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俄罗斯数学教材选译 随机金融数学基础 全二卷 事实模型理论 施利亚耶夫著 史树中译 高等教育出版社 全球公认深刻著作

9787040370980 9787040370973 

 

随机金融数学基础 (d一卷) 事实和模型 作     者：（俄罗斯）施利亚耶夫 著，史树中 译 出 版 社：高等教育出版社 出版时间：2013-9-1 ＩＳＢＮ：9787040370980 版 次：1 页 数：379 字 数：510000 印刷时间：2013-9-1 开 本：16开 纸 张：胶版纸 印 次：1 包 装：平装 定价：59.00元 内容推荐 A.H.施利亚耶夫编著的《随机金融数学基础(第1卷事实模型)》原版自1998年出版以来，被认为是“随机金融数学方面深刻的一本著作”。全书共分两卷。每一卷都包含四章。d一卷的副题为：事实·模型。第二卷的副题为：理论。这两卷的内容既相互联系。又相对独立。读者可把本书看作一本“随机金融数学全书”。 d一卷的d一章有关国际金融市场以及金融理论和金融工程的“事实”。它可看作一位前苏联数学家对西方金融市场和金融理论、金融工程的独特理解。其中作者不但概述了金融市场的基本状况、金融学的基本概念以及Markowitz证券组合选择理论、资本资产定价模型《CAPM)、Ross套利定价理论(APT)、有效市场理论等。甚至还简要介绍了保险业和精算理论。 d一卷的后三章都有关金融学的随机“模型”：离散模型、连续模型和统计模型。作者提出，Doob分解、局部鞅、鞅变换等概念在价格模型的套利定价讨论中起本质作用；而对于统计模型，除了高观点介绍各种线性模型以外，详尽介绍了近年发展起来的ARCH和GARCH类模型以及随机波动率模型。同时，还讨论混沌理论、分形理论和各种数据统计分析方法在金融资产价格模型中的应用。关于连续模型的内容远超过一般的金融数学教材和专著。除了用基于Brown运动的随机分析来描述的模型以外，还对一般的半鞅模型作精辟介绍。同时。详细阐述稳定分布和稳定过程、Levy过程、双曲分布和双曲过程以至更一般的无限可分分布等重要工具。 《随机金融数学基础(第1卷事实模型)》的阐述深入浅出，精致透彻，可供高等院校应用数学和金融工程专业的教师、学生以及广大金融工作者参考使用。 作者简介 施利亚耶夫，俄罗斯科学院通讯院士，莫斯科大学功勋教授(2004)，莫斯科大学数学-力学系概率论教研室主任(1996)，俄罗斯科学院数学研究所随机过程统计实验室主任(1986)。 施利亚耶夫是现代概率论奠基人、前苏联科学院院士、著名数学家A．H．柯尔莫戈洛夫的学生。施利亚耶夫的科学活动，涉及概率论和数理统计及其各种不同领域，出版了18部书，其中7部专著，将近150篇学术论文。 施利亚耶夫的社会科技、国际学术活动非常活跃，多次在重要的国际学术会议上作过学术报告，参与过许多研讨会的组织工作。曾兼职：国际伯努利学会主席(1989—1991)，国际金融数学学会主席(1998—1999)，俄罗斯保险统计员协会主席(1994—1998)，大不列颠皇家统计学会荣誉成员(自1985起)。1990年被选为欧洲科学院院士。 目录 译者前言 前言 d一卷 事实模型 d一章 基本概念、结构和工具金融理论和金融工程的目标和任务 第二章 随机模型离散时间 第三章 随机模型连续时间 第四章 金融数据的统计分析 参考文献 索引 数学符号 索引 英汉术语对照 随机金融数学基础 (第二卷) 理论 作    者：(俄罗斯）斯利亚耶夫 著，史树中 译 出 版 社：高等教育出版社 出版时间：2013-9-1 ＩＳＢＮ：9787040370973 版 次：1 页 数：797 字 数：560000 印刷时间：2013-9-1 开 本：16开 纸 张：胶版纸 印 次：1 包 装：平装 定价：65.00元 编辑推荐 A.H.施利亚耶夫编著的《随机金融数学基础(第2卷理论)》共分两卷。每一卷都包含四章。d一卷的副题为：事实，模型。第二卷的副题为：理论。这两卷的内容既相互联系，又相对独立。事实上，读者完全可把本书当作一本“随机金融数学全书”来读。每一位读者都可只挑其中自己小感兴趣的部分来精读，而对其他部分暂时泛读，甚至不读。本书可供高等院校应用数学和金融工程专业的教师、学生以及广大金融工作者参考使用。 内容推荐 A.H.施利亚耶夫编著的《随机金融数学基础(第2卷理论)》原版自1998年出版以来，被认为是“随机金融数学方面小深刻的一本著作”。全书共分两卷，每一卷都包含四章。d一卷的副题为：事实·模型。第二卷的副题为：理论。这两卷的内容既相互联系，又相对独立。读者可把本书看作一本“随机金融数学全书”。 第二卷有关“理论”的四章是：“随机金融模型中的套利理论”或“定价理论”：先是“离散时间”，再是“连续时间”。“套利理论”主要指资产定价的d一和第二基本定理：市场无套利机会等价于存在(局部)等价概率鞅测度，使得所有证券的折现价格过程为鞅(d一定理)，并且当市场完全时，这样的鞅测度是一一的(第二定理)。这些定理在近二、三十年的研究中已经近乎尽善尽美。无论对数学还是对金融的发展都有深远影响，但所涉及的数学工具也越来越艰深。作者高瞻远瞩。抓住要害，以他的统一观点来综述这方面从离散模型到连续(半鞅)模型的各种新成果及其证明，使人一目了然。“定价理论”是指通过投资策略进行风险对冲来对未定权益进行定价的理论。作者通过“(对冲)上价格”和“(对冲)下价格”的概念给出了离散时间的对冲定价公式，并指出它们与等价概率鞅测度之间的联系。由此对经典的Black—Scholes期权定价理论作出更加入木三分的数学分析。作者还详尽讨论与优停止问题和Stephan问题相联系的美式期权定价理论。 《随机金融数学基础(第2卷理论)》的阐述深入浅出，精致透彻，可供高等院校应用数学和金融工程专业的教师、学生以及广大金融工作者参考使用。 作者简介 施利亚耶夫，俄罗斯科学院通讯院士，莫斯科大学功勋教授(2004)，莫斯科大学数学-力学系概率论教研室主任(1996)，俄罗斯科学院数学研究所随机过程统计实验室主任(1986)。 施利亚耶夫是现代概率论奠基人、前苏联科学院院士、著名数学家A．H．柯尔莫戈洛夫的学生。施利亚耶夫的科学活动，涉及概率论和数理统计及其各种不同领域，出版了18部书，其中7部专著，将近150篇学术论文。 施利亚耶夫的社会科技、国际学术活动非常活跃，多次在重要的国际学术会议上作过学术报告，参与过许多研讨会的组织工作。曾兼职：国际伯努利学会主席(1989—1991)，国际金融数学学会主席(1998—1999)，俄罗斯保险统计员协会主席(1994—1998)，大不列颠皇家统计学会荣誉成员(自1985起)。1990年被选为欧洲科学院院士。 目录 《俄罗斯数学教材选译》序 译者前言 第二卷前言 第二卷理论 第五章 随机金融模型中的套利理论 离散时间 1 (B，s)一市场上的证券组合 §1a 满足平衡条件的策略 §1b “对冲”的概念 上价格和下价格 完全和不完全市场 §1c 在一步模型中的上价格和下价格 §1d 一个完全市场的例子：CRR-模型 2 无套利机会市场 §2a ‘套利”和“无套利”的概念 §2b 无套利机会的鞅判别准则 I d一基本定理的陈述 §2c 无套利机会的鞅判别准则 II 充分性证明 §2d 无套利机会的鞅判别准则 III 必要性证明(利用条件Esscher变换) §2e d一基本定理的推广版本 3 借助绝对连续测度替换来构造鞅测度 §3a 基本定义 密度过程 §3b Girsanov定理的离散版本 I 条件高斯情形 §3c 条件高斯分布和对数条件高斯分布情形下的价格的鞅性质 §3d Girsanov定理的离散版本 II 一般情形 §3e 整值随机测度及其补偿量 在绝对连续测度替换下的补偿量变换。“随机积分” §3f (B，S)一市场上无套利机会的可料判别准则 4 完全和完善无套利市场 §4a 完全市场的鞅判别准则 I 第二基本定理的陈述 必要性证明 §4b 局部鞅的可表示性 I(“s-可表示性”) §4c 局部鞅的可表示性 II(“μ-可表示性”，“μ-v)一可表示性”) §4d 在二叉树CRR 模型中的“s_可表示性” §4e 完全市场的鞅判别准则 II d=1情形下的必要性证明 §4f 第二基本定理的推广版本 第六章 随机金融模型中的定价理论 离散时间 1 在无套利市场上联系欧式对冲的计算 §1a 风险及其降低方法 §1b 对冲价格的基本公式 I 完全市场 §1c 对冲价格的基本公式 II 不完全市场 §1d 关于均方判别准则下的对冲价格计算 §le 远期合约和期货合约 2 在无套利市场上联系美式对冲的计算 §2a 优停时问题 上鞅特征化 、 §2b 完全市场和不完全市场 I 对冲价格的上鞅特征化 §2c 完全市场和不完全市场 II 对冲价格的基本公式 §2d 可选分解 3 “大”无套利市场的系列模式和渐近套利 §3a “大”金融市场模型 §3b 无渐近套利判别准则 §3c 渐近套利和临近性 §3d 在无套利市场的系列模式中的逼近和收敛的某些方面 4 二叉树(B，S)一市场上的欧式期权 §4a 关于期权合约的定价问题 §4b 合理价值定价和对冲策略定价 I 一般偿付函数情形 §4c 合理价值定价和对冲策略定价 II Markov偿付函数情形 §4d 标准买入期权和标准卖出期权 §4e 基于期权的策略(组合，价差，配置) 5 二叉树(B，S)一市场上的美式期权 §5a 关于美式期权的定价问题 §5b 标准买入期权定价 §5c 标准卖出期权定价 §5d 有后效的期权 “俄国期权”定价 第七章 随机金融模型中的套利理论 连续时间 1 半鞅模型中的证券组合 §1a 容许策略 I 自融资 向量随机积分 §1b 折现过程 §1c 容许策略 II 某些特殊类 2 无套利机会的半鞅模型 完全性 §2a 无套利的概念及其变型 §2b 无套利机会的鞅判别准则 I 充分条件 §2c 无套利机会的鞅判别准则 II 必要和充分条件(某些结果通报) §2d 半鞅模型中的完全性


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