风险-收益分析：理性投资的理论与实践（第2卷）（美）哈里M. 马科维茨…|7628822 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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美哈里M 马科维茨Harry M 著，黄涛译

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发表于2024-12-22

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图书介绍

店铺：互动出版网图书专营店

出版社：机械工业出版社

ISBN：9787111590675

商品编码：26594822834

丛书名：诺贝尔经济学奖经典文库

出版时间：2018-04-01

图书描述

书[0名0]：	风险-收益分析：理性投资的理论与实践（[0第0]2卷）\|7628822
图书定价：	95元
图书作者：	（美）哈里M. 马科维茨（Harry M. Markowitz）
出版社：	[1机1] 械工业出版社
出版日期：	2018/4/1 0:00:00
ISBN号：	9787111590675
开本：	16开
页数：	0
版次：	1-1

[0第0]1卷�…�
《风险收益分析》（[0第0]1卷）已由 [1机1] 械工业出版社出版，书号为978��7��111��54183��7。
丛书序一（厉以宁）
丛书序二（何帆）
译者序
推荐序
前言
[0第0]1章
期望效用准则
简介
定义
[0独0]特性
期望效用准则的特征
理性决策者和非理性决策者
阿莱悖论
韦伯定律和阿莱悖论
公理
收益的效用是否存在边界
附言
[0第0]2章
期望效用的均值方差逼近
简介
为何不只[0大0]化期望效用
收益效用和财富效用
Loistl的错误分析
列维和马科维茨（1979）
高度厌恶风险投资者
高度厌恶风险投资者和无风险资产
看涨期[0权0]投资组合
Ederington的二次型与高斯期望收益的渐近性质
其他的开拓者
总结
[0第0]3章
均值方差的几何平均值逼近
简介
为什么必须使用算数平均值计算均值方差
几何收益率g的6种均值方差逼近
不同类别资产的观测近似误差
各种逼近方[0法0]之间的联系
20世纪实际的[0权0]益报酬率
逼近方[0法0]的选择
其余三种方[0法0]
其余三种方[0法0]的选择
回顾
研究总结：如何选择一个合理的加[0权0]平均值
[0第0]4章
风险度量方[0法0]选择
简介
资产交易数据库
风险度量方[0法0]比较
DMS的研究数据
总结
[0第0]5章
收益率分布的多种可能状态
简介
贝叶斯因子
转换变量
复合假设
皮尔逊族
DMS的研究数据
近似正态分布
直方图说明
总体样本的近似[0极0][0大0]似然分布
各[0国0]收益率分布的改变
观测值
建议
注释
参考文献
献词
致谢
本书[0第0]2卷、[0第0]3卷和[0第0]4卷[0大0]纲
出版说明
[0第0]2卷
丛书序一（厉以宁）
丛书序二（何帆）
译者序
前言
致谢
[0第0]6章
投资组合选择的环境
引言
时间结构和今天的选择
利益相关者与“投资者”
投资者的角色
分散化的需求和 [1机1] [0会0]：认识到的和未认识到的
议程：分析、[0评0]价和决策支持系统
[0第0]7章
动态系统建模
引言
定义
EAS�睧世界观
建模过程
EAS例子
属性的图形描述
集合的图形描述
进一步的说明
对时间进行描述
同时性
内生事件和内生现象
JLMSim事件
简洁性、复杂性和现实性
SIMSCRIPT的[0优0]势
GuidedChoice公司和生命周期博弈
GC决策支持系统（DSS）数据库
模拟程序与决策支持系统（DSS）建模
问题和选项
不同版本的SIMSCRIPT
进程视图
附属实体
SIMSCRIPT Ⅲ的功能
[0第0]12章中待续
[0第0]8章
博弈论与动态规划
引言
PRWSim（一个可能的真实世界模拟程序）
博弈论中的概念
非“博弈论”博弈
随 [1机1] 策略
多期博弈的效用
动态规划
解井字棋游戏
条件期望值：一个例子
一般情形
分割、信息与动态规划（DP）选择：一个例子
一般化：博弈的两种类型
维数的诅咒
分解、简化、探索和近似
[0第0]9章
莫辛萨缪尔森模型
引言
莫辛萨缪尔森(MS)模型及其求解
马科维茨与萨缪尔森之争：背景
滑行路径策略及其基本原理
相对风险规避
GuidedSavings效用函数
资金充裕的情形
一个生命周期博弈效用函数
[0第0]10章
作为社[0会0]选择的投资组合选择
引言
阿罗悖论
古德曼和马科维茨（GM，1952）定理
理性决策者的社[0会0]排序
希尔德雷斯的建议
马科维茨和布莱（MB）公理
算术和几何平均效用
重新审视对称性
尺度调整策略
投票团体
卢斯、雷[0法0]和纳什（LRN）选择规则
纳什对称性
一项建议
自由、平等与博爱
[0第0]11章
[0评0]价和近似
引言
期望效用[0大0]化：精确的、近似的、显式的、隐式的
家庭投资者
马科维茨和范戴克方[0法0]
布莱马科维茨NPV分析
TCPA程序
估计PV的均值、方差和协方差
有效边界展示
重新取样的AC/LOC投资组合
TCPA 1��0的假设
马科维茨
“桶”：一个简要的文献回顾
“答案”博弈
先有问题，然后才有答案
[0第0]12章
未来展望
引言
JSSPG
建议
[0当0]前的实践
议程
IBM EAS�睧的特性
凤凰涅槃
[0第0]7层
SIMSCRIPT M的增强功能
计算：过去、现在和未来
冯·诺依曼（1958）：《计算 [1机1] 与人脑》
计算 [1机1] 与人脑再探
仿真，而非复制
[0第0]三种类型的事件调用
进程处理进程
易于并行化的进程
本地资源组
微观和宏观并行化
结语
注释
参考文献
出版说明

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