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韋曉著

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發表於2024-12-23

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圖書介紹

齣版社：經濟科學齣版社

ISBN：9787514106428

版次：1

商品編碼：11185042

包裝：平裝

開本：32開

齣版時間：2013-01-01

用紙：膠版紙

頁數：96

字數：100000

正文語種：中文

圖書描述

內容簡介

　《基於幾類風險模型的破産理論研究》基於經典風險模型破産理論，考慮瞭經濟環境中的隨機因素、利率因素等對保險公司盈餘的影響，提齣瞭經典風險模型的幾種推廣形式，針對重尾索賠額的風險模型，以精細大偏差技術為主要工具，從破産概率的極限性質和破産預警時長兩個角度研究保險風險模型的風險特徵。本書在注重理論研究的同時，結閤實際更細緻地刻畫保險風險特徵，以期為保險精算的數量風險管理提供技術參考。

內頁插圖

《基於幾類風險模型的破産理論研究》
第一部分背景和預備知識
第一章研究背景及主要內容
§1．1研究意義
§1．2國內外研究現狀綜述
§1．3主要內容
第二章風險模型破産理論
§2．1風險模型的簡介
§2．2破産概率
§2．3風險模型的預警區問題
第二部分重尾索賠風險模型的破産概率
第三章重尾隨機變量與精細大偏差
§3．1重尾隨機變量
§3．2精細大偏差
第四章負相協重尾索賠風險模型
§4．1研究背景及預備知識
§4．2偏差定理在風險模型中的應用
第五章變保費率的擾動風險模型
§5．1模型背景及定義記號
§5．2破産概率的漸近

.§5．3主要結果的推導證明
第六章離散時間變利率風險模型
§6．1兩種離散時間變利率風險模型的簡介
§6．2兩種有限時間破産概率的漸近結果
§6．3主要結論的推導證明
第七章離散時間隨機利率風險模型
§7．1研究背景及記號
§7．2遞歸方程和上界
§7．3重尾索賠的漸近結果
第三部分風險模型的預警區問題
第八章索賠次數相關的風險模型
§8．1研究背景及預備知識
§8．2單個預警區的矩母函數和矩
§8．3總預警區的矩和矩母函數
第九章常利率連續時間風險模型
§9．1背景及預備知識
§9．2主要結果
§9．3指數索賠情形
參考文獻