(正版特價)金融衍生工具數學導論（原書第3版） （美）艾利 赫薩（Ali…|1015223 下載 mobi epub pdf 電子書 2024
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美 艾利 赫薩Ali Hirsa，美 著，冉啓康 葛泓杉 李君 譯
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發表於2024-12-22
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圖書介紹
店鋪： 互動齣版網圖書專營店
齣版社： 機械工業齣版社
ISBN：9787111544609
商品編碼：17021262791
叢書名： 華章數學譯叢
齣版時間：2016-08-01
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圖書描述
| 書[0名0]： | (正版特價)金融衍生工具數[0學0]導論（原書[0第0]3版）|1015223 |
| 圖書定價： | 99元 |
| 圖書作者： | （美）艾利·赫薩（Ali Hirsa）;（美）薩利赫 N.內夫特奇（Salih N. Neftci） |
| 齣版社： | 機械工業齣版社 |
| 齣版日期： | 2016/8/1 0:00:00 |
| ISBN號： | 9787111544609 |
| 開本： | 16開 |
| 頁數： | 0 |
| 版次： | 1-1 |
| 內容簡介 |
| 全書內容包括：套利定理、風險中性概率、用於金融[0領0]域的微積分、鞅、偏微分方程、Girsa[0no0]v定理和Feyman-Kac公式，開頭介紹瞭金融衍生工具[0知0]識。本書為略有金融[0知0]識背景或金融從業人員提供金融衍生工具定價所涉及的數[0學0][0知0]識和數[0學0]方[0法0]，對數[0學0]原理和方[0法0]的介紹簡明易懂，所舉例子豐富。 |
| 目錄 |
譯者序 符號和縮寫列錶 [0第0]1章金融衍生[0品0]概論 1.1引言 1.2定義 1.3衍生[0品0]的分類 1.3.1現金交易市場 1.3.2價格發現市場 1.3.3到期日 1.4遠期閤約和期貨 1.4.1遠期閤約 1.4.2期貨 1.4.3迴購協議、反嚮迴購協議及彈性迴購協議 1.5期[0權0] 1.6互換 1.6.1一個簡單的利率互換 1.6.2可取消互換 1.7小結 1.8參考閱讀 1.9習題 [0第0]2章套利定理入門 2.1引言 2.2記號 2.2.1資産價格 2.2.2狀態 2.2.3收益和迴報 2.2.4證券投資組閤 2.2.5資産定價的一個簡單例子 2.2.6套利定理初探 2.2.7與套利定理相關的變量 2.2.8綜閤概率的應用 2.2.9鞅和下鞅 2.2.10標準化 2.2.11迴報率均衡 2.2.12無套利條件 2.3一個具體的例子 2.3.1問題1：套利的可能性 2.3.2問題2：無套利價格 2.3.3一類不確定性 2.4應用：二叉樹模型 2.5紅利與外幣 2.5.1有分紅的情況 2.5.2外幣的情況 2.6推廣 2.6.1時間指標 2.6.2狀態 2.6.3摺現 2.7小結：資産定價方[0法0] 2.8參考閱讀 2.9附錄：套利定理的一般形式 2.10習題 [0第0]3章確定性微積分迴顧 3.1引言 3.1.1信息流 3.1.2對隨機行為建模 3.2一些常規微積分工具 3.3函數 3.3.1隨機函數 3.3.2函數舉例 3.4收斂和[0極0]限 3.4.1導數 3.4.2鏈式[0法0]則 3.4.3積分 3.4.4分部積分 3.5偏導數 3.5.1例子 3.5.2全微分 3.5.3泰勒展開式 3.5.4常微分方程 3.6小結 3.7參考閱讀 3.8習題 [0第0]4章衍生[0品0]定價：模型和記號 4.1引言 4.2定價函數 4.2.1遠期閤約 4.2.2期[0權0] 4.3應用：另一個定價模型 4.4問題 4.5小結 4.6參考閱讀 4.7習題 [0第0]5章概率論工具 5.1簡介 5.2概率 5.2.1例子 5.2.2隨機變量 5.3矩 5.3.1一階矩和二階矩 5.3.2高階矩 5.4條件期望 5.4.1條件概率 5.4.2條件期望的性質 5.5一些重要的模型 5.5.1金融市場中的兩點分布 5.5.2[0極0]限性質 5.5.3矩 5.5.4正態分布 5.5.5泊鬆分布 5.6指數分布 5.7伽馬分布 5.8馬爾可夫過程及與實際問題的關聯 5.8.1關聯性 5.8.2嚮量過程 5.9隨機變量的收斂性 5.9.1收斂的種類及其用途 5.9.2弱收斂 5.10小結 5.11參考閱讀 5.12習題 [0第0]6章鞅及鞅的錶示 6.1引言 6.2定義 6.2.1符號 6.2.2連續時間鞅 6.3鞅在資産定價中的應用 6.4隨機建模中鞅的相關[0知0]識 6.5鞅的路徑性質 6.6鞅的例子 6.6.1例1：布朗運動 6.6.2例2：平方過程 6.6.3例3：指數過程 6.6.4例4：右連續鞅 6.7簡單的鞅 6.7.1一個應用 6.7.2一個[0評0]注 6.8鞅錶示 6.8.1例子 6.8.2Doob�睲eyer分解 6.9隨機積分的個例子 6.10鞅方[0法0]與定價 6.11定價方[0法0] 6.11.1套期保值 6.11.2時間動態 6.11.3標準化和風險中性概率 6.11.4總結 6.12小結 6.13參考閱讀 6.14習題 [0第0]7章隨機環境下的微分 7.1引言 7.2問題起源 7.3一個討論微分的框架 7.4增量誤差的度量 7.5命題1的隱含結論 7.6歸並結果 7.7小結 7.8參考閱讀 7.9習題 [0第0]8章維納過程、列維過程及金融市場上的罕見事件 8.1引言 8.2兩個初始模型 8.2.1維納過程 8.2.2泊鬆過程 8.2.3例子 8.2.4列維過程 8.2.5迴到罕見事件 8.3離散時間上的隨機微分方程 8.4罕見事件和普通事件的特徵 8.4.1普通事件 8.4.2罕見事件 8.5罕見事件的模型 8.6有用的矩 8.7小結 8.8實際應用中的罕見和普通事件 8.8.1二叉樹模型 8.8.2普通事件 8.8.3罕見事件 8.8.4纍積變化值的特徵 8.9參考閱讀 8.10習題 [0第0]9章隨機積分 9.1引言 9.1.1伊藤積分與隨機微分方程 9.1.2實際應用中的伊藤積分 9.2伊藤積分 9.2.1黎曼斯蒂爾切斯積分 9.2.2隨機積分和黎曼和 9.2.3定義：伊藤積分 9.2.4一個說明性的例子 9.3伊藤積分的性質 9.3.1伊藤積分是鞅 9.3.2路徑積分 9.3.3伊藤等距 9.4伊藤積分的其他性質 9.4.1存在性 9.4.2相關性 9.4.3可加性 9.5關於帶跳過程的積分 9.6小結 9.7參考閱讀 9.8習題 [0第0]10章伊藤引理 10.1引言 10.2導數的類型 10.3伊藤引理 10.3.1隨機微積分中“[0大0]小”的概念 10.3.2一階項 10.3.3二階項 10.3.4含有交叉乘積的項 10.3.5餘項中的項 10.4伊藤公式 10.5伊藤引理的應用 10.5.1作為鏈式[0法0]則的伊藤公式 10.5.2作為積分工具的伊藤公式 10.6伊藤引理的積分形式 10.7更復雜環境下的伊藤公式 10.7.1多變量情況 10.7.2伊藤公式和跳躍 10.7.3半鞅的伊藤引理 10.8小結 10.9參考閱讀 10.10習題 [0第0]11章衍生[0品0]價格的動態變化 11.1引言 11.2隨機微分方程對應路徑的幾何描述 11.3隨機微分方程的求解 11.3.1解意味著什麼 11.3.2解的種類 11.3.3哪一種解更好 11.3.4關於強解的討論 11.3.5隨機微分方程解的檢驗 11.3.6一個重要的例子 11.4隨機微分方程的主要模型 11.4.1綫性常係數隨機微分方程 11.4.2幾何隨機微分方程 11.4.3平方根過程 11.4.4均值迴歸過程 11.4.5Ornstein�睻hlenbeck 過程 11.5隨機波動率 11.6小結 11.7參考閱讀 11.8習題 [0第0]12章衍生[0品0]定價：偏微分方程 12.1引言 12.2建立無風險投資組閤 12.3偏微分方程方[0法0]的精確性 12.4偏微分方程 12.4.1為什麼偏微分方程是“方程 12.4.2什麼是邊界條件 12.5偏微分方程的分類 12.5.1例1：一階綫性偏微分方程 12.5.2例2：二階綫性偏微分方程 12.6[0[0雙0]0]變量二階方程的簡單介紹 12.6.1圓 12.6.2橢圓 12.6.3拋物綫 12.6.4[0[0雙0]0]麯綫 12.7偏微分方程的類型 12.8方差伽馬模型定價 12.9小結 12.10參考閱讀 12.11習題 [0第0]13章偏微分方程與偏積分微分方程——一個應用 13.1引言 13.2Black�睸choles偏微分方程 13.3局部波動率模型 13.4偏微分積分方程 13.5資産定價中的偏微分方程/偏積分微分方程 13.6奇異期[0權0] 13.6.1迴望期[0權0] 13.6.2梯式期[0權0] 13.6.3觸發式或敲入期[0權0] 13.6.4敲齣期[0權0] 13.6.5其他奇異期[0權0] 13.6.6奇異期[0權0]的偏微分方程 13.7實際中求解偏微分方程/偏積分微分方程 13.7.1封閉形式的解 13.7.2數值解 13.7.3邊界條件 13.7.4偏積分微分方程數值解的技巧 13.8小結 13.9參考閱讀 13.10習題 [0第0]14章衍生[0品0]定價：等價鞅測度 14.1概率變換 14.2改變均值 14.2.1方[0法0]1：對變量本身進行變換 14.2.2方[0法0]2：對概率進行運算 14.3Girsa[0no0]v定理 14.3.1正態分布的隨機變量 14.3.2正態隨機嚮量 14.3.3Radon�睳ikodym導數 14.3.4等價測度 14.4Girsa[0no0]v定理的內容 14.5關於Girsa[0no0]v定理的討論 14.6選擇哪種概率 14.7如何得到等價概率 14.8小結 14.9參考閱讀 14.10習題 [0第0]15章等價鞅測度 15.1引言 15.2鞅測度 15.2.1矩母函數 15.2.2幾何布朗運動的條件期望 15.3將資産價格轉化為鞅 15.3.1確定測度Q 15.3.2隱含SDE 15.4應用：Black�睸choles公式 15.5鞅方[0法0]與PDE方[0法0]的比較 15.5.1兩種方[0法0]的等價性 15.5.2推導的關鍵步驟 15.5.3伊藤公式的積分形式 15.6小結 15.7參考閱讀 15.8習題 [0第0]16章利率敏感型證券的新結論和工具 16.1引言 16.2概要 16.3利率衍生[0品0] 16.4難點 16.4.1漂移項調整 16.4.2期限結構 16.5小結 16.6參考閱讀 16.7習題 [0第0]17章新環境下的套利定理 17.1引言 17.2新金融工具的模型 17.2.1新環境 17.2.2標準化 17.2.3一些不良性質 17.2.4新的標準化方[0法0] 17.3其他等價鞅測度 17.3.1股份測度 17.3.2即期測度和市場模型 17.3.3一些含義 17.4小結 17.5參考閱讀 17.6習題 [0第0]18章期限結構建模及相關概念 18.1引言 18.2主要概念 18.2.13條麯綫 18.2.2收益率麯綫的運動 18.3債券定價公式 18.3.1常數即期利率 18.3.2隨機即期利率 18.3.3連續時間 18.3.4收益率與即期利率 18.4遠期利率與債券價格 18.4.1離散時間 18.4.2連續時間 18.5小結 18.6參考閱讀 18.7習題 [0第0]19章固定收益産[0品0]的經典定價[0法0]和HJM定價[0法0] 19.1引言 19.2經典方[0法0] 19.2.1例1 19.2.2例2 19.2.3一般情形 19.2.4即期利率模型的使用 19.2.5與Black�睸choles環境的比較 19.3期限結構的HJM方[0法0] 19.3.1選擇哪種遠期利率 19.3.2HJM方[0法0]中的無套利動態變化 19.3.3解釋 19.3.4HJM方[0法0]中的rt 19.3.5HJM方[0法0]的其他[0優0]點 19.3.6市場實踐 19.4如何使rt與初始期限結構相適應 19.4.1濛特卡洛方[0法0] 19.4.2樹形模型 19.4.3封閉形式的解 19.5小結 19.6參考閱讀 19.7習題 [0第0]20章利率衍生[0品0]的經典PDE分析 20.1引言(正版特價)金融衍生工具數學導論（原書第3版） （美）艾利 赫薩（Ali…|1015223 下載 mobi epub pdf txt 電子書 格式 (正版特價)金融衍生工具數學導論（原書第3版） （美）艾利 赫薩（Ali…|1015223 mobi 下載 pdf 下載 pub 下載 txt 電子書 下載 2024(正版特價)金融衍生工具數學導論（原書第3版） （美）艾利 赫薩（Ali…|1015223 下載 mobi pdf epub txt 電子書 格式 2024 (正版特價)金融衍生工具數學導論（原書第3版） （美）艾利 赫薩（Ali…|1015223 下載 mobi epub pdf 電子書用戶評價
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