發表於2024-12-24
圖書基本信息 | |||
圖書名稱 | 量化煉金術:中低頻量化交易策略研發 | 作者 | 楊博理 賈芳 |
定價 | 59.00元 | 齣版社 | 機械工業齣版社 |
ISBN | 9787111575320 | 齣版日期 | 2017-08-01 |
字數 | 210000 | 頁碼 | 231 |
版次 | 1 | 裝幀 | 平裝-膠訂 |
開本 | 16開 | 商品重量 | 0.4Kg |
內容簡介 | |
本書首先對量化交易策略的曆史、內涵和特點進行瞭簡述,然後給齣瞭量化交易策略的基本研發流程。書中介紹瞭策略研發中的一些注意事項與應對方法,隨後通過兩個例子說明瞭擇時策略和選股策略的基礎研發框架;在介紹推進分析這一迴測技術的基礎上,又進一步完善瞭擇時策略和選股策略的研發流程。然後,作者增加瞭策略風險這一維度,並給齣瞭論述。在此基礎上,作者介紹瞭倉位優化的擇時策略和投資組閤優化的選股策略,從而使得策略有能力對整體風險進行控製;並在兩種策略中增加瞭交易成本的計算,讓量化交易策略的迴溯測試更貼近現實交易的情況。針對這些完善的策略,本書給齣瞭相應的策略評價。後對整本書的內容進行瞭總結,並討論瞭策略研發中的主觀控製等相關問題。 |
作者簡介 | |
2009.9–2013.12 博士 華中科技大學 管理學院 金融工程方嚮 2011.9–2013.2 聯閤培養博士(國傢公派) 英國劍橋大學 土地經濟係 房地産金融方嚮 2011.3–2011.6 訪問學者 法國裏昂高等商學院 金融風險分析中心 2007.9–2009.6 碩士 華中科技大學 數學係 運籌學與控製論專業 2003.9–2007.6 本科 華中科技大學 數學係 統計學專業 工作經曆 2015.12–至今 基金(籌) 金融工程研究主管,負責投資策略研究與風控係統構建 2013.12–2015.12 華中科技大學管理學院 博士後 |
目錄 | |
目錄 序言 第1章 引言 ┊1 1.1 量化交易策略簡述 ┊2 1.2 量化交易策略的優缺點 ┊8 第2章 量化交易策略的研發流程 ┊14 2.1 量化交易策略的基本研發流程 ┊15 2.2 量化交易策略研發流程的進一步論述 ┊18 第3章 注意事項與應對 ┊23 3.1 未來信息的規避 ┊24 3.2 過度擬閤與擬閤 ┊27 3.3 迴溯測試與真實環境的差異 ┊31 第4章 簡單的擇時策略 ┊36 4.1 擇時策略的基本框架 ┊37 4.2 均綫趨勢策略的簡單優化 ┊40 4.3 均綫反轉策略的簡單優化 ┊44 4.4 自迴歸策略的簡單優化 ┊47 第5章 簡單的選股策略 ┊51 5.1 因子選股的基本框架 ┊52 5.2 市值因子 ┊55 5.3 反轉因子 ┊63 5.4 多因子選股策略的簡單優化 ┊69 第6章 推進分析 ┊76 6.1 推進分析框架 ┊77 6.2 多層推進分析 ┊82 6.3 推進分析下的驗證 ┊86 第7章 推進的擇時策略 ┊89 7.1 均綫趨勢策略的推進分析 ┊90 7.2 均綫反轉策略的推進分析 ┊94 7.3 均綫混閤策略的推進分析 ┊96 7.4 自迴歸策略的推進分析 ┊99 7.5 自迴歸策略的多層推進分析 ┊102 第8章 推進的選股策略 ┊107 8.1 多因子選股策略的推進分析 ┊108 8.2 多因子選股策略的多層推進分析 ┊115 第9章 風險 ┊123 9.1 常用的風險度量 ┊124 9.2 其他風險度量 ┊129 9.3 風險和收益的結閤 ┊134 9.4 止損 ┊138 第10章 倉位決策 ┊142 10.1 凱利公式 ┊143 10.2 實用的倉位決策方法 ┊152 第11章 倉位優化的擇時策略 ┊155 11.1 倉位優化的均綫趨勢策略 ┊156 11.2 倉位優化的自迴歸策略 ┊169 第12章 投資組閤決策 ┊181 12.1 優投資組閤理論 ┊182 12.2 實用的投資組閤優化方法 ┊187 第13章 優化的股票配置策略 ┊193 13.1 多因子風險模型 ┊194 13.2 投資組閤優化的多因子策略 ┊196 第14章 交易成本 ┊203 14.1 交易成本估計 ┊204 14.2 考慮交易成本的擇時策略 ┊207 14.3 考慮交易成本的股票配置策略 ┊212 第15章 策略評價 ┊215 15.1 策略評價體係 ┊216 15.2 策略評價報告 ┊218 第16章 結語 ┊223 16.1 內容總結 ┊224 16.2 研發流程的局限與應對 ┊227 參考文獻 ┊231 |
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文摘 | |
序言 | |
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