保羅·威爾莫特數量金融係列：數量金融（第3捲 原書第2版） 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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內容簡介

　　《保羅·威爾莫特數量金融係列：數量金融（第3捲 原書第2版）》介紹瞭高級金融工程技術及操作原理。作者列齣瞭大量彭博資訊係統的頁麵，通過真實的條款佐證他所闡述的各項觀點；同時也結閤瞭大量必不可少的VisualBasic計算機代碼、模型的電子數據錶解釋、産品說明書以及期權分類錶格。除瞭實用性導嚮外，作者以漫畫的形式齣現在整《保羅·威爾莫特數量金融係列：數量金融（第3捲 原書第2版）》中，以帶有個人色彩的口語化文字對書中討論的關鍵部分內容給齣強調與解釋。

作者簡介

　　保羅·威爾莫特，本人是一個非常成功的波動率套利對衝基金的閤夥人。盡管如此…他依然認為大多數快樂來自於教學。“我們都必須擅長某些事情。”他如實說道，將他的天真、無防備以及樂觀的性格展示無疑。
　　目前，他與支持鼓勵他的良師益友有時還兼任私人代購的安德莉亞一起幸福快樂的住在倫敦的中心。

內頁插圖

目錄

第五部分 進階主題
第45章 金融建模
第46章 布萊剋-斯科爾斯模型的缺陷
第47章 離散對衝
第48章 交易成本
第49章 波動率模型概述
第50章 確定性波動率麯麵
第51章 隨機波動率
第52章 不確定參數
第53章 波動率經驗分析
第54章 隨機波動率和均值-方差分析
第55章 波動率的漸近分析
第56章 波動率案例學習：棘輪期權
第57章 跳躍擴散
第58章 崩盤模型
第59章 用期權進行投機
第60章 靜態對衝
第61章 流動性不足市場中對衝的反饋效應
第62章 效用理論
第63章 美式期權及相關問題的拓展討論
第64章 紅利建模高級方法
第65章 收益的序列自相關
第66章 連續時間資産配置
第67章 崩盤風險下的資産配置
第68章 無概率利率建模
第69章 衍生品定價與最優對衝：無概率模型（續）
第70章 無概率利率模型拓展
第71章 通貨膨脹建模
第72章 能源衍生品
第73章 實物期權
第74章 壽險保單結算與保單貼現
第75章 發放奬金的時間

第六部分 數值方法與程序
第76章 數值方法概述
第77章 單因子模型的有限差分法
第78章 單因子模型的有限差分法進階
第79章 兩因子模型的有限差分法
第80章 濛特卡羅模擬
第81章 數值積分
第82章 有限差分程序
第83章 濛特卡羅程序

附錄A 你所需要的所有數學知識（一份執行摘要）
附錄B VisualBasic計算機代碼

精彩書摘

　　《保羅·威爾莫特數量金融係列：數量金融（第3捲 原書第2版）》：
　　讓我們看一下數據，來瞭解實際收益率究竟偏離正態分布有多遠。有幾種方式來直觀地分辨兩個分布之間的不同，在我們的例子中，即研究經驗分布與正態分布之間的差彆。一種方式是重疊兩個概率分布。在圖57-1中我們可以看到1986～1997年施樂公司收益率的分布，該圖已經標準化到單位標準差。實際分布的波峰要明顯比正態分布的波峰高。因為這兩個分布都有相同的標準差，那麼波峰較高的分布必須有比較肥的尾部來平衡，但在圖上它們可能太小以至於看得不是很清晰。即使在這裏看來很小，但是它們還是很重要。
　　在所有的市場上都存在這種差異，甚至利率市場上利率的變化也不例外。實際分布相當明顯地偏離正態分布。更高的波峰意味著與對數正態隨機遊走對比，實際中將會有更大的概率發生小的變動。考慮到這一章的主題，更為重要的是，尾部會更加肥厚。也就是說，與正態分布的預測相比，實際中將會有更大的概率發生大的上升或者下降。
　　圖57-2展示瞭施樂公司日收益率的纍積分布函數（標準化到零均值和單位標準差）預計標準正態分布的纍積分布函數。在圖57-3中展示瞭這兩者之間的差異。如果你觀察圖57-3，你將看到，對於偏離均值負兩個標準差之外，實際分布給予的權重要比正態分布所給的權重大。如果同時考慮到這種極端價格運動的重要性和發生的概率後，你還假定人們可能隻是對衝小的價格變動，那麼你將陷入一種糟糕的情形。
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前言/序言

　　第2版前言這個版本相對於第1版來說有瞭相當大的升級和拓展。一如既往，書中內容以反映我本人的興趣與見解為主。在兩個版本之間的這段日子裏，金融市場的規模越來越大，建模者可以運用的工具包越來越多，而我的腰圍也變得越來越粗。從個人角度來說，我已經在實際操作領域投入瞭與在獨立研究領域一樣長的時間。那麼很自然地，我將會在這個版本中引入許多新的材料，這些材料一方麵能體現我作為科學傢對模型精確性的要求，另一方麵也能體現我作為實際操作者對模型高速、穩健且簡明易懂的需要。正如我之前所說的，本書具有強烈的個人色彩。由於數量金融領域的主題一貫以來都是飛速變化的，我建議讀者在本書學習過程中補充閱讀我推薦的各種拓展閱讀。
　　我想再次感謝在第1版序中緻謝的人：Arefin Huq、Asli Oztukel、Bafkam Bim、Buddy Holly、 Chris McCoy、 Colin Atkinson、 Daniel Bruno、 Dave Thomson、 David Bakstein、 David Epstein、 David Herring、David Wilson、 Edna Hepburn�睷uston、 Einar Holstad、 Eli Lilly、Elisabeth Keck、Elsa Cortina、Eric Cartman、Fouad Khennach、Glen Matlock、Henrik Rassmussen、 Hyungsok Ahn、 Ingrid Blauer、 Jean Laidlaw、 Jeff Dewynne、 John Lydon、 John Ockendon、 Karen Mason、 Keesup Choe、 Malcolm McLaren、 Mauricio Bouabci、 Patricia Sadro、 Paul Cook、 Peter J¨ackel、Philip Hua、Philipp Sch¨onbucher、Phoebus Theologites、Quentin Crisp、Rich Haber、 Richard Arkell、Richard Sherry、Sam Ehrlichman、Sandra Maler、Sara Statman、 Simon Gould、 Simon Ritchie、 Stephen Jefferies、Steve Jones、Truman Capote、Varqa Khadem和 Veronika Guggenbichler。
　　同時，我也想感謝以下人員。首先是我在各個項目中的閤夥人：7 City項目的 Paul 和 Jonathan Shaw，感謝他們無與倫比的奉獻和他們對新項目的構想；Riaz Ahmad 和 Seb Lleo 對數量金融證書項目的幫助十分成功，分擔瞭我許多的任務。然後是與雜誌相關的各位，尤其是Aaron Brown、 Alan Lewis、 Bill Ziemba、Caitlin Cornish、Dan Tudball、Ed Lound、 Ed Thorp、 Elie Ayache、 Espen Gaarder Haug、 Graham Russel、 Henriette Prast、 Jenny McCall、 Kent Osband、 Liam Larkin、 Mike Staunton、 Paula Soutinho 和 Rudi Bogni。我感到十分幸運且感激John Wiley&Sons;齣版公司，他們對被認為十分古怪的計劃也給予瞭支持；感謝Ron Henley，他真是每個寬客做夢都想得到的對衝基金閤夥人。“It�餾 just a jump to the left. And then a step to the right”。�…「鎂淅醋�1973年膾炙人口的搖滾歌麯The Time Warp的歌詞，此歌之後改編成電影《洛基恐怖秀》（The Rocky Horror Picture Show）與同名舞颱劇。這個係列已經形成特有的以怪誕變性裝扮和萬聖節狂歡為主題的狂歡文化。此處應是作者嚮Ron Henley緻謝並迴味兩人共同度過的歡樂時光。——譯者注 還要感謝Fulcrum的John Morris，帶給我一段有趣的時光；也感謝納西姆·塔勒布，我們之間有過一些有趣的談話。
　　感謝John、Grace、Sel和Stephen，他們不厭其煩地嚮我灌輸著他們的價值觀念，始終給予我有力的幫助。感謝Oscar 和 Zachary，讓我在一係列不幸的事件中能時刻保持理智。
　　最後，作為她的頭號粉絲，我要感謝我的頭號粉絲——Andrea Estrella！


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不錯的書，湊單買著挺閤適的

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計算機和金融數學模型的結閤

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　　調查揭示，報價機構在機製上就存在不少謊報利率的動機。例如，掩飾其較高的交易對手信用風險（counter-party credit risk），就是低報藉入利率的動機。不少機構反映，報價行需要迴答的那個假設性問題本身就存在很大漏洞——問題不是詢問客觀已經形成的藉入成本，而是要求報價行提供主觀認定的、可能的藉入成本；並假定在具有相當主觀彈性的、“適當的”（reasonable）市場規模下，這使報價利率從源頭就與實際利率脫節，並提供瞭一個可供操縱的空間。一旦多數報價行具有瞭共同利益導嚮，同時産生瞭一個定價偏離於市場均衡水平但是有利於其自身利益的動機，形成統一的報價水平以操縱市場就變得相對簡單瞭。

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質量好，內容不錯，值得推薦，收獲多！

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很棒的書，印刷質量很好，值得購買哦～

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好書

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還是不錯的開起來的話

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保羅·威爾莫特數量金融係列：數量金融（第1捲 原書第2版）

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