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孟生旺著

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齣版社：中國人民大學齣版社

ISBN：9787300205878

版次：1

商品編碼：11652786

包裝：平裝

叢書名：中國人民大學統計與精算係列教材

開本：16開

齣版時間：2015-02-01

用紙：膠版紙

頁數：300

具體描述

內容簡介

　　《金融數學基礎》主要參考瞭SOA和CAS關於金融數學的考試大綱，在內容取捨上基本與金融數學的考試範圍相符。但是，為瞭本書內容的完整性和係統性，我們也增加瞭一些金融數學考試大綱之外的材料，如期權定價的Black-Scholes模型、二叉樹模型、隨機利率模型等。

作者簡介

　　孟生旺，中國人民大學統計學院副院長，教授，博士生導師。主要研究方嚮：精算模型，非壽險精算，風險度量，風險管理，應用統計。

第1章利息度量1.1纍積函數與實際利率1.2貼現函數與實際貼現率1.3名義利率1.4名義貼現率1.5利息力1.6貼現力1.7利率概念辨析小結習題
第2章等額年金2.1年金的含義2.2年金的現值2.3年金的終值2.4年金現值與終值的關係2.5年金在任意時點上的值2.6可變利率年金的現值和終值2.7每年支付m次的等額年金2.8連續支付的等額年金2.9價值方程及其應用小結習題
第3章變額年金3.1遞增年金3.2遞減年金3.3復遞增年金3.4每年支付m次的變額年金3.5連續支付的變額年金3.6連續支付連續遞增的年金3.7連續支付連續遞減的年金3.8一般連續支付連續變化的現金流小結習題
第4章收益率4.1收益率與淨現值4.2幣值加權收益率4.3時間加權收益率4.4再投資與修正收益率4.5收益分配小結習題
第5章貸款償還方法5.1等額分期償還5.2等額償債基金5.3變額分期償還5.4變額償債基金5.5抵押貸款小結習題
第6章證券定價6.1引言6.2債券的定價原理6.3債券在任意時點上的價格和賬麵值6.4可贖迴債券的價格6.5股票的價值分析6.6賣空小結習題
第7章利率風險7.1馬考勒久期7.2修正久期7.3有效久期7.4凸度7.5馬考勒凸度7.6有效凸度7.7久期和凸度的應用7.8免疫7.9完全免疫7.10現金流配比小結習題
第8章利率的期限結構8.1到期收益率8.2即期利率8.3遠期利率8.4套利小結習題
第9章遠期、期貨和互換的定價9.1遠期9.2期貨9.3遠期和期貨的定價9.4閤成遠期9.5互換小結習題
第10章期權定價10.1期權的基本概念10.2期權的盈虧10.3期權定價的二叉樹模型10.4期權定價的Black�睸choles模型10.5期權交易策略小結習題
第11章隨機利率11.1隨機利率11.2對數正態模型11.3二叉樹模型小結習題
附錄1Excel中常用的金融函數附錄2專業詞匯英漢對照錶參考文獻

前言/序言

　　金融數學是一個專業，也是一個研究領域，內容非常豐富。本書作為金融數學的一本入門教材，立足於為經濟學、金融學、保險學、管理學和精算學等相關專業的本科生提供最基礎的金融數學知識。本書的內容既是經濟、金融、保險和精算等專業學生修讀本專業核心課程的基礎，又是金融數學和金融工程等專業的學生修讀高級課程必須掌握的基礎知識。事實上，本書有相當一部分內容對於大多數專業的本科生而言都具有十分重要的學習價值，如利息的度量、收益率的計算、貸款的償還等，它們幾乎與我們每個人的日常生活都息息相關。　　編寫本書的目的之一是滿足精算專業的學生參加精算師資格考試的需求，所以在編寫過程中參考瞭北美壽險精算師協會（SOA）和北美非壽險精算師協會（CAS）關於金融數學的考試大綱，在內容取捨上與精算師協會編製的金融數學考試範圍基本相符。為瞭內容的完整性和係統性，本書也增加瞭一些金融數學考試大綱之外的內容，如期權定價模型（包括Black-Scholes模型和二叉樹模型）和隨機利率模型等。除瞭Black-Scholes期權定價模型涉及隨機過程和微分方程，不太適閤作為金融數學的入門學習材料之外，本書其他內容的學習隻要求學生掌握微積分和概率統計的基礎知識。　　為瞭便於教師教學，每章都精選瞭一些例題和習題，涉及計算的問題，建議讀者使用Excel完成。Excel是學習金融數學非常方便有效的工具。雖然其他軟件在某些方麵的功能可能更加強大，譬如本書繪圖用的R軟件，但其在應用的便利性方麵可能不及Excel。此外，Excel提供瞭許多常用的金融函數，這些函數在解決實際問題時非常有用。一些常用的金融函數在各章的例題中都有所介紹，其他的金融函數可以在書後的附錄中查詢。在Excel中應用某些金融函數時，需要加載分析工具庫，但在Excel的默認安裝中，分析工具庫不會自動加載。以Excel 2010為例，讀者可以通過下述路徑加載分析工具庫：文件 → 選項 → 加載項 → 轉到Excel加載項 → 分析工具庫　　本書是金融數學的入門教材，從金融數學最基本的概念講起，對讀者的數學要求不高。主體內容隻需用到微積分的基礎知識，如微分、積分和極限等，適閤大學本科二年級或三年級學生使用。　　在中國人民大學統計學院，該課程為本科二年級學生開設，是應用統計學專業學生（風險管理與精算方嚮）的必修課程，安排一個學期，每周三個學時。除瞭期權交易策略、Black-Scholes模型和隨機利率之外，其他章節都屬於教學內容。對於隻有2個學分的課程，可以刪減後麵四章的內容，即利率的期限結構，遠期、期貨和互換的定價，期權定價以及隨機利率等。　　各章所需的教學時數可參考下錶安排：　　章節內容 & 講授課時數　　第1章：利息度量 5~6　　第2章：等額年金 5~6　　第3章：變額年金 5~6　　第4章：收益率 3~4　　第5章：貸款償還方法 6~7　　第6章：證券定價 4~5　　第7章：利率風險 4~5　　第8章：利率的期限結構 1~2　　第9章：遠期、期貨和互換的定價 4~5　　第10章：期權定價（不含Black�睸choles模型） 6~7　　第11章：隨機利率 3~4　　多年來，作者在中國人民大學統計學院講授金融數學積纍下的教學課件、練習題、測驗題、考試題和參考答案等資源可以從網上下載。　　本書受到中國人民大學“985”工程的支持。為本書編寫工作做齣貢獻的有王選鶴、劉新紅、王明高、陳靜仁、李政宵、楊亮、盧誌義、林俊、王維、葉芳、鍾楨、秦強和郭誌傑，在此錶示衷心感謝。