经济科学译库：金融风险管理师考试手册（第6版） [Financial Risk Manager Handbook(6th Edition)] pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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[美] 菲利普·乔瑞（Philippe Jorion） 著，王博 等 译

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出版社： 中国人民大学出版社

ISBN：9787300148373

版次：1

商品编码：10924852

包装：平装

丛书名： 经济科学译库

外文名称：Financial Risk Manager Handbook(6th Edition)

开本：16开

出版时间：2012-02-01

用纸：胶版纸

页数：687

字数：930000

内容简介

　　《经济科学译库：金融风险管理师考试手册（第6版）》是致力于获得金融风险管理师（FRM）认证的风险管理专业人员的重要参考书。《经济科学译库：金融风险管理师考试手册（第6版）》内容进行了全面更新，反映了金融市场的新发展和FRM项目结构的新变化。本书的结构现在对应于FRM的两级考试。所有的章节都对最近的金融市场和监管进行了更新。本版包含了FRM考试的新试题。本书第六版有助于考生准备全球风险专业协会（GARP）的FRM考试，它是衡量金融风险管理标准的全球性考试，同时还能帮助考生在当今急速变化的金融世界中评估和控制风险。

作者简介

　　王博，江苏徐州人，1986年出生，中国人民大学应用经济学博士研究生，中国准精算师（ACAA），国际金融风险管理师（FRM），具有金融风险管理领域的丰富研究成果和实践经验，并在相关学术会议和核心期刊上发表多篇论文

内页插图

目录

第1部分 风险管理基础
第1章 风险管理
1.1 风险度量
1.2 风险管理过程的评估
1.3 构建投资组合
1.4 资产定价理论
1.5 风险管理的评估
1.6 重要公式
1.7 例题解答

第2部分 数量分析
第2章 概率论基础
2.1 刻画随机变量
2.2 多元分布函数
2.3 随机变量函数
2.4 重要的分布函数
2.5 均值分布
2.6 重要公式
2.7 例题解答
附录A 矩阵乘法回顾
附录B 正态分布
第3章 统计学基础
3.1 参数估计
3.2 回归分析
3.3 重要公式
3.4 例题解答
第4章 蒙特卡洛方法
4.1 随机变量的模拟
4.2 模拟实现
4.3 风险的多种来源
4.4 重要公式
4.5 例题解答
第5章 风险因子建模
5.1 '现实数据
5.2 正态分布和对数正态分布
5.3 肥尾
5.4 风险的时间序列
5.5 重要公式
5.6 例题解答

第3部分 金融市场和产品
第6章 债券的基本原理
6.1 折现、现值和终值
6.2 价格一收益率关系
6.3 债券价格的导数
6.4 久期和凸度
6.5 重要公式
6.6 例题解答
附录无穷级数的应用
第7章 衍生产品介绍
7.1 衍生产品市场综述
7.2 远期合约
7.3 期货合约
7.4 互换合约
7.5 重要公式
7.6 例题解答
第8章 期权
8.1 期权收益
……
第4部分 估值与风险模型
第5部分 市场风险管理
第6部分 信用风险管理
第7部分 操作风险和全面风险管理
第8部分 投资风险管理

前言/序言

现代企业财务管理：理论与实践的深度融合 （不包含《经济科学译库：金融风险管理师考试手册（第6版）》中的任何内容） --- 导言：重塑企业价值创造的核心引擎 在全球化与数字化浪潮的持续推动下，现代企业的生存与发展环境正经历着前所未有的复杂性与不确定性。传统的财务管理范式，过度侧重于历史数据的记录与合规性，已难以适应瞬息万变的商业战场。本书旨在提供一套全面、前瞻且极具实操性的现代企业财务管理框架，它超越了基础的会计核算范畴，深入探讨了如何将财务职能转变为驱动企业战略决策、优化资源配置、并最终实现股东价值最大化的核心引擎。 本书的核心理念在于“价值创造导向”与“战略协同”。我们认为，现代财务管理不再是后台的支持部门，而是必须深度嵌入企业运营、投资、融资和分配决策的战略伙伴。 --- 第一部分：财务管理基础与战略导向 第一章：现代财务管理的新范式与环境 本章首先界定了现代企业财务管理的概念演变，重点分析了宏观经济波动（如通货膨胀、利率周期）、技术进步（如金融科技、大数据分析）以及全球供应链重塑对企业财务决策带来的根本性挑战。我们将探讨财务目标从单纯的“利润最大化”向“可持续的股东价值最大化”的转变，并引入了“经济增加值（EVA）”等更精细化的绩效衡量工具。 第二章：企业价值评估的深化分析 价值是企业财务活动的一切出发点。本章详述了多种企业价值评估方法，包括但不限于现金流折现法（DCF）的精细化应用，重点讨论了如何准确预测自由现金流，选择恰当的折现率（WACC的动态调整），以及在并购、重组和内部投资决策中进行敏感性分析和情景规划。此外，我们还将引入对无形资产（如品牌价值、知识产权）在整体企业价值中占比日益增大的评估技术探讨。 第三章：资本结构决策的动态优化 资本结构决策是财务管理的永恒主题。本章将基于经典的莫迪利亚尼-米勒理论（MM理论），结合现实世界中的税盾效应、破产成本、代理成本和信息不对称等约束条件，构建动态的资本结构优化模型。重点分析了不同融资工具（长期债务、可转换证券、权益融资）的成本与效益权衡，并探讨了在不同生命周期阶段的企业应采取的资本结构策略。 --- 第二部分：运营资本的精益化管理 第四章：应收账款与信用政策的科学管理 运营资本的效率直接影响企业的流动性和盈利能力。本章深入研究应收账款的管理艺术与科学。内容包括建立科学的客户信用评级体系、设计多元化的信用条款、评估应收账款融资（保理、证券化）的优劣，以及运用技术手段（如自动化催收系统）来缩短现金周转周期，同时又不损害重要的客户关系。 第五章：存货管理的拉式与推式系统集成 存货是企业平衡供需、应对市场波动的缓冲垫，但也是流动性陷阱。本章将对比传统的经济订货量（EOQ）模型与现代的供应链驱动的“拉式”管理系统（如JIT）。我们侧重于分析如何通过需求预测的准确性提升、供应链的垂直整合、以及使用物联网（IoT）技术进行实时库存监控，来实现存货的“适时、适量”管理，最小化持有成本与缺货损失。 第六章：现金流的预测、控制与调度 现金是企业的血液。本章提供了构建长期、中期和短期现金流预测模型的实用指南，包括如何整合销售预测、资本支出计划和营运资金变动来生成精确的预测矩阵。同时，我们将介绍先进的现金集中管理（Cash Pooling）策略，以及如何利用货币市场工具进行短期盈余资金的高效投资，确保资金的安全性、流动性和收益性达到最佳平衡。 --- 第三部分：投资决策与战略匹配 第七章：长期资本预算的决策框架 长期投资是决定企业未来竞争力的关键。本章详细阐述了净现值（NPV）、内部收益率（IRR）和回收期法在实际应用中的适用性与局限性。重点在于如何处理投资项目的非正交性、评估互相排斥项目的选择，以及在引入通货膨胀和税收因素后，进行跨期现金流的真实贴现。 第八章：资本资产定价模型（CAPM）及其在投资中的应用扩展 本章是对传统CAPM模型的再审视与扩展。除了标准的Beta系数计算，我们还将探讨多因素模型（如Fama-French三因子模型）在更精确估计股权成本中的作用。探讨如何将项目特定的风险溢价（而非单一的股权成本）应用于内部投资决策，确保资本预算的决策能真正反映特定项目的风险水平。 第九章：并购与重组中的财务考量 企业成长的重要途径在于外部并购。本章聚焦于并购过程中的财务尽职调查（Due Diligence）的重点领域，包括目标公司的隐藏负债、收入质量评估、以及运营资本的真实健康状况。我们将解析不同类型的收购支付结构（现金、股票互换、或有对价）的财务影响，并探讨收购后整合（PMI）中的财务协同效应的实现路径。 --- 第四部分：绩效衡量与治理 第十章：平衡计分卡（BSC）与战略财务控制 现代财务管理要求超越纯粹的财务指标。本章深入讲解如何利用平衡计分卡，将企业的愿景和战略转化为可衡量的财务、客户、内部流程和学习与成长四个维度的目标。重点是构建从高层战略到基层操作的指标层级体系，确保所有财务活动都服务于整体战略的实现。 第十一章：企业成本管理与决策支持 成本管理是提升盈利能力的直接手段。本章涵盖了超越传统标准成本法的高级方法，如作业成本法（ABC）在间接费用分配中的精确性，以及如何运用边际分析（如边际贡献分析）来指导短期生产和定价决策。此外，我们还将讨论目标成本法（Target Costing）在产品设计阶段如何嵌入成本控制理念。 第十二章：股利政策与股东回报的平衡 股利决策是投资决策与融资决策的终极反馈。本章分析了股利支付的几种主要理论（如剩余股利政策、稳定支付政策），并讨论了在不同法律环境、投资者偏好和资本约束下，管理层应如何制定最有利于公司长期发展的现金分配方案，包括股票回购和特殊股利的财务效应分析。 --- 结论：面向未来的财务领导力 本书以培养具备战略眼光、精通量化工具的财务领导者为目标。它强调的不仅是“记账的准确性”，更是“决策的智慧性”。通过对这些核心模块的系统学习与实践，读者将能够构建一个更加稳健、更具前瞻性、且能持续为利益相关者创造价值的现代企业财务管理体系。

评分☆☆☆☆☆

购买《经济科学译库：金融风险管理师考试手册（第6版）》的决定，很大程度上是基于我对权威金融学习资源的长期需求。我一直认为，在学习一个复杂而重要的领域时，选择一本被广泛认可、内容扎实的书籍，能够极大地提高学习效率，并避免走弯路。这本书的书名，直接点明了其“考试手册”的属性，这对我来说是一个强烈的信号，表明它旨在提供一个结构清晰、重点突出的学习路径，非常适合用于系统地掌握金融风险管理的核心知识体系。 我特别欣赏“经济科学译库”这个译丛的背景。在我过往的阅读经历中，这个系列的书籍往往代表着高质量的翻译和严谨的学术态度。对于金融风险管理这样涉及专业术语和复杂概念的学科，译文的质量直接影响着学习者的理解和吸收。因此，我期待这本书不仅内容翔实，更能在语言层面做到精准、流畅，让我在阅读过程中能够专注于知识本身，而非被晦涩的语言所困扰。 “金融风险管理师考试手册”这个定位，让我对其内容的广度和深度有了明确的预期。我期望它能够全面覆盖FRM考试大纲所要求的各项内容，从基础的统计学和概率论在风险度量中的应用，到各种金融衍生品的价格模型，再到宏观经济因素对风险的影响，都能够有深入浅出的讲解。我希望书中能够包含大量的理论阐述、公式推导、以及相关的实际案例，帮助我理解理论是如何在金融实践中发挥作用的。 “第6版”的更新迭代，是我选择这本书的重要考量之一。金融风险管理是一个高度动态的领域，监管政策、市场环境、风险工具都在不断演变。一本能够及时更新到第六版的书籍，必然融入了最新的行业发展和研究成果，能够为我提供最前沿、最准确的知识。我期待书中能够反映最新的监管框架，介绍最新的风险模型和技术，例如在量化风险管理、大数据分析在风险控制中的应用等方面的内容。 我希望这本书不仅能提供知识，更能指导我如何有效地进行备考。例如，书中可能包含一些章节小结、重点提示，甚至是如何构建自己的学习计划，以及如何应对考试中的难题。我期待它能成为我的一个“良师益友”，在我的备考过程中给予我实实在在的帮助和指导。

评分☆☆☆☆☆

这本书，我入手的时候，确实是被它的名字给吸引住了。《经济科学译库：金融风险管理师考试手册（第6版）》——单单是这个系列的名字，就透着一股子专业和权威。我平时关注金融领域，也接触过不少相关的书籍，但很多要么过于理论化，要么又太碎片化，很难形成一个系统性的认知。所以，当我看到这本手册的时候，就觉得它可能就是我一直在找的那本，能够帮我梳理金融风险管理这个复杂领域的脉络。 我最看重的是它作为一本“考试手册”的属性。虽然我暂时没有考FRM的计划，但“考试手册”通常意味着内容会比较严谨、全面，而且结构清晰，直击考试要点。我想象中的它，应该会把金融风险管理的各个方面，比如市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等等，都进行深入的讲解，并且会给出大量的案例分析和例题，帮助读者理解理论知识在实践中的应用。这种“学以致用”的模式，是我非常推崇的学习方式。 而且，“第6版”这个标签也让我对这本书的质量有了更高的期待。更新到第六版，说明这本书经过了多次的迭代和修订，能够及时反映行业最新的发展和变化。金融市场瞬息万变，风险管理的方法和工具也在不断进步，一本能够与时俱进的书，对于学习者来说至关重要。我希望这本书的内容能够涵盖最新的监管要求、技术工具以及前沿的研究成果，让我能够接触到最前沿的知识。 我个人非常喜欢那种内容详实，又不会过于枯燥的书。对于一本手册类的书籍，我期待它能在理论阐述的基础上，提供丰富的实操指导。比如，在讲解某种风险模型时，我希望它能给出计算的步骤和注意事项，甚至提供一些可以使用的数据集或工具链接。这样，我在阅读的时候，不仅能理解“是什么”，更能理解“怎么做”，并且能够自己动手去实践，加深理解。 总而言之，我之所以选择这本书，是看中了它的专业性、系统性、时效性以及潜在的实践指导价值。我希望通过阅读它，能够建立起对金融风险管理一个更加全面和深入的认识，为我未来的学习和工作打下坚实的基础。这种“手册”式的书籍，往往能够提供一条清晰的学习路径，避免我在浩瀚的金融知识海洋中迷失方向。

评分☆☆☆☆☆

我选择这本《经济科学译库：金融风险管理师考试手册（第6版）》，主要是冲着它“经济科学译库”这个系列的名头来的。这个系列的书，我接触过几本，质量都相当不错，译文也比较到位，很少出现那种生硬的、让人读起来费劲的翻译腔。我一直觉得，金融领域的知识，本身就比较抽象和专业，如果再遇上翻译质量不高的书籍，那简直是雪上加霜。所以我对这套译库的书，向来是比较信任的，觉得它在内容专业性和语言表达上，都有一定的保障。 更吸引我的是“金融风险管理师考试手册”这个定位。我本身就对金融风险管理这个领域非常感兴趣，也知道FRM是这个领域里一个非常权威的认证。一本考试手册，通常会涵盖考试大纲里的所有核心知识点，并且会围绕这些知识点进行深入浅出的讲解。我期待这本书能够帮我系统地了解金融风险管理的各个分支，包括但不限于市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、投资组合风险等等，并且能够对这些风险的度量、管理和控制方法有清晰的认识。 而且，“第6版”这个信息，让我觉得这本书是经过了时间的检验和市场的反馈的。一本能够更新到第六版的书籍，说明它在行业内是有一定影响力和口碑的，而且内容也一定是经过不断地修正和完善，能够跟上行业的发展步伐。在快速变化的金融世界里，一本老旧的书籍可能会传播过时的知识，而这本第六版，让我有理由相信它能提供最新、最准确的信息，对我学习最新的风险管理理念和工具会有很大帮助。 我特别希望这本书能够在理论讲解的同时，提供足够多的实践案例和模拟题。毕竟，金融风险管理是一个高度实践化的领域，光懂理论是远远不够的。我希望能通过阅读这本书，了解在实际的金融业务中，这些风险是如何产生的，又有哪些成熟的工具和方法可以用来识别、评估和应对这些风险。比如，在讲解 VaR 模型的时候，我希望它能给出具体的计算步骤，以及如何解读结果；在讲信用风险时，我希望它能分析一些经典的违约案例。 总而言之，这本《经济科学译库：金融风险管理师考试手册（第6版）》之所以吸引我，是因为它集专业译介、权威考试认证指导、以及与时俱进的内容更新于一身。我期待它能够为我提供一个系统、深入、实操性强的金融风险管理学习平台，帮助我建立起扎实的专业知识体系。

评分☆☆☆☆☆

选择《经济科学译库：金融风险管理师考试手册（第6版）》这本书，源于我对提升自身在金融风险管理领域专业能力的渴望。我认识到，要想在这个行业获得长足的发展，必须建立起一套扎实、系统且与时俱进的知识体系，而FRM证书恰恰是行业内衡量专业能力的标杆之一。这本手册，从名字上就传达出一种专业、权威且聚焦于考试的要求，让我觉得它能够为我提供一条清晰的学习路径。 我之所以对“经济科学译库”这个系列的书籍有所偏好，是因为它们通常能够将前沿的经济学和金融学理论，以一种既严谨又不失可读性的方式呈现出来。对于金融风险管理这样可能涉及大量数理模型和专业术语的学科，译文的质量至关重要，一本翻译得当的书籍能够极大地降低学习门槛。因此，我寄望于这本书能够提供清晰、准确且流畅的中文译文，让我能够专注于理解核心概念。 “金融风险管理师考试手册”这个定位，意味着这本书的内容必然围绕着FRM考试的大纲来展开。我期待它能够全面地覆盖考试涉及的各个方面，从定量分析、金融市场与产品，到公司理财与公司治理，再到模型风险等等，都能提供详尽的阐释。我希望书中能够不仅包含理论知识，还能通过大量的实例分析，帮助我理解这些理论在实际金融业务中的应用，以及如何识别、衡量和管理各类风险。 “第6版”这个标签，对于一本科技和金融领域的专业书籍来说，是极其重要的。它意味着这本书的内容是经过了多次的更新和修订，能够反映出金融风险管理领域最新的发展趋势、监管变化以及技术革新。我期待这本书能够包含诸如机器学习在风险模型中的应用、最新的监管框架（如巴塞尔协议的更新）等前沿内容，确保我学习到的知识是与当前行业实践紧密相连的。 我希望这本书能够不仅仅是一本“教科书”，更能成为我备考路上的“指南针”。例如，书中能够提供章节回顾、关键概念的总结，甚至是一些有用的学习方法或解题技巧，都能极大地帮助我提升备考效率。我期待它能帮助我构建一个完整的知识框架，并为我顺利通过FRM考试提供坚实的理论基础和实践指导。

评分☆☆☆☆☆

我买这本《经济科学译库：金融风险管理师考试手册（第6版）》，最直接的原因是我在为我的职业发展做规划，而金融风险管理师这个证书，是我目前非常看重的一个发展方向。我知道FRM这个考试的含金量，也听说过它的备考难度，所以选择一本权威、专业的备考教材至关重要。这本书，光听名字就给人一种“官方教材”的感觉，让我觉得它能够准确地把握考试的重点和难点。 我尤其看好“经济科学译库”这个品牌。我之前读过这个系列的一些书，它们通常能将复杂的经济学和金融学理论，用一种相对通俗易懂的方式呈现出来，而且翻译质量也很好，读起来很顺畅。金融风险管理涉及的数学和统计知识会比较多，如果翻译不好，可能会增加理解的难度。所以我对这本书的语言风格和内容的清晰度，抱有很大的期望，希望它能让我这个非数学专业背景的读者也能顺利理解。 “考试手册”的定位，意味着这本书的内容会紧扣FRM考试的考纲。我希望它能够清晰地划分出各个知识模块，比如定量分析、公司理财与公司治理、金融市场与产品、模型风险等，并且对每个模块的知识点进行细致的讲解。我期待它能提供丰富的定义、公式、理论以及相应的应用场景，让我能够全面地掌握考试所需的所有知识。 而且，这本书是“第6版”，这让我非常安心。金融市场和风险管理工具一直在不断发展，一本能够定期更新的教材，才能保证知识的“新鲜度”。我希望第六版能够包含最新的监管要求、市场动态以及风险管理技术的突破，让我学习到的内容不会过时，能够真正应用于当前的金融实践。 我期望这本书不仅仅是知识的堆砌，更能提供一些备考的技巧和策略。比如，一些答题的思路、重点题型的解析、甚至是一些学习时间规划的建议，这些都能在备考过程中起到事半功倍的效果。我希望它能像一个经验丰富的老师，引导我高效地通过考试，而不是让我独自摸索。

评分☆☆☆☆☆

书皮给折住了，咋装货的呀，瑕疵，

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给力

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好好好好好好好好好好好好好好好

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好。。。。。

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这是啥我都忘了

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书烂了

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很好很好很好很好很好很好

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