擒住大牛-均线战法入门与技巧：股票和期货交易的永恒技术 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

编辑推荐

　　★均线战法入门与技巧：股票和期货交易的永恒技术。
　　★东方财富网和雪球财经众多股民推荐。
　　★用一长一短两条均线构建你的交易系统。
　　★以正向法则（金叉买、死叉卖）和反向法则（死叉买、金叉卖）灵活操作来指导实战。
　　★一看就会，一读就懂，图形丰富，战法翔实。

内容简介

　　《均线战法入门与技巧》以一长一短两条均线组成的交易系统，以正向法则（金叉买、死叉卖）和反向法则（死叉买、金叉卖）灵活操作来指导实战，将传统老套的均线指标交易系统拓展出新的应用领域，更好、更快地将投资者领入股市行情中，自由操作，决胜千里。

目录

第一章　看懂均线
一、什么是均线
二、均线的参数与含义
三、均线的特点
四、均线多头、空头排列
五、均线金叉、死叉
六、均线银山谷、金山谷
七、均线粘合和发散
八、均线的上升与下降
九、葛兰碧均线八大买卖原则
十、牛市均线操作指南
十一、震荡市中均线操作指南
十二、熊市均线操作指南
十三、跳出惯性思维
十四、均线参数的选择
十五、为什么用开盘价计算均线？
第二章　均线正向操作法则
一、黄金交叉——买入
二、死亡交叉——卖出
三、正向操作案例一——招商地产（000024）
四、正向操作案例二——珠海中富（000659）
五、正向操作案例三——经纬纺机（000666）
六、正向操作案例四——博瑞传播（600880）
七、正向操作案例五——广弘控股（000529）
第三章　均线反向操作法则
一、死亡交叉——买入
二、黄金交叉——卖出
三、反向操作案例一——津劝业（600821）
四、反向操作案例二——四川长虹（600839）
五、反向操作案例三——东方国信（300166）
六、反向操作案例四——澳洋顺昌（002245）
七、反向操作案例五——苏州固锝（002079）
第四章　参考大盘让胜算更高
一、新的参考指标
二、灵活操作案例一——兰生股份（600826）
三、灵活操作案例二——中国玻纤（600176）
四、灵活操作案例三——中国纺机（600610）
五、灵活操作案例四——文山电力（600995）
结语

精彩书摘

　　五、均线金叉、死叉
　　（图）
　　均线金叉是指天数多的均线转头向上，天数少的均线也转头向上并且穿越天数多的均线。如上两图分别是5天均线向上穿越了10天均线，60日均线向上穿越了120日均线。（如图1-30、1-31）
　　均线的金叉意味着成本的不断抬高。如5天均线向上穿越10天均线，则意味着最近5天的平均成本要比最近10天的平均成本高，显示出一波短期的购买浪潮已经开始，随之而来的是股价的持续上升。
　　未来如果确实走好的话，均线将具有很好的支撑作用。
　　均线死叉是指天数多的均线转头向下，并且天数少的均线也向下跌穿了天数多的均线。如上两图分别是5天均线向下跌破了10天均线，60日均线向下跌破了120日均线。（如图1-32、1-33）
　　均线的死叉预示着持有者纷纷卖出手中的股票，不惜赔本也要卖。如5天均线向下穿越10天均线，意味着最近5天的平均成本要比最近10天的平均成本低，显示出一波短期的抛售浪潮已经开始，随之而来的是股价的持续下跌。
　　如果未来行情确实走低的话，这条均线将具有很大的压制股价上升的作用。
　　六、均线银山谷、金山谷
　　股票下跌经过一段时间的整理后，短期均线由下往上穿过中期均线和长期均线，中期均线由下往上穿过长期均线，从而形成了一个尖头朝上的不规则三角形。尖头朝上的不规则三角形的出现，表明多方已积累了相当大的上攻能量，这是一个比较典型的买进信号，所以人们形象地称为“银山谷”。银山谷是股价见底信号，是激进型投资者的买进点。
　　出现银山谷之后，即经过前期一段时间上涨后，股价又回落下来，然后股价重新上涨，短期均线由下向上穿过中期和长期均线，中期均线由下向上穿过长期均线，再次形成一个尖头向上不规则的“三角形”，如果这个三角形所处的位置与银山谷的位置相近或高于银山谷，那么这个三角形叫金山谷。金山谷可作为稳健型投资者的买进点，并且金山谷和银山谷相隔时间越长，所处的位置越高，日后股价上升的潜力越大。
　　（图）
　　上图的山谷形态是指5日均线分别向上穿越10日、20日均线，见图上点1和点2，随后10日均线也向上穿越了20日均线，见图上点3。123点所围成一个尖头向上不规则三角型形状，这个三角形状就被称为“山谷”形态。（如图1-34）
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前言/序言

跨越波动的桥梁：现代量化投资策略的深度解析 书籍简介 在瞬息万变的金融市场中，如何构建一套系统化、可量化的投资决策体系，是每位投资者面临的核心挑战。本书并非聚焦于单一的技术分析流派，而是旨在为读者构建一个全面的现代量化投资认知框架，深入探讨从基础理论构建到高级策略实战的每一个关键环节。本书将带领读者穿梭于经典的金融经济学原理与前沿的数据科学应用之间，揭示驱动市场运行的深层逻辑，并教授如何将这些逻辑转化为可执行的交易信号。 第一部分：量化投资的基石与思维重塑 本部分将彻底革新读者对市场交易的传统认知。我们首先会深入剖析有效市场假说的多重维度，探讨其在不同市场环境下的适用边界。随后，我们将构建量化投资的核心思维模型：概率思维与风险偏好匹配。 第一章：从基本面到数据驱动的范式转移 市场的非理性与理性之舞： 探讨行为金融学如何解释短期市场噪音，以及基本面分析在长期价值发现中的不可替代性。 数据源的选择与清洗的艺术： 详细介绍高频数据、另类数据（如卫星图像、社交媒体情绪）与传统财务数据的结构差异、预处理技术（缺失值处理、异常值校准）及其对模型性能的决定性影响。 时间序列的特性剖析： 深入研究金融时间序列的非平稳性、自相关性与异方差性，这是后续所有模型构建的前提。 第二章：统计套利与因子模型的哲学 经典因子模型的重估： CAPM、Fama-French三因子模型及多因子模型的构建原理与局限性。我们将重点讨论如何根据不同资产类别（股票、商品、外汇）调整因子权重。 统计套利的科学： 不仅仅是配对交易。本书将讲解协整检验（Cointegration）、Hurst指数的应用，以及如何构建稳定、低信噪比的套利对。 因子挖掘与信号的纯化： 如何利用机器学习方法从海量特征中自动识别出具有预测能力的“Alpha”因子，并进行正交化处理，以消除因子间的冗余信息。 第二部分：策略构建的工程化实践 量化策略的成功，一半依赖于模型，一半依赖于稳健的工程实现。本部分专注于将理论转化为可稳定运行的交易系统。 第三章：机器学习在预测中的应用与陷阱 回归、分类与强化学习的界限： 明确何时使用预测价格回归（Regression），何时使用方向分类（Classification），以及强化学习（RL）在复杂动态决策中的潜力与挑战。 模型选择的艺术： 深入探讨决策树（如XGBoost, LightGBM）相对于传统线性模型的优势与过拟合风险。关键在于特征工程与正则化策略的平衡。 时间序列交叉验证的严谨性： 强调前向滚动验证（Walk-Forward Optimization）的重要性，以及如何避免未来数据泄露（Look-Ahead Bias）对回测结果的误导。 第四章：交易成本与流动性建模 隐性成本的量化： 市场冲击成本（Market Impact）、滑点（Slippage）和机会成本。介绍如何使用基于订单簿数据的微观结构模型来估算这些成本。 最优执行算法（Optimal Execution）： 详细介绍VWAP、TWAP的局限性，并引入如Abreu-Mendes-Ramos (AMR) 模型的优化思路，以最小化策略的整体交易成本。 大额订单的处理机制： 针对机构级交易，探讨如何利用限价单和时间分割来有效隐藏交易意图，保护Alpha。 第三部分：风险管理与系统健壮性 一个优秀的量化系统，其生命周期由严格的风险控制体系决定。本书将策略回测的深度与实盘部署的广度相结合。 第五章：超越夏普比率的风险度量 动态风险预算： 不再是静态的固定比例，而是根据市场波动率和策略持仓的Beta敏感性进行实时调整的风险分配模型。 极端事件的压力测试： 如何构建“黑天鹅”情景模拟，评估策略在极端市场条件（如闪崩、流动性枯竭）下的最大回撤容忍度。 去相关化与投资组合的构建： 介绍Copula函数等工具，用于更精确地建模资产间的非线性尾部相关性，以实现更有效的投资组合分散化。 第六章：策略的生命周期管理与迭代 信号衰减（Alpha Decay）的诊断： 识别何时策略的预测能力正在下降，并建立自动化的信号健康监测仪表盘。 在线学习与模型再训练： 制定何时、以何种频率和数据窗口对模型进行重新校准或训练的规范，确保系统能够适应市场结构的变化。 系统稳健性与故障恢复： 从IT基础设施角度出发，探讨低延迟数据链路的构建、交易执行链路的冗余设计，以及在突发事件发生时如何安全地“一键暂停”或回滚策略。 本书的目标是提供一个全面且实用的知识体系，帮助读者从一个单纯的“信号使用者”转变为一个能够设计、测试、部署和维护复杂量化交易系统的“策略工程师”。它强调的是科学方法的严谨性、工程实现的可靠性，以及风险控制的绝对优先性。