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張光平著

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圖書介紹

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齣版社：機械工業齣版社

ISBN：7111471653

版次：1

商品編碼：1241797348

圖書描述

書名:	奇異期權
圖書定價:	200元
作者:	(美)張光平(Peter G. Zhang)
齣版社:	機械工業齣版社
齣版日期:	2014-08-01
ISBN 號:	9787111471653
開本:	16開
頁數:	1
版次:	1-1

《奇異期權》
中文版序
譯者序
第2版序
前言
第一部分奇異期權簡介和定價方法
第1章從普通期權到奇異期權��2
1-1普通期權3
1-2路徑依賴期權6
1-3相關期權7
1-4其他奇異期權9
1-5參與奇異期權的機構11
1-6本章小結12
第2章期權定價方法14
2-1均衡和套利14
2-2基本的期權術語16
2-3布萊剋-斯科爾斯期權定價模型18
2-4利用無套利原理給期權定價24
2-5求解偏微分方程25
2-6風險中性定價關係28
2-7 濛特卡羅模擬32
�� 本書各章後附帶的練習題、問題已放於華章網站，有需要的讀者可登錄www.hzbook.com查閱。
2-8基於格點和樹的方法33
2-9本書使用的模型33
附錄2A34
第二部分標準期權
第3章香草期權38
3-1帶分紅的股票期權和外匯期權38
3-2期貨和期貨期權40
3-3其他常見的模型42
3-4看跌－看漲平價48
3-5模型中的希臘字母50
3-6delta對衝和gamma對衝54
3-7隱含波動率55
3-8波動率期限結構和波動率微笑56
3-9流動性因素57
3-10本章小結57
附錄3A58
第4章美式期權59
4-1美式期權59
4-2二叉樹模型60
4-3美式期權二叉樹模型定價64
4-4近似分析法68
4-5本章小結71
第三部分路徑依賴期權
第5章亞式期權75
5-1簡介75
5-2幾何平均數和算術平均數76
5-3幾何平均亞式期權的定價77
5-4連續的幾何平均亞式期權81
5-5幾何平均數執行價亞式期權83
5-6亞式期權的希臘字母值86
5-7應用87
5-8本章小結88
第6章利用相應的幾何平均亞式期權對算術式亞式期權進行近似89
6-1簡介89
6-2一般平均數90
6-3一般平均數的性質93
6-4算術平均數和幾何平均數的差彆96
6-5利用幾何平均數對算術平均數進行近似97
6-6利用幾何平均亞式期權對算術平均亞式期權進行近似99
6-7連續式算術亞式期權101
6-8以算術平均數為執行價格的亞式期權102
6-9一般平均數和迴望期權104
6-10應用104
6-11本章小結105
附錄6A105
第7章彈性算術亞式期權107
7-1簡介107
7-2彈性加權平均108
7-3權重不均勻程度的度量110
7-4彈性幾何平均和彈性算術平均110
7-5彈性幾何亞式期權110
7-6利用彈性幾何平均來逼近彈性算術平均113
7-7彈性算術亞式期權115
7-8彈性平均執行價格亞式期權116
7-9彈性靈敏度118
7-10“趨勢”期權121
7-11本章小結122
第8章遠期起點期權123
8-1簡介123
8-2遠期起點期權定價123
8-3遠期起點期權的靈敏性指標125
8-4本章小結127
第9章鎖定期權128
9-1簡介128
9-2鎖定期權128
9-3鎖定期權的定價129
9-4例子131
9-5本章小結132
第10章香草障礙期權133
10-1簡介133
10-2香草障礙期權134
10-3吸收障礙和反射障礙137
10-4無限製的密度函數和有限製的密度函數138
10-5定價標準障礙期權143
10-6香草障礙期權的希臘字母162
10-7本章小結165
附錄10A165
第11章奇異障礙期權169
11-1簡介169
11-2浮動障礙期權169
11-3亞式障礙期權171
11-4遠期起點障礙期權176
11-5受迫遠期起點障礙期權183
11-6提前終止障礙期權184
11-7窗式障礙期權192
11-8外生障礙期權195
11-9外生亞式障礙期權200
11-10迴廊式期權202
11-11具有兩個麯綫障礙水平的障礙期權209
11-12本章小結211
附錄11A212
第12章迴望期權220
12-1簡介220
12-2極值分布221
12-3浮動執行價格迴望期權223
12-4固定執行價格迴望期權226
12-5部分迴望期權229
12-6部分迴望與全部迴望期權比較232
12-7美式迴望期權232
12-8本章小結233
附錄12A233
第四部分相關性/多資産期權
第13章交換期權242
13-1簡介242
13-2交換期權242
13-3交換期權定價243
13-4敏感性分析246
13-5應用248
13-6本章小結249
第14章支付最優/最差標的物和現金期權250
14-1簡介250
14-2支付兩資産最優者或最差者期權定價251
14-3支付兩資産最優者或最差者期權及交換期權253
14-4對相關係數的敏感性254
14-5支付最優/最差標的物和現金期權255
14-6本章小結259
第15章標準數字期權及相關性數字期權260
15-1簡介260
15-2標準數字期權261
15-3美式數字期權265
15-4雙數字期權267
15-5相關性數字期權268
15-6相關性數字期權定價268
15-7相關性數字期權的特例273
15-8敏感性分析274
15-9本章小結277
附錄15A277
第16章商期權279
16-1簡介279
16-2商期權279
16-3商期權定價280
16-4敏感性分析282
16-5應用284
16-6本章小結284
第17章乘積期權和外股本幣期權285
17-1簡介285
17-2 乘積期權285
17-3 乘積期權的定價286
17-4 外股本幣期權287
17-5 公司收入期權288
17-6敏感性分析290
17-7本章小結290
第18章外國股本期權291
18-1簡介291
18-2外國股本期權291
18-3外國股本期權的定價292
18-4敏感性分析295
18-5本章小結296
第19章外國股本的匯率期權297
19-1簡介297
19-2外國股本的匯率期權298
19-3外國股本的匯率期權的定價298
19-4敏感性分析300
19-5本章小結301
第20章數量調整期權303
20-1簡介303
20-2數量調整期權304
20-3數量調整期權的定價304
20-4敏感性分析307
20-5外國股本期權和數量調整期權308
20-6“聯閤”數量調整期權309
20-7本章小結310
第21章彩虹期權311
21-1簡介311
21-2雙色彩虹期權312
21-3雙色彩虹期權的定價312
21-4敏感性分析314
21-5多資産最優或最差選擇期權315
21-6本章小結316
附錄21A316
第22章價差期權318
22-1簡介318
22-2簡單價差期權319
22-3簡單價差期權定價單因素模型與雙因素模型比較319
22-4雙因素模型定價簡單價差期權320
22-5簡單價差期權定價公式的近似解321
22-6價差希臘指標324
22-7多價差期權325
22-8等權重和的近似估計326
22-9多價差期權的定價327
22-10復雜價差期權的定價329
22-11一些特殊的多價差期權331
22-12本章小結332
第23章基於彩虹期權的價差期權333
23-1簡介333
23-2基於彩虹期權的價差期權333
23-3彩虹期權之間的關係334
23-4定價絕對期權335
23-5另一種解釋336
23-6本章小結337
第24章雙執行價格期權338
24-1簡介338
24-2定價雙執行價格期權339
24-3近似定價公式340
24-4本章小結342
第25章績效差異期權343
25-1簡介343
25-2績效差異期權344
25-3采用簡單收益率作為績效度量指標的績效差異期權的定價345
25-4近似封閉形式公式348
25-5采用對數收益率作為績效度量指標的績效差異期權的定價349
25-6績效差異期權的希臘指標350
25-7本章小結351
附錄25A351
第26章二選期權353
26-1簡介353
26-2二選期權354
26-3二選較優期權的封閉解355
26-4二選較差期權的封閉解358
26-5本章小結359
附錄26A360
第27章一籃子期權361
27-1簡介361
27-2一籃子期權362
27-3具有兩個資産的一籃子期權363
27-4具有多於兩個資産的一籃子期權364
27-5一籃子數字期權366
27-6一籃子障礙期權367
27-7本章小結367
第28章具有不確定相關係數的相關期權的定價368
28-1簡介368
28-2估計相關係數的方法369
28-3經驗數據370
28-4相關係數的分布373
28-5密度函數的單調性375
28-6相關係數分布函數的前四階矩377
28-7具有不確定相關係數的相關期權的定價378
28-8具有不確定相關係數的相關期權的定價的近似估計379
28-9與確定性等價的相關係數380
28-10本章小結380
附錄28A381
第五部分其他期權
第29章打包期權或混閤期權388
29-1簡介388
29-2梯式期權388
29-3領子期權390
29-4封頂看漲期權391
29-5保底看跌期權392
29-6波士頓期權393
29-7本章小結394
第30章非綫性收益期權395
30-1簡介395
30-2非綫性迴報期權396
30-3非對稱冪期權的現貨｜奇異期權（原書第2版）（精裝）下載 mobi epub pdf txt 電子書格式