[按需印刷]统计套利 (美)安德鲁.波尔(Andrew Pole)|193715 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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美安德鲁波尔 Andrew Pol 著，陈雄兵张海珊译

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发表于2024-12-31

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图书介绍

店铺：互动出版网图书专营店

出版社：机械工业出版社

ISBN：9787111325444

商品编码：27065470674

丛书名：金融知识堂

出版时间：2011-01-01

页数：210

图书描述

书名：	统计套利[按需印刷]\|193715
图书定价：	38元
图书作者：	(美)安德鲁.波尔(Andrew Pole)
出版社：	机械工业出版社
出版日期：	2011/1/1 0:00:00
ISBN号：	9787111325444
开本：	16开
页数：	210
版次：	1-1

作者简介

安德鲁·波尔(Andrew Pole)TIG顾问公司执行董事，主要研究方向为数量交易策略与风险管理。本书既是他的研究成果，也包括他八年运作统计套利对冲基金积累的丰富经验。波尔还与人合著有《应用贝叶斯预测与时间序列分析》(Applied Bayesian Forecasting and Time Series Analysis)。

内容简介

什么是统计套利？
假设，工商银行和建设银行股票价差大于1元的情况很少，那么当市场的价格波动导致建设银行的股票价格比工商银行高出1元时，你可以通过卖出建设银行股票、买进工商银行股票构建投资组合；当两家公司的股票价差回归到1元以内时，做相反的交易，从而获得交易收益。
通过股指期货和股票联动，利用市场暂时的失灵获得无风险收益，是很多人的想法。如果想长期获得收益，则需要通读本书，理解统计套利的精髓。
本书作者具有多年运作统计套利对冲基金的管理经验，通过阅读本书，你可以探究统计套利的真正含义，了解统计套利的发展历程。更重要的是，在明了统计套利的运作方式和获利机理后，敏锐的投资者可以借此在金融市场中捕捉获利的机会。
·匹配交易的基本原理
·重要的时间序列模型，从最基本的加权移动平均模型，到复杂的动态因子分析模型
·爆米花理论、反转理论、突变理论等
·统计套利15年的历程

推荐序一
推荐序二
前言
第1章蒙特卡罗的谬误
1��1起源
1��2未来的方向
第2章统计套利
2��1导论
2��2噪声模型
2��3爆米花过程
2��4识别匹配交易
2��5投资组合结构和风险控制
2��6动态变化和校验
第3章结构模型
3��1导论
3��2正式的预测函数
3��3指数加权移动平均模型
3��4古典的时间序列模型
3��5哪一类回报？
3��6因子模型
3��7随机共振
3��8实践中的事情
3��9加倍交易：更深入的探讨
3��10因子分析入门
第4章反转定律
4��1导论
4��2模型和结论
4��3非齐次方差
4��4一阶序列相关性
4��5非常数分布
4��6结论的应用
4��7应用于美国债券期货
4��8总结
附录4A向前预测几天
第5章高斯不是反转之神
5��1导论
5��2双峰骆驼与单峰骆驼
5��3依然在敲响钟声
第6章价差波动率
6��1导论
6��2理论上的解释
第7章将反转机会量化
7��1导论
7��2平稳随机过程中的反转现象
7��3非平稳过程：不均匀的方差
7��4序列的相关性
附录7A在示例6中对数分布的一些细节
第8章诺贝尔的困惑
8��1导论
8��2事件风险
8��3一个新的风险因素的出现
8��4赎回压力
8��5《公平披露条例》
8��6在亏损期间的相关性
第9章多重困难
9��1导论
9��2十进制
9��3统计套利结束了
9��4竞争
9��5机构投资人
9��6波动率是关键因素
9��7关于时间维度的思考
9��8虚构情节中的真实示例
9��9恶劣的行为
9��10对2003年的剖析
9��11结构变化的真实情况
9��12总结
第10章黑匣子出现
10��1导论
10��2对交易成交量期望值和市场冲击力进行的模型化
10��3动态更新
10��4更多的黑匣子
10��5市场紧缩
第11章统计套利的复兴
11��1突变过程
11��2突变预测
11��3趋势变化的识别
11��4突变过程在理论上的解释
11��5风险管理的含义
11��6结束
附录11A理解Cuscore统计量
致谢
译者后记
参考文献

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