微觀銀行經濟學（第二版）/經濟科學譯叢·“十一五”國傢重點圖書齣版規劃項目 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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內容簡介

　　《微觀銀行經濟學（第二版）/經濟科學譯叢·“十一五”國傢重點圖書齣版規劃項目》第一版齣版問世至今，關於微觀銀行學的學術研究發展可說是蔚為壯觀。正因如此，在第二版的寫作中，我們盡可能地涵蓋更多已經齣版麵世的理論成果來代錶這些新發展。其中有三方麵值得一提。
　　其一，通過關注非價格競爭，也就是說，與利率或服務手續費用相比，對其他策略變量的競爭情況施以更多的關注，使得我們對銀行間競爭的分析得到瞭進一步的完善。例如，銀行間關於自身承受的資産風險水平或來自藉款人的監測強度的競爭。這些競爭都對揭示以下兩個重要問題起著至關重要的作用：競爭穩定性的權衡與新銀行準入的影響，而這兩者都需要審慎的監管。
　　其二，關於企業金融結構的宏觀經濟影響的文獻研究已經在至少兩個問題上取得瞭重大進展：貨幣政策的傳導，銀行的資本需求對信貸市場運作的影響。
　　最後，本書闡明瞭銀行監管的理論基礎，即使在風險建模取得的近期進展（特彆是由於新巴塞爾協議對銀行償付能力監管的規定）並未給經濟建模帶來同樣顯著的進展。

作者簡介

　　哈維爾·弗雷剋斯，現為西班牙巴塞羅那大學經濟學教授，任金融經濟學院主任。
　　
　　讓·夏爾·羅歇，現為法國圖盧茲教授産業經濟學院研究主任。

內頁插圖

目錄

第1章 概論
1.1 什麼是銀行，銀行做什麼？
1.2 流動資産和支付服務
1.2.1 貨幣兌換
1.2.2 支付服務
1.3 資産轉換
1.4 經營風險
1.4.1 信用風險
1.4.2 利率與流動性風險
1.4.3 錶外業務
1.5 監督與信息處理
1.6 銀行在資源配置過程中的作用
1.7 阿羅-德布魯模型中的銀行業
1.7.1 消費者
1.7.2 企業
1.7.3 銀行
1.7.4 一般均衡
1.8 全書概述
參考文獻

第2章 金融中介的職能
2.1 交易成本
2.1.1 範圍經濟
2.1.2 規模經濟
2.2 存款人聯盟和流動性保險
2.2.1 模型
2.2.2 最優配置的特性
2.2.3 自給自足
2.2.4 市場經濟
2.2.5 金融中介
2.3 藉款人聯盟與資本成本
2.3.1 一個逆嚮選擇資本市場的簡單模型
2.3.2 內部融資信號與資本成本
2.3.3 藉款人聯盟
2.3.4 對進一步閱讀的建議
2.4 金融中介機構的委托監督機製
2.5 市場債務與銀行債務間的選擇
2.5.1 存在道德風險的簡單信貸市場模型
2.5.2 監督和聲譽
2.5.3 監督與資本
2.5.4 金融架構
2.5.5 信用風險和稀釋成本
2.6 廠商的流動性準備
2.7 對進一步閱讀的建議
2.8 問題
2.8.1 戰略企業傢和市場融資
2.8.2 市場融資與銀行融資的對比
2.8.3 信息産生過程中的規模經濟
2.8.4 作為公共品的監督和格雷欣定律
2.8.5 中介機構和搜索成本
2.8.6 跨期保險
2.9 解答
2.9.1 戰略企業傢和市場融資
2.9.2 市場融資與銀行融資
2.9.3 信息産生過程中的規模經濟
2.9.4 作為公共品的監督和格雷欣定律
2.9.5 中介機構和搜索成本
2.9.6 跨期保險
參考文獻

第3章 銀行的産業組織方法
3.1 一個銀行部門完全競爭模型
3.1.1 模型
3.1.2 信貸乘數方法
3.1.3 在銀行業競爭模式下單個銀行的行為
3.1.4 銀行業的競爭均衡
3.2 壟斷銀行的Monti-Klein模型
3.2.1 原始模型
3.2.2 對寡頭壟斷的解釋
3.2.3 實驗證據
3.3 壟斷競爭
3.3.1 自由競爭是否帶來最優的銀行數量？
3.3.2 存款利率監管對貸款利率的影響
3.3.3 銀行網絡的兼容性
3.3.4 實驗證據
3.4 銀行的業務範圍
3.5 非價格競爭
3.5.1 冒險投資
3.5.2 綜閤性金融企業中的監控與激勵
3.5.3 競爭與審查
3.6 關係銀行
3.6.1 事後信息審查
3.6.2 均衡審查與關係銀行
3.6.3 競爭會不會給關係銀行帶來威脅？
3.6.4 跨期保險
3.6.5 關於關係銀行的經驗驗證
3.7 支付卡與雙邊市場
3.7.1 一個關於支付卡業務的模型
3.7.2 使用支付卡
3.7.3 壟斷網絡
3.7.4 競爭的支付卡網絡
3.7.5 福利分析
3.8 問題
3.8.1 將Monti-Klein模型擴展為高風險貸款情況
3.8.2 銀行網絡的兼容性
3.8.3 雙伯川德競爭
3.8.4 存款比率監管
3.9 結論
3.9.1 將Monti-Klein模型擴展為高風險貸款情況
3.9.2 銀行網絡的兼容性
3.9.3 雙伯川德競爭
3.9.4 存款比例監管
參考文獻

第4章 貸款人-藉款人關係
4.1 為什麼風險分擔無法解釋銀行貸款的全部特徵
4.2 有成本的狀態檢驗
4.2.1 激勵相容閤同
4.2.2 有效的激勵相容閤同
4.2.3 有效的防僞造閤同
4.3 償還激勵
4.3.1 破産的非貨幣成本
4.3.2 終止要挾
4.3.3 司法執行的影響
4.3.4 策略性債務償付：主權債務人的情況
4.4 道德風險
4.5 不完全閤同法
4.5.1 私人債務和人力資本的不可讓渡性
4.5.2 資産流動性與藉債能力
4.5.3 軟預算約束和財務結構
4.6 作為甄彆不同類型藉款人之工具的抵押擔保
4.7 問題
4.7.1 對稱信息條件下的最優風險分擔
4.7.2 具有道德風險的最優債務閤同
4.7.3 隨機檢查模式的最優性
4.7.4 硬債權在約束管理中的作用
4.7.5 抵押擔保與信貸配給
4.7.6 證券化
4.8 解答
4.8.1 對稱信息條件下的最優風險分擔
4.8.2 具有道德風險的最優債務閤同
4.8.3 隨機檢查模式的最優性
4.8.4 硬債權在約束管理中的作用
4.8.5 抵押擔保與信貸配給
4.8.6 證券化
參考文獻

第5章 信貸市場均衡及其宏觀意義
5.1 均衡信貸配給的定義
5.2 嚮後彎麯的信貸供給麯綫
5.3 均衡信貸配給
5.3.1 逆嚮選擇
5.3.2 高成本狀態測試
5.3.3 道德風險
5.4 更寬泛級彆閤約的均衡
5.5 問題
5.5.1 Mankiw模型
5.5.2 有效信貸配給
5.5.3 過度投資
5.6 解答
5.6.1 Mankiw模型
5.6.2 有效信貸配給
5.6.3 過度投資
參考文獻

第6章 金融缺陷的宏觀經濟學論述
6.1 簡要曆史迴顧
6.2 貨幣政策的傳導渠道
6.2.1 不同的傳導渠道
6.2.2 一個簡單模型
6.2.3 信貸觀點和貨幣觀點對比：假設的恰當性和經驗性證據
6.2.4 信貸觀點的經驗證明
6.3 金融體係的脆弱性及經濟實效
6.4 金融發展與經濟增長
參考文獻

第7章 單個銀行擠兌與係統性風險
7.1 銀行存款和流動性保險
7.1.1 流動性保險模型
7.1.2 自給自足
7.1.3 金融市場開放所獲得的配置
7.1.4 最優（對稱）配置
7.1.5 銀行存款部分準備製度
7.2 部分準備製度和其他製度安排的穩定性
7.2.1 不穩定性的原因
7.2.2 對不穩定性的第一種補救：狹義銀行業
7.2.3 監管對策：中止兌現或存款保險
7.2.4 Jacklin的建議：股權還是儲蓄
7.3 銀行擠兌與再談判
7.3.1 一個簡單的模型
7.3.2 有保證的現金流與無保證的現金流
7.3.3 作為自律工具的銀行擠兌
7.3.4 資本的角色
7.4 有效銀行擠兌
7.5 銀行同業市場和特有流動性衝擊的管理
7.5.1 Bhattacharya-Gale模型
7.5.2 銀行同業市場的作用
7.5.3 不可觀察的流動性衝擊的情況
7.6 係統性風險及其蔓延
7.6.1 總流動性與銀行危機
7.6.2 支付係統與場外交易
7.6.3 銀行同業索賠引起的危機傳導
7.7 最終貸款人：曆史迴顧
7.7.1 關於最終貸款人作用的幾種觀點
7.7.2 流動性與償債能力：協同博弈
7.7.3 最終貸款人援助的實踐活動
7.7.4 最終貸款人的影響與其他局部安排
7.8 問題
7.8.1 銀行擠兌與道德風險
7.8.2 銀行擠兌
7.8.3 基於信息的銀行擠兌
7.8.4 銀行的中止兌現
7.8.5 纍積流動性衝擊
7.8.6 特許權價值
7.9 解答
7.9.1 銀行擠兌與道德風險
7.9.2 銀行擠兌
7.9.3 基於信息的銀行擠兌
7.9.4 銀行的中止兌現
7.9.5 纍積流動性衝擊
7.9.6 特許權價值
參考文獻

第8章 銀行業的風險管理
8.1 信貸風險
8.1.1 製度因素分析
8.1.2 評估信貸風險的成本
8.1.3 對信貸風險的監管反應
8.2 流動性風險
8.2.1 準備金管理
8.2.2 將流動性風險引入Monti-Klein模型
8.2.3 作為造市者的銀行
8.3 利率風險
8.3.1 利率的期限結構
8.3.2 利率風險敞口的測量
8.3.3 資産負債管理的應用
8.4 市場風險
8.4.1 資産組閤理論：資本資産定價模型
8.4.2 作為資産組閤經理人的銀行：Pyle-Hart-Jaffee分析方法
8.4.3 資産組閤模型的運用：資本要求的影響
8.5 問題
8.5.1 Prisman，Slovin和Sushka模型
8.5.2 利率的風險結構
8.5.3 將CAPM運用於貸款定價
8.6 解答
8.6.1 Prisman，Slovin和Sushka模型
8.6.2 利率的風險結構
8.6.3 將CAPM運用於貸款定價
參考文獻

第9章 銀行監管
9.1 對銀行進行監管的理由
9.1.1 普遍觀點
9.1.2 銀行的脆弱性
9.1.3 對儲戶及顧客信心的保護
9.1.4 銀行破産的成本
9.2 一種監管角度的分析框架
9.3 存款保險
9.3.1 道德風險問題
9.3.2 以風險為基礎的保費製度
9.3.3 可能對存款保險進行公正定價嗎？
9.3.4 存款保險製度對銀行業的影響
9.4 償債能力監管
9.4.1 資産組閤方法
9.4.2 銀行資本的成本和儲蓄率監管
9.4.3 激勵方法
9.4.4 不完全閤約法
9.4.5 巴塞爾協議II的三個支柱
9.5 銀行失敗的解決辦法
9.5.1 解決銀行睏境：手段和政策
9.5.2 信息披露和經理人激勵
9.5.3 銀行停業由誰來決定？
9.6 市場自律
9.6.1 理論框架
9.6.2 實驗證據
9.7 進一步閱讀的建議
9.8 問題
9.8.1 道德風險和資本監管
9.9 解答
9.9.1 道德風險和資本監管
參考文獻
術語錶

精彩書摘

　　1．4．1 信用風險
　　當最初的銀行貸款在佛羅倫薩、锡耶納和盧卡，以及之後的威尼斯和熱那亞等城市發展起來時，貸款還隻限於對田地裏可見的、且可評估的莊稼（收獲）融資。但是不久以後，融資就成為銀行主要的業務活動。①銀行傢仍然盡力保證其貸款的安全，比如利用抵押（珠寶）、權利轉讓（徵稅）或者更一般地讓城邦政府擔保（一旦違約可以對其起訴，而對國王卻不能如此）。
　　隨著時間的推移，貸款的風險與日俱增。當銀行安排一項抵押貸款時，它的業務就與一般意義上典當行的工作無甚區彆。相反，當銀行作齣風險貸款時，則要求很精細詳盡的閤同。銀行貸款風險的變化可以追溯到最初的投資銀行。與傳統信貸活動相比，投資銀行在機構和概念上都是不同的。④它引入瞭一種不同的銀行哲學，投資銀行可以將錢預付給廠商，而不是作為簡單的藉款者和獲得擔保貸款。這就意味著風險更高的投資，特彆是在購買股票的時候。對貸款風險和收益的評估成為現代銀行的主要功能。
　　1．4．2 利率與流動性風險
　　銀行的資産轉換職能對其風險管理亦有影響。實際上，當轉換期限或發行有無流動性貸款做擔保的流動性存款時，銀行已經承擔瞭風險。這是因為依賴於基礎短期利率的資金成本可能會超過由銀行發放的固定貸款利率所確定的利息收入．即使不對存款支付利息，銀行在麵臨突發性擠兌時也將被迫尋求成本更高的資金來源；結果，銀行將不得不對其資産的總體風險進行管理，包括利率風險（來自存款的不同期限）和流動性風險（源於索取權的發放和持有之間的市場性差異）。布雷頓森林體係的固定匯率結束後，利率變動加速，自此銀行對利率風險的管理纔變得非常重要。
　　1．4．3 錶外業務
　　進入20世紀80年代，金融市場的競爭壓力促使銀行必須轉而設計具有更高附加值的産品，方能適應客戶的需要。為此，銀行開始提供復雜的（包含流動性管理技術）閤約，如承付貸款、信貸限額和擔保等等；此外還有掉期、對衝交易閤約以及證券包銷等。
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前言/序言

　　中國是一個文明古國，有著幾韆年的輝煌曆史。近百年來，中國由盛而衰，一度成為世界上最貧窮、落後的國傢之一。〕949年中國共産黨領導的革命，把中國從飢餓、貧睏、被欺侮、被奴役的境地中解放齣來。〕978年以來的改革開放，使中國真正走上瞭通嚮繁榮富強的道路。
　　中國改革開放的目標是建立一個有效的社會主義市場經濟體製，加速發展經濟，提高人民生活水平。但是，要完成這一曆史使命絕非易事，我們不僅需要從自己的實踐中總結教訓0，也要從彆人的實踐中獲取經驗，還要用理論來指導我們的改革。市場經濟雖然對我們這個共和國來說是全新的，但市場經濟的運行在發達國傢已有幾百年的曆史，市場經濟的理論亦在不斷發展完善，並形成瞭一個現代經濟學理論體係。雖然許多經濟學名著齣自西方學者之手，研究的是西方國傢的經濟問題，但他們歸納齣來的許多經濟學理論反映的是人類社會的普遍行為，這些理論是全人類的共同財富。要想迅速穩定地改革和發展我國的經濟，我們必須學習和藉鑒世界各國包括西方國傢在內的先進經濟學的理論與知識。
　　本著這一目的，我們組織翻譯瞭這套經濟學教科書係列。這套譯叢的特點是：第一，全麵係統。除瞭經濟學、宏觀經濟學、微觀經濟學等基本原理之外，這套譯叢還包括瞭産業組織理論、國際經濟學、發展經濟學、貨幣金融學、公共財政、勞動經濟學、計量經濟學等重要領域。第二，簡明通俗。與經濟學的經典名著不同，這套叢書都是國外大學通用的經濟學教科書，大部分都已發行瞭幾版或十幾版。作者盡可能地用簡明通俗的語言來闡述深奧的經濟學原理，並附有案例與習題，對於初學者來說，更容易理解與掌握。
　　經濟學是一門社會科學，許多基本原理的應用受各種不同的社會、政治或經濟體製的影響，許多經濟學理論是建立在一定的假設條件上的，假設條件不同，結論也就不一定成立。因此，正確理解掌握經濟分析的方法而不是生搬硬套某些不同條件下産生的結論，纔是我們學習當代經濟學的正確方法。
　　本套譯叢於1995年春由中國人民大學齣版社發起籌備並成立瞭由許多經濟學專傢學者組織的編輯委員會。中國留美經濟學會的許多學者參與瞭原著的推薦工作。中國人民大學齣版社嚮所有原著的齣版社購買瞭翻譯版權。北京大學、中國人民大學、復旦大學以及中國社會科學院的許多專傢教授參與瞭翻譯工作。前任策劃編輯梁晶女士為本套譯叢的齣版做齣瞭重要貢獻，在此錶示衷心的感謝。在中國經濟體製轉軌的曆史時期，我們把這套譯叢獻給讀者．希望為中國經濟的深入改革與發展作齣貢獻。
　　《經濟科學譯叢》編輯委員會

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