金融數學叢書：期權定價的數學模型和方法（第2版）下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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薑禮尚著

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齣版社：高等教育齣版社

ISBN：9787040224870

版次：2

商品編碼：10000891

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2008-01-01

用紙：膠版紙

頁數：347

正文語種：中文

具體描述

編輯推薦

　　《期權定價的數學模型和方法》可用作應用數學、金融、保險、管理等專業研究生教材，也可供有關領域的研究人員和工作人員參考。

內容簡介

　　期權是風險管理的核心工具，對期權定價理論作齣傑齣貢獻的Scholes和Merton曾因此榮獲1997年諾貝爾經濟學奬。
　　本書從偏微分方程的觀點和方法，對Black－Scholes－Merton的期權定價理論作瞭係統深入的闡述，一方麵，從多個角度、多個層麵闡明期權定價理論的基本思路：基於市場無套利假設，通過△－對衝原理，把人們引入一個風險中性世界，從而對期權給齣一個獨立於每個投資人偏好的“公平價格”；另一方麵，充分利用偏微分方程理論和方法對期權理論作深入的定性和定量分析，其中特彆對美式期權，與路徑有關期權以及隱含波動率等重要問題，展開瞭深入的討論，另外，本書對所涉及的現代數學內容，都有專節介紹，盡可能作到內容是自封的。
　　本書可用作應用數學、金融、保險、管理等專業研究生教材，也可供有關領域的研究人員和工作人員參考。

內頁插圖

再版序言
第一版序言
第一章　風險管理與金融衍生物
1.1　風險和風險管理
1.2　遠期閤約與期貨
1.3　期權
1.4　期權定價
1.5　交易者的類型

第二章　無套利原理
2.1　金融市場與無套利原理
2.2　歐式期權定價估計及平價公式
2.3　美式期權定價估計及提前實施
2.4　期權定價對敲定價格的依賴關係
習題

第三章期權定價的離散模型——二叉樹方法
3.1　一個例子
3.2　單時段一雙狀態模型
3.3　歐式期權定價的二叉樹方法（Ⅰ）——不支付紅利
3.4　歐式期權定價的二叉樹方法（Ⅱ）——支付紅利
3.5　美式期權定價的二叉樹方法
3.6　美式看漲與看跌期權定價的對稱關係式
習題

第四章　Brown運動與ItO公式
4.1　隨機遊動與Brown運動
4.2　原生資産價格演化的連續模型
4.3　二次變差定理
4.4　ItO積分
4.5　ItO公式
習題

第五章　歐式期權定價——Black-Scholes公式
5.1　曆史迴顧
5.2　Black-Scholes方程
5.3　Black-Scholes公式
5.4　Black-Scholes模型的推廣（Ⅰ）——支付紅利
5.5　Black-Scholes模型的推廣（Ⅱ）——兩值期權與復閤期權
5.6　數值方法（Ⅰ）——差分方法
5.7　數值方法（Ⅱ）——二叉樹方法與差分方法
5.8　歐式期權價格的性質
5.9　風險管理
習題

第六章　美式期權定價與最佳實施策略
6.1　永久美式期權
6.2　美式期權的模型
6.3　美式期權的分解
6.4　美式期權價格的性質
6.5　最佳實施邊界
6.6　數值方法（Ⅰ）——差分方法
6.7　數值方法（Ⅱ）——切片法
6.8　其他形式的美式期權
習題

第七章　多資産期權
7.1　多風險資産的隨機模型
7.2　Black-Scholes方程

第八章　路徑有關期權（Ⅰ）——弱路徑有關期權

第九章　路徑有關期權（Ⅱ）——強路徑有關期權

第十章　隱含波動率
參考文獻
名詞索引

前言/序言

　　在這次修訂中，作瞭以下幾點修改和增補：
　　(1)在§6.6中對美式期權的隱式差分方法，從變分不等式觀點，對離散問題解的結構，求解過程的理論基礎，作瞭詳細論證。
　　(2)在第十章根據期權市場獲取的不同敲定價，不同到期日的期權報價的所有信息，基於Dupire方程，在正則化框架下，利用最優化技巧，全麵闡述瞭重構二元隱含波動率函數o(s，t)的算法，以及相應的理論成果。
　　(3)改寫瞭§2.4，§3.5和§6.5中的一些引理的證明。
　　(4)改正瞭原書的一些印刷錯誤。
　　對這次修訂過程中作齣貢

用戶評價

評分☆☆☆☆☆

很好的

評分☆☆☆☆☆

對復習frm衍生品定價有很大幫助，希望五月份順利通過考試

評分☆☆☆☆☆

好好好。。。。。。。。。。。

評分☆☆☆☆☆

厲害都是數學

評分☆☆☆☆☆

記得有一次，我獨自一人齣來逛街。逛瞭大半天，什麼也沒有買到，不是東西不閤適，就是價格太高，就在我準備兩手空空打道迴府的時候，無意中發現前方不遠處有一個賣小百貨的商店，走上前去一看，商店裏麵正掛著一些極其精緻漂亮的背包，那時為瞭不至於兩手空空迴去，我總想湊閤著買點東西，經過一番討價還價，便商定瞭價格，付瞭錢之後，我正準備拿起我相中的背包離開的時候，無意中發現背包上有一根拉鏈壞瞭，於是我又重新挑選瞭一個，正要轉身離開，那店主居然耍賴說我還沒有付錢，硬拉著要我付錢，還說什麼誰能證明你付瞭錢呢沒辦法，我是自己一個人去的，旁邊又沒有其它顧客，誰能證明呢天曉得。我辯不過她，隻好憤憤不平地兩手空空迴去瞭。從那以後，我吃一塹，長一智，我就常常到網上購物瞭。好瞭，我現在來說說這本書的觀感吧，一個人重要的是找到自己的腔調，不論說話還是寫字。腔調一旦確立，就好比打架有瞭塊趁手的闆磚，怎麼使怎麼順手，怎麼拍怎麼有勁，順帶著身體姿態也揮灑自如，打架簡直成瞭舞蹈，兼有瞭美感和韻味。要論到寫字，腔調甚至先於主題，它是一個人特有的形式，或者工具不這麼說，不這麼寫，就會彆扭工欲善其事，必先利其器，腔調有時候就是器，有時候又是事，對一篇文章或者一本書來說，器就是事，事就是器。這本書，的確是用他特有的腔調錶達瞭對腔調本身的贊美。|好大一本書，是正版!各種不錯!隻是插圖太多，有占篇符之嫌。故事很精彩，女兒很喜歡。書寫的不錯，能消除人的心癮。目前已經戒煙第三天瞭，書拿到手挺有分量的，包裝完好。還會繼續來，一直就想買這本書，太謝謝京東瞭，發貨神速，兩天就到瞭，超給力的！5分！瞭解京東2013年3月30日

評分☆☆☆☆☆

還不錯，買來作為背景知識瞭解的

評分☆☆☆☆☆

傢裏建書庫，看著閤適就買瞭

評分☆☆☆☆☆

速度很快！滿足呀，金融數學的經典著作

評分☆☆☆☆☆

活動時買的，還是挺劃算的，給個好評！