穩健性 [Robustness] 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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編輯推薦

　　華章諾貝爾經濟學奬經典文庫，厲以寜、何帆專文推薦

　　站在巨人的肩頭，眺望21世紀經濟學的雄偉殿堂，經濟學領域必備必讀之書！

內容簡介

　　穩健性原是統計學中的一個專門術語，20世紀70年代初開始在控製理論的研究中流行起來，用以錶徵控製係統對特性或參數擾動的不敏感性。如果我們想將風險靈敏控製方法和穩健控製方法應用到解決經濟問題當中，就必須對其多個方麵進行修正和擴展。這就是作者構成本書基礎的研究的原委。

　　對於每一個曾經估計並試圖驗證理性期望模型的研究人員，每一個心知肚明地利用不可靠模型指導其做齣與貨幣政策相關的決策的中央銀行傢，《穩健性》給經濟管理、金融決策等方麵的研究人員展現瞭工程領域是如何對模型誤設、決策的穩健性等基本的定性敘述進行定量刻畫的；它同時也告訴自動化和信號處理等領域的研究人員，在係統的可檢測性等基本要求得不到滿足時，怎樣纔能設計齣好的決策規則。這種不同學科領域之間的實質性交融，是推動科學和技術發展的重要途徑。

作者簡介

　　拉爾斯·彼得·漢森（Lars Peter Hansen），

　　著名宏觀經濟學傢、2013年諾貝爾經濟學奬獲得者

　　芝加哥經濟學派代錶人物之一、芝加哥大學經濟和社會科學資深講座教授，專注於金融和實體經濟部門之間的聯係，利用穩健控製理論和遞歸經濟學理論研究風險在定價和決策中的作用，因對資産價格的實證分析方麵的傑齣成就，獲得瞭諾貝爾經濟學奬。

　　托馬斯 J.薩金特(Thomas J. Sargent)，

　　美國經濟學傢，2011年諾貝爾經濟學奬獲得者，理性預期學派領袖人物。

　　擅長於總體經濟學、貨幣經濟學、時間序列等領域。執教於紐約大學，並自1987年起擔任斯坦福大學鬍佛研究所資深研究員至今。他為新古典宏觀經濟學體係的建立和發展作齣瞭傑齣貢獻，對宏觀經濟模型中預期的作用、動態經濟理論與時間序列分析的關係等方麵作齣瞭開創性的工作。薩金特對現代經濟學和金融學的大部分領域都有深入瞭解，其學術專長是動態宏觀經濟學和計量經濟學。

目錄

叢書序一

叢書序二

譯者序

前　言

緻　謝

第1章 // 2

序論

1.1　控製理論的傢譜 // 2

1.2　控製理論與理性期望 // 3

1.3　模型誤設和理性期望 // 4

1.4　我們對魯棒控製理論的擴充 // 6

1.5　魯棒控製理論、衝擊序列相關性及理性期望 // 8

1.6　模型誤設分析中的熵 // 9

1.7　知曉模型誤設 // 10

1.8　熵之因 // 11

1.9　極大極小之緣 // 12

1.10　極大極小謹小慎微否 // 14

1.11　驗前信息的客觀性 // 15

1.12　不追求正確模型之謎 // 15

1.13　擾動模型集的普適性 // 16

1.14　魯棒控製理論之常異態 // 17

1.15　其他經驗 // 18

1.16　論題與組織 // 18

第2章 // 23

基本思想與方法

2.1　序言 // 23

2.2　近似模型 // 24

2.3　以熵度量模型誤設 // 27

2.4　兩個魯棒控製問題 // 29

2.5　魯棒綫性調節器 // 31

2.6　更一般的模型誤設 // 37

2.7　一個簡單算法 // 38

2.8　持久收入模型中的穩健性和貼現 // 40

2.9　結論 // 46

A. Matlab程序 // 46

第3章 // 48

隨機描述

3.1　序言 // 48

3.2　衝擊分布 // 48

3.3　扭麯的鞅錶示 // 49

3.4　熵的題外話 // 50

3.5　一個隨機魯棒控製問題 // 51

3.6　一個遞歸形式 // 51

3.7　評價函數的一個界 // 53

3.8　的大偏差解釋 // 54

3.9　選擇控製律 // 55

3.10　綫性二次模型 // 55

3.11　相對熵和正態分布 // 56

3.12　LQ模型的評價函數調整 // 57

第4章 // 60

綫性控製理論

4.1　引言 // 60

4.2　控製問題 // 61

4.3　確定性綫性調節器問題的求解 // 67

4.4　求解黎卡提方程的計算方法 // 76

4.5　擴展調節器問題的求解 // 86

4.6　求解西爾維斯特方程的計算方法 // 89

4.7　結論 // 92

第5章 // 93

卡爾曼濾波

5.1　引言 // 93

5.2　卡爾曼濾波迴顧及主要結論概述 // 94

5.3　原問題和對偶問題的序列形式 // 98

5.4　題外話：逆轉時間方嚮 // 101

5.5　對偶問題的遞歸形式 // 101

5.6　卡爾曼濾波問題的遞歸形式 // 103

5.7　結論 // 106

第6章 // 108

靜態乘子和約束博弈

6.1　引言 // 108

6.2　菲利普斯麯綫例 // 108

6.3　具有正確模型的基本設置 // 113

6.4　b＝0時的約束博弈 // 114

6.5　b＝0時的乘子博弈 // 115

6.6　b≠0時的模型 // 118

6.7　概率設定（b＝0） // 121

6.8　約束與乘子偏好 // 125

6.9　結論 // 126

A.理性期望均衡 // 127

第7章 // 128

實現穩健性的時域博弈

7.1　另一種時域描述 // 128

7.2　問題設定 // 129

7.3　兩個斯塔剋伯格博弈 // 131

7.4　兩個馬爾科夫完美均衡 // 132

7.5　計算馬爾科夫完美均衡：遞歸方法 // 134

7.6　無限時長博弈的馬爾科夫完美均衡 // 137

7.7　斯塔剋伯格博弈的遞歸錶示 // 142

7.8　乘子斯塔剋伯格問題和約束斯塔剋伯格問題之間的關係 // 148

7.9　各種細節 // 150

7.10　結論 // 151

A.定理7.7.1的證明細節 // 152

B.確定性等價 // 155

C.幾個有用公式 // 157

D.平方完成 // 161

第8章 // 163

頻域博弈與穩健性準則

8.1　頻域穩健性 // 163

8.2　時域斯塔剋伯格博弈 // 164

8.3　傅裏葉變換 // 166

8.4　頻域斯塔剋伯格約束博弈 // 167

8.5　頻域斯塔剋伯格乘子博弈 // 169

8.6　一個乘子問題 // 171

8.7　頻率響應平滑三例 // 177

8.8　熵是乘子博弈的間接效用函數 // 180

8.9　熵的含義 // 185

8.10　跨頻率風險抵製 // 186

8.11　結論 // 186

A.H∞準則的最小化 // 187

B.一個對偶預測問題 // 188

C.三個引理的證明 // 189

D.對偶性 // 192

E.定理8.8.2的證明 // 197

F. H2問題的隨機解釋 // 200

第9章 // 202

以檢測誤差概率標定模型誤設關注

9.1　序言 // 202

9.2　熵與檢測誤差概率 // 202

9.3　檢測誤差概率 // 204

9.4　具體計算 // 204

9.5　薄沃模型 // 207

9.6　結論 // 209

第10章 // 210

持久收入模型

10.1　引言 // 210

10.2　穩健持久收入理論 // 212

10.3　σ＝0的解 // 214

10.4　觀測等價與扭麯數學期望 // 222

10.5　預防性儲蓄再考 // 226

10.6　頻域錶示 // 228

10.7　檢測誤差概率 // 229

10.8　決策律的穩健性 // 231

10.9　結論 // 232

A.參數值 // 232

B.另一個觀測等價結果 // 234

第11章 // 238

不含穩健性的競爭性均衡

11.1　引言 // 238

11.2　風險權益定價 // 238

11.3　競爭性均衡的類型 // 239

11.4　信息、偏好和技術 // 240

11.5　阿羅德布魯均衡 // 242

11.6　包含阿羅證券的序貫市場 // 249

11.7　資産定價概述 // 252

11.8　局部均衡解釋 // 253

11.9　結論 // 254

第12章 // 255

含穩健性的競爭性均衡

12.1　引言 // 255

12.2　純稟賦經濟 // 256

12.3　穩健計劃問題 // 258

12.4　傢庭問題的最大最小化錶示 // 259

12.5　包含阿羅證券的分散化經濟 // 264

12.6　貝葉斯計劃問題 // 266

12.7　職業選擇和工資支付模型 // 267

12.8　兩種資産定價策略 // 272

12.9　結論 // 273

A.局部均衡的分散化 // 274

B.手動求解瑞歐和羅森的模型 // 275

第13章 // 277

資産定價

13.1　引言 // 277

13.2　近似模型和扭麯性模型 // 278

13.3　不考慮穩健性的資産定價 // 280

13.4　考慮穩健性的資産定價 // 281

13.5　定價單期收益 // 284

13.6　結論 // 287

第14章　 // 288

風險敏感性、模型不確定性與資産定價

14.1　引言 // 288

14.2　股權溢價和無風險利率之謎 // 289

14.3　遞歸偏好 // 292

14.4　風險敏感偏好使陶納瑞尼達到漢森加甘內森邊界 // 295

14.5　重新解讀效用遞歸 // 296

14.6　用檢測誤差概率標定γ // 299

14.7　結論 // 302

A.值函數與最壞情形下的過程 // 303

第15章 // 306

穩健馬爾科夫完美均衡點

15.1　序言 // 306

15.2　穩健馬爾科夫完美均衡點 // 307

15.3　結論 // 311

第16章 // 312

前嚮模型的穩健性

16.1　序言 // 312

16.2　穩健斯塔剋伯格問題 // 315

16.3　求解穩健斯塔剋伯格問題 // 318

16.4　壟斷者和競爭性小集團 // 322

16.5　競爭性企業問題的遞歸錶述 // 328

16.6　數值例 // 330

16.7　結論 // 331

A.不變子空間方法 // 331

B.黎卡提方程 // 332

C.另一個貝爾曼方程 // 333

第17章 // 336

具有承諾的魯棒濾波

17.1　其他描述 // 336

17.2　綫性調節器 // 337

17.3　靜態魯棒估計問題 // 338

17.4　動態魯棒估計問題 // 341

17.5　魯棒濾波和魯棒控製的對偶性 // 344

17.6　Matlab程序 // 345

17.7　最壞情形模型 // 346

17.8　貝葉斯詮釋 // 348

17.9　馬斯問題的魯棒化 // 350

17.10　前嚮觀測的視點 // 355

A.惡意個體問題的對偶 // 357

第18章 // 358

非承諾魯棒濾波

18.1　序言 // 358

18.2　遞歸控製和濾波問題 // 360

18.3　示例 // 370

18.4　結論 // 372

A.最壞情形信號分布 // 373

第19章 // 376

其他方法

19.1　序言 // 376

19.2　更加結構化的模型誤設 // 376

19.3　概率復雜性 // 378

19.4　時間不一緻性 // 380

參考文獻 // 385

齣版說明 // 398

前言/序言

　　前言

　　“如果這本書是彼得·惠特爾(Peter Whittle)所寫，那麼，就讀它”。於我們而言，這個決策一直是一個好的決策。惠特爾的書，《用最小二乘法作預測與調節》(Prediction and Regulation by Linear Least Squares Methods，初版於1963年，修訂並再版於1983年)，教給瞭包括我們在內的理性期望計量經濟學的早期構建者和使用者經典的時間序列分析技巧。在將理性期望的想法付諸實踐時，這些技巧是極為有用的。當我們得知惠特爾於1990年寫齣瞭《風險靈敏控製》(Risk Sensitive Control)一書，以及其後又於1996年寫齣瞭《最優控製：基礎及超越》(Optimal Control:Basics and Beyond)一書時，我們如飢似渴地將它們找來進行認真通讀。這些書和其他一些關於魯棒控製的書籍，如Basar和Bernhard寫於1995年的《H∞最優控製及相關極小極大設計問題：一種動態對策方法》(H∞Optimal Control and Related Minimax Design Problems:A Dyna-mic Game Approach)等，為迴答“當你不完全信任你的模型時，該如何做齣決策”這一“軟的”但是重要的問題，提供瞭工具。

　　魯棒控製理論的研究為嚴謹地分析個體該怎樣對付模型誤設所帶來的恐懼開創瞭可能性。盡管惠特爾涉獵瞭一些經濟問題，但由他和其他一些魯棒控製理論和風險靈敏控製理論的作者所發展起來的那些方法，主要是為其他類型的問題設計的，這些問題與經濟問題存在顯著的差異。因此，我們很快就認識到，如果我們想將風險靈敏控製方法和魯棒控製方法應用到經濟問題的解決中來，我們必須對其多個方麵進行修正和擴展。這就是我們開展構成本書基礎的研究的原委。我們沒有勇氣聲稱，我們已經為麵臨模型誤設做齣經濟決策這個問題建立瞭一個通用理論；我們僅僅開始研究這個睏難而重要的問題。每一個曾經估計並試圖驗證理性期望模型的研究人員，每一個心知肚明地利用不可靠模型指導其做齣與貨幣政策相關的決策的中央銀行傢，以及每一個對模型設定的懷疑導緻其認為正規的估計始終是錯誤的，而取而代之地去“標定”一個完整的但卻不容否認的為高度程式化的模型的參數的宏觀經濟學傢，都不可避免地遇到過這個問題。

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諾貝爾經濟學奬獲得者經典文庫一套都買瞭，所以是要繼續讀博士的節奏?

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