管理期货——机构投资者投资组合构建与分析CTA对冲基金投资风险管理书 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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本书是机构投资者管理期货这类资产的一个重要的指导，引导读者通过的重要问题分析，使投资者在投资过程中做出正确的判断。作者总结了多年经验，揭示了期货提供的机会，全书内容充实，包括在期货领域的实践、如何有效使用各种分析工具等。


Galen Burghardt（盖伦·伯格哈特），美国Research for Newedge公司董事，The Treasury Bond Basis一书和The Eurodollar Future and Options Handbook 一书的一作者，芝加哥大学兼职教授。
卢强，曾用名卢扬洲，深圳市瑞业资产管理有限公司董事总经理。国防科技大学计算机硕士，武汉大学战略管理博士，上海财经大学金融学博士后。历任华为技术有限公司战略规划经理、高级工程师。证券公司计算机行业分析师，同洲电子副总裁。深圳东方赛富投资有限公司管理合伙人、副总裁。深圳中金阿尔法投资管理有限公司总经理。具有10余年IT/通信/互联网行业的从业经验，丰富的大型项目管理经验和研发管理经验，丰富的企业管理理论知识和实际操作经验。对于证券、财经、会计法律具有广泛的知识和研究。黄振，江西懿懿投资咨询有限公司（江西省电子集团控股子公司）金融事业部经理。江西财经大学经济学、管理学双学士。历任新华保险营销培训部经理。深圳中金阿尔法投资管理有限公司总经理助理。具有5年金融/互联网行业从业经验。参与出版对冲基金著作5本，如《王者的世界：全球十大对冲基金公司传奇》、《对冲基金中基金投资指南》等。

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投资者，期货从业人员等。

引言 为什么投资CTA／1 哪类对冲基金是CTA／2 为什么CTA能挣钱／2 你该投资多少钱／7 风险如何／9 很适合机构投资者的一个品种／10 本书结构／11 1部分 行业的实用指南 1章 了解收益／16 风险和现金管理／17 交易水平、资金量和名义水平／18 收益波动率的稳定性／19 期货的基础知识／20 典型的期货组合／25 2章 数据收集／36 CTA体系和你的选择范围／37 数据库的流动组成成分／40 数据溯源导致误导性／43 交易项目和业绩记录长度／45 扣除费用后的收益／45 CTA绩效指数的数据来源／46 3章 结构化你的投资：常见问题解答／47 应该选择多少CTA／49 什么是CTA基金／53 什么是组合型期货基金／53 什么是管理账户／54 什么是融资平台／57 如何进行选择／58 谁来监管CTA／58 CTA投资者是如何使用结构化票据和总收益互换的／59 管理账户的开户程序／59 CTA的低投资限额是多少／60 管理者封闭意味着什么／61 基金认购的程序／61 结论／61 2部分 构建模块 4章 趋势跟踪系统是如何运作的／64 两个基本策略／65 系统应用／68 交易成本／74 其他考虑／74 案例研究：1994—2003年的两个模型／75 收益率和杠杆／80 大宗商品容量约束／81 市场环境和回撤／82 5章 两个趋势交易基准／83 数据和追踪趋势成分指数／86 趋势追踪模型／90 为分析趋势追踪收益打下基础／91 构建一个组合／94 简化假设／96 模型是怎么运行的／97 Newedge趋势指标／104 接下来的步骤／106 6章 日收益数据的价值／108 日收益数据好在哪里／110 Newedge CTA指数数据／111 预测收益的波动率／117 波动率估计值的分布／118 当心对日数据的盲目自信／123 标的收益是高度偏态分布的情况／124 对损失分布的作用／126 7章 每次大跌后都会出现反转：是均值回归、惯性还是收益的独立性／129 聚焦条件收益／131 错误的投资时机可能导致巨大的成本／131 数据／132 检测报告／133 序列非独立性检验：自相关／134 条件收益分布／143 结论／150 8章 理解回撤／155 回撤的定义／156 它们应该像什么／157 是什么因素塑造了分布／159 所有回撤的分布／159 大回撤的分布／161 核心回撤函数／163 经验回撤分布／165 调整理论和经验分布／166 将经理人的经验运用于预测／168 什么是未来大回撤／169 研究展望／170 9章 股票价格波动对收益的影响／171 历史收益回顾／173 股票价格波动和标普500指数的收益／174 标普500波动率控制了市场波动率／176 CTA的收益率、相关性和波动性／179 总结／183 10章 主动管理的成本／184 亏损结转／185 清算和再投资／188 其他成本／191 总结／191 11章 衡量市场影响及流动性／192 一个庞大的数据集／194 一个有代表性的做市商／199 根据日期拟合曲线／201 隐藏流动性／203 对风险厌恶系数的估计／207 交易量、价格波动和市场冲击／207 可以得到什么结论／210 附录／210 3部分 投资组合的构建 12章 级明星经理人和团队合作经理人／216 低相关性对投资组合收益的贡献／219 相关系数的估值有多少可信度／220 比较／226 增加或剔除经理人／232 收益分布带来的有效信息／237 剔除和加入基金经理人的成本／238 13章 构建团队合作投资组合的新思路／240 为什么要回顾／242 对以往研究的新思考／243 两种新方法／248 比较这4种方法／251 回顾这些结果／255 14章 相关性和持有期：新边际替代旧边际短线交易指标的基础研究／256 回顾以前的研究／258 指数的构建和方法论／262 相关性有多低／263 为什么相关系数低／265 持有时间和收益率的相关性／266 为什么没有更多的短线交易者／271 复制指数／271 小心管理指数／272 结论／273 附录／273 15章 “在不确定中寻找确定性”：不完全估计的拖尾／276 提高风险调整收益／278 每日和每月的数据／281 拒绝投资失败的经理人／287 尽职调查与评价／293

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