齣版社： 上海財經大學齣版社
ISBN：9787564220143
版次：2
商品編碼：11569005
包裝：平裝
開本：16開
齣版時間：2014-12-01
用紙：膠版紙
正文語種：中文
具體描述
內容簡介
《投資學教程（第二版）》主要闡述瞭投資學基礎知識，投資組閤理論、資産定價模型和組閤資産的配置，債券和股票的定價分析和組閤管理，金融衍生品投資管理和基金投資管理以及業績評估。作者為上海財經大學金融學院《投資學教程》編寫組。目錄
前言第一章 證券投資與證券市場
第一節 證券與投資概述
第二節 證券市場主體
第三節 證券市場的類型和層次
第四節 證券市場的監管
本章小結
關鍵詞
思考與練習
參考文獻
第二章 證券發行與交易
第一節 貨幣證券的發行與交易
第二節 債券的發行和交易
第三節 股票的發行與交易
第四節 股票的除息、除權和價格指數
第五節 金融衍生工具的創設與交易
第六節 證券信用交易
本章小結
關鍵詞
思考與練習
參考文獻
第三章 有效市場假說
第一節 有效市場假說的基本含義
第二節 行為金融的興起和發展
本章小結
關鍵詞
思考與練習
參考文獻
第四章 最佳投資組閤的選擇
第一節 資産組閤的含義與度量
第二節 有效集及無差異麯綫
第三節 最佳資産組閤的選擇
本章小結
關鍵詞
思考與練習
參考文獻
第五章 資本資産定價模型
第一節 經典資本資産定價模型
第二節 特徵綫模型
第三節 資本資産定價模型的應用與檢驗
本章小結
關鍵詞
思考與練習
參考文獻
第六章 因素模型與套利定價理論
第七章 債券定價分析
第八章 債券組閤管理
第九章 股票定價分析
第十章 股票投資分析
第十一章 期貨
第十二章 期權
第十三章 證券投資基金
第十四章 資産配置與業績評估習題集
精彩書摘
《投資學教程（第二版）》：一）單個證券風險的度量
如果投資者以期望收益率為依據進行決策，那麼他會麵臨得不到期望收益率的風險。實際收益率與期望收益率之間會有偏差，可能的收益率越分散，它們與期望收益率的偏離程度就越大，投資者承擔的風險也就越大，這也就是得到期望收益率所麵臨的不確定性。因而，風險的大小可由未來可能收益率與期望收益率之間的偏離程度來反映，而證券收益率序列的方差和標準差正是度量這種偏離程度的兩個恰當的指標。有關方差計算的公式為：
（二）資産組閤風險的度量
在用方差和標準差度量瞭單一證券的風險之後，便可進一步探究資産組閤的風險情況。同樣，反映資産組閤風險大小的變量依然是方差和標準差，而一個資産組閤的方差不僅包括每個資産的方差，還包括資産之間的協方差。有關單一資産方差的計算，前麵已經重點介紹瞭，下麵主要介紹有關協方差的計算。
1.協方差與相關係數
協方差其實是另一種形式的方差，在資産組閤中，不僅存在單一證券的風險，還蘊涵著多種證券之間相互關聯而産生的風險，而後一種風險便可用常說的協方差加以度量。協方差的標準定義是指在某段時間內衡量兩個變量相對它們各自平均值同時變動的程度的指標。
……
前言/序言
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