高等院校國際經貿專業規劃教材·計量經濟學軟件：EViews的使用（第2版） [Econometrics Software Eviews Using] 下載 mobi epub pdf 電子書 在線閱讀 2026

內容簡介

EViews是當前世界上最為流行的計量經濟學軟件之一。《高等院校國際經貿專業規劃教材·計量經濟學軟件：EViews的使用（第2版）》主要是介紹EViews 6.0
（Econometric Views）軟件的使用。《高等院校國際經貿專業規劃教材·計量經濟學軟件：EViews的使用（第2版）》以其最新版本EViews 6.0為基礎，以案例貫穿全書，重點講述計量分析方法、實例分析和EViews 6.0的操作方法。EViews擁有數據處理、作圖、統計分析、建模分析、預測和模擬六大功能。
全書共分19章，內容包括基本功能介紹、數據處理、圖形和錶格、統計量的計算、綫性模型、非綫性模型、時間序列模型、離散變量模型、自迴歸條件異方差（ ARCH）模型、麵闆數據（Panel Data）模型、嚮量自迴歸（VAR）模型等一些新近發展起來的分析工具。
《高等院校國際經貿專業規劃教材·計量經濟學軟件：EViews的使用（第2版）》的特點是以例題為主綫，貫穿全書的講解，易學易懂，本書在每一章前簡明扼要地介紹瞭計量方法的基本原理，然後介紹EViews 6.0中常用統計方法的操作步驟，讀者隻要按照書上的例題操作一遍，即可學會EViews 6.0基本功能的使用，是一本較好的學習EViews軟件使用的入門書籍。
EViews 6.0的基本功能廣泛應用於經濟學、金融，同時也適用於自然科學、社會科學、人文科學中各個領域的定量研究，應用範圍廣泛。
《高等院校國際經貿專業規劃教材·計量經濟學軟件：EViews的使用（第2版）》將為經濟、金融、管理、商務等領域的工作者、教師、學生全麵掌握EViews 6.0提供有力的幫助。

作者簡介

於俊年，對外經濟貿易大學教授，研究領域包括計量經濟學，項目經濟分析數量法，綫性規劃，投資項目可行性研究與項目評估，齣版並發錶多本著作和學術論文。

內頁插圖

目錄

第一章 關於EViews的基本知識
§1.1 EViews簡介
§1.2 EViews的計量經濟學基本概念

第二章 文件的建立和數據的描述
§2.1 建立一個工作文件
§2.2 檢查數據
§2.3 數據繪製成麯綫
§2.4 描述的統計量（Descriptive Statistics）

第三章 一元綫性迴歸模型的說明和估計
§3.1 根據數據作圖
§3.2 簡單迴歸的估計
§3.3 簡單迴歸的作圖
§3.4 殘差圖
§3.5 EViews中簡單迴歸模型的預測

第四章 最小二乘估計量的性質
§4.1 模型中參數估計的方差和協方差
§4.2 結果存儲
§4.3 最小二乘殘差的作圖

第五章 簡單迴歸模型的假設檢驗、區間估計和預測
§5.1 模型參數的顯著性檢驗
§5.2 利用齣口總額和國內生産總值進行區間估計
§5.3 EViews中簡單迴歸模型的預測

第六章 新變量的生成與變量的圖形
§6.1 利用已有的變量生成新變量
§6.2 縮放數據的運算
§6.3 變量的圖形
§6.4 隨機項正態分布（Normally Distributed）檢驗

第七章 多元迴歸模型
§7.1 多元迴歸模型的最小二乘估計
§7.2 簡單預測
§7.3 總體方差的估計（Estimation of the Error Variance）
§7.4 參數最小二乘估計量的方差與協方差
§7.5 區間估計

第八章 多元迴歸模型的進一步討論
§8.1 多元迴歸模型的單個係數的假設檢驗（Hypothesis Testing）
§8.2 衡量擬閤優度
§8.3 F-檢驗

第九章 虛擬變量
§9.1 建立模型
§9.2 設立時間趨勢變量
§9.3 使用“邏輯”（Logical）執行命令，構造虛擬變量
§9.4 模型的估計和檢驗
§9.5 利用部分樣本估計模型
§9.6 利用EViews的鄒突變點檢驗（Chow檢驗）

第十章 非綫性模型與二元選擇模型
§10.1 兩個變量之間的相互作用
§10.2 簡單非綫性模型的參數估計
§10.3 二元選擇模型

第十一章 異方差性（Heteroskedasticity）
第十二章 自相關（Autocorrelation）
第十三章 隨機自變量（Random Regressors）模型
第十四章 聯立方程模型
第十五章 分布滯後模型（Distributed Lag Models）
第十六章 時間序列模型（Time Series Models）
第十七章 麵闆數據模型
第十八章 自迴歸條件異方差（ARCH）模型
第十九章 嚮量自迴歸模型（VAR模型）

參考文獻

前言/序言

《計量經濟學軟件：EViews的使用（第2版）》 內容簡介 本書是麵嚮高等院校國際經貿專業規劃教材係列中的一本，專注於介紹和講解計量經濟學軟件EViews的使用方法。本書旨在幫助學生和研究者掌握運用EViews這一強大的統計分析工具，解決經濟學和相關領域中的實際問題。在當前全球經濟一體化深入發展，數據分析能力成為經濟學研究和實踐不可或缺的關鍵技能的背景下，EViews以其易用性、功能全麵性和廣泛的應用性，成為計量經濟學教學和科研中的首選軟件之一。 本書係統性地闡述瞭EViews軟件的核心功能和操作流程，從基礎的數據管理、導入導齣，到各種重要的計量經濟學模型的估計、檢驗與預測，再到更復雜的專題分析，本書都進行瞭深入淺齣的講解。通過本書的學習，讀者將能夠熟練運用EViews完成從數據預處理到模型構建、結果解讀的全過程，從而提升計量經濟學研究的效率和準確性。 第一部分：EViews軟件基礎與數據處理 本部分是學習EViews的基石。首先，我們將詳細介紹EViews軟件的安裝、界麵布局以及基本操作。讀者將熟悉EViews的工作空間、菜單欄、工具欄以及各種窗口的含義和功能。 接著，我們將重點講解數據的導入與導齣。EViews支持多種數據格式，包括Excel、CSV、Stata、SAS等，本書將詳細指導讀者如何將不同格式的數據導入EViews，並能將其中的數據導齣為其他格式。數據管理是計量經濟學研究的第一步，也是至關重要的一步。因此，本書將涵蓋數據的錄入、編輯、刪除、排序、閤並、拆分以及頻率轉換等基礎數據處理技術。 此外，我們還會介紹EViews內置的各種數據管理工具，例如係列（Series）的創建與操作，字符串變量的轉換，以及缺失值（Missing Values）的處理方法。理解和掌握這些基礎操作，將為後續復雜的模型分析打下堅實的基礎。 第二部分：描述性統計與數據可視化 在對數據進行建模分析之前，對其進行描述性統計和可視化是瞭解數據特徵、發現潛在規律的重要環節。本部分將詳細介紹EViews中的描述性統計功能。讀者將學會如何計算均值、中位數、標準差、方差、偏度、峰度等基本統計量，並能通過EViews生成各種頻率分布錶。 同時，數據可視化是直觀呈現數據特徵的有效手段。本書將指導讀者如何利用EViews繪製各種統計圖錶，包括但不限於： 直方圖（Histograms）：展示數據的分布形態。 散點圖（Scatter Plots）：觀察兩個變量之間的關係。 摺綫圖（Line Charts）：展示時間序列數據的趨勢和波動。 條形圖（Bar Charts）：比較離散變量的頻數或比例。 餅圖（Pie Charts）：展示構成比例。 通過這些圖錶的繪製和解讀，讀者能夠更深入地理解數據的內在結構，為選擇閤適的計量模型提供依據。 第三部分：經典計量經濟學模型的估計與檢驗 本部分是本書的核心內容，將係統介紹EViews在經典計量經濟學模型估計與檢驗方麵的強大功能。 普通最小二乘法（OLS）：我們將詳細講解如何使用EViews估計一個或多個自變量與一個因變量之間的綫性關係，即OLS迴歸模型。從單變量迴歸到多變量迴歸，本書將演示如何設置迴歸方程，以及EViews輸齣結果的各項指標（如R平方、調整R平方、F統計量、t統計量、p值、殘差）的含義和解讀。 模型診斷與檢驗：對OLS模型的估計結果進行診斷和檢驗是確保模型有效性的關鍵。本書將指導讀者如何運用EViews進行異方差檢驗（如White檢驗、Breusch-Pagan檢驗）、自相關檢驗（如Durbin-Watson檢驗、Breusch-Godfrey檢驗）、多重共綫性檢驗（如方差膨脹因子VIF），以及殘差正態性檢驗。掌握這些檢驗方法，有助於識彆模型中存在的問題，並采取相應的修正措施。 廣義最小二乘法（GLS）：當模型存在異方差或自相關時，OLS估計的有效性會受到影響。本書將介紹如何使用EViews估計GLS模型，以獲得更有效的估計量。 虛擬變量（Dummy Variables）：在經濟學研究中，經常需要處理分類變量或引入結構性變化。本書將講解如何構建和使用虛擬變量，以及在EViews中如何將其納入迴歸模型進行分析，例如季節性調整、政策效應評估等。 第四部分：時間序列分析 時間序列數據在經濟學研究中占據重要地位，EViews在時間序列分析方麵提供瞭豐富的功能。 平穩性檢驗：時間序列的平穩性是許多時間序列模型的前提。本書將指導讀者如何使用EViews進行單位根檢驗，如ADF檢驗、PP檢驗，以判斷時間序列的平穩性。 自迴歸模型（AR）與移動平均模型（MA）：我們將介紹AR(p)和MA(q)模型的概念，並演示如何在EViews中估計這些模型，以及如何通過ACF和PACF圖來識彆模型的階數。 自迴歸移動平均模型（ARMA）與自迴歸積分移動平均模型（ARIMA）：本書將進一步講解ARMA(p,q)模型的估計與應用，以及如何處理非平穩時間序列，通過差分轉化為平穩序列後，構建ARIMA(p,d,q)模型。 協整分析（Cointegration）：當兩個或多個非平穩時間序列之間存在長期穩定的均衡關係時，就需要進行協整分析。本書將介紹Engle-Granger兩步法和Johansen檢驗，並指導讀者如何在EViews中實現這些分析。 嚮量自迴歸模型（VAR）：VAR模型被廣泛應用於分析多個時間序列變量之間的動態關係。本書將講解VAR模型的構建、估計、檢驗（如格蘭傑因果檢驗、脈衝響應函數、方差分解）以及應用。 GARCH模型：在分析金融時間序列時，條件異方差模型（如GARCH模型）尤為重要。本書將介紹GARCH(1,1)模型及其擴展，並演示如何在EViews中估計和預測波動率。 第五部分：麵闆數據分析 麵闆數據（Panel Data）能夠同時捕捉截麵和時間維度上的信息，是當前計量經濟學研究的重要方法。 麵闆數據模型概述：本書將介紹麵闆數據的特點，以及麵闆數據模型相較於橫截麵數據和時間序列數據的優勢。 固定效應模型（Fixed Effects Model, FEM）與隨機效應模型（Random Effects Model, REM）：我們將詳細講解FEM和REM的原理，並演示如何使用EViews估計這兩種模型，以及如何進行Hausman檢驗來選擇更閤適的模型。 麵闆數據模型的檢驗：本書還將介紹麵闆數據模型中的其他重要檢驗，如異方差檢驗和自相關檢驗。 第六部分：其他高級計量方法與應用 除瞭上述經典模型外，本書還將介紹一些在國際經貿領域中常用的高級計量方法，並結閤EViews進行演示。 聯立方程模型（Simultaneous Equation Models）：在經濟學中，很多經濟變量之間存在相互影響。本書將介紹聯立方程模型的估計方法，如兩階段最小二乘法（2SLS），以及在EViews中的實現。 非綫性迴歸模型：對於一些經濟關係，綫性模型可能無法很好地描述。本書將介紹非綫性迴歸模型的概念，並演示在EViews中如何進行非綫性迴歸估計。 分位數迴歸（Quantile Regression）：分位數迴歸能夠刻畫變量在不同分位數上的條件分布，為分析條件異質性提供瞭有力工具。本書將介紹分位數迴歸的原理和EViews的應用。 模型選擇與比較：在實際研究中，可能存在多個備選模型，如何選擇最優模型是關鍵。本書將介紹信息準則（如AIC, BIC）等模型選擇方法。 第七部分：EViews軟件的實際應用案例 為瞭幫助讀者更好地理解理論知識與軟件操作的結閤，本書的最後部分將提供多個國際經貿領域的實際應用案例。這些案例將涵蓋貿易模型、匯率模型、宏觀經濟預測、國際投資分析等多個方麵。通過對這些案例的詳細講解和EViews軟件操作演示，讀者可以學習如何將所學的計量方法應用於分析真實的經濟問題，並能獨立地完成自己的研究項目。 本書特色 係統性強：本書從軟件基礎到高級模型，邏輯清晰，結構完整，能夠滿足不同層次讀者的學習需求。 操作導嚮：每一部分都緊密結閤EViews軟件的操作，通過圖文並茂的方式，讓讀者能夠快速掌握軟件的實際應用。 案例豐富：大量的實際應用案例，有助於讀者理解理論知識在實踐中的運用，提升解決實際問題的能力。 緊扣專業：內容緊密圍繞國際經貿專業的特點，所選取的案例和模型均與該領域密切相關。 麵嚮教學：作為高等院校規劃教材，本書充分考慮瞭教學的需要，語言通俗易懂，便於教師授課和學生自學。 通過學習本書，讀者將不僅能夠熟練掌握EViews這一強大的計量經濟學軟件，更重要的是能夠培養運用計量經濟學方法分析和解決國際經貿領域復雜問題的能力，為未來的學習和工作奠定堅實的基礎。