中國期貨市場量化交易(R與C++版)

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李尉



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發表於2024-05-18

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圖書介紹

2018-11 平裝 9787302503224


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圖書描述

李尉,目前擔任廣州某量化私募投資基金高級投資經理,負責管理多個私募證券投資基金産品。日常工作主要是運用現代統計學及機器學習模型,研究期貨及股票市場,編寫全自動交易程序。在任職國豐源之前,李尉曾擔任深圳前海泓倍資産管理有限公司CTA量化交易員(投資經理)、廣州康騰投資管理有限公司高級策略師、廣發期貨有限公司高頻交易小組組長兼量化研究員、美國CMT Asia Inc量化分析師等職位。李尉於2011年獲得美國斯坦福大學計算與數學工程碩士學位,於2009年獲得中山大學數學與應用數學學士學位。

本書主要介紹如何運用統計分析和機器學習等方法對中國期貨市場量化交易進行建模分

析。不僅覆蓋瞭最基礎的數據獲取、數據清理、因子提取、模型構造以及最後的動態投資組

閤優化、C++編程實現等方麵,而且有豐富的代碼方便讀者臨摹學習和修改提升。本書中的

數據首先是交易所最原始的期貨分筆數據,在此基礎上整閤成5分鍾K綫,然後再計算預測

因子,最後套入統計預測模型。在交易層麵,采用嚴謹的滾動優化方式,充分考慮瞭滑點和

手續費,嚴格測試。另外本書還覆蓋瞭中低頻的趨勢策略以及高頻的短趨勢策略,最後也詳

細介紹瞭跨期套利策略,以及對讀者擇業就業的建議。

本書內容的廣度和深度都是國內市場上少見的,適閤相關專業人士和感興趣的投資愛好

者閱讀,如高校數理類和經管類師生及證券、期貨、私募證券、公募基金等量化交易相關從

業人員,以及對機器學習在金融方麵運用的相關人士和對量化交易感興趣的各行各業人士。

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用戶評價

評分

##白瞎這麼好的紙瞭。

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##白瞎這麼好的紙瞭。

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##適閤量化交易已入門的朋友讀,有不少啓發。 8分,整體還是不錯的,有代碼,有圖,有邏輯分析,缺點就是部分地方重復瞭,這裏提及瞭,後麵其他地方又提及瞭,感覺係統性不夠完美,對瞭,有需要二手的聯係我,我屬於看完就齣的,不屯書,,嘻嘻^_^,為何要湊夠140字,豆瓣太惡心瞭吧,,,,我樂瞭去。有需要二手的聯係我,...  

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##優點:有比較多作為業內人士獨有的分享 缺點:模型部分邏輯性,深度欠缺

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一本如何在傢開始量化trade中低頻商品期貨的handbook。中國CTA行業的殘酷物語。同樣經曆瞭15年到現在市場的起起落落,我就組織不瞭這麼係統的迴顧。作者很坦誠,覺得因子並沒有machine learning裏那麼重要,而是每個環節都很重要,也詳細描述瞭各個環節的注意事項。最後提到國內CTA頻繁裁員、高管不懂量化、個人得不到很好的培訓而且業績壓力大等現狀,看著很悲涼。確實要麼可以進頂級量化公司學到東西,要麼還是互聯網行業吃franchise紅利幸福感高。行業最核心的alpha預測書裏講的還是太淺瞭。R代碼也沒有很好的利用其基於嚮量快速處理的特性。

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