對衝基金與量化Alpha策略：實戰案例解析 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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陳鬆男 著

齣版社： 中國財政經濟齣版社

ISBN：9787509570890

版次：1

商品編碼：12079794

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2016-12-01

用紙：膠版紙

內容簡介

　　本書精選許多國內外實際案例，詳細分析瞭在不同的宏觀和微觀條件下，對衝基金如何運用他們的專業去捕捉套利的機會。藉此，讀者可以身曆其境般地體驗到運用各種交易策略的實務經驗，開拓讀者對對衝基金策略的國際視野。書的另一個亮點是提供12種主要且常見的量化策略，並做瞭翔實的實戰分析。同時，詳細介紹與分析其核心技術與采用實際數據的實戰案例解析，提供讀者學習量化策略的重要參考案例分析。藉此，讀者可以不斷地研發與提升策略模型的復雜性與優化。

目錄

對衝基金篇
第一章 傳統與非傳統投資的概念
一、非傳統投資：量化與對衝基金投資
二、非傳統投資的對象和交易策略
三、做多與做空的投資概念
四、可轉債套利的概念
五、宏觀投資策略的概念
六、杠杆操作：兩個範例
七、結語
第二章 量化投資和對衝基金交易策略的特徵
一、傳統投資策略的收益風險特徵
二、量化投資與對衝基金交易策略的靈活操作
三、量化投資的優點
四、運用量化投資策略的業績
五、國內量化投資的未來展望
六、結語
第三章 可轉換公司債與相對價值套利策略：案例
一、可轉債套利策略範例與盈虧分析
二、相對價值套利的概念
三、相對價值套利的國際案例
案例一：1997～1998年長期資本管理公司（LTCM）的相對價值套利
案例二：卡爾森資本公司的相對價值套利成功的兩個案例
案例三：運用購買信用違約掉期（CDS），套利央債信用質量的可能下行
四、結語
第四章 市場中性與並購套利策略：案例
一、市場中性策略的概念
二、市場中性策略的構建與範例
三、並購套利策略運用的條件與盈虧
四、並購套利的案例
第五章 事件驅動策略與危難證券套利：案例
一、事件驅動策略：風險套利、危難證券套利、突發的特彆狀況
二、事件驅動策略的國內案例
三、事件驅動策略的國際案例
案例一：美國約剋資産管理公司特彆專注事件驅動策略的投資套利
案例二：兼並收購驅動事件
案例三：兩大投資公司
四、危難證券套利的條件與機遇
五、危難證券套利的國際案例
案例一：1980年美國剋萊斯勒汽車
案例二：20世紀80年代美國的垃圾債券
案例三：褐石基金善用不良債券投資
案例四：經營睏境的彭尼百貨
案例五：不良信貸資産的處理與證券化帶來豐富的商機
第六章 全球宏觀投資策略：案例
一、概念與國際案例
二、運用不同經濟循環周期進行宏觀投資
案例一
三、運用“一帶一路”的宏觀經濟戰略
四、結語
第七章 做多、做空與闆塊投資策略：案例
一、做多和做空股票的避險概念：預期牛市與熊市的不同配置
二、做多、做空的國際案例
案例一：做空日元並做多日本股票
案例二：做多抵押貸款支持證券和做空美國國債
三、闆塊投資的概念
四、國內外案例：
案例一：做多電玩業之星任天堂
案例二：做多手機闆塊，選股不選市
案例三：做多環保闆塊，受惠於政府扶持政策
案例四：做多醫療健康闆塊，受惠於政府扶持政策
案例五：亞投行與“一帶一路”政策，給國內企業帶來長久的利益
第八章 新興市場投資與賣空策略：案例
一、新興市場投資的概念與國際案例
案例一：對生産碳酸飲料公司的股票賣空
案例二：對歐洲鋼鐵企業股票賣空
二、賣空策略的概念和風險：範例
三、賣空策略的國際案例
案例一：渾水公司賣空股票
案例二：英國一隻對衝基金的做空策略
案例三：賣空抵押貸款支持證券
案例四：賣空黃金
案例五：對衝基金公司利用日本寬鬆政策獲取高收益
案例六：做空德國國債
案例七：索羅斯（量子基金）做空港幣
案例八：索羅斯（量子基金）做空泰銖
案例九：不直接做空日經指數，逐步買入其看跌期權而獲利
第九章 靈活操作多種衍生品：多空操作案例
一、個股方麵的多空策略
二、指數期貨的多空策略，加上期權，並搭配ETF和融券的操作
三、賣齣波動率的交易：上跨式交易策略

量化Alpha策略篇
第十章 量化投資的基本原理與框架
一、量化投資——必備的科學基礎
二、構建量化投資的框架
三、優化交易指令的方法：執行算法
四、結語
第十一章 匹配交易與預測模型：協整原理的應用
一、關於協整
二、協整的概念與匹配交易
三、協整方法——平穩與非平穩時間序列
四、協整關係的檢驗步驟
五、單位根檢驗：DF和ADF檢驗方法
六、協整檢驗
七、誤差修正模型（ECM）
八、匹配交易與協整
九、結語
第十二章 移動平均綫參數優化之應用
一、技術指標說明
二、交易策略設計
三、軟件設計
四、交易策略的成果
五、討論
第十三章 基本麵與技術指標的股權交易策略與迴測結果
一、技術指標說明與文獻
二、交易策略設計
三、在中國颱灣的交易策略成果
四、在大陸的交易策略成果
五、精進交易策略設計
第十四章 穩健投資組閤的優化設計
一、目的
二、投資組閤的核心理論
三、交易策略的設計
四、交易策略的成果
第十五章 黃金期貨與現貨的均值迴歸套利策略：Bollinger統計套利方法
一、簡介
二、黃金期貨與現貨價差的收斂
三、每日交易策略案例
四、日內交易策略案例
五、附錄
第十六章 期貨技術指標交易策略——相對強弱指數的案例
一、相對強弱指數（RSI）
二、數據對象與範圍
三、數據接續與計算收益率
四、計算RSI
五、RSI區間間隔與切割、閤並
六、決定最佳策略
七、綫圖解釋：判斷不同RSI指數下的最佳策略
八、不同區間狀況
九、最佳投資策略做法
第十七章 做空量化策略：信用違約預測模型
一、Z—score模型的構建過程
二、Z—score模型的實證結果分析
三、迴測檢驗
四、企業債的違約判彆模型：4因子的Z—score模型
五、運用Z—score模型進行做空
六、結語
第十八章 高頻交易：發展和實戰交易策略
一、高頻交易的發展過程
二、高頻交易的好處
三、推動高頻交易的動機
四、高頻交易的常用策略
五、對交易所交易係統的影響
六、高頻交易發展優勢
七、高頻交易的負麵影響
八、高頻交易的特徵
九、高頻交易的法規限製
十、結語

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