师，买了他许多书，听说这个是新书，买来研究研究，质量挺好的，内容也比较全面，希望在今后的不断学习中，在matlab 中小有成就。

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