![巴塞尔协议3：全球银行业的大挑战 [Basel 3 the Devil and Global Banking]](https://pic.qciss.net/11454709/rBEQYVNoq9gIAAAAAANwTYQ-GcwAAFkZgKvs3UAA3Bl733.jpg)
具体描述
内容简介
巴塞尔银行监管委员会颁布的被称为《巴塞尔协议3》的新资本充足率规定是一系列监管标准。巴塞尔委员会的监管活动分为两个主要时期，即2007-2011年国际金融危机之前和之后。这一危机从根本上改变了审慎监管的意义，其结果就是《巴塞尔协议3》的出台。在《巴塞尔协议3：全球银行业的大挑战》中，Chorafas全面审视《巴塞尔协议3》的优缺点。《巴塞尔协议3》是成功还是失败，目前我们还不清楚。但不容争辩的是，《巴塞尔协议3》条例的实施，将为银行业，尤其是大型全球银行带来重要的长期影响。作者简介
游春，江苏建湖人，应用经济学博士后、社会学博士后，高级经济师、曾在《中国管理科学》等学术期刊发表论文百余篇主要研究兴趣集中于小微金融服务、金融机构风险管理、社会保障、主要译著包括《社区银行战略》、《巴塞尔新资本协议与中小企业融资》、《信用担保机构与中小企业融资》等。迪米特里斯·肖拉法（Dimitris N.Chorafas），自1961年开始，迪米特里斯·肖拉法（Dimitris N.Chorafas）就为金融机构和公司企业的战略规划、风险管理、计算机和通讯系统以及内部控制提供建设性的咨询建议。超过8000名银行、企业高管和政府官员都参加过他在美国、英国、德国、意大利、亚洲和拉丁美洲国家举办的研讨会。Dr.Chorafas的著作多达150本，每一本都很受欢迎，其中一些著作被译成16种语言。
内页插图
目录
第一部分 金融危机倒逼监管改革1 巴塞尔协议Ⅲ：概述和警示
巴塞尔资本协议Ⅲ概览
建立在现代监管基础上的理念
细节决定一切
这本书为读者提供了什么
第二部分 全球金融的永恒运动
2 金融和银行业是时间的运动机器
中央银行行长的三重窘境
“新经济”对金融时间机器的影响
扩张金融市场和它们的阴谋
新型金融工具及其挑战
监管条例与衍生品市场的复杂性不匹配
资金暗池、特殊目的工具和闪电崩盘
说客的活动
3 全球性银行和系统性风险
全球化金融不是国际贸易的分支
全球银行业的挑战及金融稳定委员会（FSB）
全球危机和系统风险的蔓延
监管套利
在巴塞尔协议Ⅲ下投机一级资本是犯罪行为
因太大而无法挽救的银行应该让它倒闭
4 巴塞尔协议Ⅲ是大让步而不是创举
巴塞尔协议Ⅲ不应该重复巴塞尔协议Ⅱ的错误
或有可转换工具
形成中的新监管条例的概况
对资本充足性的管理责任
通过套利和投机与巴塞尔协议Ⅲ博弈
递延税资产（DTAs）：日本阻碍资本充足的方式
少数股东权益、抵押贷款服务、应急资本、养老金赤字、无形资产和杠杆
比率
第三部分 巴塞尔协议Ⅲ与全球风险概念
5 有可能对不断变化的全球金融市场进行监管吗
自从上古时代，就存在对监管机构的需求
监管者的兵工厂从未真正建好
银行业已经领先监管者吗
哪种组织和结构对全球监管是有效的
重新定义重要的支柱2风险
市场纪律的概念和信用违约互换（CDS）的贡献
董事会对合规性的监视
6 资本充足率和流动性：问题出在它们的细节
除非我们已从这次危机中吸取教训，否则我们会犯同样的错误
至关重要的一级资本
反周期资本缓冲事件和信贷泡沫
保证流动性比目前可用的流动性更大：流动性覆盖（ LCR）和净稳定资金
比率（NSFR）
是面对困难的时候了：银行必须筹集现金
偿债能力，流动性和大量证券化效应
7 宿主问题、作祟的银行家和监管者
宿主问题定义
金融全球化并不轻松
来源国标准适用于东道国吗
宿主问题是金融一体化的核心
……
第四部分 风险管理需要新的文化
第五部分 巴塞尔协议Ⅲ应强调央行的大幅开支
精彩书摘
几篇主要来自学术界的研究论文已经表明监管套利容易引起风险分布的不对称，信用风险从银行转移到受监管较少的金融机构。自从21世纪开始，特殊目的机构（SPVs）中就屡次出现这种情况。实际上，就如我们第1章所见，银行创造特殊目的机构是为了避开监管条例所规定的覆盖风险的权益资本要求。有些建议认为，风险控制不足的实践所带来的预期之外的风险，市场可以通过惩罚予以纠正，这种建议纯属纸上谈兵。在最坏的情况下，监管者实际上会担心资本套利是一个产生系统性风险的机制，因为市场参与者没有持有足够的权益资本来应对它们承担的风险。
在2007~2012年危机开始的时候，一个恰当的例子就是单线保险公司，它们持有相对它们交易要求以及它们给予的担保要少的资本。2010年的一个例子：投资银行家开始通过信贷机构创造方法，以规避巴塞尔协议Ⅲ背景之下起草的最具惩罚性的新资本条例。目前创造的新型金融产品可以通过使用新型、难以分开的融资结构使银行绕开新资本条例。
实证表明，这些伪装成资产的新型监管套利工具可以通过实际销售或是其他衍生工具以20010到30%的折扣折价卖出。通过这种方式，它们已经找到规避巴塞尔协议Ⅱ中资本监管的方法，那么它们也可能趁机找到规避巴塞尔协议Ⅲ资本监管的方法。最有趣的创新之一是让递延税资产（DTAs，第3章有更多的有关内容）逃避巴塞尔协议Ⅲ中资本充足性的监管，但是这一努力在日本政府的压力之下付诸东流。
庞氏博弈者把这类不道德融资作为“很好的创新思想”。批评家把这看做银行不吸取当前危机教训的最新证据，并认为它们会一直创造规避监管的方法和手段。例如，如果以类似的方式管理养老金，那么领取养老金的人有一天会发现他们所信任的钱不翼而飞，所剩下的只是毫无用处的废纸。
这类骗局有扩散效应。一家银行这样做是因为另一家也这样。但是它不会永远维持下去。基础市场的扰动会很快发展成被广泛使用的衍生工具，尤其会让那些高杠杆的机构心神不宁。经验表明，衍生品市场中识别扰动可能会加快速度，但在现货市场中会报复似地反弹。
在这类事件可能性和作用的研究中，实验是非常重要的辅助。模仿系统性风险的一个很好的方法就是运用银行间风险和资本——资产从一个新发明工具到另一个的蔓延。在压力测试中，一个或更多的大型全球银行可被假定倒闭，目标是效仿其他银行也会倒闭的结果。
之前提到的模拟的必要的一部分是应该模拟每个银行的“对冲”和监管套利。有时，尽管不是总是成立，对冲是不对称的，这可能会带来灾难性的后果。如果一些市场参与者追求类似的策略，尤其是用杠杆化衍生工具，那么现货市场中未预期到的的价格变化会产生毁灭性的影响，而且由于监管套利导致的资本短缺会带来系统性风险。
……
用户评价
这是一本让我既感到兴奋又有些焦虑的书。书名里的“大挑战”三个字，一下子就抓住了我的眼球，仿佛预示着一场风暴即将来临。我一直对金融领域，特别是银行业的发展非常感兴趣，而“巴塞尔协议”这个词汇，更是与全球金融稳定紧密相连。我记得在2008年金融危机之后，各国央行和监管机构就一直在讨论如何加强银行的资本充足率、流动性管理以及风险控制，而巴塞尔协议，无疑是这些努力的核心。这本书的出现，恰好满足了我想要深入了解巴塞尔协议3到底是什么，它将如何改变全球银行业的格局，以及这些改变背后所蕴含的机遇与挑战的需求。我迫不及待地想知道，这本书会如何解析巴塞尔协议3的核心内容，例如它对银行资本、杠杆、流动性以及市场风险的最新要求。我尤其关心的是，这些新规将对不同规模、不同地区的银行产生怎样的具体影响。是会进一步巩固大型银行的优势，还是会为中小银行带来新的发展空间？书中会不会深入剖析这些监管要求背后的逻辑和意图，例如是为了防范系统性风险，还是为了促进金融创新？ 我对书中可能讨论到的案例分析和数据图表也充满了期待，因为只有通过具体的例子和直观的数据，才能真正理解巴塞尔协议3带来的复杂性和深远影响。这本书会不会用一种相对易懂的方式来解释这些复杂的金融概念，让非专业读者也能有所收获？我希望它不仅仅是一本学术性的著作，更能成为一本指导实践的指南，帮助银行业从业者，甚至是投资者，更好地应对即将到来的变革。
评分读完这本书，我深切地感受到了一种前所未有的紧迫感。书名中的“Devil”一词，虽然有些夸张，但却精准地捕捉到了巴塞尔协议3所带来的复杂性和潜在的颠覆性。它不仅仅是简单的规则更新，而是一场深刻的自我革命。我一直在思考，为什么金融监管会变得如此严苛？2008年的危机，像一道深刻的伤疤，留在了全球金融体系的肌体上，而巴塞尔协议3，就是用来疗愈这道伤疤，同时也是为了防止新的伤口出现。这本书让我看到了，监管机构是如何试图通过提高银行的资本缓冲、限制杠杆的使用、以及强制性的流动性覆盖率来建立一道坚实的防火墙，以抵御未来可能出现的金融风暴。我尤其对书中关于“逆周期资本缓冲”的讨论留下了深刻的印象，它意味着银行在经济繁荣时期需要积累更多的资本，以便在经济下行时能够更好地吸收损失。这是一种多么具有前瞻性的思考！但是，我也不禁担忧，如此严格的监管是否会扼杀金融创新，是否会使得银行的贷款意愿下降，从而影响实体经济的发展？书中是如何权衡这些利弊的？ 我希望这本书能够提供更深入的分析，例如，它会不会探讨巴塞尔协议3对信贷市场、债券市场以及衍生品市场的影响？它是否会分析这些新规对不同国家金融体系的适应性和挑战，例如，新兴市场国家与发达国家在执行这些协议时可能面临的差异？我期待书中能够提供一些切实可行的应对策略，帮助银行界在遵守监管的同时，依然能够保持活力和竞争力。
评分这本书像是一场思维的探险，带领我穿越了复杂而精密的金融监管世界。书名中的“Devil”一词，虽然有些戏剧性，却精准地概括了巴塞尔协议3所带来的复杂性和潜在的颠覆性。它不是一个简单的规则集，而是一场深刻的行业变革。 我一直关注着全球银行业的动态，而巴塞尔协议3，无疑是近十年来最重要的一次变革之一。它试图从根本上解决2008年金融危机所暴露出的问题，通过提高银行的资本和流动性要求，来增强金融体系的韧性。 我对书中关于“杠杆率上限”的讨论印象深刻。这意味着银行不能再仅仅依靠大量的债务来支持其资产，而必须用更多的自有资金来分散风险。这对于那些过度依赖借贷扩张的银行来说，无疑是一次巨大的挑战。 但我也同样担忧，过于严苛的监管是否会抑制信贷的扩张，从而对实体经济的增长造成负面影响？书中是如何权衡这些利弊的？ 它是否会探讨一些银行可能采取的应对策略，例如，通过优化资产组合，或者寻求新的融资渠道？ 我希望这本书能够提供一些关于巴塞尔协议3如何影响不同国家和地区银行业发展的见解。毕竟，不同经济体在金融监管和市场结构上存在差异。 书中是否会分析一些新兴市场国家在执行巴塞尔协议3时可能面临的独特挑战，以及它们可以借鉴的经验？
评分当我翻开这本书，一种沉浸感便油然而生。书名中的“大挑战”，不仅仅是对银行业的挑战，也是对我这个普通读者理解金融世界的一项挑战。巴塞尔协议3，这个听起来就充满专业性的术语，在这本书的解读下，变得生动而具体。 我一直认为，金融的稳定是经济发展的重要基石，而巴塞尔协议3，正是为了夯实这一基石而诞生的。它试图通过一系列严格的监管要求，来防止金融机构的过度冒险，从而避免系统性风险的发生。 我对书中关于“最终净经营损失”（ENPL）的讨论非常感兴趣。这是一种衡量银行在极端压力情景下可能承受的损失的指标，而巴塞尔协议3要求银行对此进行充分的资本准备。这是一种多么审慎的风险管理理念！ 但我也不禁思考，如此严格的监管是否会限制银行的创新能力？在日益激烈的市场竞争中，过于保守是否会使得银行失去活力？ 书中是否会探讨巴塞尔协议3对银行的盈利能力和竞争格局的潜在影响？ 例如，它是否会加剧大型银行与中小银行之间的差距？ 我希望这本书能够提供一些关于巴塞尔协议3如何影响金融市场结构和行为的深刻洞察。它是否会促使金融活动向监管较少的领域转移？
评分这本书的出现，让我对“风险”这个概念有了全新的认识。它不仅仅是抽象的数字和模型，更是实实在在的挑战，是悬在银行业头顶的达摩克利斯之剑。巴塞尔协议3，就是这把剑的最新形态。 我一直在思考，为什么金融危机总是会周期性地出现？ 为什么银行总是在繁荣时期过度扩张，然后在萧条时期不堪重负？ 书中对巴塞尔协议3的解读，让我看到了监管机构试图打破这种循环的努力。通过强制性的资本要求，银行被要求在最安全的时候积累财富，以便在最危险的时候能够承受冲击。而流动性要求，则让银行不敢再过度依赖不稳定的融资，而是要确保自身拥有充足的“救生圈”。 我对书中关于“系统重要性银行”（G-SIBs）的讨论尤为感兴趣。这些大型银行的倒闭可能会引发全球性的金融危机，因此它们需要承担更多的监管责任，并且在发生危机时，需要有更加有效的处置机制。 书中是如何具体阐述这些要求的？它是否会分析这些要求对G-SIBs的盈利能力和业务模式可能带来的影响？ 我也很好奇，书中是否会涉及巴塞尔协议3对影子银行体系的潜在溢出效应。毕竟，风险总是有可能从一个领域转移到另一个领域。 如果监管收紧了传统银行，那么风险是否会更加隐蔽地在其他金融机构中滋生？ 我希望这本书能够提供一个全面而深入的视角，帮助我理解巴塞尔协议3的复杂性，以及它如何试图重塑全球金融的未来。
评分这是一本让我既感到豁然开朗，又心生敬畏的书。它的书名，简洁而有力，“大挑战”三个字，直指核心。巴塞尔协议3，这个名词本身就如同一个复杂的迷宫，而这本书，无疑是为我提供的一张精密的导览图。 我一直在思考，为什么在经历了无数次金融危机后，我们依然无法完全避免风险？ 为什么银行总是有冲动去冒险？ 巴塞尔协议3，就是试图从根本上解决这些问题。它不再仅仅关注银行的盈利能力，而是将资本充足率、流动性管理和风险缓释放在了前所未有的高度。 我对书中关于“风险加权资产”（RWA）的计算方法的变化尤为关注。这意味着银行必须更加审慎地评估其资产的风险程度，并据此计提相应的资本。这无疑会增加银行的合规成本，但也是为了防止银行在不计后果地承担风险。 书中是否会深入分析这些计算方法的变化对银行不同业务线的影响？ 例如，对交易业务、贷款业务和投资银行业务，它们会面临怎样的挑战？ 我也很好奇，这本书是否会探讨巴塞尔协议3对金融科技公司（FinTech）带来的影响。随着传统银行业面临更严格的监管，是否会有更多的金融活动转移到不受监管的领域？ 我希望这本书能够提供一个宏观的视角，让我理解巴塞尔协议3如何重塑全球金融体系的“游戏规则”，并为未来的金融发展奠定更加坚实的基础。
评分我怀着一种既好奇又略带不安的心情打开了这本书。它所探讨的“挑战”，对我来说，不仅仅是纸面上的概念，更是影响我们每个人金融生活的重要因素。巴塞尔协议3，这个名字本身就带着一种沉甸甸的专业感，但这本书却试图用一种更加贴近读者的方式，去剖析它。 我一直认为，金融的稳定与发展是相辅相成的，而巴塞尔协议3，无疑是现代金融体系中一道至关重要的“安全锁”。它试图通过提高银行的“抗压能力”，来防止2008年那样的危机重演。 我尤其对书中关于“杠杆比率”的章节产生了浓厚的兴趣。简单来说，它限制了银行过度依赖借贷来扩张业务，强迫它们用更多的自有资金来支持其资产。这是一种多么直观的风险控制方式！但同时，我也担心，过度的限制是否会削弱银行的信贷投放能力，从而影响到企业的融资和经济的增长。 书中是如何平衡这两者之间的关系的？ 它是否会深入探讨巴塞尔协议3对不同类型资产的定价和流动性的影响？ 例如，过去那些高杠杆、高风险的金融产品，在新的监管框架下，是否会变得不那么有吸引力？ 我希望这本书能够为我揭示这些变化背后的逻辑，并让我看到，在巴塞尔协议3的影响下，未来的银行业会呈现出怎样的面貌。它是否会更加稳健，但也可能更加保守？
评分这本书给我最大的感受是，它如同一幅宏大的画卷，徐徐展开了全球银行业在巴塞尔协议3浪潮下的新版图。我一直关注着国际金融的动向，而巴塞尔协议，就像是国际金融规则的“宪法”，它的每一次修订，都会对全球金融格局产生深远的影响。这本书不仅仅停留在理论层面，更是用一种非常接地气的方式，探讨了巴塞尔协议3对商业银行的日常运营、风险管理、资本规划乃至战略转型所带来的具体挑战。 我特别对书中关于“净稳定资金比率”（NSFR）和“流动性覆盖比率”（LCR）的章节印象深刻。这两个比率的引入，意味着银行不能再仅仅依赖于短期融资来维持其资产负债表的规模，而是必须建立更加稳定和多元化的资金来源，同时也要确保在极端市场条件下，能够有足够的优质流动性来应对提款压力。这对于那些过去过度依赖批发融资的银行来说，无疑是一次巨大的冲击。 书中是如何分析这些新规如何改变银行的商业模式的？ 它是否会探讨一些银行可能采取的应对策略，例如，是否会加速剥离非核心业务，或者加大对零售存款的争夺？我希望书中能够提供一些行业内的真实案例，展示不同银行在面对巴塞尔协议3时的不同反应和效果，从而为其他银行提供借鉴。同时，我也很好奇，这本书对监管机构的未来角色有何看法？它们是否会继续加强监管，还是会寻求一种更加平衡的方式来促进金融稳定与经济增长？
评分这本书如同一幅宏大的历史画卷，徐徐展开了全球银行业在巴塞尔协议3浪潮下的新篇章。我一直对金融监管的变化保持高度关注，而巴塞尔协议3，无疑是其中最重要的一笔。它不仅仅是规则的更新，更是一次深刻的自我革命。 我对书中关于“减值准备”和“拨备覆盖率”的讨论深有体会。这意味着银行在计提坏账准备时，需要更加谨慎和充分，从而在危机来临时，能够有更强的缓冲能力。 这也是对银行经营理念的一次深刻调整。过去，一些银行可能更注重短期的利润增长，而忽略了长期的风险积累。巴塞尔协议3，则强制它们将目光放得更远，关注可持续的稳健发展。 我也很好奇，书中是否会涉及巴塞尔协议3对金融衍生品市场的潜在影响。这些产品在过去往往是风险集中的地方，而新的监管要求，是否会使得这些市场变得更加透明和稳健？ 我希望这本书能够提供一些关于巴塞尔协议3如何影响不同国家和地区银行业发展的见解。毕竟，不同经济体在金融监管和市场结构上存在差异。 书中是否会分析一些新兴市场国家在执行巴塞尔协议3时可能面临的独特挑战，以及它们可以借鉴的经验？
评分一本让我既感到兴奋又有些焦虑的书。书名里的“大挑战”三个字，一下子就抓住了我的眼球，仿佛预示着一场风暴即将来临。我一直对金融领域，特别是银行业的发展非常感兴趣，而“巴塞尔协议”这个词汇，更是与全球金融稳定紧密相连。我记得在2008年金融危机之后，各国央行和监管机构就一直在讨论如何加强银行的资本充足率、流动性管理以及风险控制，而巴塞尔协议，无疑是这些努力的核心。这本书的出现，恰好满足了我想要深入了解巴塞尔协议3到底是什么，它将如何改变全球银行业的格局，以及这些改变背后所蕴含的机遇与挑战的需求。我迫不及待地想知道，这本书会如何解析巴塞尔协议3的核心内容，例如它对银行资本、杠杆、流动性以及市场风险的最新要求。我尤其关心的是，这些新规将对不同规模、不同地区的银行产生怎样的具体影响。是会进一步巩固大型银行的优势，还是会为中小银行带来新的发展空间？书中会不会深入剖析这些监管要求背后的逻辑和意图，例如是为了防范系统性风险，还是为了促进金融创新？ 我对书中可能讨论到的案例分析和数据图表也充满了期待，因为只有通过具体的例子和直观的数据，才能真正理解巴塞尔协议3带来的复杂性和深远影响。这本书会不会用一种相对易懂的方式来解释这些复杂的金融概念，让非专业读者也能有所收获？我希望它不仅仅是一本学术性的著作，更能成为一本指导实践的指南，帮助银行业从业者，甚至是投资者，更好地应对即将到来的变革。
评分东西可以。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
评分书内容很好 我很喜欢 毕竟巴塞是研究银行业的权威。但给我个二手书是几个意思！？没有塑封就算了 看附的图 书面都要掉下来了 好意思么？有这么做生意的么？
评分很好很不错的
评分巴塞尔III旨在从银行个体和金融系统两方面加强全球金融风险监管。在单个银行实体（微观审慎）层面，意图提高银行及其他金融机构在市场波动时期的恢复能力，使银行能够更好地抵挡经济金融风险的压力。主要内容包括对原有资本监管要求的完善和流动性标准的建立。在整个金融体系（宏观审慎）层面，力求减少具有潜在系统性风险的银行对整个金融业的影响，以对全球长期金融稳定和经济增长起到支持作用。对我国银行业监管部门未来发展的未雨绸缪，提供有力借鉴。游博士专业&到位的翻译，给此书增添不少精彩！
评分雅培(Similac) 美国雅培Similac Go&Grow 较大婴儿和幼儿配方奶粉 2段（9-24个月婴儿适用）624克
评分实用，质量好，送货快
评分实用，质量好，送货快
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