具体描述
内容简介
《金融风险管理》是财政部规划本科教材中的一本。在介绍金融风险管理的基本理论和基本方法的基础上，对各金融机构、金融业务和金融产品的风险计量与管理进行了重点阐述，同时吸收了当前金融风险管理领域的最新管理课题、案例和实证成果，以求最大程度地满足风险管理领域专业人才培养的要求。目录
第一部分 理论方法篇第一章 金融风险管理概述
第一节 金融风险的定义与特征
第二节 金融风险管理的内涵和目的
第三节 金融风险管理的组织结构
第四节 金融风险管理的流程
第五节 资本管理与风险调整收益
第二章 市场风险度量
第一节 波动性
第二节 敏感性
第三节 VaR及VaR拓展
第四节 VaR计算
第五节 事后检验
附录 VaR事后检验实例
第三章 信用风险度量
第一节 信用风险要素
第二节 信用风险评估与测度
附录 KMV与CreditMctrics信用风险模型应用实例
第四章 操作风险度量
第一节 操作风险量化管理
第二节 操作风险度量的内部度量法
附录一 操作风险LDA方法实现
附录二 业务操作风险损失预测实例
附录三 操作风险极值算法POT实现
第二部分 实践篇
第五章 市场风险定价与评估应用
第一节 有效长期影响因素及实证分析
第二节 信用债券定价
第三节 CPPI投资组合策略定价与评估
第四节 签出期权产品风险评估
第五节 利率互换的定价与市场风险评估
第六节 股指期货套期保值有效性评估方法及实例
第七节 股指期货静态和动态套期保值有效性评估
附录一 利率互换的价格发现及套利分析
附录二 做空机制下的投资策略与风险管理
第六章 信用风险定价与评估
第一节 利率互换信用风险敞口评估方法
第二节 企业债券信用风险评估：违约概率估计
第七章 全面风险管理与度量
第一节 市场风险资本度量
第二节 信用风险资本度量
第三节 操作风险资本度量
第四节 案例分析：证券公司资本充足率测算
附录一 信用风险约当金额计算方法的框架图
第八章 风险限额管理与应用
第一节 风险偏好及容忍度
第二节 风险限额管理
第三节 风险限额管理的应用
第四节 风险限额管理的条件
附录一 证券公司压力测试实现方案
附录二 风险等级与风险考核体系
第三部分 风险案例篇
第九章 金融市场风险情景
第一节 国内商品期货市场穿仓事件
第二节 债券市场风险情景
第十章 金融机构风险案例
第一节 法国兴业银行交易员违规致巨额损失事件
第二节 国外金融机构其他风险事件
第三节 ETF操作风险事件
第四节 金融机构操作风险事件
参考文献
前言/序言
用户评价
这本书的语言风格，让我感到非常舒服。作者的文笔流畅而富有感染力，没有那些枯燥乏味的学术术语堆砌，而是用一种相对平实的语言，将复杂的金融概念娓娓道来。即使是涉及到一些高深的理论，他也能用一些生动的比喻或者形象的描绘，来帮助读者理解。我记得有一次，他将金融衍生品比作一把双刃剑，既能带来收益，也可能带来巨大的损失，这个比喻非常形象，让我瞬间就明白了衍生品的风险所在。此外，作者的语气也相当谦逊，虽然他是一位在金融领域有着丰富经验的专家，但他始终保持着一种学习者的姿态，鼓励读者一起探索。这种真诚的态度，让我感觉作者就像一位良师益友，在耐心地引导我学习。读这本书，就像是在和一位经验丰富的长者聊天，从他的话语中，我不仅学到了知识，也感受到了他对金融行业的热爱和敬畏。
评分我不得不提的是，这本书在知识的深度和广度上都做得相当出色。作者不仅覆盖了金融风险管理的各个重要方面，从市场风险、信用风险到操作风险、流动性风险等等，而且在每一个方面都进行了深入的探讨。他并没有浅尝辄止，而是对一些核心概念进行了细致的剖析，并引用了大量的学术研究和行业实践来支撑其观点。例如，在讲到操作风险时，他深入探讨了内部控制、合规管理、IT风险等多个维度，并详细介绍了各种防范和管理操作风险的方法。这种全面而深入的讲解，让我对金融风险管理有了一个系统而完整的认识。我感觉自己仿佛经历了一次全面的“风险体检”，也对如何“治病”有了更清晰的思路。
评分这本书带给我的，不仅仅是知识的获取，更是一种思维方式的转变。在阅读之前，我可能对风险的认识比较片面，甚至有些恐惧。但通过这本书，我逐渐认识到，风险并非洪水猛兽，而是金融市场固有的一部分。关键在于我们如何去理解它、管理它、并将其转化为可控的、甚至是有利的因素。作者始终倡导一种积极主动的风险管理态度，而不是被动地去应对风险。他强调了风险的识别、评估、控制和监测等一系列流程，以及在整个过程中，风险偏好（risk appetite）的重要性。理解风险偏好，才能在追求收益的同时，将风险控制在可承受的范围内。这种理念的转变，让我对金融市场的看法更加理性，也更加积极。
评分我在阅读这本书的过程中，最大的收获之一，就是对金融风险的“全局观”有了更深刻的认识。过去，我可能只关注到某一种特定的风险，比如市场波动带来的损失，但这本书让我明白，金融风险是 interconnected（相互关联）的，不同类型的风险之间会相互影响，甚至可能引发连锁反应。作者用大量的篇幅去阐述系统性风险，以及如何从宏观层面去防范和化解这些风险。他提到了巴塞尔协议等国际性的监管框架，以及央行在维护金融稳定方面所扮演的关键角色。这些内容让我意识到，金融风险管理不仅仅是单个金融机构的任务，更是一个需要政府、监管机构、金融机构乃至全社会共同努力的系统工程。这种宏观的视角，让我跳出了狭隘的思维，开始从更广阔的层面去思考金融市场的运行规律和潜在的风险。
评分这本书的引言部分，对我来说，简直是一次思想的启迪。作者并没有直接跳到风险的定义和分类，而是先花了大篇幅去阐述金融体系的复杂性以及其内在的脆弱性。他用生动形象的语言，将复杂的金融工具和市场运作比作一张精密的网，一旦某个节点出现问题，整个网络都可能随之动荡。这种类比非常贴切，让我这个非科班出身的人也能大致理解金融市场波动的根源。接着，他谈到了金融危机是如何一步步演变的，从次贷危机到更早期的亚洲金融风暴，每一个案例都剖析得鞭辟入里，让我深刻认识到风险管理的重要性并非空穴来风，而是历史血泪的教训。特别令我印象深刻的是，作者强调了“黑天鹅事件”的不可预测性，以及我们如何在不可预测中寻找相对的确定性。他并没有宣扬“预测一切”的迷思，而是提出了一种更加务实的态度：理解风险的本质，识别可能的风险源，并建立起有效的应对机制。这让我感觉作者是一位经验丰富、深思熟虑的智者，他所提供的知识，不仅仅是理论，更是历练出来的智慧。
评分在阅读的过程中，我注意到作者在探讨某些理论时，非常注重实际案例的运用。他并没有仅仅停留在抽象的概念层面，而是引用了大量现实世界中发生的金融事件，来印证和解释相关的理论。比如，在讲到市场风险时，他详细分析了某次股市崩盘的具体过程，包括导致崩盘的诱因、市场恐慌情绪的蔓延，以及监管部门在此过程中的应对措施。这些案例的分析细致入微，让我能够清晰地看到理论是如何在实践中发挥作用，又会受到哪些外部因素的影响。有时候，他甚至会引用一些著名投资大师的投资哲学，来对比不同风险管理理念的优劣。这种将理论与实践相结合的方式，极大地增强了这本书的可读性和说服力。我感觉自己不是在被动地接受信息，而是在参与一场生动的案例分析，从中学习如何辨别风险，如何做出更明智的决策。书中的图表和数据分析也非常恰当，能够直观地展示复杂的金融数据，帮助我更好地理解作者的观点。
评分这本书对于初学者而言，其最大的优点在于其逻辑清晰的结构和循序渐进的讲解方式。作者似乎充分考虑到了不同读者群体的接受能力，从最基础的风险定义开始，逐步深入到各种风险的分类、度量和管理方法。在介绍每一种风险类型时，他都会先给出通俗易懂的解释，然后引入相关的专业术语，并给出清晰的定义。比如，在讲到信用风险时，他先用一个简单的例子，说明企业违约的可能性，然后才引入了违约概率、违约损失率等概念，并进一步阐述了不同的信用风险评估模型。整个过程犹如一条清晰的河流，引导着读者顺畅地向前流动，而不会感到突兀或困惑。我尤其喜欢他在讲解过程中，时不时地穿插一些“思考题”，鼓励读者主动去思考和实践，这让我感觉自己不仅仅是在阅读，更是在主动学习和探索。这种教学相长的模式，让我对金融风险管理这门学科产生了浓厚的兴趣。
评分这本书在探讨风险管理工具和技术时，也非常注重其实用性。作者并没有仅仅停留在理论的层面，而是详细介绍了各种风险管理工具的具体应用，以及它们各自的优缺点。例如，在讲到风险对冲时，他不仅解释了套期保值、期权等工具的原理，还结合实际交易场景，演示了如何利用这些工具来规避潜在的风险。我尤其欣赏他对风险敞口（risk exposure）的定义和度量方法。他详细阐述了如何识别、量化和监控不同类型的风险敞口，以及如何根据风险敞口的大小来制定相应的风险管理策略。这些内容对于我这样希望将所学知识应用于实践的读者来说，无疑是极其宝贵的。书中的一些公式和模型，虽然看起来有些复杂，但作者都给了非常详细的解释，并配以图示，使得理解起来并不困难。
评分这本书的最后一部分，让我对金融风险管理的未来发展有了新的思考。作者并没有将金融风险管理看作是一个静态的领域，而是强调了其不断演进的特性。他谈到了技术创新，如大数据、人工智能在风险管理中的应用，以及这些技术如何改变了风险的识别、度量和管理方式。他还探讨了金融科技（FinTech）带来的挑战和机遇，以及监管机构如何适应和引导这些变化。这让我意识到，金融风险管理是一个永不停止的进化过程，我们需要时刻保持警惕，不断学习新的知识和技术，才能在这个快速变化的金融世界中立于不败之地。书中的一些前瞻性观点，让我深受启发，也更加期待未来金融风险管理的发展。
评分这本书的封面设计，我不得不说，初次看到时就给我留下了深刻的印象。深邃的蓝色，如同浩瀚的金融市场，上面点缀着几颗闪烁的银色星辰，象征着那些我们孜孜以求的、可控的风险。装帧非常考究，纸张的触感温润而厚实，拿在手里有一种沉甸甸的质感，这让我对内容充满了期待。书脊处的烫金字体清晰而典雅，即使随意放在书架上也显得颇具品味。翻开扉页，作者的序言更是让我感受到了扑面而来的专业与严谨。他并没有急于抛出复杂的公式和理论，而是娓娓道来，从一个宏观的视角，勾勒出金融风险管理在当今世界中的重要性，以及它所面临的挑战与机遇。字里行间透露出作者对这个领域的深刻洞察和一丝不苟的态度。我尤其欣赏他在序言中提到的，金融风险管理并非高高在上的象牙塔理论，而是与我们每个人息息相关的现实课题，无论是机构投资者还是普通散户，都应该对其有所了解。这种亲民的开场白，一下子拉近了与读者的距离，让我觉得这本书是为我这样的普通读者量身定做的，而非某些晦涩难懂的学术专著。我迫不及待地想深入其中，去探索那些隐藏在星辰背后的金融奥秘。
评分金融风险管理，好好看一下，工作需要
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评分很好很好很好很好很好很好
评分金融风险管理，好好看一下，工作需要
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