金融衍生产品：定价与风险管理 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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编辑推荐

《金融衍生产品：定价与风险管理》是金融衍生产品方面的一本比较经典的译著，编者之一罗伯特·W.科布是一位大学教授，长期致力于金融衍生产品方面的研究；另一位编者詹姆斯·A.奥夫戴尔是美国SEC首席经济学家，曾任CFTC首席经济学爱，具有20年不同联帮金融监管机构高级职务的经历。
全书集录了多位学界、业界、政界精英作者的37篇文章，全面介绍了不同类型的金融衍生产品及其定价原理。内容简明清晰，未涉及艰深的数学和统计知识，适合大学师生、金融专业人士及普通公众阅读。

内容简介

《金融衍生产品：定价与风险管理》是John Wiley"Robert Kolb金融学系列"中的一本，全书由来自学术界、金融业界和政府监管部门的众多专家撰写而成，对金融衍生品的类型、相关市场及监管，以及金融衍生品在风险管理中的作用进行了全面、深入的叙述。

作者简介

　　（美）R. 科布（Robert Kolb），美国芝加哥洛约拉大学（Loyola University Chicago）金融学教授；（美）J.奥夫戴尔（James A. Overdahl），美国证券交易委员会首席经济学家。

目录

第1篇 金融衍生产品概述

第1章 衍生工具：远期、期货、期权、互换以及结构性产品

第2章 衍生产品市场：交易所市场与OTC市场

第3章 投机与套期保值

第4章 金融衍生产品的社会功能

第2篇 金融衍生产品的类型

第5章 农产品与金属的衍生产品：定价

第6章 农产品与金属的衍生产品：投机与套期保值

第7章 权益衍生产品

第8章 外汇衍生产品

第9章 能源衍生产品

第10章 利率衍生产品

第11章 奇异期权

第12章 事件衍生产品

第13章 信用违约互换

第14章 结构性信用产品

第15章 管理层股票期权

第16章 新兴衍生工具

第3篇 衍生产品市场的结构和参与机构

第17章 衍生产品市场的发展和现状

第18章 衍生产品市场的中间商：经纪人、交易商和基金

第19章 清算与结算

第20章 对手方信用风险

第21章 美国商品期货和期权的监管

第22章 金融衍生产品会计

第23章 衍生产品丑闻和灾难

第4篇 衍生产品定价：基本概念

第24章 无套利定价

第25章 远期和期货合约的定价

第26章 Black�睸choles期权定价模型

第27章 Black�睸choles模型后续讨论:闭合式期权定价模型

第28章 互换的定价和估值

第5篇 高级定价技术

第29章 衍生产品定价和使用中的蒙特卡洛法

第30章 使用有限差分方法为衍生产品定价

第31章 随机过程和模型

第32章 度量和对冲期权价格敏感度

第6篇 金融衍生产品应用

第33章 期权策略

第34章 衍生产品在金融工程中的运用：对冲基金实际应用

第35章 对冲基金与金融衍生产品

第36章 实物期权及其在公司金融中的应用

第37章 使用衍生产品管理利率风险

致谢

前言/序言

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根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价：

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这本书对工作有用

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商品编码：11533212ISBN：9787301244562出版社：北京大学出版社开本：16开页数：320包装：平装出版时间：2014-09-01版次：1印刷时间：2014-09-01印次：1正文语言：中文用纸：胶版纸商品编码：11533212ISBN：9787301244562出版社：北京大学出版社开本：16开页数：320包装：平装出版时间：2014-09-01版次：1印刷时间：2014-09-01印次：1正文语言：中文用纸：胶版纸商品编码：11533212ISBN：9787301244562出版社：北京大学出版社开本：16开页数：320包装：平装出版时间：2014-09-01版次：1印刷时间：2014-09-01印次：1正文语言：中文用纸：胶版纸商品编码：11533212ISBN：9787301244562出版社：北京大学出版社开本：16开页数：320包装：平装出版时间：2014-09-01版次：1印刷时间：2014-09-01印次：1正文语言：中文用纸：胶版纸商品编码：11533212ISBN：9787301244562出版社：北京大学出版社开本：16开页数：320包装：平装出版时间：2014-09-01版次：1印刷时间：2014-09-01印次：1正文语言：中文用纸：胶版纸商品编码：11533212ISBN：9787301244562出版社：北京大学出版社开本：16开页数：320包装：平装出版时间：2014-09-01版次：1印刷时间：2014-09-01印次：1正文语言：中文用纸：胶版纸

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一方面，当我们获得市场组合的期望收益率的估计和该证券的风险 βi的估计时，我们就能计算市场均衡状态下证券i的期望收益率E（ri）；另一方面，市场对证券在未来所产生的收入流（股息加期末价格）有一个预期值，这个预期值与证券i的期初市场价格及其预期收益率E（ri）之间有如下关系：

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挺好的，讲了风险，推了公式，科学

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资本资产定价模型

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于是，我们可以将现行的实际市场价格与均衡的期初价格进行比较。二者不等，则说明市场价格被误定，被误定的价格应该有回归的要求。利用这一点，我们便可获得超额收益。具体来讲，当实际价格低于均衡价格时，说明该证券是廉价证券，我们应该购买该证券；相反，我们则应卖出该证券，而将资金转向购买其他廉价证券。

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内容很全，包括金融衍生产品的各个方面，风险占比有些少了

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一个股票的价格和市场的价格波动性是一致的，那么这个股票的Beta值就是1。如果一个股票的Beta是1.5，就意味着当市场上升10%时，该股票价格则上升15%；而市场下降10%时，股票的价格亦会下降15%。Beta是通过统计分析同一时期市场每天的收益情况以及单个股票每天的价格收益来计算出的。1972年，经济学家费歇尔·布莱克 (Fischer Black）、迈伦·斯科尔斯(Myron Scholes）等在他们发表的论文《资本资产定价模型：实例研究》中，通过研究1931年到1965年纽约证券交易所股票价格的变动，证实了股票投资组合的收益率和它们的Beta间存在着线形关系

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