高频交易原书第2版 [美]艾琳奥尔德里奇|1016005 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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美艾琳奥尔德里奇著

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发表于2024-12-22

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图书介绍

店铺：互动出版网图书专营店

出版社：机械工业出版社

ISBN：9787111586302

商品编码：25343094177

出版时间：2018-01-01

图书描述

书[0名0]：	高频交易原书[0第0]2版\|1016005
图书定价：	65元
图书作者：	[美]艾琳·奥尔德里奇
出版社：	机械工业出版社
出版日期：	2018/1/1 0:00:00
ISBN号：	9787111586302
开本：	16
页数：	0
版次：	2-1

作者简介

艾琳·奥尔德里奇，ABLE阿尔[0法0]交易有限公司的合伙人以及量化投资组合经理。ABLE阿尔[0法0]是一家专业使用高频系统交易策略的专属投资公司该网站向机构及散户提供新高频交易研究成果。
在加入ABLE阿尔[0法0]之前。艾琳·奥尔德里奇还在华尔街和多伦多的多家金融机构任职，其中包括高盛和加拿[0大0]帝[0国0][0商0]业银行。她还曾经在多伦多[0大0][0学0]教授金融[0学0]。她拥有欧洲工[0商0]管理[0学0]院MBA[0学0]位、哥伦比亚[0大0][0学0]金融工程[0学0]理[0学0]硕士[0学0]位以及纽约库珀联合[0学0]院电气工程[0学0]工[0学0][0学0]士[0学0]位。
奥尔德里奇是众多行业聚[0会0]的演讲嘉宾以及[0学0]术和前沿出版物的撰稿人，这些刊物包括Journal of Trading, Journal ofAlternative Investments. E-Forex,HedgeWorld, FXweek, FINalternatives,Wealth Manager和Dealing With Tech[0no0]logy等。她还经常在[0商0]业电视节目中露面，其中包括CNBC、Fox Business和《乔恩·斯图尔特每日秀》等。

内容简介

作者站在专业的高度，用平实的语言和丰富的图表，带我们走进量化投资的黑匣子，向我们展示了这台复杂的“金融机器”是如何运作的。书中的内容涵盖了高频交易从形成想[0法0]到开发交易系统，到投入资金并进行表现[0评0]估的方方面面，这些翔实的信息将让你在风云诡谲的[0当0]今投资市场上更具竞争[0优0]势。

译者序
[0第0]1章现代市场不同于过去市场1
媒体、现代市场和高频交易8
高频交易由交易方[0法0]论演化而来8
什么是高频交易16
高频交易员做什么18
有多少高频交易[0商0]20
高频交易主要参与者的空间21
本书结构21
[0第0]2章技术创新、系统和高频交易23
硬件简[0史0]23
信息28
软件36
[0第0]3章市场微观结构、订单和限价订单簿41
市场类型41
限价订单簿44
激进执行与被动执行48
复杂订单49
交易时间51
现代微观结构：市场趋同和分歧51
股票的分化52
期货的分化57
期[0权0]的分化57
外汇的分化57
固定收益的分化58
掉期的分化58
[0第0]4章高频数据60
什么是高频数据60
高频数据如何被记录62
高频数据的属性65
高频数据是巨量的66
高频数据受交易波动的影响67
高频数据不是呈正态或对数正态的71
高频数据的时间间隔不规则74
[0大0]多数高频数据不包含买卖标识符81
[0第0]5章交易成本86
执行成本概要86
透明执行成本87
隐性执行成本90
背景和定义94
市场冲击的估计98
性市场冲击的实证估计102
[0第0]6章高频交易策略的绩效和容量112
衡量绩效的原则112
基本的绩效衡量指标113
有可比性的比率121
绩效归因127
资金容量[0评0]估128
Alpha衰减133
[0第0]7章高频交易业务134
高频交易的关键过程134
适合高频交易的金融市场139
高频交易的经济[0学0]140
市场参与者148
[0第0]8章统计套利策略151
统计套利的实际应用153
[0第0]9章围绕事件的方向性交易168
开发基于事件的方向性策略169
什么构成了一个事件170
预测方[0法0]172
可用于交易的新闻175
事件套利的应用178
[0第0]10章自动化做市I：朴素存货模型188
引言188
做市：关键原理190
模拟做市策略191
朴素做市策略192
做市作为一种服务197
有利可图的做市[0商0]201
[0第0]11章自动化做市II：信息模型205
数据里隐含的内容205
订单流里的建模信息209
[0第0]12章额外的高频交易策略、市场操纵和市场崩溃223
潜伏套利225
价差剥头皮226
回扣获取227
报价撮合228
分层挂单229
点火230
试盘/狙击/嗅探230
塞单231
幌骗231
拉高出货232
机器[0学0]习237
[0第0]13章 [0法0]规240
全球监管机构的主要举措240
[0第0]14章高频交易的风险管理257
度量高频交易风险257
[0第0]15章市场冲击小化280
为什么选择执行算[0法0]281
订单路由算[0法0]282
基础模型的问题295
高级模型299
[0优0]执行策略的实现307
[0第0]16章高频交易系统的实施309
模型开发的生命周期309
系统实施311
测试交易系统324

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