随机过程及其在金融领域中的应用

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王军,王娟 著



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发表于2024-12-25

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图书介绍

出版社: 清华大学出版社 ,
ISBN:9787810829571
版次:1
商品编码:10114919
品牌:清华大学
包装:平装
开本:20开
出版时间:2007-04-01
用纸:胶版纸
页数:262


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图书描述

内容简介

  本书主要包括两部分内容:一部分是概率空间、随机过程的基本概念、Poisson过程、更新过程、Markov链、Brown运动、鞅、随机微分方程等;另一部分是数理金融学的基本概念和基本知识、金融领域中的数学模型、期权定价理论、Black-Scholes公式、随机过程的一些理论在金融领域中的应用等。
  本书适用于应用数学、金融(金融工程,金融数学等)、管理科学、经济学,以及高等院校高年级学生与研究生的教学,也可供有关专业技术人员参考。

目录

第1章 金融领域中的数学模型
1.1 债券和利率
1.2 证券市场和股票的波动
1.3 资产组合
1.4 期权定价理论和套利定价
习题1

第2章 概率空间
2.1 概率空间与随机变量
2.2 随机变量的数学特征
2.3 随机向量及其联合分布
2.4 条件数学期望
2.5 矩母函数和特征函数
2.6 σ-域与一般条件数学期望
习题2

第3章 随机过程
3.1 随机过程的基本概念
3.2 随机过程的数学特征
3.3 离散时间和离散型随机过程
3.4 正态随机过程
3.5 Poisson过程
3.6 平稳随机过程
习题3

第4章 Poisson过程
4.1 齐次Poisson过程到达时间间隔与等待时间的分布
4.2 非齐次Poisson过程和复合Poisson过程
4.3 年龄与剩余寿命
4.4 更新过程
习题4

第5章 离散参数Markov链
第6章 连续时间Markov链
第7章 Brown运动
第8章 鞅及其应用
第9章 随机微分方程及其在金融中的应用
部分习题参考答案
参考文献

前言/序言


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用户评价

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意大利政治学家马基雅维利在写君王论英国哲学家霍布斯在写利维坦时都分别说到了政治世界以及自然状态的狠霍布斯甚至非常形象地说在自然状态下人对人是狼

评分

解决问题的最好方式就是具有解决问题的能力这就是我们面对一切要对付的东西时应该具有的思维这种能力包括头脑上的心理上的——比如头脑的洞察力心理的洞察力分析能力强大的内心这一点在世界如此险恶你要内心强大这两本书里我讲得够多了当我们直面世界变狠的问题这一思维同样管用

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讲的很通俗易懂,很容易理解

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“社会性格”是精神分析大师埃里希?弗洛姆首先使用的一个概念。

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  跟什么样的人相处,常常会影响到自己。和勤奋的人在一起,你不会懒惰;和积极的人在一起,你不会消沉;与智者同行,你会越来越睿智;与愚者为伍,你将越来越低能。

评分

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东西不错,速度快,好!

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意大利政治学家马基雅维利在写君王论英国哲学家霍布斯在写利维坦时都分别说到了政治世界以及自然状态的狠霍布斯甚至非常形象地说在自然状态下人对人是狼

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