金融随机分析（第2卷） 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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编辑推荐

　　《金融随机分析(第2卷)》各章有习题，适用于掌握微积积分基础知识的大学高年级本科生和硕士研究生。

内容简介

　　《金融随机分析》这是一套随机分析在定量经济学领域中应用方面的著名教材，作者在该领域享有盛誉，全书共分2卷。第1卷主要包括随机分析的基础性知识和离散时间模型；第2卷主要包括连续时间模型和该模型经济学中的应用。就其内容而言，第2卷有较为实际的可操作性的定量经济学内容，同时也包含了较为完整的随机微分方程理论。

目录

1 General Probability Theory
1.1 Infinite Probability Spaces
1.2 Random Variables and Distributions
1.3 Expectations
1.4 Convergence of Integrals
1.5 Computation of Expectations
1.6 Change of Measure
1.7 Summary
1.8 Notes
1.9 Exercises

2 Information and Conditioning
2.1 Information and or-algebras
2.2 Independence
2.3 General Conditional Expectations
2.4 Summary
2.5 Notes
2.6 Exercises

3 Brownian Motion
3.1 Introduction
3.2 Scaled Random Walks
3.2.1 Symmetric Random "Walk
3.2.2 Increments of the Symmetric Random Walk
3.2.3 Martingale Property for the Symmetric Random Walk
3.2.4 Quadratic Variation of the Symmetric Random Walk
3.2.5 Scaled Symmetric Random Walk
3.2.6 Limiting Distribution of the Scaled Random Walk
3.2.7 Log-Normal Distribution as the Limit of the Binomial Model
3.3 Brownian Motion
3.3.1 Definition of Brownian Motion
3.3.2 Distribution of Brownian Motion
3.3.3 Filtration for Brownian Motion
3.3.4 Martingale Property for Brownian Motion
3.4 Quadratic Variation
3.4.1 First-Order Variation
3.4.2 Quadratic Variation
3.4.3 Volatility of Geometric Brownian Motion
3.5 Markov Property
3.6 First Passage Time Distribution
3.7 Reflection Principle
3.7.1 Reflection Equality
3.7.2 First Passage Time Distribution
3.7.3 Distribution of Brownian Motion and Its Maximum
3.8 Summary
3.9 Notes
3.10 Exercises

4 Stochastic Calculus
4.1 Introduction
4.2 Itos Integral for Simple Integrands
4.2.1 Construction of the Integral
4.2.2 Properties of the Integral
4.3 Itos Integral for General Integ-rands
4.4 Ito-Doeblin Formula
4.4.1 Formula for Brownian Motion
4.4.2 Formula for It6 Processes
4.4.3 Examples
4.5 Black-Scholes-Merton Equation
4.5.1 Evolution of Portfolio Value
4.5.2 Evolution of Option Value
4.5.3 Equating the Evolutions
4.5.4 Solution to the Black-Seholes-Merton Equation
4.5.5 The Greeks
4.5.6 Put-Call Parity
4.6 Multivariable Stochastic Calculus
4.6.1 Multiple Brownian Motions
4.6.2 Ito-Doeblin Formula for Multiple Processes
4.6.3 Recognizing a Brownian Motion
4.7 Brownian Bridge
4.7.1 Gaussian Processes
4.7.2 Brownian Bridge as a Gaussian Process
……
5 Risk-Neutral Pricing
6 Connections with Partial Differential Equations
7 Exotic Options
8 American Derivative Securities
9 Change of Numeraire
10 Term-Structure Models
11 Introduction to Jump Processes
A Advanced Topics in Probability Theory
B Existence of Conditional Expectations
C Completion of the Proof of the Second Fundamental Theorem of Asset Pricing
References
Index

前言/序言

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评分☆☆☆☆☆

第二卷, 连续部分. 书属于springer finance，对数学要求不高，（前两章写得也不是很严密），书比较通俗，属于那种你不拿草稿纸也能看进去的，书里很多example，举的都很好。这本书还有一个很好的地方是后面的习题，题不多，但每道题都有他存在的意义，很多有意思的题目，很多问题也是书里章节没证完的定理例子等，做完可以想想这道题出现在这里的implication, 建议全部刷完

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

一共两册，可惜第一册买不到，没货了，也是很出名的金融微分基础课，不建议本科生学习。强行修炼有伤智力发育。

评分☆☆☆☆☆

书很不错，肯定是正版书籍了。不过价格有点小贵。

评分☆☆☆☆☆

随便看看就好

评分☆☆☆☆☆

随便看看就好

评分☆☆☆☆☆

来的时候运输有磨损，很难看，本想换货，客服说没有货了，也不一定什么时候有新货，说如果不换可以再给些优惠，无奈接受，反正自己看。应该是正版，字体清晰。

评分☆☆☆☆☆

买来学习，数学知识服务生活，数学知识促进职业发展。

评分☆☆☆☆☆

书不错，非常适合入门者。

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