动态资产价格理论（第3版） 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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内容简介

《动态资产价格理论（第3版）》为Duffie 教授著名的《动态资产定价理论》第3版，与前二版相比，本版主要增加的内容是第11章公司证券，即将公司的股权融资、债券融资、违约、破产等结合在一起来考虑定价。
Duffie的书一直是一本风格比较独特的书籍，吸引了众多的读者试图去读懂和征服它。本版的风格仍然与前二版相同，即用数学模型来处理金融问题，这样做的优点是可以获得较为深刻的理论结果，它的起始读者群定位于金融专业的博士研究生。

目录

Preface
PART Ⅰ DISCRETE-TIME MODELS
1 Introduction to State Pricing
A Arbitrage and State Prices
B Risk-Neutral Probabilities
C Optimality and Asset Pricing
D Efficiency and Complete Markets
E Optimality and Representative Agents
F State-Price Beta Models
Exercises
Notes

2 The Basic Multiperiod Model
A Uncertainty
B Security Markets
C Arbitrage， State Prices， and Martingales
D Individual Agent Optimality
E Equilibrium and Pareto Optimality.
F Equilibrium Asset Pricing
G Arbitrage and Martingale Measures
H Valuation of Redundant Securities
I American Exercise Policies and Valuation
j is Early Exercise Optimal？
Exercises
Notes

3 The Dynamic Programming Approach
A The Bellman Approach
B First-Order Bellman Conditions
C Markov Uncertainty
D Markov Asset Pricing
E Security Pricing by Markov Control
F Markov Arbitrage-Free Valuation
G Early Exercise and Optimal Stopping
Exercises
Notes

4 The Infinite-Horizon Setting
A Markov Dynamic Programming
B Dynamic Programming and Equilibrium
C Arbitrage and State Prices
D Optimality and State Prices
E Method-of-Moments Estimation
Exercises
Notes

PART Ⅱ CONTINUOUS-TIME MODELS
5 The Black-Scholes Model
A Trading Gains for Brownian Prices
B Martingale Trading Gains
C Ito Prices and Gains
D Ito's Formula
E The Black-Scholes Option-Pricing Formula
F Black-Scholes Formula： First Try
G The PDE for Arbitrage-Free Prices
H The Feynman-Kac Solution
I The Multidimensional Case
Exercises
Notes

6 State Prices and Equivalent Martingale Measures
A Arbitrage
B Numeraire Invariance
C State Prices and Doubling Strategies
D Expected Rates of Return
……
7 Term-Structure Models
8 Derivative Pricing
9 Portfolio and Consumption Choice
10 Equilibrium
11 Comrporate Securities
12 Numerical Methods
APPENDIXES

前言/序言

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经典

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动态资产定价理论(第三版) 内容简介

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资产定价理论在金融学中处于核心地位。资产定价理论的研究内容主要有两个方面：投资者如何将财富在各种风险资产之间进行最优分配；投资者如何确定资产市场中各种风险资产的均衡价格。对这两个问题的回答一般称为投资组合理论和资产定价理论。由于投资组合和资产定价是相互紧密联系的，所以一般也统称为资产定价理论。自从马可维茨于1952年提出均值－方差资产组合选择模型以来，资产定价理论获得了巨大的发展，产生了并且继续在产生层出不穷、浩如烟海的模型。这些模型不但丰富了资产定价理论，也对经济学的其他分支产生了巨大的影响和促进作用。因此，如何认识这些模型背后的发展规律，并把握资产定价理论未来发展的动向是非常有意义的。投资者参与资产市场的过程中，投资者的行为和资产市场的风险是互动的和相互影响的。资产定价理论的发展是对投资者行为和风险的认识不断深入的过程。本著作试图从投资者行为和风险的角度理解资产定价理论五十多年来的发展。

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动态资产价格理论（第3版），好书

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