打開量化投資的黑箱+主動投資組閤管理：創造高收益並控製風險 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

bm009382   9787111537298    9787111474722

基本信息

書名:打開量化投資的黑箱-原書第2版

原  價：69元

作者:[美]裏什·納蘭(Rishi K. Narang)

齣版社：機械工業

齣版日期：2016-05-01

ISBN：9787111537298

字數：313776

頁碼：356

版次：2

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：

編輯推薦

華爾街實戰數量金融專傢首度揭秘量化投資
進入量化投資領域的必讀之書
銀河證券量化團隊翻譯並推薦此書

目錄

推薦序
譯者序
前 言
緻 謝
部分 量化交易的世界
第1章 關注量化交易的原因/ 2
深度思考的益處/ 7
風險的正確度量和錯誤度量/ 9
遵守紀律/ 10
小結/ 11
第2章 量化交易簡介/ 12
何為寬客/ 14
量化交易係統的典型結構/ 16
小結/ 19
第二部分 打開黑箱
第3章 阿爾法模型：寬客如何盈利/ 22
兩類阿爾法模型：理論驅動型和數據驅動型/ 24
理論驅動型阿爾法模型/ 25
數據驅動型阿爾法模型/ 45
實施策略/ 49
混閤型阿爾法模型/ 61
小結/ 67
第4章 風險模型/ 71
控製風險規模/ 73
限製風險種類/ 77
小結/ 82
第5章 交易成本模型/ 85
定義交易成本/ 86
交易成本模型的種類/ 91
小結/ 96
第6章 投資組閤構建模型/ 98
基於規則的投資組閤構建模型/ 99
投資組閤優化/ 104
投資組閤構建模型的輸齣/ 120
寬客如何選擇投資組閤構建模型/ 121
小結/ 122
第7章 執行模型/ 124
訂單執行算法/ 126
交易基礎設施/ 138
小結/ 140
第8章 數據/ 142
數據的重要性/ 143
數據類型/ 145
數據來源/ 147
數據清洗/ 149
數據存儲/ 155
小結/ 156
第9章 研究/ 158
研究藍圖：科學的方法/ 159
思想的産生/ 160
檢驗/ 163
小結/ 184
第三部分 量化投資策略實戰指南
第10章 量化策略的風險內生性/ 188
模型風險/ 189
結構關係變化風險/ 194
外生衝擊風險/ 198
蔓延風險和同質投資者風險/ 200
寬客如何監控風險/ 208
小結/ 210
第11章 對量化交易的批評/ 212
交易是一門藝術，不是科學/ 213
由於低估風險，寬客引起更多的市場波動性/ 214
寬客不能應對市場行情中的不尋常事件或快速的變化/ 220
寬客完全相同/ 222
長遠來看，隻有少數幾個量化公能夠蓬勃發展/ 223
寬客在數據挖掘中存在錯誤/ 227
小結/ 230
第12章 評估寬客和量化交易策略/ 232
收集信息/ 233
評估量化交易策略/ 236
評估量化交易者/ 239
優勢/ 242
評估寬客的誠信/ 246
寬客如何適應投資組閤/ 248
小結/ 251
第四部分 高速及高頻交易
第13章 高速及高頻交易概要/ 254
第14章 高速交易/ 260
速度的重要性/ 261
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