随机过程及其在金融领域中的应用

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王军,王娟 著
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出版社: 清华大学出版社 ,
ISBN:9787810829571
版次:1
商品编码:10114919
品牌:清华大学
包装:平装
开本:20开
出版时间:2007-04-01
用纸:胶版纸
页数:262

具体描述

内容简介

  本书主要包括两部分内容:一部分是概率空间、随机过程的基本概念、Poisson过程、更新过程、Markov链、Brown运动、鞅、随机微分方程等;另一部分是数理金融学的基本概念和基本知识、金融领域中的数学模型、期权定价理论、Black-Scholes公式、随机过程的一些理论在金融领域中的应用等。
  本书适用于应用数学、金融(金融工程,金融数学等)、管理科学、经济学,以及高等院校高年级学生与研究生的教学,也可供有关专业技术人员参考。

目录

第1章 金融领域中的数学模型
1.1 债券和利率
1.2 证券市场和股票的波动
1.3 资产组合
1.4 期权定价理论和套利定价
习题1

第2章 概率空间
2.1 概率空间与随机变量
2.2 随机变量的数学特征
2.3 随机向量及其联合分布
2.4 条件数学期望
2.5 矩母函数和特征函数
2.6 σ-域与一般条件数学期望
习题2

第3章 随机过程
3.1 随机过程的基本概念
3.2 随机过程的数学特征
3.3 离散时间和离散型随机过程
3.4 正态随机过程
3.5 Poisson过程
3.6 平稳随机过程
习题3

第4章 Poisson过程
4.1 齐次Poisson过程到达时间间隔与等待时间的分布
4.2 非齐次Poisson过程和复合Poisson过程
4.3 年龄与剩余寿命
4.4 更新过程
习题4

第5章 离散参数Markov链
第6章 连续时间Markov链
第7章 Brown运动
第8章 鞅及其应用
第9章 随机微分方程及其在金融中的应用
部分习题参考答案
参考文献

前言/序言


用户评价

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  宋季雅被罢官以后,一家人都只好从壮丽的大府第搬了出来。可是到哪里去住呢?这是一个颇让宋季雅头疼的问题。他离开住所,四处打听,看哪里的住所最符合他的心愿。很快,他从别人口中得知,吕僧珍家是一个君子之家,家风极好,不禁大喜。宋季雅来到吕家附近,发现吕家子弟个个温文尔雅,知书达理,果然名不虚传。

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不错的金融书目,适合研究生使用

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懂得一些道理是必需的,但如果一个人不懂如何运用这些道理来武装头脑和内心,从而让这些道理变成他的存在的一部分,它们并没有什么用。用来揭示变狠背后的心理机制、社会机制的方法,是一门艺术的同时,也应该是一种技术。变狠不仅仅是个人行为和社会机制,在今天,已经变成了一种社会性格。

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快递人不错,东西还是不错的!

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解决问题的最好方式就是具有解决问题的能力这就是我们面对一切要对付的东西时应该具有的思维这种能力包括头脑上的心理上的——比如头脑的洞察力心理的洞察力分析能力强大的内心这一点在世界如此险恶你要内心强大这两本书里我讲得够多了当我们直面世界变狠的问题这一思维同样管用

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该分析和揭秘的以及该说的方法论都在书里了在这里我只想提示一下我们应该具备的思维

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  说来也巧,吕家隔壁的人家要搬到别的地方去,打算把房子卖掉。宋季雅赶快去找这家要卖房子的主人,愿意出1100万钱的高价买房,那家人很是满意,二话不说就答应了。于是季雅将家眷接来,就在这里住下了。

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