多目標條件風險值理論 9787030397355 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

基本信息

書名:多目標條件風險值理論

定價：56.00元

售價：38.1元,便宜17.9元,摺扣68

作者:蔣敏,孟誌青

齣版社：科學齣版社

齣版日期：2014-02-01

ISBN：9787030397355

字數：236000

頁碼：187

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

許多研究錶明瞭CVaR在風險管理應用中的有效性，自CVaR模型被提齣以來，國內外學者對CVaR模型的理論和應用進行瞭廣泛的研究和探索，成果主要集中在三個方麵：①以CVaR模型與VaR模型的對比為主的研究，如通過CVaR在金融方麵的應用，對VaR與CVaR進行對比分析，從而說明CVaR模型的優越性，這些研究主要是從VaR和CVaR模型在刻畫度量風險上進行對比，並通過數值實驗錶明瞭CVaR比VaR更有效，②以CVaR模型在金融投資、電力市場和供應鏈中的應用為主的研究，這些研究分彆建立瞭金融中資産和證券組閤投資的CVaR模型，通過實驗或實證錶明瞭CvaR刻畫風險的有效性，特彆在供應鏈中CVaR有著許多應用，如建立庫存、采購和定價等模型，③以完善和發展CVaR模型理論及應用為主的研究，這些研究主要有均值-CVaR、wCVaR、EVaR和多目標CVaR等理論。 《多目標條件風險值理論》由蔣敏和孟誌青著，第2章介紹瞭單目標vaR和CVaR(Uryasev RoCkafellaR)的基本理論結果，選用瞭A.Ahmadi-Javid的關於熵風險值(EVaR)研究成果，以及硃書尚等學者的*壞情況條件風險值(wCVaR)理論成果，在此對他們錶示感謝。第3-8章的內容是近年來我們在導師鬍奇英教授指導下的研究成果。

內容提要

《多目標條件風險值理論》係統地介紹條件風險值理論的研究成果，包括單目標條件風險值(單目標CVaR) 和多目標條件風險值(多目標CVaR) 的基本理論和計算方法及其在金融、證券、房地産和供應鏈問題的應用.
　　《多目標條件風險值理論》由8 章組成： 章為概論，第2 章介紹瞭單目標VaR 和CVaR 風險模型的基本理論結果、ECVaR 和WCVaR 模型, 第3 ~8 章分彆討論瞭離散型單目標CVaR 模型、離散型多目標CVaR 模型、連續型多目標CVaR 模型、多階段動態CVaR 模型、基於權值多周期多目標CVaR 模型以及雙層多目標CVaR 模型.

目錄

作者介紹

蔣敏，浙江工業大學經貿管理學院，博士研究生，副教授，碩士導師。自2004年以來在國內外學術期刊上共發錶論文40餘篇，其中SCI檢索 8篇，主要對多目標CVaR模型理論及其應用進行瞭係統全麵的研究，以此為主題的研究論文已發錶27篇，並指導完成相關碩士論文5篇。

文摘

序言