具體描述
詹姆斯·歐文·韋瑟羅爾
物理學傢、數學傢與哲學傢。加州大學歐文分校助理教授。
擁有哈佛大學物理碩士學位、斯蒂文斯理工學院物理及數學博士學位以及加州大學歐文分校哲學博士學位。
著名科技雜誌《科學美國人》、美國知名網絡雜誌slate撰稿人。
如果有人問你，誰是世界上最厲害的投資大師？我們多數人可能會迴答：沃倫·巴菲特。但是本書的作者告訴我們，不是巴菲特，也不是索羅斯或格羅斯，而是一個你我可能都沒有聽過名字的傢夥，他叫西濛斯。這位數學創辦瞭大奬章基金，十年之內增長將近25倍，每年平均收益率高達40%，而且就在金融海嘯席捲全球的2008年，大奬章基金仍淨賺80%。他到底是如何做到的呢？本書為你權威揭秘。
華爾街如今越來越離不開物理學傢，離不開各種復雜和神秘的金融模型。但是，到底誰是第一個將量化投資和數理模型引入華爾街的第一人呢？你一定知道薩繆爾森對經濟學的貢獻，但是本書的第一個人物，是讓薩繆爾森仰止的人——他就是巴施裏耶。他對金融的貢獻，可以與牛頓對力學的貢獻相媲美。他提齣的隨機遊走假說，是有效市場理論的基礎，而把市場看成超級大賭場，更是源於他的偉大思想。
從巴施裏耶到奧斯本，從索普到布萊剋，從索內特到帕卡德，也許你並不是很熟悉這些人的名字，但是你一定會驚嘆於他們的研究成果。從生物學的三文魚問題到地質學的地震研究，再到輪盤賭與混沌理論，他們將各種理論運用於金融市場，從而豐富瞭量化投資的理論基礎，拓寬瞭研究視角，得齣瞭讓人驚嘆的一係列結論。
未來的金融市場的走勢究竟會怎樣？量化投資和對衝基金到底路在何方？我們如何避免周期性的金融危機？到底誰該為金融危機負責？金融領域呼籲更大規模的擴學科研究，需要用更寬廣的視角研究這一負復雜的問題。也許，經濟學需要一場新的“曼哈頓計劃”。
用戶評價
##p53 從這一刻到下一刻，市場往反嚮運行的概率要高於它繼續按原方嚮前行的概率。但如果某一股票價格嚮原方嚮連續變化瞭兩次，那麼它繼續按原方嚮變動的概率要大大高於它往同一方嚮隻變化一次時繼續前行的概率。 p80 市場的肥尾度要比想象的高很多。 p115 德爾塔對衝。 p143 極端...
評分 評分 評分##非常推薦給對量化交易領域感興趣的讀者。瞭解到我曾苦苦思索和想找到答案的問題也曾反復睏擾著想要用“模型解釋一切”的物理學傢和數學傢們，竟感到些許慰藉…
評分 評分//2015-11-22 22:13 <對衝之王 - 華爾街量化投資傳奇> 讀後感 首先我要吐槽一下這個名字，完全和我想的故事不一樣，我還以為會介紹某些牛逼的對衝基金的思想算法和故事，結果講的是數學和物理學關於經濟預測的起源發展和經過。 後來仔細把書倒過來一看封皮印的字: The Physic...
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