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出版社： 经济科学出版社
ISBN：9787505896338
版次：1
商品编码：1028077150
开本：16开
出版时间：2010-08-01
页数：292
字数：480000
具体描述
作 者:张树德 著作 定 价:38 出 版 社:经济科学出版社 出版日期:2010年08月01日 页 数:292 装 帧:平装 ISBN:9787505896338 ●第1章 MATLAB基本计算
● 1．1 集合运算
● 1．1．1 基本运算
● 1．1．2 矩阵逻辑运算
● 1．2 范数
● 1．2．1 向量范数
● 1．2．2 矩阵范数
● 1．3 矩阵分解
● 1．3．1 矩阵LU分解
● 1．3．2 正定矩阵(2holesky分解
● 1．4 非线性方程的数值解法
● 1．5 约束化
● 1．5．1 基础知识
● 1．5．2 约束优化问题的Kuhn-Tucker条件
● 1．6 罚函数法求解非线性规划
● 1．6．1 罚函数法原理
● 1．6．2 外部惩罚函数法
● 1．6．3 内部惩罚函数法
● 1．6．4 等号约束的乘子法
● 1．6．5 不等式约束下的乘子法
●部分目录
注重理论与实践结合、内容简洁明了、易于学习是本书的亮点。通过对本书的学习，读者既可以学习到金融理论的知识，又可以学习到金融模型的计算方法；并提高了利用MATLAB解决金融定价与风险管理的能力。
本书是金融工程专业的骨干教材；也是金融研究人员，经济金融工作者及证券公司、基金公司等金融从业人员的重要参考读物。
● 1．1 集合运算
● 1．1．1 基本运算
● 1．1．2 矩阵逻辑运算
● 1．2 范数
● 1．2．1 向量范数
● 1．2．2 矩阵范数
● 1．3 矩阵分解
● 1．3．1 矩阵LU分解
● 1．3．2 正定矩阵(2holesky分解
● 1．4 非线性方程的数值解法
● 1．5 约束化
● 1．5．1 基础知识
● 1．5．2 约束优化问题的Kuhn-Tucker条件
● 1．6 罚函数法求解非线性规划
● 1．6．1 罚函数法原理
● 1．6．2 外部惩罚函数法
● 1．6．3 内部惩罚函数法
● 1．6．4 等号约束的乘子法
● 1．6．5 不等式约束下的乘子法
●部分目录
内容简介
本书主要介绍金融理论与实务中常用模型的计算方法。主要内容包括：利率期限结构插值与拟合、股票及利率类衍生产品定价、蒙特卡罗模拟、资产组合等。注重理论与实践结合、内容简洁明了、易于学习是本书的亮点。通过对本书的学习，读者既可以学习到金融理论的知识，又可以学习到金融模型的计算方法；并提高了利用MATLAB解决金融定价与风险管理的能力。
本书是金融工程专业的骨干教材；也是金融研究人员，经济金融工作者及证券公司、基金公司等金融从业人员的重要参考读物。
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