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《布朗运动和随机计算》(第2版)初版于1988年,1991年出第2版,之后Springer已重印8次,《布朗运动和随机计算》(第2版)是2005年的第8次重印版。
内容简介
本书是Springer《数学研究生丛书》之113卷,是国内外公认的金融数学经典教材,各章有习题详解。本书初版于1988年,1991年出第2版,之后Springer已重印8次,本书是2005年的第8次重印版。
目录
Preface
Suggestions for the Reader
Interdependence of the Chapters
Frequently Used Notation
CHAPTER 1 Martingales, Stopping Times, and Filtrations
1.1. Stochastic Processes and (y-Fields
1.2. Stopping Times
1.3. Continuous-Time Martingales
1.4. The Doob-Meyer Decomposition
1.5. Continuous, Square-Integrable Martingales
1.6. Solutions to Selected Problems
1.7. Notes
CHAPTER 2 Brownian Motion
2.1. Introduction
2.2. First Construction of Brownian Motion
2.3. Second Construction of Brownian Motion
2.4. The Space C[0, ∞), Weak Convergence, and Wiener Measure
2.5. The Markov Property
2.6. The Strong Markov Property and the Reflection Principle
2.7. Brownian Filtrations
2.8. Computations Based on Passage Times
2.9. The Brownian Sample Paths
2.10. Solutions to Selected Problems
2.11. Notes
CHAPTER 3 Stochastic Integration
3.1 Introduction
3.2 Construction of the Stochastic Integral
3.3 The Change-of-Variable Formula
3.4 Representations of Continuous Martingales in Terms of Brownian Motion
……
CHAPTER 4 Brownian Motion and Partial Differential Equations
CHAPTER 5 Stochastic Differential Equations
CHAPTER 6 P.Levys Theory of Brownian Local Time
Bibliography
Index
前言/序言
Two of the most fundamental concepts in the theory of stochastic processes are the Markov property and the martingale property.* This book is written for readers who are acquainted with both of these ideas in the discrete-time setting, and who now wish to explore stochastic processes in their continuoustime context. It has been our goal to write a systematic and thorough exposition of this subject, leading in many instances to the frontiers of knowledge.At the same time, we have endeavored to keep the mathematical prerequisites as low as pos..
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数学专业学习好。有教育意义的书籍,推荐给大家分享的东西
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gtm经典,很不错的书,值得一读
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书不错,包装也挺好
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本书是Springer《数学研究生丛书》之113卷,是国内外公认的金融数学经典教材,各章有习题详解。本书初版于1988年,1991年出第2版,之后Springer已重印8次,本书是2005年的第8次重印版。这本书的特点是非常全面,一切关于布朗运动的知识、连续半鞅随机积分ITO公式的各种变形,都可以从该书找到,不是正文就是习题。写得也极具启发性,比如和一个stopping time相联系的sigma代数filtration,一般的书都是直接给出个定义,只有这本书解释了为什么会有这样的定义。
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