仿真與濛特卡羅方法及其在金融與MCMC中的應用 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

基本信息

書名：仿真與濛特卡羅方法及其在金融與MCMC中的應用

定價：69.00元

作者：J.S.道格普那

齣版社：機械工業齣版社

齣版日期：2016-12-01

ISBN：9787111548829

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝-膠訂

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

內容提要

本書主要針對攻讀數學、統計學、金融數學、運籌學和計算機科學等專業學位的學生，以及那些希望瞭解新的仿真理論和實踐的相關專業人士。書中介紹瞭濛特卡羅方法在金融中的應用，並且將仿真用作呈現金融工程中模型和思想的工具。本書的特色在於深度解析瞭仿真的理論，包括方差減少方法中的重要研究及其在金融數學中的應用案例、馬爾可夫鏈濛特卡羅方法和離散事件仿真。 本書的每章都包含瞭精選的問題，並在書後的附錄部分給齣問題的解答。附錄包含瞭仿真程序的Maple工作錶。該工作錶也可以從與本書配套的網站上下載。這樣做的目的是鼓勵讀者在仿真實驗的有效設計中親自動手實踐。 本書源自作者在愛丁堡大學過去幾年裏的教學實踐，它同樣也會受到從事金融業、統計學與運籌學研究的人員的青睞。

目錄

譯者序序言術語錶章仿真與濛特卡羅方法簡介11.1 定積分的求解11.2 濛特卡羅方法是積分估計31.3 例子51.4 基於Maple軟件的仿真71.5 問題12第2章均勻數152.1 綫性同餘發生器152.1.1 混閤綫性同餘發生器162.1.2 乘性同餘發生器202.2 數的理論檢驗232.2.1 由維數增加帶來的問題252.3 混閤發生器262.4 經驗檢驗262.4.1 頻數檢驗272.4.2 序列檢驗282.4.3 其他經驗檢驗方法282.5 組閤發生器292.6 數發生器的種子292.7 問題30第3章生成非均勻數的一般方法333.1 纍積分布函數的逆變換333.2 包圍取捨采樣法353.3 均勻比值采樣法393.4 自適應取捨采樣法433.5 問題47第4章標準分布數的生成534.1 標準正態分布534.1.1 Box�睲üller方法534.1.2 改進的包圍取捨采樣法544.2 對數正態分布564.3 二元正態分布574.4 Gamma分布584.4.1 Cheng的log�瞝ogistic方法594.5 Beta分布604.5.1 Beta log�瞝ogistic方法614.6 χ2分布624.7 學生t分布634.8 廣義逆高斯分布644.9 泊鬆分布664.10 二項分布674.11 負二項分布684.12 問題68第5章方差減少715.1 對偶變量715.2 重要采樣745.2.1 獨立同分布變量和的概率775.3 分層采樣805.3.1 分層采樣的例子825.3.2 後分層采樣法855.4 控製變量885.5 條件濛特卡羅方法915.6 問題93第6章仿真與金融966.1 布朗運動966.2 資産價格運動986.3 簡單衍生品和期權的定價1006.3.1 歐式看漲期權1016.3.2 歐式看跌期權1036.3.3 持續收益1036.3.4 Delta套期保值1046.3.5 離散套期保值1046.4 亞式期權1066.4.1 樸素仿真1066.4.2 基於重要采樣和分層采樣的仿真1076.5 一籃子期權1116.6 波動率1146.7 問題118第7章離散事件仿真1217.1 泊鬆過程1217.2 依時泊鬆過程1257.3 平麵上的泊鬆過程1277.4 馬爾可夫鏈1287.4.1 離散時間馬爾可夫鏈1287.4.2 連續時間馬爾可夫鏈1297.5 再生分析1297.6 基於三段法的G/G/1排隊係統仿真1317.7 醫院病房仿真1357.8 問題137第8章馬爾可夫鏈濛特卡羅方法1428.1 貝葉斯統計1428.2 馬爾可夫鏈和Metropolis�睭astings算法1438.3 基於獨立采樣的可靠性推斷1478.4 逐分量Metropolis�睭astings采樣和Gibbs采樣1498.4.1 多重失效率的估計1518.4.2 捕獲�蒼儼痘�1558.4.3小修1568.5 Gibbs采樣的其他方麵1608.5.1切片采樣1608.5.2完備1628.6問題163第9章解答1709.1 解答1 1709.2 解答2 1709.3 解答3 1739.4 解答4 1759.5 解答5 1789.6 解答6 1799.7 解答71859.8 解答8187附錄1 章問題求解190附錄2 數發生器206附錄3 計算接受概率208附錄4 數發生器(標準分布)212附錄5 方差減少217附錄6 仿真與金融226附錄7 離散事件仿真258附錄8 馬爾可夫鏈濛特卡羅方法276參考文獻300

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文摘

序言