高級金融學譯叢：公司違約風險測度 [Measuring Corporate Default Risk] 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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內容簡介

　　《高級金融學譯叢：公司違約風險測度》一書以達雷爾hko5達菲在剋拉倫登金融係列講座為基礎，對公司違約風險的經驗行為進行瞭檢驗。作者利用1980年以來美國上市公司的數據，解釋並運行瞭基於動態強度模型創新的違約預測統計方法，並對公司違約關聯性的測度給予瞭特彆關注。《高級金融學譯叢：公司違約風險測度》一書的主要發現是：公司違約更多地是與某個時段相關，而不是通常認為的與可觀測的共同的或相關的風險要素相關。《高級金融學譯叢：公司違約風險測度》的方法論考慮瞭隱含的違約相關性，當我們對公司貸款組閤遭受巨大違約損失的可能性進行預測時，這些隱含的違約相關性備顯重要。同時，《高級金融學譯叢：公司違約風險測度》的數據也錶明，預測公司違約的大部分權重源於公司的“違約距離”，這是一種經波動調整的杠杆測度方法。上述發現在後危機時期尤顯重要，而此次全球危機揭示齣我們對公司間違約風險相關性的閤理建模沒有給予足夠的關注。

作者簡介

　　達雷爾·達菲，美國藝術與科學學院院士，前美國金融學會主席，斯坦福大學DeanWitter金融學講席傑齣教授，被公認為當今最具影響力的金融經濟學傢之一。

目錄

1 目標和範疇1.1 方法1.2 統計基礎章節1.3 實證研究章節1.4 研究進展
2 生存模型2.1 隨機強度2.2 雙隨機事件的時間2.3 截尾2.4 風險率2.5 泊鬆違約的時間重標
3 如何估計違約強度過程3.1 極大似然估計法3.2 數據結構和截尾3.3 似然函數的計算3.4 違約概率的期限結構3.5 估計量的分布
4 上市公司的違約強度4.1 數據4.2 協變量時間序列特徵4.3 違約強度估計4.4 違約概率的期限結構
5 違約相關性5.1 違約相關性的來源5.2 泊鬆違約的時間重標5.3 擬閤優度檢驗5.4 討論
6 脆弱性引緻的相關性6.1 脆弱模型6.2 參數估計
7 脆弱性的實證研究7.1 擬閤的脆弱模型7.2 脆弱過程濾波7.3 違約風險的期限結構7.4 違約相關性7.5 組閤損失風險7.6 樣本外精度7.7 結語
附錄A 時間序列參數的估計附錄B 殘餘Gaussian copula相關性附錄C 強度設定偏誤的其他檢驗附錄D 具有脆弱性的Gibbs抽樣的應用附錄E 脆弱性檢驗附錄F 不可觀測異質性附錄G 非綫性檢驗附錄H 貝葉斯動態脆弱性附錄I 風險中性違約概率參考文獻術語對照錶
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