具體描述
基本信息
書名：奇異期權
定價：125.00元
作者：(美)皮特張(Zhang,P.G.)
齣版社：世界圖書齣版公司
齣版日期：2009-01-01
ISBN：9787506291736
字數：
頁碼：
版次：1
裝幀：平裝
開本：16開
商品重量：1.239kg
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內容提要
奇異期權是指比常規期權(標準的歐式或美式期權)更復雜的衍生證券，這些産品通常是場外交易或嵌入結構*。比如執行價格不是一個確定的數，而是一段時間內的平均資産價格的期權，或是在期權有效期內如果資産價格超過一定界限，期權就作廢。本書對奇異期權的形式與特徵進行瞭探討與研究。
目錄
Preface to the Second Edition
Preface to the First Edition
Acknowledgements
Part Ⅰ: Introduction to Exotic Options and Option Pricing Methodology
Chapter 1. From Vanilla Options to Exotic Options
1.1. Plain Vanilla Options
1.2. Path-Dependent Options
1.3. Correlation Options
1.4. Other Exotic Options
1.5. Institutions Involved in Exotic Options
1.6. Summary
Chapter Ⅱ: Option Pricing Methodology
2.1. Equilibrium and Arbitrage
2.2. Basic Option Terminology
2.3. The Black-Scholes Option Pricing Model
2.4. Pricing Options Using the Arbitrage-Free Argument
2.5. Solving Partial Differential Equations
2.6. Risk-Neutral Valuation Relationship
2.7. Monte Carlo Simulations
2.8. Lattice- and Tree-Based Method
2.9. Method Used in this Book
Part Ⅱ: Standard Options
Part Ⅲ: Path-Dependent Options
Part Ⅳ: Correlation/Multiassets Options
Part Ⅴ: Other Options
Part Ⅵ: Hedging Exotic Options and Further Development of Exotic Options
Appendix
References
Subject Index
作者介紹
文摘
序言
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