出版社： 清华大学出版社
ISBN：9787302417927
版次：1
商品编码：11841309
品牌：清华大学
包装：平装
开本：16开
出版时间：2015-12-01
用纸：胶版纸
页数：465
具体描述
内容简介
期权是现代金融投资和风险管理的重要工具。本书以深入浅出的语言和大量的程序案例分析，详细讨论如何在变幻无穷的金融市场，更为有效地利用期权投资策略的程序化交易，捕获各种转瞬即逝的盈利机会，并通过计算机的全自动交易实现盈利。本书在分析各种主要期权投资策略的原理与特点的基础上，详细探讨了怎样利用期权程序化交易平台和编程语言，进行交易程序开发、模拟测试分析和应用等问题。每种策略皆配有计算机程序代码和案例模拟测试图表，为读者学习和研究期权策略的程序化交易提供了十分有益的参考。前言/序言
用户评价
评分
此类多腿策略应从单腿策略建仓开始，并根据行情的变化逐步增加头寸。
评分以yestrader进行讲解，不是很专业，而且代码基本上不具备实战性。
评分并不是一步建立起仓位。相对于yestrader，Multicharts平台相对较好，但是不适合期权交易程序化。easy language也有其局限性。
评分全书的写作思路：相当于期权策略+yestrader代码构建思路+yes spot代码构建思路。
评分好
评分全书的写作思路：相当于期权策略+yestrader代码构建思路+yes spot代码构建思路。
评分国内写作的书籍中难得的好书！
评分而且这些代码基本上以股票期权为主，参考的是传统的欧式期权定价公式。
评分输入参数由于动态变化，故实战中很难被应用。
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