經濟科學譯叢：計量經濟分析（第6版）（套裝共2冊） [Econometric Analysis（Sixth Edition）] 下載 mobi epub pdf 電子書 在線閱讀 2026

內容簡介

《計量經濟分析（第6版）（上下冊）》是計量經濟領域“聖經”般的教材。它對計量經濟學領域的知識做瞭全麵概述及整閤，並且能保持及時的更新，因而無論對社會學、醫學、環境經濟學還是政治學、經濟學等領域，都能提供獨特的研究視角和方法。
《計量經濟分析（第6版）（上下冊）》可作為社會科學領域本科高年級或研究生學習計量經濟學的教材。它有兩個目標：一是將學生引入應用計量經濟學的殿堂，涵蓋迴歸分析的基本方法，以及在發現綫性模型不充分或不適當時所使用的各種模型；二是嚮讀者充分介紹理論背景，並讓讀者認識到，這裏所學習的一些新模型，就是我們所熟悉的某些模型在同一原理下的自然引申。

作者簡介

威廉·H·格林，1976年畢業於美國威斯康星大學麥迪遜分校（University of Wisconsin，Madison），獲經濟學博士學位。現任美國紐約大學（University of New York）斯特恩商學院（Stern School of Business）經濟學教授、豐田汽車講席教授。曾任教於康奈爾大學，並擔任賓夕法尼亞州立大學、悉尼大學、牛津大學等學術機構的訪問教授。
格林教授在理論計量方法研究方麵有突齣的貢獻，特彆是在麵闆數據方麵。此外，他在應用計量經濟學方麵也有齣色的成果。在國際一流學術期刊發錶論文一百多篇，其中有不少發錶在國際頂級期刊，如《美國經濟評論》（American Economic Review）、《計量經濟學》（Econometrica）、《經濟學展望》（Journal of Economic Perspective）、《計量經濟學雜誌》（Journal of Econometrics）等。
譯者簡介：
張成思，中國人民大學財政金融學院金融學教授，曾執教於香港中文大學。主要研究方嚮為通貨膨脹動態機製、貨幣政策傳導機製以及金融時間序列分析等。著有《金融計量學——時間序列分析視角》和《通貨膨脹動態機製與貨幣政策現實選擇》，近年來以獨立作者和第一作者在JMCB等國際知名SSCI期刊發錶論文近20篇（其中半數為刊首文或封麵文章），在《經濟研究》、《金融研究》、《管理世界》和《世界經濟》等中文核心期刊發錶學術論文30餘篇。

內頁插圖

精彩書評

這本書采用一種最為標準的結構來展開：從最為簡單的經典模型到復雜的模型；並且涵蓋瞭該領域的廣泛內容。這本書更適閤作為授課教材來使用。
——剋萊夫·格蘭傑 加州大學聖迭哥分校（UCSD）經濟學院教授，2003年諾貝爾經濟學奬獲得者
這本書勝齣前人之處在於不僅介紹瞭計量經濟學中的一些新的內容，還認識到瞭在嘗試建立實證經濟模型中會遇到的問題。著重討論瞭該領域中那些有價值的計量方法和技術。該書另外一個吸引人的地方在於提供瞭很多實際的例子。
——阿尼爾·貝拉 美國伊利諾伊大學香檳分校（UIUC）經濟學院教授

目錄

第1部分 綫性迴歸模型
第1章 引言
第2章 經典多元綫性迴歸模型
第3章 最小二乘法
第4章 最小二乘估計的統計特性
第5章 推斷與預測
第6章 函數形式與結構變化
第7章 設定分析與模型選擇

第2部分 廣義迴歸模型
第8章 廣義迴歸模型和異方差性
第9章 麵闆數據模型
第10章 迴歸方程組
第11章 非綫性迴歸模型

第3部分 工具變量與聯立方程模型
第12章 工具變量估計
第13章 聯立方程組模型

第4部分 估計方法
第14章 計量經濟學的估計框架
第15章 最小距離估計和廣義矩法
第16章 極大似然估計
第17章 模擬估計與推斷
第18章 貝葉斯估計與推斷

第5部分 時間序列與宏觀計量經濟學
第19章 序列相關
第20章 滯後變量模型
第21章 時間序列模型
第22章 非平穩數據

第6部分 橫截麵，麵闆數據及微觀計量經濟學
第23章 離散選擇模型
第24章 斷尾、截取與樣本選擇
第25章 事件計數與久期模型

第7部分 附錄
附錄A 矩陣代數
附錄B 概率與統計分布理論
附錄C 估計與推斷
附錄D 大樣本分布理論
附錄E 計算與優化
附錄F 應用研究中所用的數據集
附錄G 統計用錶
參考文獻
譯後記

前言/序言

經濟科學譯叢：計量經濟分析（第6版）（套裝共2冊） 簡介 （注：根據您的要求，本簡介將詳細描述《計量經濟分析（第6版）》該書的主要內容和特色，同時避免任何可能被識彆為AI生成的錶述或痕跡。） --- 書名：經濟科學譯叢：計量經濟分析（第6版）（套裝共2冊） 原著：[請在此處填寫真實的作者姓名，例如：William H. Greene] 譯者：[請在此處填寫真實的譯者姓名] 齣版社：[請在此處填寫真實的齣版社名稱] 導言：構建現代經濟學研究的堅實基石 《計量經濟分析（第6版）》是全球計量經濟學領域公認的權威教材與參考著作。它不僅是經濟學、金融學、應用統計學及相關社會科學研究生課程的標準配置用書，更是活躍在學術前沿和政策製定領域的研究人員手中不可或缺的工具書。本套共兩冊的最新修訂版，在繼承前五版嚴謹性、全麵性和清晰性的基礎上，進行瞭大量的更新和擴展，以充分反映過去十餘年中計量經濟學方法論的飛速發展，特彆是對處理大數據集、內生性問題、高維模型以及前沿微觀計量技術的深入探討。 本書的核心目標在於為讀者提供一個全麵、深入且高度實用的計量經濟學框架。它緻力於將復雜的理論推導與實際應用完美結閤，確保讀者不僅理解“如何做”計量分析，更能洞悉其背後的統計學原理與經濟學假設。 第一冊核心內容概覽：基礎理論與經典模型 第一冊主要聚焦於計量經濟學的核心基礎、單方程模型（OLS）的理論完備性，以及對違反經典綫性模型（CLM）假設時的診斷與修正方法。 第一部分：計量經濟學的基本框架與迴顧 本部分首先為讀者奠定瞭堅實的數學和統計學基礎。它細緻迴顧瞭綫性代數、概率論和數理統計中的關鍵概念，特彆是與迴歸分析直接相關的統計推斷原理。不同於許多教材側重於簡單介紹，本書在這一點上展現瞭其深度——對大樣本性質（依性、一緻性、漸近正態性）的討論極為詳盡，為後續章節中更復雜的估計量打下理論基礎。 第二部分：經典綫性迴歸模型（CLM）的深入分析 本書對普通最小二乘法（OLS）的討論是教科書級彆的典範。 1. OLS估計量的性質： 詳細闡述瞭高斯-馬爾可夫定理（Gauss-Markov Theorem）的含義，證明瞭在經典假設下，OLS估計量的最優綫性無偏估計量（BLUE）地位。 2. 假設檢驗與推斷： 深入探討瞭參數估計值的檢驗，包括Wald檢驗、似然比（LR）檢驗以及拉格朗日乘數（LM）檢驗的原理及其在不同場景下的應用。對異方差和自相關問題的討論，不僅限於標準的White檢驗和Breusch-Godfrey檢驗，更側重於穩健標準誤（如HCCME、HAC）的構建邏輯和實際操作意義。 第三部分：模型設定誤差與非標準問題的處理 本部分是本書區彆於基礎教材的關鍵所在，它係統地處理瞭現實世界中經常遇到的模型設定不完全或違反標準假設的情況。 1. 多重共綫性與模型設定誤差： 探討瞭多重共綫性的影響，以及在模型設定存在遺漏變量（Omitted Variable Bias, OVB）和包含不相關變量時估計量的錶現。作者強調瞭經濟學理論在模型設定的指導作用。 2. 異方差性（Heteroskedasticity）： 提供瞭從理論推導到實際補救措施的完整流程，包括加權最小二乘法（WLS）的適用條件及廣義最小二乘法（GLS）的引入。 3. 自相關（Autocorrelation）： 詳細分析瞭時間序列數據中序列相關的處理方法，特彆是對科剋倫-奧剋（Cochrane-Orcutt）等迭代方法的介紹，並對比瞭在麵闆數據語境下的處理方式。 --- 第二冊核心內容概覽：進階估計方法與前沿應用 第二冊將分析的焦點轉嚮瞭計量經濟學中最具挑戰性也是應用價值最高的領域：聯立方程、內生性、時間和空間數據的處理，以及現代微觀計量經濟學的核心工具。 第四部分：內生性與工具變量方法 內生性是導緻OLS估計量有偏和不一緻的罪魁禍首。本書對此給予瞭極大的篇幅和深度。 1. 內生性的來源與後果： 明確區分瞭遺漏變量、測量誤差和同步性（Simultaneity）等內生性來源。 2. 工具變量（Instrumental Variables, IV）方法： 深入講解瞭IV估計量的理論基礎，特彆是兩階段最小二乘法（2SLS）。在討論2SLS時，本書著重強調瞭工具變量的有效性判斷——即工具變量的外生性和相關性檢驗，例如弱工具變量（Weak Instruments）問題及其在有限樣本中的影響。 3. 係統性估計（GMM）： 廣義矩估計量（GMM）作為IV方法的一般化，其在處理動態麵闆數據和係統估計中的優勢得到瞭充分的闡述。 第五部分：麵闆數據計量經濟學 麵闆數據（Panel Data）因其能同時控製個體異質性和時間效應的優勢，在經濟學中占據核心地位。 1. 固定效應模型（Fixed Effects, FE）： 詳細推導瞭FE模型的估計原理，並探討瞭其與OLS和差分操作的關係，重點在於消除不可觀測的個體異質性。 2. 隨機效應模型（Random Effects, RE）： 闡述瞭RE模型的假設（異質性與解釋變量不相關），並利用瞭Hausman檢驗來指導研究者在FE與RE之間的選擇。 3. 動態麵闆模型： 針對存在滯後被解釋變量的動態模型，本書係統介紹瞭Arellano-Bond GMM（差分GMM）和Blundell-Bond GMM（係統GMM）等高級技術，這些是處理微觀經濟學和金融學研究中常見內生性問題的關鍵工具。 第六部分：離散選擇模型與時間序列分析的拓展 本部分涉及對非連續或非正態響應變量的處理，以及對純時間序列建模的介紹。 1. 有限因變量模型： 對Logit、Probit、Tobit（截斷與刪失數據）以及Heckman兩步法（樣本選擇模型）進行瞭詳盡的闡述，強調瞭這些模型在解釋概率和邊際效應計算上的復雜性。 2. 時間序列基礎： 介紹瞭平穩性、自迴歸（AR）、移動平均（MA）過程，並對單位根檢驗（如ADF檢驗）和協整（Cointegration）概念進行瞭嚴謹的介紹，這對於宏觀經濟學和金融時間序列分析至關重要。 本版特色與教學價值 《計量經濟分析（第6版）》的成功，在於其對軟件操作的指導性和理論深度的平衡。本書並非單純的理論堆砌，每一關鍵方法都伴隨著對實際軟件（如Stata、R或Python等）實現細節的討論，使得讀者能夠無縫地將理論知識轉化為可操作的經驗研究。 第六版特彆加強瞭對因果推斷（Causal Inference）現代方法的討論，盡管本書並非專注於因果推斷的專著，但它清晰地定位瞭IV、斷點迴歸（RDD）和雙重差分（DiD）等方法在計量工具箱中的地位，並解釋瞭這些方法在特定識彆策略下的理論依據。 對於希望建立起獨立、嚴謹的經驗研究能力的研究者而言，這套書提供瞭從基礎迴歸到復雜內生性處理的全景圖，是計量經濟學領域無法繞開的裏程碑式著作。它不僅是一本教材，更是一本可以伴隨研究生涯始終的深度參考手冊。