书[0名0]：	(正版特价)期[0权0]、期货及其他衍生产[0品0](原书[0第0]9版)\|227319
图书定价：	109元
图书作者：	(加)约翰.赫尔(John C.Hull)(多伦多[0大0][0学0])
出版社：	机械工业出版社
出版日期：	2014/11/1 0:00:00
ISBN号：	9787111484370
开本：	16开
页数：	664
版次：	9-1

作者简介

约翰·赫尔（衍生产[0品0]及风险管理教授）约翰·赫尔教授在衍生产[0品0]以及风险管理[0领0]域享有盛[0名0]。他的研究[0领0]域包括信用风险、雇员股票期[0权0]、波动率曲面、市场风险和利率衍生产[0品0]。他和艾伦·怀特教授研发出的Hull-White利率模型荣获Nikko-LOR[0大0]奖。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。约翰·赫尔教授著有《风险管理与金融机构》（Risk Management and Financial Institutions）中文版已由机械工业出版社出版。�　ⅰ镀赱0权0]与期货市场基本原理》（Fundamentals of Futures and Options Markets）�⒑汀镀赱0权0]、期货及其他衍生产[0品0]》（Options,Futures,and Other Derivatives）等金融专著。这些著作被翻译成多种语言，并在世界不同地区的交易[0大0]厅被广泛采用。赫尔教授曾荣获多项[0大0]奖，其中包括多伦多[0大0][0学0]著[0名0]的[0No0]rthrop Frye教师[0大0]奖，1999年他被[0国0]际金融工程协[0会0](International Association of Financial Engineers)[0评0]为年度金融工程[0大0]师(Financial Engineer of the Year)。约翰·赫尔教授现任职于多伦多[0大0][0学0]罗特曼管理[0学0]院，他曾任教于加拿[0大0]约克[0大0][0学0]、美[0国0]纽约[0大0][0学0]、英[0国0]克兰菲尔德[0大0][0学0]和英[0国0]伦敦[0商0][0学0]院等。他现为8本[0学0]术杂志的编委。王勇（博士,CFA,FRM） 1985年毕业于西安交通[0大0][0学0]，1994年获加拿[0大0]达尔豪斯[0大0][0学0]博士[0学0]位，同年加盟加拿[0大0]皇家银行，持有CFA和FRM证书，现任光[0大0]证券[0首0]席风险官，主管公司的全面风险管理体系的建设。王勇博士曾任加拿[0大0]皇家银行集团副总裁，全球风险定量分析部董事总经理，主管全行的定量分析。王勇博士著有风险管理专著《金融风险管理》和《现代西方[0商0]业银行核心业务管理》([0第0]2版)，及风险管理和衍生产[0品0]译著《风险管理与金融机构》([0第0]3版)、《期[0权0]与期货市场基本原理》([0第0]8版)、《期[0权0]、期货及其他衍生产[0品0]》([0第0]8版)和《价值投资》。他曾为数十家金融机构的高级管理人员提供风险管理培训，内容覆盖公司治理、风险管理框架及战略、资本市场金融衍生产[0品0]和金融工程、巴塞尔协议等。王勇博士是多伦多[0大0][0学0]罗特曼管理[0学0]院院长特别顾问，加拿[0大0]约克[0大0][0学0]金融数[0学0]特聘教授,上海交通[0大0][0学0]高级金融[0学0]院授课教授，浙江[0大0][0学0]金融[0学0]院特聘研究员，他还曾受邀在加拿[0大0]几家著[0名0]高校研究生院及加拿[0大0]证券[0学0]院讲课。王勇博士是加中金融协[0会0]和加拿[0大0]新视野职业俱乐部的创始人之一，2008～2014年期间任加中金融协[0会0][0会0]长。索吾林（博士） 1982年毕业于河北[0大0][0学0]，1994年获加拿[0大0]不列颠哥伦比亚[0大0][0学0]应用数[0学0]博士，2002年获多伦多[0大0][0学0]金融[0学0]博士。自2000年加入加拿[0大0]女王[0大0][0学0][0商0][0学0]院，现为终身教授。讲授的课程包括投资[0学0]与组合分析、金融衍生[0品0]以及资产定价理论。曾在多伦多[0大0][0学0]做过博士后，还曾在加拿[0大0]皇家银行资金部和全球风险管理部工作。索吾林博士在数[0学0][0领0]域的研究兴趣主要在随机微分方程与随机控制方面，在金融[0领0]域的研究兴趣包括投资[0学0]与组合分析、金融工程、资产定价、风险管理以及计算金融和金融数[0学0]。曾在应用数[0学0]和金融杂志上发表过多篇文章。

内容简介

《期[0权0]、期货及其他衍生产[0品0](原书[0第0]9版)》被誉为金融衍生产[0品0][0领0]域的“圣经”。本书对金融衍生[0品0]市场中期[0权0]与期货的基本理论进行了系统阐述，提供了[0大0]量业界事例，主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期[0权0]市场运作过程、雇员股票期[0权0]的性质、期[0权0]交易策略以及信用衍生产[0品0]、布莱克-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其运用等。本书与时俱进，书中更新了[0大0]量经济数据，带来了新的市场信息，还特意针对证券化和始于2007年的信用危机展开论述。
《期[0权0]、期货及其他衍生产[0品0](原书[0第0]9版)》可作为高等院校经济、金融相关专业教[0学0]用书，也可作为金融机构管理者，特别是期[0权0]、期货从业人员的参考用书。

《期[0权0]、期货及其他衍生产[0品0](原书[0第0]9版)》
简明目录　　Brief Contents
推荐序一
推荐序二
译者序
前言
作者简介
译者简介
[0第0]1章　引言　/1
[0第0]2章　期货市场的运作机制　/19
[0第0]3章　利用期货的对冲策略　/39
[0第0]4章　利率　/60
[0第0]5章　如何确定远期和期货价格　/80
[0第0]6章　利率期货　/102
[0第0]7章　互换　/118
[0第0]8章　证券化与2007年信用危机　/144
[0第0]9章　OIS贴现、信用以及资金费用　/155
[0第0]10章　期[0权0]市场机制　/166
[0第0]11章　股票期[0权0]的性质　/182
[0第0]12章　期[0权0]交易策略　/197
[0第0]13章　二叉树　/213
[0第0]14章　维纳过程和伊藤引理　/234
[0第0]15章　布莱克-斯科尔斯-默顿模型　/249
[0第0]16章　雇员股票期[0权0]　/275
[0第0]17章　股指期[0权0]与货币期[0权0]　/286
[0第0]18章　期货期[0权0]　/299
[0第0]19章　希腊值　/312
[0第0]20章　波动率微笑　/337
[0第0]21章　基本数值方[0法0]　/350
[0第0]22章　风险价值度　/384
[0第0]23章　估计波动率和相关系数　/404
[0第0]24章　信用风险　/422
[0第0]25章　信用衍生产[0品0]　/444
[0第0]26章　特种期[0权0]　/466
[0第0]27章　再谈模型和数值算[0法0]　/488
[0第0]28章　鞅与测度　/513
[0第0]29章　利率衍生产[0品0]：标准市场模型　/528
[0第0]30章　曲率、时间与Quanto调整　/544
[0第0]31章　利率衍生产[0品0]：短期利率模型　/555
[0第0]32章　HJM，LMM模型以及多种零息曲线　/582
[0第0]33章　再谈互换　/598
[0第0]34章　能源与[0商0][0品0]衍生产[0品0]　/611
[0第0]35章　实物期[0权0]　/625
[0第0]36章　重[0大0]金融损失与借鉴　/636
术语表　/646
附录A　DerivaGem软件　/661
附录B　世界上的主要期[0权0]期货交易所　/665
附录C　x≤0时N(x)的取值　/666
附录D　x≥0时N(x)的取值　/667

目录　　Contents
推荐序一
推荐序二
译者序
前言
作者简介
译者简介
[0第0]1章　引言　1
1.1　交易所市场　/2
1.2　场外市场　/3
1.3　远期合约　/5
1.4　期货合约　/7
1.5　期[0权0]合约　/7
1.6　交易员的种类　/9
1.7　对冲者　/10
1.8　投机者　/11
1.9　套利者　/13
1.10　危险　/14
小结　/15
推荐阅读　/15
练习题　/15
作业题　/17
[0第0]2章　期货市场的运作机制　19
2.1　背景[0知0]识　/19
2.2　期货合约的规格　/21
2.3　期货价格收敛到即期价格　/22
2.4　保证金账户的运作　/23
2.5　场外市场　/26
2.6　市场报价　/29
2.7　交割　/30
2.8　交易员类型和交易指令类型　/31
2.9　制度　/32
2.10　[0会0]计和税收　/33
2.11　远期与期货合约的比较　/34
小结　/35
推荐阅读　/36
练习题　/36
作业题　/38
[0第0]3章　利用期货的对冲策略　39
3.1　基本原理　/39
3.2　拥护与反对对冲的观点　/41
3.3　基差风险　/43
3.4　交叉对冲　/46
3.5　股指期货　/49
3.6　向前滚动对冲　/53
小结　/54
推荐阅读　/55
练习题　/56
作业题　/57
附录3A　资本资产定价模型　/58
[0第0]4章　利率　60
4.1　利率的种类　/60
4.2　利率的度量　/62
4.3　零息利率　/64
4.4　债券定价　/64
4.5　确定[0国0]库券零息利率　/65
4.6　远期利率　/67
4.7　远期利率合约　/69
4.8　久期　/71
4.9　曲率　/74
4.10　利率期限结构理论　/74
小结　/76
推荐阅读　/77
练习题　/77
作业题　/78
[0第0]5章　如何确定远期和期货价格　80
5.1　投资资产与消费资产　/80
5.2　卖空交易　/80
5.3　假设与符号　/82
5.4　投资资产的远期价格　/82
5.5　提供已[0知0]中间收入的资产　/85
5.6　收益率为已[0知0]的情形　/86
5.7　对远期合约定价　/87
5.8　远期和期货价格相等吗　/89
5.9　股指期货价格　/89
5.10　货币的远期和期货合约　/91
5.11　[0商0][0品0]期货　/93
5.12　持有成本　/95
5.13　交割选择　/96
5.14　期货价格与预期未来即期价格　/96
小结　/98
推荐阅读　/99
练习题　/99
作业题　/100
[0第0]6章　利率期货　102
6.1　天数计算和报价惯例　/102
6.2　美[0国0][0国0]债期货　/104
6.3　欧洲美元期货　/108
6.4　基于久期的期货对冲策略　/112
6.5　对于资产与负债组合的对冲　/114
小结　/114
推荐阅读　/115
练习题　/115
作业题　/116
[0第0]7章　互换　118
7.1　互换合约的机制　/119
7.2　天数计算惯例　/123
7.3　确认书　/123
7.4　相对[0优0]势的观点　/124
7.5　互换利率的本质　/127
7.6　确定LIBOR/互换零息利率　/127
7.7　利率互换的定价　/128
7.8　期限结构的效应　/131
7.9　固定息与固定息货币互换　/131
7.10　固定息与固定息货币互换的定价　/134
7.11　其他货币互换　/136
7.12　信用风险　/136
7.13　其他类型的互换　/138
小结　/140
推荐阅读　/140
练习题　/140
作业题　/142
[0第0]8章　证券化与2007年信用危机　144
8.1　证券化　/144
8.2　美[0国0]住房市场　/147
8.3　问题出在哪里　/150
8.4　危机的后果　/151
小结　/153
推荐阅读　/153
练习题　/153
作业题　/154
[0第0]9章　OIS贴现、信用以及资金费用　1559.1　无风险利率　/155
9.2　OIS利率　/157
9.3　[0当0]用OIS贴现时互换和远期利率合约的价值　/159
9.4　OIS还是LIBOR：哪一个正确　/160
9.5　信用风险：CVA和DVA　/161
9.6　融资费用　/162
小结　/163
推荐阅读　/164
练习题　/164
作业题　/165
[0第0]10章　期[0权0]市场机制　166
10.1　期[0权0]类型　/166
10.2　期[0权0]头寸　/168
10.3　标的资产　/169
10.4　股票期[0权0]的细 (正版特价)期权、期货及其他衍生产品(原书第9版) (加)约翰.赫尔(J…|227319 下载 mobi epub pdf txt 电子书格式