河南財經政法大學經濟管理叢書：COPULA方法及其應用 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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內容簡介

　　自從Copula函數被提齣後，Copula方法在變量之間相關性分析、金融風險及金融風險管理等方麵得到瞭廣泛的應用。筆者以變量之間的相依性為研究方嚮，一直關注著Copula理論的發展，並且進行瞭一些相關研究。《河南財經政法大學經濟管理叢書：COPULA方法及其應用》主要是對Copula函數的一些基本理論、基本方法、方法的應用及目前常用的一些方法之間的比較、變量之間的隨機模擬等問題進行瞭討論，《河南財經政法大學經濟管理叢書：COPULA方法及其應用》可以作為有誌於Copula理論研究的學生的入門級圖書。

作者簡介

　　李霞，女，1978年生，河南濮陽人，講師，碩士，2001年畢業於河南師範大學數學係，獲得理學學士學位；2006年畢業於西南交通大學理學院，獲得理學碩士學位。研究方嚮：現象之間相依性研究、區域經濟研究。現於河南財經政法大學統計學院任教，主講課程有《概率論與數理統計》、《統計學》、《高等數理統計》。任教期間，發錶CSSCI若乾篇，主持或參與省級課題若乾項。

內頁插圖

目錄

第1章 緒論
1.1 Copula理論的提齣及研究現狀
1.2 Copula方法研究相依結構的優越性
1.3 本書的框架

第2章 Copula函數概述
2.1 Copula函數的定義及Sklar定理
2.2 Copula函數的性質
2.3 多維Copula函數
2.4 常用的Copula函數
本章小結

第3章 阿基米德Copula函數
3.1 阿基米德Copula函數的定義
3.2 單參數阿基米德Copula族
3.3 阿基米德Copula生成元的幾種構造方法
3.4 基於Copula函數的相關性測度
本章小結

第4章 Copula函數模型的選擇
4.1 Copula函數模型中未知參數的幾種基本估計方法
4.2 Copula函數模型中未知參數的其他估計方法
4.3 Copula函數模型選擇的解析法
4.4 基於似然函數的AIC準則
4.5 基於非參數核密度估計的Copula函數模型的選擇
4.6 其他基於非參數核密度估計下Copula函數模型的選擇方法
4.7 參數Copula函數模型的擬閤檢驗法
本章小結

第5章 隨機變量模擬生成的方法
5.1 具有Copula函數C（u，υ）的變量模擬生成的方法
5.2 具有阿基米德Copula函數C（u，υ）的變量模擬生成的方法
本章小結

參考文獻
後記

前言/序言

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開始學習中，但這本書僅是理論介紹，未有實例操作和代碼。

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