华章数学译丛：数理金融初步（原书第3版） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

[美] Sheldon M.Ross 著

承接 住宅 自建房 室内改造 装修设计 免费咨询 QQ：624617358 一级注册建筑师 亲自为您回答、经验丰富，价格亲民。无论项目大小，都全力服务。期待合作，欢迎咨询！QQ：624617358

出版社： 机械工业出版社

ISBN：9787111411093

版次：1

商品编码：11186954

品牌：机工出版

包装：平装

丛书名： 华章数学译丛

开本：16开

出版时间：2013-02-01

内容简介

　　《华章数学译丛：数理金融初步（原书第3版）》清晰简洁地阐述了数理金融学的基本问题，主要包括套利、Black-Scholes期权定价公式以及效用函数、最优资产组合原理、资本资产定价模型等知识，并将书中所讨论的问题的经济背景、解决这些问题的数学方法和基本思想系统地展示给读者．
　　《华章数学译丛：数理金融初步（原书第3版）》内容选择得当、结构安排合理，既适合作为高等院校学生（包括财经类专业及应用数学专业）的教材，同时也适合从事金融工作的人员阅读。

作者简介

作者:(美)罗斯 译者:冉启康

目录

译者序
前言
第1章 概率论
1.1 概率和事件
1.2 条件概率
1.3 随机变量及其期望值
1.4 协方差和相关性
1.5 条件期望
1.6 习题

第2章 正态随机变量
2.1 连续型随机变量
2.2 正态随机变量
2.3 正态随机变量的性质
2.4 中心极限定理
2.5 习题

第3章 布朗运动与几何布朗运动
3.1 布朗运动
3.2 作为更简单模型极限的布朗运动
3.3 几何布朗运动
*3.4 最大变量
3.5 Gameron-Martin定理
3.6 习题

第4章 利率和现值分析
4.1 利率
4.2 现值分析
4.3 回报率
4.4 连续变化利率
4.5 习题

第5章 合约的套利定价
5.1 期权定价的一个例子
5.2 通过套利定价的其他例子
5.3 习题

第6章 套利定理
6.1 套利定理
6.2 多期二叉树模型
6.3 套利定理的证明
6.4 习题

第7章 Black-Scholes公式
7.1 引言
7.2 Black-Scholes公式
7.3 Black-Scholes期权定价公式的一些性质
7.4 delta对冲套利策略
7.5 一些推导过程
7.5.1 Black-Scholes公式
7.5.2 偏导数
7.6 欧式看跌期权
7.7 习题

第8章 关于期权的其他结果
8.1 引言
8.2 分红证券的看涨期权
8.2.1 证券每股红利以证券价格的固定比率f连续支付
8.2.2 每股证券在时刻td单次分红fS(td)
8.2.3 每股证券在时刻td以固定数量D分红
8.3 美式看跌期权的定价
8.4 在几何布朗运动中加入跳跃
8.4.1 对数正态跳跃分布
8.4.2 一般跳跃分布
8.5 估计波动参数
8.5.1 估计总体的均值和方差
8.5.2 波动率的标准估计量
8.5.3 使用开盘数据和收盘数据
8.5.4 使用开盘数据、收盘数据和最高最低数据
8.6 一些评论
8.6.1 期权实际价格异于Black-Scholes价格时
8.6.2 利率发生变化时
8.6.3 最后的评论
8.7 附录
8.8 习题

第9章 期望效用估值法
9.1 套利定价的局限性
9.2 利用期望效用估计投资价值
9.3 投资组合的选择问题
9.4 风险价值和条件风险价值
9.5 资本资产定价模型
9.6 回报率：单期几何布朗运动
9.7 习题

第10章 随机序关系
10.1 一阶随机占优
10.2 随机占优中的对偶方法
10.3 似然比序
10.4 单期投资问题
10.5 二阶占优
10.5.1 正态随机变量
10.5.2 二阶占优的进一步讨论
10.6 习题

第11章 最优化模型
11.1 引言
11.2 确定性最优化模型
11.2.1 基于动态规划的一般解法
11.2.2 凹回报函数的解法
11.2.3 背包问题
11.3 概率最优化模型
11.3.1 具有不确定获胜概率的赌博模型
11.3.2 投资分配模型
11.4 习题

第12章 随机动态规划
12.1 随机动态规划问题
12.2 无限时间上的模型
12.3 最优停止问题
12.4 习题

第13章 奇异期权
13.1 引言
13.2 障碍期权
13.3 亚式期权和回望期权
13.4 蒙特卡罗模拟
13.5 奇异期权的模拟定价
13.6 更有效的模拟估计式
13.6.1 亚式期权和回望期权价值模拟中的控制变量和对偶变量
13.6.2 条件期望和重要性抽样在障碍期权价值模拟中的作用
13.7 非线性支付期权
13.8 通过多期二叉树模型近似定价
13.9 障碍期权和回望期权的连续时间近似
13.10 习题

第14章 非几何布朗运动模型
14.1 引言
14.2 原油数据
14.3 原油数据模型
14.4 最后的评论

第15章 自回归模型和均值回复
15.1 自回归模型
15.2 用期望收益估计期权价值
15.3 均值回复
15.4 习题
索引

前言/序言

评分☆☆☆☆☆

送货速度快，省去到处逛了。

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

对我的工作帮助很大！赞一个

评分☆☆☆☆☆

支持京东支持京东支持京东支持京东支持京东支持京东支持京东支持京东支持京东支持京东支持京东支持京东支持京东

评分☆☆☆☆☆

本书是数理金融学的基础性著作，内容涵盖了现代货币金融理论，消费（包括家庭理财）与投资（包括公司理财）理论，金融市场与资产组合理论，各种资产（期货、证券、期权和债券）的定价理论，金融风险理论，现代金融学研究的方法和模型以及金融实务的数学分析方法，等等。

评分☆☆☆☆☆

FDSAAAAAA11111111111FDSAFSDAFDSA1111111111

评分☆☆☆☆☆

非常好非常好非常好非常好非常好非常好

评分☆☆☆☆☆

《数理金融学引论:离散时间模型》内容简介：数理金融学是20世纪后期迅速发燕尾服起来的一门学科。数理金融学是人们观察、研究与认识金融问题的一种独特方法。数理金融学的基本特点是运用数学工具去研究和分析金融交易中的各种问题，从而精确地刻画出金融交易过程中的各种行为及其可能的结果，使有关金融交易的决策更为简洁和精确。数据金融学也是金融学自身发展而衍生出来的一个新的分支，是数学与金融学相结合百产生的一门新的学科，是金融学由定性分析向定性分析与定量分析相结合，由规范研究向实证研究为主转变，由理论阐述向理论研究与实用研究并重，金融模糊决策向精确化决策发展的结果。

评分☆☆☆☆☆

不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错