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基本信息

书名:中国信用体系建设蓝图

定价：45.00元

售价：30.6元,便宜14.4元,折扣68

作者:关建中

出版社：中国金融出版社

出版日期：2016-09-01

ISBN：9787504986962

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

内容提要

社会信用体系建设的任务是，为解决信用经济社会发展阶段的主要矛盾，通过管理社会成员对社会管理规则和道义准则遵守之间的信用信息管理信用社会。于是，信用信息统计、分析、使用就成为社会信用体系建设的核心内容，其它都是满足其功能的配套设施。《中国信用体系建设蓝图》正是这一思想认识的呈现。
社会信用体系建设是一项十分复杂的社会信用管理系统工程，要求人们从社会性和系统性出发，按照核心目标任务进行全景及细部专业规划和设计。社会性体现为信用管理社会化，所有社会成员的信用信息均要进行统计和互联互通；系统性体现为社会管理信用化，社会信用管理成为新型社会管理模式。因此，绝不可用具体信用管理工作代替社会信用体系建设，而首先应该从社会信用管理系统建设的内在需要出发，进行社会信用体系建设顶层设计，获得对这一社会信用管理工程的全面认识，然后按照每一部分的路线图精准施工。

目录

作者介绍

文摘

序言

《金融风险管理：理论与实践》 内容简介 在现代金融体系日益复杂和全球化的背景下，金融风险管理已经成为维护金融稳定、保障经济健康发展的基石。本书《金融风险管理：理论与实践》旨在深入剖析各类金融风险的成因、传播机制和潜在影响，并系统阐述一套行之有效的风险管理框架和实践方法。本书力求理论与实践相结合，既有对风险管理核心概念、模型和理论的严谨论述，又包含了大量来自金融机构、监管部门和学界的真实案例分析，以期帮助读者全面理解金融风险的本质，并掌握应对各种挑战的策略和工具。 第一部分：金融风险的理论基础与分类 本部分将首先界定金融风险的概念，阐述其在金融活动中的普遍性与重要性。我们将追溯金融风险理论的发展历程，从早期对单一风险的关注，到后来对系统性风险、传染性风险的深入研究。 第一章：金融风险概论 1.1 金融风险的定义与特征：本书将从多个维度定义金融风险，强调其不确定性、潜在的负面影响以及与金融资产价值波动之间的紧密联系。我们将探讨风险的可量化性以及风险与收益之间的权衡关系。 1.2 金融风险的来源与演变：详细分析金融风险的内部和外部来源，包括宏观经济因素（如通货膨胀、利率变动、经济周期）、市场因素（如价格波动、流动性不足）、信用因素（如违约风险）、操作因素（如内部控制失效、技术故障）以及监管与法律风险。我们将考察金融危机如何揭示并加剧了风险的演变。 1.3 主要金融风险类型：系统性地介绍并区分几种核心金融风险： 市场风险（Market Risk）：包括利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险等，重点讲解其计量方法（如VaR、ES）和对冲策略。 信用风险（Credit Risk）：分析借款人违约的可能性及其对债权人造成的损失，深入探讨信用评级、信用衍生品（如CDS）以及信用风险计量模型（如KMV模型）。 流动性风险（Liquidity Risk）：包括资产流动性风险（资产难以按合理价格变现）和融资流动性风险（难以获得足够资金履行支付义务），分析其对金融机构和市场的影响。 操作风险（Operational Risk）：涵盖欺诈、错误、系统故障、法律合规问题等，强调其对机构声誉和财务状况的潜在打击。 操作风险（Operational Risk）：涵盖欺诈、错误、系统故障、法律合规问题等，强调其对机构声誉和财务状况的潜在打击。 模型风险（Model Risk）：探讨金融模型在估值、风险计量和决策中的局限性，以及模型错误可能导致的严重后果。 系统性风险与传染性风险（Systemic Risk and Contagion Risk）：阐述单个机构的风险如何通过金融网络传导，对整个金融系统构成威胁，并分析应对系统性风险的宏观审慎监管框架。 合规与法律风险（Compliance and Legal Risk）：分析违反法规、政策或合同可能带来的法律诉讼、罚款和声誉损害。 第二章：金融风险的计量与评估 2.1 风险度量指标：详细介绍并比较各类风险度量指标，如方差、标准差、Beta系数、VaR（Value at Risk）、CVaR（Conditional Value at Risk）/ES（Expected Shortfall）、久期（Duration）等，探讨它们的优缺点及其适用场景。 2.2 计量模型与技术：深入讲解用于计量市场风险、信用风险和操作风险的统计模型和计量方法，包括历史模拟法、蒙特卡洛模拟法、参数法、评分卡模型、信用评分模型、违约距离模型等。 2.3 压力测试与情景分析：阐述压力测试和情景分析在评估极端市场冲击下金融机构稳健性方面的作用，分析如何设计有意义的压力测试场景，并解读测试结果。 2.4 风险计量在资本充足性评估中的应用：连接风险计量与资本管理，说明内部评级法（IRB）和标准化方法如何影响银行的监管资本要求。 第二部分：金融风险的管理策略与实践 本部分将聚焦于金融机构和监管机构为应对和管理各类金融风险而采取的具体策略和工具，强调风险管理在企业战略决策中的核心地位。 第三章：市场风险管理 3.1 利率风险管理：分析利率变动对固定收益证券、贷款组合和负债的影响，讲解缺口分析、利率敏感性分析和久期对冲策略。 3.2 汇率风险管理：探讨国际贸易和投资中的汇率风险，介绍远期、期货、期权等汇率衍生品在风险对冲中的应用。 3.3 股票价格风险管理：分析股票市场波动对投资组合的影响，讲解资产配置、分散化投资以及股指期货、期权等工具的使用。 3.4 组合风险管理：介绍如何通过多元化投资、相关性分析来管理跨资产类别的组合风险，并阐述投资组合优化理论。 第四章：信用风险管理 4.1 信用风险评估与授信：深入讲解企业和个人信用评估的方法，包括财务比率分析、现金流分析、定性评估和信用评分系统。分析授信审批流程和信用额度管理。 4.2 贷款组合管理：探讨如何构建和管理风险分散的贷款组合，分析集中度风险，并介绍贷款证券化和信用风险缓释技术。 4.3 信用衍生品在风险转移中的应用：详细介绍信用违约互换（CDS）、信用联结票据（CLN）等信用衍生品的功能、交易机制及其在风险管理中的作用和潜在风险。 4.4 不良资产管理：分析不良资产的形成原因，以及催收、重组、出售等处置策略。 第五章：流动性风险管理 5.1 流动性风险的识别与测量：讲解资产负债错配、现金流预测、流动性覆盖比率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）等流动性风险度量指标。 5.2 流动性风险的应对策略：探讨维持充足的流动性储备、多元化融资渠道、建立应急融资计划以及流动性压力测试。 5.3 流动性风险与系统性风险：分析流动性危机如何可能演变为系统性危机，并讨论央行的最后贷款人职能。 第六章：操作风险与合规风险管理 6.1 操作风险的识别、评估与监控：分析操作风险的根本原因，介绍风险与控制自我评估（RCSA）、关键风险指标（KRI）、损失数据收集和操作风险事件管理。 6.2 内部控制与信息系统安全：阐述健全的内部控制体系和强大的信息系统安全措施在防范操作风险中的关键作用。 6.3 合规管理体系建设：讲解建立有效的合规文化、制定合规政策、进行合规培训和内部审计，以应对日益严格的监管要求。 6.4 反洗钱（AML）与反恐融资（CTF）：分析金融机构在反洗钱和反恐融资方面的义务和风险管理实践。 第七章：综合风险管理与风险治理 7.1 整合风险管理（Integrated Risk Management, IRM）：阐述将市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等各类风险进行整合管理的重要性，以及建立一体化风险管理框架的挑战与机遇。 7.2 风险治理架构：探讨风险委员会、首席风险官（CRO）的角色和职责，以及董事会和高级管理层在风险治理中的作用。 7.3 风险文化建设：强调建立以风险意识为导向的组织文化，鼓励开放沟通，以及将风险管理融入日常决策。 7.4 内部审计与外部监管：分析内部审计在监督风险管理有效性方面的作用，以及外部监管机构（如中央银行、金融监管局）在确保金融稳定中的关键地位。 第三部分：金融风险的监管与发展趋势 本部分将关注全球金融监管框架的演变，特别是巴塞尔协议等国际监管标准的更新，以及金融科技（FinTech）和可持续金融对风险管理带来的新挑战和机遇。 第八章：金融风险监管框架 8.1 巴塞尔协议体系（Basel Accords）：详细介绍巴塞尔 I、II、III 的核心内容，特别是资本充足率、风险加权资产、杠杆率、流动性监管等要求，分析其对全球银行业风险管理的影响。 8.2 宏观审慎监管（Macroprudential Regulation）：阐述宏观审慎监管的目标，即维护金融体系整体稳定，以及逆周期资本缓冲、系统重要性金融机构（SIFIs）监管等政策工具。 8.3 其他重要监管倡议：简要介绍如《多德-弗兰克法案》（Dodd-Frank Act）等其他重要的金融监管改革。 8.4 监管套利与风险转移：分析金融机构如何应对监管要求，以及监管套利可能带来的风险。 第九章：金融科技与风险管理 9.1 金融科技（FinTech）的兴起及其影响：探讨移动支付、P2P借贷、智能投顾、区块链、大数据分析等金融科技创新如何改变金融服务模式，并带来新的风险。 9.2 FinTech带来的风险：分析金融科技中的网络安全风险、数据隐私风险、操作风险、监管套利风险以及“影子银行”风险的演变。 9.3 FinTech赋能风险管理：介绍如何利用大数据、人工智能（AI）和机器学习（ML）等技术来提升信用评估、欺诈检测、反洗钱（AML）和风险监控的效率和准确性。 9.4 监管科技（RegTech）：探讨监管科技在帮助金融机构满足监管要求、自动化合规流程方面的应用。 第十章：可持续金融与新兴风险 10.1 可持续金融（Sustainable Finance）的概念与驱动力：介绍环境、社会和公司治理（ESG）因素在投资和金融决策中的重要性，以及其对金融机构的激励与约束。 10.2 气候变化相关的金融风险：分析物理风险（如极端天气事件）和转型风险（如政策变化、技术变革）对资产价值和业务模式的影响，以及如何将其纳入风险管理框架。 10.3 地缘政治风险与金融稳定：探讨国际关系紧张、贸易冲突、政治动荡等因素对全球金融市场和资产价格的潜在冲击。 10.4 未来的挑战与展望：展望金融风险管理领域可能出现的新的不确定性和挑战，以及应对这些挑战所需的前瞻性思维和创新方法。 本书的每一章都力求提供清晰的解释、严谨的分析和翔实的案例，旨在帮助读者不仅理解金融风险的复杂性，更能掌握有效管理这些风险的知识与技能。通过对理论的深入探索和对实践的细致考察，本书将成为金融从业者、监管机构人员、学术研究者以及对金融风险管理感兴趣的读者的重要参考。