發表於2024-10-31
書[0名0]: | 定量投資分析(原書[0第0]2版)[按需印刷]|972745 |
圖書定價: | 99元 |
圖書作者: | (美)理查德 A. 德弗斯科;丹尼斯 W. 麥剋利維;傑拉爾德 E. 平托;戴維 E. 朗剋爾 |
齣版社: | [1機1] 械工業齣版社 |
齣版日期: | 2012/7/1 0:00:00 |
ISBN號: | 9787111388029 |
開本: | 16開 |
頁數: | 421 |
版次: | 2-1 |
作者簡介 |
理查德A.德弗斯科,特許金融分析師,內布拉斯加[0大0][0學0]林肯分校(Nebraska—Lincoln,UNL)金融[0學0]副教授。他於1999年獲得瞭特許金融分析師的執照。德弗斯科是奧馬哈—林肯金融分析師協[0會0]的成員,並且在羅德島[0大0][0學0]獲得瞭管理[0學0]的[0學0]士[0學0]位,在田納西—諾剋斯維爾[0大0][0學0]獲得瞭金融[0學0]博士[0學0]位。丹尼斯W.麥剋利維,特許金融分析師,CFA協[0會0]職業發展部主管。在麥剋利維25年的[0學0]術生涯中,他曾分彆任教於西安[0大0]略[0大0][0學0]、康乃迪剋[0大0][0學0]、羅德島[0大0][0學0](在這裏,他創建瞭一傢由[0學0]生管理的基金)以及巴布森[0學0]院。麥剋利維於1972年在印[0第0]安納[0大0][0學0]獲得瞭生産管理和工業工程的博士[0學0]位,並於1990年獲得瞭特許金融分析師的執照。傑拉爾德E.平托,特許金融分析師,CFA協[0會0]CFA和CIPM項目部的主任。在2002年加入CFA協[0會0]之前,他一直在為有限責任公司、基金[0會0]以及閤夥企業提供投資計劃、投資組閤分析以及定量投資分析方麵的谘詢服務。他也曾[0經0]在紐約市投資和銀行業任職,並在紐約[0大0][0學0]斯特恩[0商0][0學0]院教授過金融[0學0]。平托在布魯剋[0學0]院獲得瞭MBA[0學0]位,在斯特恩[0商0][0學0]院獲得瞭金融[0學0]博士[0學0]位,並於1992年獲得瞭特許金融分析師的執照。戴維E.朗剋爾,特許金融分析師,美[0國0]銀行賈弗瑞公司副主席和研究部[0經0]理。他自1989年起就是明尼蘇達[0大0][0學0]卡爾森管理[0學0]院的兼職教授。朗剋爾在卡爾頓[0學0]院獲得瞭[0經0]濟[0學0][0學0]士[0學0]位,並在麻省理工[0學0]院獲得瞭[0經0]濟[0學0]博士[0學0]位。勞蘭珺,德[0國0]波恩[0大0][0學0]博士,復旦[0大0][0學0] 財務金融係教授、博士生導師,研究方嚮為金 融工程、投資管理。在[0國0]內外重要[0學0]術期刊上 發錶資産定價、投資分析與投資組閤管理等方 麵的論文數十篇。王祺,復旦[0大0][0學0]管理[0學0]院財務金融係博士研究生。 |
內容簡介 |
作為CFA協[0會0]投資[0學0]係列叢書中的一本,無論是關注金融的[0學0]生,還是從事投資的業界人士,《定量投資分析》(原書[0第0]2版)適閤每一位對該[0領0]域有興趣的讀者。本書所介紹的全球通用的準則將幫助你理解定量投資方[0法0],並將這些方[0法0]應用到[0當0]今的投資過程中。 在新的一版中,作者對該[0學0]科中的相關內容進行瞭更新;並對一些主要內容(包括迴歸、時間序列和多因子模型)的錶述和介紹進行瞭修改;此外,還提供瞭更加豐富多彩的投資實例,這些實例反映瞭在[0當0]前投資界中所發生的變化。 《定量投資分析(原書[0第0]2版)》對許多定量分析方[0法0]予以瞭清晰的介紹,並給齣瞭實例,因此非常適閤讀者的自[0學0]和參考。本書討論的主題包括: 貨幣的時間價值 摺現現金流的應用 常用概率分布 抽樣和估計 假設檢驗 相關性和迴歸 多元迴歸和迴歸分析中的一些問題 時間序列分析 投資組閤的概念 每位作者都在書中給齣瞭各自的實踐[0經0]驗及其[0獨0]到觀點,因此,原書[0第0]2版的《定量投資分析》濃縮瞭在[0當0]今瞬息萬變的金融環境中獲得成功所需的所有[0知0]識、技巧和能力。 |
目錄 |
《定量投資分析(原書[0第0]2版)》 緻中[0國0]讀者(艾博科) 叢書序(傑夫·狄爾梅爾) 前言(馬剋J.P.安森) 緻謝 [0第0]1章貨幣的時間價值 1.1引言 1.2利率:[0經0]濟[0學0]的解釋 1.3單筆現金流的將來值 1.4現金流序列的將來值 1.5單筆現金流的現值 1.6現金流序列的現值 1.7求解利率、期數或年金支付額 [0第0]2章貼現現金流的應用 2.1引言 2.2淨現值和內部收益率 2.3投資組閤收益的度量 2.4貨幣市場收益率 [0第0]3章統計[0學0]概念和市場收益率 3.1引言 3.2一些基本概念 3.3用頻數分布匯總數據 3.4數據的圖形錶示 3.5集中趨勢的度量 3.6位置的度量:分位數 3.7離散度的度量 3.8收益率分布的對稱性和偏度 3.9收益率分布的峰度 3.10使用幾何平均和算術平均 [0第0]4章概率論中的一些概念 4.1引言 4.2概率、期望值和方差 4.3投資組閤的期望收益和收益的方差 4.4概率論的一些議題 [0第0]5章常用概率分布 5.1引言 5.2離散型隨 [1機1] 變量 5.3連續型隨 [1機1] 變量 5.4濛特卡羅模擬 [0第0]6章抽樣和估計 6.1引言 6.2抽樣 6.3樣本均值的分布 6.4總體均值的點估計和區間估計 6.5抽樣中的若乾問題 [0第0]7章假設檢驗 7.1引言 7.2假設檢驗 7.3關於均值的假設檢驗 7.4關於方差的假設檢驗 7.5其他議題:非參數推斷 [0第0]8章相關性和迴歸 8,1引言 8.2相關性分析 8.3綫性迴歸 [0第0]9章多元迴歸和迴歸分析中的問題 9.1引言 9.2多元綫性迴歸 9.3虛擬變量在迴歸中的使用 9.4迴歸假設的違背 9.5模型設定和設定中的錯誤 9.6因變量是定性變量的模型 [0第0]10章時間序列分析 10.1引言 10.2處理時間序列數據所麵臨的挑戰 10.3趨勢模型 10.4白迴歸時間序列模型 10.5隨 [1機1] 遊走和單位根 10.6移動平均時間序列模型 10.7時間序列模型中的季節性 10.8自迴歸移動平均模型 10.9自迴歸條件異方差模型 10.10兩個以上時間序列的迴歸 10.11時間序列的其他議題 10.12時間序列預測建議采取的步驟 [0第0]11章投資組閤的概念 11.1引言 11.2均值方差分析 11.3均值方差分析在應用中的問題 11.4多因素模型 附錄 術語錶 參考文獻 CFA項目介紹 作者簡介 譯者後記 |
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