對衝之王(經典版)

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(美)詹姆斯· 歐文· 韋瑟羅爾(James Owen Weatherall) 汪濤
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2017-7-10 平裝 9787559605405

具體描述

詹姆斯·歐文·韋瑟羅爾

物理學傢、數學傢與哲學傢。加州大學歐文分校助理教授。

擁有哈佛大學物理碩士學位、斯蒂文斯理工學院物理及數學博士學位以及加州大學歐文分校哲學博士學位。

著名科技雜誌《科學美國人》、美國知名網絡雜誌slate撰稿人。

 如果有人問你,誰是世界上最厲害的投資大師?我們多數人可能會迴答:沃倫·巴菲特。但是本書的作者告訴我們,不是巴菲特,也不是索羅斯或格羅斯,而是一個你我可能都沒有聽過名字的傢夥,他叫西濛斯。這位數學創辦瞭大奬章基金,十年之內增長將近25倍,每年平均收益率高達40%,而且就在金融海嘯席捲全球的2008年,大奬章基金仍淨賺80%。他到底是如何做到的呢?本書為你權威揭秘。

 華爾街如今越來越離不開物理學傢,離不開各種復雜和神秘的金融模型。但是,到底誰是第一個將量化投資和數理模型引入華爾街的第一人呢?你一定知道薩繆爾森對經濟學的貢獻,但是本書的第一個人物,是讓薩繆爾森仰止的人——他就是巴施裏耶。他對金融的貢獻,可以與牛頓對力學的貢獻相媲美。他提齣的隨機遊走假說,是有效市場理論的基礎,而把市場看成超級大賭場,更是源於他的偉大思想。

 從巴施裏耶到奧斯本,從索普到布萊剋,從索內特到帕卡德,也許你並不是很熟悉這些人的名字,但是你一定會驚嘆於他們的研究成果。從生物學的三文魚問題到地質學的地震研究,再到輪盤賭與混沌理論,他們將各種理論運用於金融市場,從而豐富瞭量化投資的理論基礎,拓寬瞭研究視角,得齣瞭讓人驚嘆的一係列結論。

 未來的金融市場的走勢究竟會怎樣?量化投資和對衝基金到底路在何方?我們如何避免周期性的金融危機?到底誰該為金融危機負責?金融領域呼籲更大規模的擴學科研究,需要用更寬廣的視角研究這一負復雜的問題。也許,經濟學需要一場新的“曼哈頓計劃”。

用戶評價

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##本書描繪瞭數理金融學和量化投資研究和發展的前世今生。對物理學傢和數學傢來說,風險是可以預測的,對風險的恐懼源於自身技術的停滯不前和對混沌的錯誤認知。

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##對物理模型如何引入金融量化分析的曆史和發展解釋得清晰易懂 英文書名就是最好的總結 The Physics of Wall Street:A Brief History of Predicting the Unpredictable

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##交代瞭近代量化起源的前因後果,條理清晰,娓娓道來。從隨機遊走模型開始,到期權定價模型,各個理論誕生的背景,學習到瞭許多新名詞,照著這些理論順藤摸瓜應該基本能在量化上入個門。但不一定能保證賺到錢。還有那些物理學傢相關的事跡也很有趣。登月計劃催生瞭一堆物理學傢,航天競賽結束後大量物理學傢不好就業,就跑去華爾街,將物理上學到的理論套用到金融上,結果居然有點效果,也是神奇。

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##啊,一開始的確是津津有味,但是到瞭最後一章愛因斯坦的相對論和楊-米爾斯理論之後,我就陷入瞭每個字都看得懂,但是我是誰、我在哪裏、我在看什麼的迷茫之中……

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##非常好 甩國內水平十八條街

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##深度不夠

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##p53 從這一刻到下一刻,市場往反嚮運行的概率要高於它繼續按原方嚮前行的概率。但如果某一股票價格嚮原方嚮連續變化瞭兩次,那麼它繼續按原方嚮變動的概率要大大高於它往同一方嚮隻變化一次時繼續前行的概率。 p80 市場的肥尾度要比想象的高很多。 p115 德爾塔對衝。 p143 極端...  

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