股指期貨應用策略與風險控製——首屆金融期貨與期權研究徵文大賽獲奬論文選編中國金融期貨交易下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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發表於2024-05-17

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圖書介紹

店鋪：天樂圖書專營店

齣版社：中國金融齣版社

ISBN：9787504950758

商品編碼：29691151532

包裝：平裝

齣版時間：2009-07-01

圖書描述

基本信息

書名：股指期貨應用策略與風險控製——首屆金融期貨與期權研究徵文大賽獲奬論文選編

定價：53.00元

作者：中國金融期貨交易所

齣版社：中國金融齣版社

齣版日期：2009-07-01

ISBN：9787504950758

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.640kg

編輯推薦

內容提要

本書收集瞭中國金融期貨交易所“首屆金融期貨與期權研究徵文大賽”中的獲奬論文，這些論文不僅關涉前沿理論，還結閤國際與期貨、期權現狀對實踐中齣現的問題進行瞭深入探討，並提齣相應的解決建議。具體來說，本書收錄的19篇論文分為理論基礎類、産品設計與應用類、市場監管與風險控製類。作者包括瞭證券公司從業人員、高校研究人員等，他們從多方麵對股指期貨的理論及應用進行瞭深度分析，這些高質量的研究報告，不僅可以推動社會對金融期貨市場的研究和認識，也為日後交易所各項研究閤作的開展打下瞭良好基礎。

類基礎理論研究
事件對股指期貨市場微觀結構的影響研究
基於結構方程模型的股指期貨投資者風險容忍度評估
國際主要股指期貨及現貨指數問當期因果聯係探討
滬深300指數與恒牛國企指數相關性分析
股指期貨對現貨走勢的引導與預測：理論、實證與案例
滬深300指數調整的市場效應分析
衍生品交易員內幕交易行為動機研究及監管建議
第二類産品設計與應用
公募基金130／30類多頭空頭投資組閤：一類基於融資融券及
股指期貨的結構性産品
股指期貨期現套利中的現貨構建策略研究
Alpha策略與可轉移Alpha策略
股指期權做市商製度研究及啓示
CBOE波動率衍生品的發展及啓示
基於非對稱策略的收益基金構建研究
第三類市場監管與風險控製
VaR框架下SPAN風險控製係統開發與應用研究
衍生品交易保證金模式的發展與研究
股指期貨與現貨聯動操縱及反操縱研究
中國股指期貨保證金設置的理論和實證分析
全球重大金融危機期間的股指期貨異動
基於Copula—EVT模型的衍生品組閤風險管理