华章数学译丛：数理金融初步（原书第3版） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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[美] Sheldon M.Ross 著

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• 数理金融
• 金融工程
• 数学金融
• 华章数学译丛
• 金融数学
• 随机过程
• 概率论
• 投资学
• 期权定价
• 金融模型

出版社： 机械工业出版社

ISBN：9787111411093

版次：1

商品编码：11186954

品牌：机工出版

包装：平装

丛书名： 华章数学译丛

开本：16开

出版时间：2013-02-01

内容简介

　　《华章数学译丛：数理金融初步（原书第3版）》清晰简洁地阐述了数理金融学的基本问题，主要包括套利、Black-Scholes期权定价公式以及效用函数、最优资产组合原理、资本资产定价模型等知识，并将书中所讨论的问题的经济背景、解决这些问题的数学方法和基本思想系统地展示给读者．
　　《华章数学译丛：数理金融初步（原书第3版）》内容选择得当、结构安排合理，既适合作为高等院校学生（包括财经类专业及应用数学专业）的教材，同时也适合从事金融工作的人员阅读。

作者简介

作者:(美)罗斯 译者:冉启康

目录

译者序
前言
第1章 概率论
1.1 概率和事件
1.2 条件概率
1.3 随机变量及其期望值
1.4 协方差和相关性
1.5 条件期望
1.6 习题

第2章 正态随机变量
2.1 连续型随机变量
2.2 正态随机变量
2.3 正态随机变量的性质
2.4 中心极限定理
2.5 习题

第3章 布朗运动与几何布朗运动
3.1 布朗运动
3.2 作为更简单模型极限的布朗运动
3.3 几何布朗运动
*3.4 最大变量
3.5 Gameron-Martin定理
3.6 习题

第4章 利率和现值分析
4.1 利率
4.2 现值分析
4.3 回报率
4.4 连续变化利率
4.5 习题

第5章 合约的套利定价
5.1 期权定价的一个例子
5.2 通过套利定价的其他例子
5.3 习题

第6章 套利定理
6.1 套利定理
6.2 多期二叉树模型
6.3 套利定理的证明
6.4 习题

第7章 Black-Scholes公式
7.1 引言
7.2 Black-Scholes公式
7.3 Black-Scholes期权定价公式的一些性质
7.4 delta对冲套利策略
7.5 一些推导过程
7.5.1 Black-Scholes公式
7.5.2 偏导数
7.6 欧式看跌期权
7.7 习题

第8章 关于期权的其他结果
8.1 引言
8.2 分红证券的看涨期权
8.2.1 证券每股红利以证券价格的固定比率f连续支付
8.2.2 每股证券在时刻td单次分红fS(td)
8.2.3 每股证券在时刻td以固定数量D分红
8.3 美式看跌期权的定价
8.4 在几何布朗运动中加入跳跃
8.4.1 对数正态跳跃分布
8.4.2 一般跳跃分布
8.5 估计波动参数
8.5.1 估计总体的均值和方差
8.5.2 波动率的标准估计量
8.5.3 使用开盘数据和收盘数据
8.5.4 使用开盘数据、收盘数据和最高最低数据
8.6 一些评论
8.6.1 期权实际价格异于Black-Scholes价格时
8.6.2 利率发生变化时
8.6.3 最后的评论
8.7 附录
8.8 习题

第9章 期望效用估值法
9.1 套利定价的局限性
9.2 利用期望效用估计投资价值
9.3 投资组合的选择问题
9.4 风险价值和条件风险价值
9.5 资本资产定价模型
9.6 回报率：单期几何布朗运动
9.7 习题

第10章 随机序关系
10.1 一阶随机占优
10.2 随机占优中的对偶方法
10.3 似然比序
10.4 单期投资问题
10.5 二阶占优
10.5.1 正态随机变量
10.5.2 二阶占优的进一步讨论
10.6 习题

第11章 最优化模型
11.1 引言
11.2 确定性最优化模型
11.2.1 基于动态规划的一般解法
11.2.2 凹回报函数的解法
11.2.3 背包问题
11.3 概率最优化模型
11.3.1 具有不确定获胜概率的赌博模型
11.3.2 投资分配模型
11.4 习题

第12章 随机动态规划
12.1 随机动态规划问题
12.2 无限时间上的模型
12.3 最优停止问题
12.4 习题

第13章 奇异期权
13.1 引言
13.2 障碍期权
13.3 亚式期权和回望期权
13.4 蒙特卡罗模拟
13.5 奇异期权的模拟定价
13.6 更有效的模拟估计式
13.6.1 亚式期权和回望期权价值模拟中的控制变量和对偶变量
13.6.2 条件期望和重要性抽样在障碍期权价值模拟中的作用
13.7 非线性支付期权
13.8 通过多期二叉树模型近似定价
13.9 障碍期权和回望期权的连续时间近似
13.10 习题

第14章 非几何布朗运动模型
14.1 引言
14.2 原油数据
14.3 原油数据模型
14.4 最后的评论

第15章 自回归模型和均值回复
15.1 自回归模型
15.2 用期望收益估计期权价值
15.3 均值回复
15.4 习题
索引

前言/序言

《华章数学译丛：数理金融初步（原书第3版）》图书简介 这是一本旨在为读者构建坚实数理金融理论基础的经典著作。本书以严谨的数学语言和清晰的逻辑结构，系统地介绍了数理金融的核心概念、基本模型和重要方法。对于有志于深入理解金融市场运作机制、掌握金融衍生品定价与风险管理等关键领域的研究者、从业者以及高年级本科生和研究生而言，本书无疑是一份不可多得的宝贵财富。 本书内容涵盖了现代数理金融学的广阔图景，从概率论与随机过程的铺垫，到布莱克-斯科尔斯模型等经典定价理论的推演，再到更高级的随机模型和数值方法，层层递进，力求让读者全面掌握数理金融的精髓。 第一部分：概率论与随机过程的基础 金融市场充满了不确定性，因此，概率论与随机过程是理解和量化这些不确定性的基石。本书首先为读者梳理了必要的概率论知识，包括随机变量、概率分布、期望、方差以及条件期望等。在此基础上，深入讲解了各种重要的随机过程，如伯努利过程、泊松过程、布朗运动（维纳过程）等。 随机变量与概率分布： 深入探讨了离散型和连续型随机变量的性质，以及常见的概率分布（如二项分布、泊松分布、指数分布、正态分布等）在金融建模中的应用。 期望与方差： 讲解了如何计算随机变量的期望值和方差，并阐述了它们在衡量金融资产的预期收益和风险方面的作用。 条件期望： 介绍了条件期望的概念及其在信息更新和最优决策中的重要性。 随机过程： 布朗运动： 详细阐述了布朗运动的定义、性质及其在模拟股票价格等金融资产随机变动中的核心地位。 马尔可夫过程： 介绍了马尔可夫性质，即未来的状态仅取决于当前状态，而不取决于过去的历史，并讨论了其在金融建模中的应用。 Itô积分与Itô引理： 这是理解随机微分方程的关键。本书深入浅出地介绍了Itô积分的定义，以及Itô引理这一强大的工具，它允许我们计算由随机过程驱动的函数的微分，这是推导金融衍生品定价模型的基础。 第二部分：无套利定价理论与金融衍生品 在金融理论中，无套利原则是构建定价模型的核心思想。本书将带领读者一步步理解这一重要的金融经济学概念，并将其应用于各种金融衍生品的定价。 无套利原理： 详细阐述了无套利定价的基本思想，即在一个有效的市场中，不可能存在无风险的套利机会。基于此原理，可以推导出资产的公允价格。 二项期权定价模型： 以清晰直观的方式介绍离散时间的二项期权定价模型。通过构建股票价格的二叉树，演示如何通过无套利组合来确定期权的价值。这个模型是理解更复杂的连续时间模型的一个重要阶梯。 布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）模型： 作为数理金融领域最著名的模型之一，本书将详细推导并深入分析布莱克-斯科尔斯模型。我们将探讨模型的基本假设，并使用Itô引理推导出期权价格的偏微分方程。本书还会讨论模型在实际应用中的局限性以及如何进行修正。 期权希腊字母（Greeks）： 讲解了期权希腊字母，如Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho等，它们是衡量期权价格对各种风险因素敏感性的重要指标，对于期权交易者进行风险管理至关重要。 第三部分：随机微分方程与连续时间模型 将金融资产的变动视为连续时间的随机过程，需要引入随机微分方程（SDEs）。本书将系统地介绍随机微分方程的理论及其在金融模型中的应用。 随机微分方程的性质： 深入研究各种随机微分方程的解的性质，包括其期望、方差以及平稳性等。 金融资产的随机模型： 除了标准的几何布朗运动模型，本书还将介绍其他用于刻画资产价格变动的随机模型，例如考虑波动率变化的随机波动率模型。 连续时间无套利定价： 在连续时间框架下，利用风险中性测度（Risk-Neutral Measure）和鞅理论（Martingale Theory），对金融衍生品进行定价。这是现代数理金融定价理论的核心。 第四部分：数值方法与模拟 虽然解析解在某些情况下是可行的，但在许多复杂的金融模型中，数值方法是获得价格和进行风险分析的唯一途径。 蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation）： 详细介绍如何使用蒙特卡洛方法来模拟金融资产的价格路径，并以此来估计期权价格、VaR（Value at Risk）等风险度量。 有限差分法（Finite Difference Methods）： 讲解如何将期权定价的偏微分方程转化为有限差分方程，并通过数值计算来求解，尤其适用于求解布莱克-斯科尔斯方程。 本书的特色与价值 严谨性与系统性： 本书以数学理论为基础，逻辑清晰，层层递进，确保读者对数理金融的理解是深入且扎实的。 理论与实践相结合： 在介绍抽象理论的同时，本书也通过具体的金融模型和应用场景，展示了数理金融在实际金融市场中的强大威力。 经典与前沿并重： 既包含了数理金融的经典模型和理论，也触及了一些前沿的研究方向，为读者未来的深入学习打下基础。 清晰的数学推导： 每一个重要的公式和定理都提供了详细的推导过程，方便读者理解其来源和意义。 本书适合那些希望从根本上掌握金融工具的定价原理、风险管理技巧，并对利用数学工具解决金融问题抱有浓厚兴趣的读者。无论您是希望在金融工程、量化交易、风险管理等领域发展的专业人士，还是渴望提升金融理论素养的学术研究者，抑或是对现代金融市场运作背后的数学逻辑感到好奇的学生，本书都将是您不可或缺的学习伙伴。

评分☆☆☆☆☆

我对这本书的期待，源于我对“华章数学译丛”一贯的信任，以及我对数理金融领域学习的渴望。这个系列的书籍，向来以其内容的严谨性和学术性著称，而“数理金融初步”这个主题，正是我当前非常感兴趣且急需系统学习的方向。我深知，金融市场的复杂性，往往需要借助强大的数学工具才能得以量化和理解。我期望这本书能够为我提供一个扎实的理论基础，让我能够理解金融资产定价、风险管理、投资组合优化等核心概念背后的数学原理。我设想，书中会从概率论、随机过程等基础数学知识讲起，逐步引入Black-Scholes模型、蒙特卡洛模拟等经典的数理金融工具。我希望这本书能够帮助我建立起一套完整的数理金融知识体系，并为我未来在金融行业的职业发展打下坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

我对于“华章数学译丛”系列一直有着非常高的评价，该系列引进的书籍，无论是数学理论的深度还是翻译的质量，都给我留下了深刻的印象。因此，当得知有这样一本关于“数理金融初步”的书籍加入到这个系列时，我感到格外兴奋。我深信，这本书一定能够继承该系列一贯的高水准，为广大读者提供一次高质量的学习体验。我对于数理金融领域一直抱有浓厚的兴趣，但由于其涉及的数学知识较为专业，一直以来都缺乏一本能够系统引导入门的优秀教材。我期待这本书能够从最基础的概率统计和微积分概念入手，逐步深入到更高级的金融模型，例如随机过程、期权定价模型等等。我希望书中能够提供清晰的数学推导和严谨的论证，同时又兼顾到理论与实践的结合，通过一些实际案例来加深读者的理解。我渴望通过这本书，能够建立起对数理金融的整体认知，并为后续更深入的学习打下坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

当我翻开这本书的封面，一股严谨而厚重的气息扑面而来。尽管我还没有来得及细细品味每一个章节的内容，但从扉页上的信息，我就能感受到这背后凝聚的智慧与汗水。“原书第3版”的字样，更是让我对这本书的价值有了更深的认识。这意味着它经过了市场的检验，内容不断完善和优化，吸收了前沿的研究成果，剔除了可能存在的不足。在数理金融这个日新月异的领域，能够持续更新并保持生命力的书籍，其重要性不言而喻。我深知，任何一门学科的入门，都离不开一本经典而权威的教材，而这本书，无疑承担着这样的角色。我期待它能够为我打下坚实的基础，让我明白数理金融并非是高不可攀的象牙塔，而是可以通过系统学习触及的科学领域。我设想，书中会从最基础的概率论和统计学概念讲起，逐步引入更复杂的金融模型，例如布朗运动、伊藤引理等。我对于如何将这些抽象的数学概念应用于实际的金融问题感到非常兴奋，例如如何利用它们来对期权进行定价，如何评估金融资产的风险，以及如何构建有效的投资组合。我希望能通过这本书，培养出一种对金融现象进行量化分析的思维方式，用数学的语言去解读金融世界的奥秘。

评分☆☆☆☆☆

这本书的出现，无疑是我在探索数理金融这片浩瀚海洋时，遇到的那座指引灯塔。虽然我尚未深入研读其中的每一个公式和定理，但单凭其“数理金融初步”这个副标题，以及“华章数学译丛”的金字招牌，就足以让我对其严谨性和学术性充满信心。我知道，金融市场复杂多变，其背后蕴含着深刻的数学规律，而这本书正是试图将这些规律以一种系统、科学的方式呈现出来。我期待它能够为我揭开金融工程、衍生品定价、风险管理等领域神秘的面纱，让我不再仅仅是金融市场的参与者，更能成为理解和驾驭其背后力量的探索者。我曾被金融市场的波诡云谲所震撼，也曾为某些金融产品的精妙设计而惊叹，而我相信，这一切的背后都离不开数学的支撑。这本书，便是连接理论与实践的桥梁，它承诺用清晰的逻辑和严谨的推导，带领我一步步走进数理金融的核心。我对书中可能涵盖的随机过程、偏微分方程、数值方法等工具充满好奇，渴望理解它们如何在金融建模中发挥作用。我设想，通过这本书的学习，我将能够从更宏观、更本质的层面去理解金融市场的运作机制，而不再被表面的价格波动所迷惑。这是一种对知识的渴望，也是对能力的提升，我期待着这本书能让我获得这种质的飞跃。

评分☆☆☆☆☆

这本书的到来，对我而言，是一种莫大的期盼。我一直对金融世界充满好奇，但总感觉隔着一层看不见的“纱”，难以真正触及到其核心的运作机制。而“数理金融”这个词，本身就带有一种神秘而强大的力量，它预示着能够穿透迷雾，直达本质。我期待这本书能够成为我手中的钥匙，打开通往数理金融殿堂的大门。虽然我现在还不清楚书中具体的章节内容，但我能够想象到，它会带领我从最基础的数学概念出发，逐步构建起对金融市场的数学模型。我渴望理解如何用概率的语言去描述金融资产的随机性，如何用微积分的工具去捕捉价格变动的瞬息万变，以及如何用统计的方法去分析金融数据的规律。我希望这本书能够帮助我理解，那些看似纷繁复杂的金融现象，背后往往隐藏着清晰的数学逻辑。我期待通过学习这本书，能够培养出一种量化的思维模式，用科学严谨的态度去分析金融问题，并最终能够更有效地参与到金融市场中。

评分☆☆☆☆☆

尽管我现在对书中的具体内容还知之甚少，但“华章数学译丛”这个系列本身，就足以让我对其品质充满期待。我一直以来都非常欣赏这个系列所出版的数学类书籍，它们往往具有极高的学术水准，而且翻译质量也相当出色，能够很好地保留原著的精髓。这次能够看到一本关于数理金融的译著加入到这个系列中，我感到非常高兴。我深信，这本书一定能像这个系列的其他成员一样，以其严谨的数学论证、清晰的逻辑结构和深刻的洞察力，成为数理金融领域的一本重要参考书。我期待它能够为我提供一个系统学习数理金融的框架，让我了解这个学科的内在逻辑和发展脉络。我希望书中能够深入浅出地讲解一些核心概念，例如随机游走模型、Black-Scholes模型等，并提供相应的数学推导和证明。我也期待书中能够包含一些经典的金融案例分析，让我能够将学到的理论知识与实际的金融市场联系起来，从而加深理解。我对于能够通过这本书，提升自己分析和解决金融问题的能力，有着极大的信心。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计简洁而专业，但更吸引我的是它所蕴含的知识宝藏。“数理金融初步”这个标题，恰好点燃了我内心深处的学习热情。我一直对金融市场充满了好奇，也明白其背后必然存在着深刻的数学规律，但往往因为缺乏有效的学习路径而感到迷茫。我期待这本书能够成为我的领路人，指引我穿越数理金融的迷雾。我设想，书中会从最基础的概率与统计知识开始，循序渐进地介绍金融建模中的数学工具，例如随机过程、伊藤积分等。我希望它能够用清晰的逻辑和严谨的推导，帮助我理解这些抽象概念的应用，例如期权定价、风险度量等。我期待通过这本书的学习，能够培养出一种用数学的眼光去审视金融世界的视角，并掌握分析和解决金融问题的能力。

评分☆☆☆☆☆

我对这本书充满了好奇和期待，尤其是它“数理金融初步”的定位，让我觉得它非常适合像我这样的初学者。我深知，金融是一个极其复杂且充满变化的领域，而数理金融则试图用严谨的数学工具来量化和理解这些复杂性。我一直对金融市场背后的数学原理感到着迷，但往往因为缺乏系统的指导而无从下手。这本书的出现，就像是为我打开了一扇通往新世界的大门。我设想，书中会从概率论和统计学的基本概念开始，循序渐进地引入金融学中的数学模型。我非常期待能够学习到如何用随机过程来描述资产价格的变动，如何用期权定价模型来估算金融衍生品的价值，以及如何利用金融风险模型来评估和管理投资风险。我希望这本书能够用清晰的语言和丰富的图示，帮助我理解这些抽象的数学概念，并将其与实际的金融应用联系起来。我期待通过这本书的学习，能够培养出一种用数学思维去分析金融问题的能力，从而更好地理解和驾驭金融市场。

评分☆☆☆☆☆

当我看到“华章数学译丛：数理金融初步（原书第3版）”这个书名时，内心便涌起一股强烈的期待。我一直以来对金融市场的波动和复杂性感到着迷，同时也深知，理解这些现象离不开严谨的数学理论。而“数理金融”这个词，正是连接我和金融市场深层奥秘的桥梁。我期待这本书能够为我揭开金融世界的数学面纱，让我从更本质的层面去理解资产定价、风险管理以及衍生品交易等核心问题。我设想，书中会从概率论和随机过程的基础讲起，然后逐步深入到更复杂的金融模型，例如Black-Scholes期权定价模型，并可能涉及一些数值方法。我希望它能够提供清晰的数学推导过程，并辅以恰当的金融案例，帮助我将理论知识与实际应用相结合。我相信，通过这本书的学习，我将能够构建起对数理金融的初步认知，并为未来更深入的研究和实践打下坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

这本书的出现，在我看来，是数理金融领域的一股清流。我一直对金融市场的运作充满好奇，但常常被其表面的复杂性所困扰，难以窥探其内在的规律。而“数理金融”则承诺用数学的严谨性来解析金融世界的奥秘，这对我具有极大的吸引力。我期待这本书能够为我揭示金融背后的数学逻辑，让我不再仅仅是被动的市场参与者，而是能够成为主动的理解者和驾驭者。我设想，书中会从最基本的概率论和统计学概念开始，逐步深入到各种金融建模工具，例如随机微分方程、偏微分方程等。我希望它能够用清晰易懂的语言，配合恰当的例子，将这些抽象的数学概念与实际的金融问题联系起来。我期待通过这本书的学习，能够培养出一种量化分析的思维模式，用数学的工具去理解和预测金融市场的走向，从而在金融投资中获得更大的优势。

评分☆☆☆☆☆

值！值！值！很好的书，正版价格也划算，满意！读书可以使自己的知识得到积累，君子学以聚之。总之，爱好读书是好事。让我们都来读书吧。 \N其实读书有很多好处,就等有心人去慢慢发现. 最大的好处是可以让你有属于自己的本领靠自己生存。 \N让你的生活过得更充实，学习到不同的东西。高尔基先生说过：“书籍是人类进步的阶梯。”书还能带给你许多重要的好处。 \N\N多读书，可以让你觉得有许多的写作灵感。可以让你在写作文的方法上用的更好。在写作的时候，我们往往可以运用一些书中的好词好句和生活哲理。让别人觉得你更富有文采，美感。 \N\N多读书，可以让你全身都有礼节。俗话说：“第一印象最重要。”从你留给别人的第一印象中，就可以让别人看出你是什么样的人。所以多读书可以让人感觉你知书答礼，颇有风度。 \N\N多读书，可以让你多增加一些课外知识。培根先生说过：“知识就是力量。”不错，多读书，增长了课外知识，可以让你感到浑身充满了一股力量。这种力量可以激励着你不断地前进，不断地成长。从书中，你往往可以发现自己身上的不足之处，使你不断地改正错误，摆正自己前进的方向。所以，书也是我们的良师益友。 \N\N多读书，可以让你变聪明，变得有智慧去战胜对手。书让你变得更聪明，你就可以勇敢地面对困难。让你用自己的方法来解决这个问题。这样，你又向你自己的人生道路上迈出了一步。 \N\N多读书，也能使你的心情便得快乐。读书也是一种休闲，一种娱乐的方式。读书可以调节身体的血管流动，使你身心健康。所以在书的海洋里遨游也是一种无限快乐的事情。用读书来为自己放松心情也是一种十分明智的。 \N\N读书能陶冶人的情操，给人知识和智慧。所以，我们应该多读书，为我们以后的人生道路打下好的、扎实的基础！读书养性，读书可以陶冶自己的性情，使自己温文尔雅，具有书卷气；读书破万卷，下笔如有神，多读书可以提高写作能力，写文章就才思敏捷；旧书不厌百回读，熟读深思子自知，读书可以提高理解能力，只要熟读深思，你就可以知道其中的道理了；感受世界的不同。 \N\N不需要有生存的压力，必竞都是有父母的负担。 虽然现在读书的压力很大，但请务必相信你是幸福的。 \N在我们国家还有很多孩子连最基本的教育都没办法享受的。 \N所以，你现在不需要总结，随着年龄的成长，你会明白的，还是有时间多学习一下。 \N古代的那些文人墨客,都有一个相同的爱好-------读书.书是人类进步的阶梯.读书是每个人都做过的事情,有许多人爱书如宝,手不释卷,因为一本好书可以影响一个人的一生.读一些有关写作方面的书籍,能使我们改正作文中的一些不足,从而提高了我们的习作水平.读书的好处还有一点,就是为我们以后的生活做准备.那么,读书有哪些好处呢?1读书可以丰富我们的知识量.多读一些好书,能让我们了解许多科学知识.2读书可以让我们拥有千里眼.俗话说的好;秀才不出门,便知天下事;运筹帷幄,决胜千里.多读一些书,能通古今,通四方,很多事都可以未卜先知.3读书可以让我们励志.读一些有关历史的书籍,可以激起我们的爱国热情.4读书能提高我们的写作水书籍是我们生活的导航，它教会我们去尊重他人也尊重自己，让贫乏和平庸远离我们。每当茶余饭后咀嚼着书籍中优美的文字，欣赏一个个动人的故事，都会让有所感悟。自从读了该书之后，我是收益颇丰， %D%A %D%A%D%A%D%A 　　《华章数学译丛：数理金融初步（原书第3版）》清晰简洁地阐述了数理金融学的基本问题，主要包括套利、BLACK-SCHOLES期权定价公式以及效用函数、最优资产组合原理、资本资产定价模型等知识，并将书中所讨论的问题的经济背景、解决这些问题的数学方法和基本思想系统地展示给读者．　　《华章数学译丛：数理金融初步（原书第3版）》内容选择得当、结构安排合理，既适合作为高等院校学生（包括财经类专业及应用数学专业）的教材，同时也适合从事金融工作的人员阅读。%D%A%D%A,写得不错，打开一本好书，迎面扑鼻的是清香而深邃的气息，仿佛是那新翻耕的泥土散发出馨香。在若有若无的音乐声中，我可以随意想象，想象自己是蓝天，一望无际；想象自己是月夜，寂静美丽；想象自己是海浪，澎湃不息；读小说，我会随着主人公跌宕起伏的命运或喜或悲；读抒情的散文诗歌，我会在作者淡淡的忧郁中品味他们对生命、生活、自然的态度；翻阅轻松诙谐

评分☆☆☆☆☆

好

评分☆☆☆☆☆

不错，内容翔实，纸质也好

评分☆☆☆☆☆

学习学习！

评分☆☆☆☆☆

实用

评分☆☆☆☆☆

包装好，东西很不错，发货速度超级快，很快就到了，点赞

评分☆☆☆☆☆

书挺好的，不错的卖家

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《华章数学译丛：数理金融初步（原书第3版）》内容选择得当、结构安排合理，既适合作为高等院校学生（包括财经类专业及应用数学专业）的教材，同时也适合从事金融工作的人员阅读。” 近几年来国内外关于金融工程和数理金融方面的专著和教科书出版得很多，然而这些书中，凡稍具理论性的，在阐述其主要内容（如关于期权的定价理论等）时，大都直接或间接地使用了象随机微分方程等这样的现代概率论知识，并且要么把这些知识当成读者已知的东西，要么要读者用比较初等的方式理解它们。而另一方面，目前大学一般专业的本科生所掌握的数学工具主要是微积分，代数和初等概率论，现代概率论知识远远超出了一般（包括数学专业）大学生的知识范畴，所以用这类书作教材往往使学生感到无所适从。很多从事相关课程教学的教师都深感缺乏一本合适的教科书，而在金融投资部门从事实际工作的很多人也感到难以找到一本既比较深入又不太难读的读物。Sheldon. M. Ross教授的这本“数理金融初步”使人感到眼前一亮。本书以Black-Scholes期权定价理论为核心，比较全面地介绍了数理金融学的基本问题。书中将读者应该具备的数学基础严格限定在绝大多数本科专业学生的水平，甚至连初等概率和基本的复利理论也从头讲起。但由于作者在内容选择，结构安排和逻辑体系设计方面的精巧构思，所以能以相对较少的篇幅，把书中所讨论的问题的经济背景，解决这些问题的数学方法和基本思想，系统而又简洁明快地展示给了读者，其中某些问题的讲述还具有相当的深度。此外作者还非常注意金融实际中常用计算技术的介绍，相信那些从事实际工作的读者以及数学基础好一些的人在这方面会大为受益。本书很适合大学有关专业（包括财经类相关专业及应用数学专业）学生用作教材，也适合实际金融部门工作人员阅读。