外汇交易进阶：从新手到大师的成功之路（第3版） [Forex Trading Step by Step] pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

内容简介

　　《外汇交易进阶：从新手到大师的成功之路（第3版）》是《外汇交易进阶》的第二次修订。全书系统全面地介绍了外汇交易的知识、技巧、策略以及系统，力图涵盖真实外汇交易的所有方面：如何确认良好的交易机会，如何进行择时交易，以及什么时候兑现利润或者结束已经不再正确的交易。《外汇交易进阶：从新手到大师的成功之路（第3版）》是现存外汇交易理论下建构的进阶式书籍，是一本主要针对外汇交易初学者的学习教程。《外汇交易进阶：从新手到大师的成功之路（第3版）》将结合基础知识专门提供十几个非常有效的交易框架和系统，希望这些在实际操作中被证明为成功的策略可以使你的能力得到提高和获得新的收获。

作者简介

　　魏强斌，长期研习神经语言程式学（NLP）和教练技术（CP）在金融交易和相关技能培训中的运用。供职于Dina privately-owned investment and speculation fund任首席外汇策略师和交易教练（Coach for Trading），所著《外汇交易进阶》和《外汇交易圣经》长期位居中文外汇类书籍总销量的一名和第二名，合著的《黄金高胜算交易》长期位居中文黄金类书籍总销量一名。

内页插图

精彩书评

　　★外汇是我一生最爱的交易品种，我也因为英镑交易而一夜成名。
　　——乔治·索罗斯金融炼金大师
　　
　　★宏观对冲基金叱咤风云，其中的尖端交易好手大多出身于外汇市场。
　　——E.C.梅耶对冲基金管理专家
　　
　　★我密切关注双赤字对美元走势的影响，因此做空美元。
　　——沃伦·巴菲特世界最伟大投资家
　　
　　★外汇市场是全球一大金融市场，其日交易量是证券市场的20倍。
　　——世界银行年度报
　　
　　★在未来十年，外汇市场将成为个人交易者的战场，股票市场将留给专业基金去经营。
　　——《货币交易员》杂志
　　
　　★未来5～10年，外汇分析师将成为中国内地最有吸引力的金领职业，一个好的外汇交易员年薪将达到千万元。
　　——国内某知名人力资源网站

目录

初阶课程
第一阶 外汇市场与外汇交易
一、外汇
二、外汇市场
三、外汇交易方式
四、外汇交易的特点
第二阶 开立交易账户
一、选择经纪商的标准
二、谨防外汇诈骗
三、开立交易账户
第三阶 外汇交易过程
一、看懂交易报价
二、做多与做空
三、买价、卖价、点差
四、“点”和“手”
五、交易订单类型
六、展期利息计算
七、盈亏计算
八、外汇交易基本术语
第四阶 外汇交易分析概述
一、基本面分析与技术面分析
二、影响短期外汇市场的基本面因素
三、技术分析图表类型
第五阶 MT 40软件的使用
一、MetaTrader简介
二、MetaTrader分析功能图解
三、更换MT 40服务器的方法
第六阶 外汇交易风险
一、交易亏损的原因及解决办法
二、停损的观念
三、致命的交易习惯
四、从模拟账户开始
第七阶 外汇交易员毙命的首要原因
一、杠杆杀手
二、杠杆的定义
三、保证金的定义
四、保证金通知的例子
五、更高的杠杆
六、杠杆是如何影响交易成本的
七、不要低估了杠杆

中阶课程
第八阶 日本蜡烛图技术
一、蜡烛线的构成
二、实体和影线
三、蜡烛线的基本形态
四、反转形态（Reversal Patterns）
五、典型的蜡烛线形态
第九阶 支撑和阻力、趋势线和通道
一、支撑和阻力
二、趋势线
三、通道
四、利用阻力和支撑的交易系统
第十阶 菲波纳奇比率
一、什么是菲波纳奇比率
二、菲波纳奇回调
三、菲波纳奇扩展
第十一阶 移动平均线
一、使价格运动平滑
二、简单移动平均线（SMA）
三、指数移动平均线（EMA）
第十二阶 常用图表技术指标
第十三阶 主要经济数据详解
第十四阶 振荡指标和动量指标
第十五阶 重要的图形
第十六阶 轴心点系统
第十七阶 主要货币对的历史走势和影响因素

高阶课程
第十八阶 多重时间框架
第十九阶 艾略特波浪理论
第二十阶 创建你自己的交易系统
第二十一阶 掌握最佳交易时间
第二十二阶 资金管理
第二十三阶 计划你的交易 交易你的计划

大师课程
第二十四阶 交易个性
第二十五阶 交易数据行情
第二十六阶 市场情绪
第二十七阶 美元指数
第二十八阶 套息交易
第二十九阶 商品货币
第三十阶 交叉货币
第三十一阶 背离交易
第三十二阶 帝娜薄利交易策略
第三十三阶 帝娜消息交易策略
第三十四阶 帝娜趋势交易策略
第三十五阶 慵懒外汇交易员的掘金之路
附录一 外汇交易术语汇编
附录二 外汇交易常用网站

前言/序言

《金融市场深度解析：策略、风险与量化交易实践》 图书简介 本书旨在为有志于深入理解现代金融市场运作机制，并寻求提升交易决策质量的读者提供一个全面而深入的指南。我们超越了基础的市场术语和简单的交易入门介绍，聚焦于那些决定长期成功与失败的关键要素：结构化的策略构建、精细化的风险管理体系，以及将理论应用于实践的量化分析方法。 第一部分：金融市场结构与行为的深度剖析 本部分将带您深入剖析全球金融市场的底层逻辑。我们探讨了不同资产类别（股票、债券、衍生品、大宗商品）之间的相互作用机制，分析了宏观经济指标（如通胀、利率决策、地缘政治事件）如何通过复杂的传导机制影响市场定价。重点关注市场微观结构，包括订单簿的动态、流动性的瞬时变化，以及高频交易（HFT）对市场效率和波动性的影响。理解这些结构性的要素，是构建稳健交易系统的基础。 我们将深入探讨市场参与者的异质性行为。从大型机构投资者（如养老基金、主权财富基金）的长期配置策略，到对冲基金的战术部署，再到散户情绪的集体效应，这些不同的力量如何在同一市场中共存并相互制约。我们将引入行为金融学的核心概念，解释市场中常见的非理性定价现象，如羊群效应、锚定偏误和过度自信，并探讨如何利用这些可预测的认知偏差来指导交易决策。 第二部分：系统化交易策略的构建与优化 成功的交易并非依赖于一次次的灵感，而是系统化的策略流程。本书详细阐述了如何从零开始设计、回测和部署一个可盈利的交易系统。 策略分类与选择： 我们详细对比了不同时间框架和交易风格的策略，包括趋势跟踪、均值回归、套利策略（如统计套利）和事件驱动型策略。每种策略的内在逻辑、适应的市场环境及其局限性都将进行深入剖析。 数据清洗与特征工程： 在量化交易中，数据的质量决定了策略的上限。本部分将重点讲解如何处理真实世界数据中的常见问题，如缺失值、异常值、幸存者偏差和前视偏差。我们将介绍构建有效预测因子的技术，如何从原始数据中提取出具有市场解释力的“信号”。 策略回测的严谨性： 回测是连接理论与实战的桥梁。我们强调了构建一个“现实”回测框架的重要性，包括精确模拟交易成本（滑点、佣金）、延迟效应和市场冲击成本。我们将深入讨论过拟合（Overfitting）的陷阱，介绍交叉验证（Cross-Validation）的高级技术，以及如何使用“样本外”测试（Out-of-Sample Testing）来验证策略的稳健性。 第三部分：风险管理——生存的第一法则 本部分是本书的核心，它阐明了风险管理并非交易的附属品，而是交易策略本身的一部分。没有有效的风险控制，任何高收益的策略都可能在一次意外事件中彻底崩溃。 风险度量与资本配置： 我们详细介绍了衡量风险的关键指标，如夏普比率（Sharpe Ratio）、索提诺比率（Sortino Ratio）、最大回撤（Maximum Drawdown, MDD）以及条件风险价值（Conditional Value at Risk, CVaR）。本书提出了先进的资本分配模型，超越了简单的固定比例投入，介绍了基于风险平价（Risk Parity）和固定波动性目标（Constant Volatility Targeting）的动态资金管理方法。 仓位规模的科学决策： 凯利准则（Kelly Criterion）的理论基础和实际应用中的修正版本将被深入探讨。我们分析了如何根据策略的胜率、盈亏比和相关性来动态调整每笔交易的头寸大小，以实现长期资本增长的最大化，同时将特定风险暴露控制在可接受的范围内。 压力测试与黑天鹅事件应对： 系统的鲁棒性需要在极端市场条件下得到验证。本部分指导读者如何设计压力测试场景（如历史危机情景重演、参数敏感性分析），并建立应急预案，包括自动化的止损机制、保证金追缴预警系统和流动性风险的预先规划。 第四部分：量化交易的进阶实践与技术实现 本部分侧重于如何将理论模型转化为可执行的交易系统，涉及编程实现、执行优化和基础设施建设。 编程工具与环境： 推荐并对比了适合金融量化分析的主流编程语言和库（如Python/Pandas/NumPy/Scikit-learn）。我们将演示如何使用这些工具高效地进行数据处理和模型训练。 执行算法的优化： 成功的交易不仅在于“买什么”和“何时买”，更在于“如何买入和卖出”。我们将深入研究执行算法，如VWAP（成交量加权平均价格）和TWAP（时间加权平均价格）的定制化应用，以及如何使用更复杂的算法来最小化市场冲击成本，尤其是在处理大额订单时。 实时系统的构建与监控： 介绍了从策略信号生成到订单发送的端到端架构。重点讨论了低延迟数据源的接入、交易逻辑的可靠性保证，以及构建高效的实时监控仪表板，以便交易员能够快速识别系统运行中的异常和偏差。 结论：从执行者到系统架构师 本书的最终目标是培养读者从单纯的交易执行者转变为一个能够独立设计、测试、部署和维护复杂交易系统的架构师。它要求读者具备跨学科的知识储备——从金融经济学、统计学到计算机科学，并致力于在高度不确定性的市场环境中，通过严谨的纪律和量化的方法，实现持续的、风险调整后的超额回报。本书面向的是那些已经掌握基础知识，并渴望进入金融市场专业领域的深度学习者。