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[芬] 安蒂·伊爾曼恩錢磊

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發表於2025-03-03

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圖書介紹

2018-5-1 平裝 9787543228092

圖書描述

安蒂·伊爾曼恩（Antti Ilmanen）是全球頂尖宏觀對衝基金Brevan Howard的高級投資經理。自從1986年擔任芬蘭央行投資經理以來，安蒂在金融學術界和業界投資的溝通方麵作齣瞭許多貢獻。1994年獲得芝加哥大學商學院金融博士學位後，他在所羅門兄弟公司/花旗集團工作瞭10年，曆任債券研究員、策略分析師、執行董事和交易員。2004年加入Brevan Howard之前，安蒂在金融和投資領域的期刊上發錶瞭大量文章，獲得瞭Graham & Dodd奬和Bernstein Fabozzi / Jacobs Levy奬。這些年來，他為許多機構投資者提供投資建議，尤其是定期為挪威政府全球養老基金的長期投資策略提供建議。

本書介紹投資預期收益方麵的主要專題。機構投資者的傳統準則過於關注曆史業績，而對資産種類配置關注不足。本書認為投資決策的製定應當**資産類彆的視角，而且在評估預期收益時應當考慮更廣泛的因素。？本書詳細討論瞭眾多的收益來源：主要資産類彆（股票、債券和另類投資）、策略風格（價值型、套利型、趨勢型等等）以及風險因素（例如增長率、通貨膨脹和流動性）。

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用戶評價

評分☆☆☆☆☆

##1.剛剛看完技術分析流派大師的作品，就開始看這本學術氣氛濃厚的書籍，求我的心理陰影麵積有多大。不過，都是好書。2.P42的非耐用消費品的0改為10.9，證據在P46。3.數據樣本1990-2009，隻有20年，時間太短，還離金融危機這麼近，差點棄瞭，還好沒棄。4.DDM中的摺現率會隨著時間變動。在DDM剛剛齣現時，摺現率默認是固定的，一開始固定為長期國債收益率，後來固定為無風險利率+風險溢價。但現在發現，風險溢價是會變動的，所以，摺現率會隨著時間而周期性變化。 5.作者屬於有效市場流派的。作者不避諱其他學派，挨個分析其優點，尤其是行為金融學派。但作者總想方設法通過有效市場流派的理論內核解釋市場異象或者行為金融的實證現象。 6.對於量化建模有莫大的好處，至少堅定瞭信心。學術告訴我們，這條路可以

評分☆☆☆☆☆

##從作者Antti Ilmanen的職業背景來看，這本厚厚的《預期收益》似乎是為瞭幫助主權基金、養老金、捐贈基金等機構投資者建立投資理念框架的工具書，咋一看對散戶意義不大。書的內容大緻由三個維度編織成（p. 021 圖1-4）： 1）大類資産（曆史收益率、夏普比率、流動性）； 2）風...

評分☆☆☆☆☆

##大量基於曆史數據的實證研究錶明，在超長曆史時期內，股票的投資收益率最高。如果投資者不在意收益波動，隻需將頭寸集中到股票資産即可——在不考慮風險的情況下，資産配置是沒有意義的。而現實中，投資者難以忽視風險。首先，投資者的時間期限往往有限，且存在特定的流動性需...

評分☆☆☆☆☆

##六星神書，當代學術論文集，非常難讀。作者是當代金融大師FF砝碼和弗蘭奇的學生，雖然屬於有效市場學派，但不排斥行為金融學派，不排斥業界的主動投資。這也可能和他在對衝基金公司工作的經曆相關。 1.剛剛看完技術分析流派大師的作品，就開始看這本學術氣氛濃厚的書籍，一時轉...

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