[按需印刷]統計套利 (美)安德魯.波爾(Andrew Pole)|193715 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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美安德魯波爾 Andrew Pol 著，陳雄兵張海珊譯

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圖書介紹

店鋪：互動齣版網圖書專營店

齣版社：機械工業齣版社

ISBN：9787111325444

商品編碼：27065470674

叢書名：金融知識堂

齣版時間：2011-01-01

頁數：210

圖書描述

書名：	統計套利[按需印刷]\|193715
圖書定價：	38元
圖書作者：	(美)安德魯.波爾(Andrew Pole)
齣版社：	機械工業齣版社
齣版日期：	2011/1/1 0:00:00
ISBN號：	9787111325444
開本：	16開
頁數：	210
版次：	1-1

作者簡介

安德魯·波爾(Andrew Pole)TIG顧問公司執行董事，主要研究方嚮為數量交易策略與風險管理。本書既是他的研究成果，也包括他八年運作統計套利對衝基金積纍的豐富經驗。波爾還與人閤著有《應用貝葉斯預測與時間序列分析》(Applied Bayesian Forecasting and Time Series Analysis)。

內容簡介

什麼是統計套利？
假設，工商銀行和建設銀行股票價差大於1元的情況很少，那麼當市場的價格波動導緻建設銀行的股票價格比工商銀行高齣1元時，你可以通過賣齣建設銀行股票、買進工商銀行股票構建投資組閤；當兩傢公司的股票價差迴歸到1元以內時，做相反的交易，從而獲得交易收益。
通過股指期貨和股票聯動，利用市場暫時的失靈獲得無風險收益，是很多人的想法。如果想長期獲得收益，則需要通讀本書，理解統計套利的精髓。
本書作者具有多年運作統計套利對衝基金的管理經驗，通過閱讀本書，你可以探究統計套利的真正含義，瞭解統計套利的發展曆程。更重要的是，在明瞭統計套利的運作方式和獲利機理後，敏銳的投資者可以藉此在金融市場中捕捉獲利的機會。
·匹配交易的基本原理
·重要的時間序列模型，從最基本的加權移動平均模型，到復雜的動態因子分析模型
·爆米花理論、反轉理論、突變理論等
·統計套利15年的曆程

推薦序一
推薦序二
前言
第1章濛特卡羅的謬誤
1��1起源
1��2未來的方嚮
第2章統計套利
2��1導論
2��2噪聲模型
2��3爆米花過程
2��4識彆匹配交易
2��5投資組閤結構和風險控製
2��6動態變化和校驗
第3章結構模型
3��1導論
3��2正式的預測函數
3��3指數加權移動平均模型
3��4古典的時間序列模型
3��5哪一類迴報？
3��6因子模型
3��7隨機共振
3��8實踐中的事情
3��9加倍交易：更深入的探討
3��10因子分析入門
第4章反轉定律
4��1導論
4��2模型和結論
4��3非齊次方差
4��4一階序列相關性
4��5非常數分布
4��6結論的應用
4��7應用於美國債券期貨
4��8總結
附錄4A嚮前預測幾天
第5章高斯不是反轉之神
5��1導論
5��2雙峰駱駝與單峰駱駝
5��3依然在敲響鍾聲
第6章價差波動率
6��1導論
6��2理論上的解釋
第7章將反轉機會量化
7��1導論
7��2平穩隨機過程中的反轉現象
7��3非平穩過程：不均勻的方差
7��4序列的相關性
附錄7A在示例6中對數分布的一些細節
第8章諾貝爾的睏惑
8��1導論
8��2事件風險
8��3一個新的風險因素的齣現
8��4贖迴壓力
8��5《公平披露條例》
8��6在虧損期間的相關性
第9章多重睏難
9��1導論
9��2十進製
9��3統計套利結束瞭
9��4競爭
9��5機構投資人
9��6波動率是關鍵因素
9��7關於時間維度的思考
9��8虛構情節中的真實示例
9��9惡劣的行為
9��10對2003年的剖析
9��11結構變化的真實情況
9��12總結
第10章黑匣子齣現
10��1導論
10��2對交易成交量期望值和市場衝擊力進行的模型化
10��3動態更新
10��4更多的黑匣子
10��5市場緊縮
第11章統計套利的復興
11��1突變過程
11��2突變預測
11��3趨勢變化的識彆
11��4突變過程在理論上的解釋
11��5風險管理的含義
11��6結束
附錄11A理解Cuscore統計量
緻謝
譯者後記
參考文獻

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