金融資産的定價理論與數值計算（附C++程序） 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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內容簡介

　　計算金融學(Computional Finance)是金融學與計算機科學的交叉學科。《金融資産的定價理論與數值計算：附C++程序》較為全麵地介紹瞭計算金融學的原理和方法，包括貨幣的時間價值、簡單衍生證券定價(遠期、期貨和互換)、期權定價理論、基本的數值計算方法(濛特卡羅法、二叉樹法和有限差分法)、利率衍生證券定價、奇異期權定價等，並提供瞭大量實用定價模型和金融計算的C++源程序，《金融資産的定價理論與數值計算：附C++程序》側重介紹使用計算金融學的原理和方法求解金融問題，尤其是沒有解析解的金融問題。
　　《金融資産的定價理論與數值計算：附C++程序》可作為金融研究、金融實務的專業用書，同時也可作為高等院校計算金融學的教學、科研用書，還可作為作者主持開發的“金融衍生證券定價係統”(軟著登字第0170820號)的指導用書和《期權、期貨和衍生證券》(Hull著)的參考用書。

內頁插圖

目錄

第1章 貨幣的時間價值及應用
1.1 單利計息與復利計息
1.1.1 纍積函數
1.1.2 利率
1.1.3 單利計息與復利計息
1.1.4 貼現函數
1.1.5 復利的終值和現值
1.1.6 計息次數
1.1.7 連續復利
1.2 多期復利終值和現值
1.2.1 多期復利終值
1.2.2 多期復利現值
1.2.3 年金的終值和現值
1.3 固定收益證券定價
1.3.1 固定收益證券的基本特徵和種類
1.3.2 固定收益證券定價
1.3.3 零息債券定價
1.3.4 債券的到期收益率
1.3.5 債券的贖迴收益率
1.3.6 債券的久期
1.3.7 債券的凸性
1.4 普通股定價
1.4.1 普通股定價的基本模型——貼息貼現模型
1.4.2 貼息貼現模型的特殊形式
1.5 本章小結

第2章 遠期、期貨與互換
2.1 遠期定價
2.1.1 無收益證券的遠期
2.1.2 支付已知現金收益證券的遠期
2.1.3 支付已知紅利率證券的遠期
2.2 期貨定價
2.2.1 期貨價格與遠期價格之間的關係
2.2.2 金融期貨
2.3 金融互換
2.3.1 利率互換
2.3.2 貨幣互換
2.4 本章小結

第3章 資産組閤理論
3.1 資産組閤的風險與收益
3.1.1 金融風險定義及種類
3.1.2 單個證券風險與收益的度量
3.1.3 證券之間的關聯性
3.1.4 資産組閤風險與收益的度量
3.1.5 資産組閤與風險分散
3.2 均值-方差模型的相關概念
3.2.1 資産組閤的可行集
3.2.2 有效邊界和有效組閤
3.2.3 最優資産組閤的確定
3.3 標準均值-方差模型
3.3.1 標準均值-方差模型的求解
3.3.2 全局最小方差
3.3.3 兩基金分離定理
3.3.4 有效證券組閤
3.4 存在無風險資産的均值-方差模型
3.4.1 存在無風險資産的均值-方差模型的求解
3.4.2 無風險資産對最小方差組閤的影響
3.4.3 存在無風險資産的兩基金分離定理
3.4.4 預期收益率關係式
3.5 本章小結

第4章 資本市場理論
4.1 資本資産定價模型
4.1.1 標準資本資産定價模型的基本假設
4.1.2 資本市場綫
4.1.3 證券市場綫
4.1.4 價格型資本資産定價模型
4.2 套利定價模型
4.2.1 因素模型
4.2.2 套利原則
4.2.3 套利組閤
4.2.4 套利定價模型
4.3 本章小結

第5章 期權定價理論
5.1 期權概述
5.1.1 期權的概念
5.1.2 影響期權價格的因素
5.1.3 假設與符號
5.1.4 期權價格的上下限
5.1.5 看跌期權-看漲期權的平價關係
5.1.6 紅利對於期權的影響
5.1.7 提前行權
5.2 股票價格的行為模型
5.2.1 維納過程
5.2.2 一般維納過程
5.2.3 伊藤過程和伊藤引理
5.2.4 不支付紅利股票價格的行為過程
5.3 Black-Scholes期權定價理論
5.3.1 Black-Scholes偏微分方程
5.3.2 邊界條件
5.3.3 Black-Scholes期權定價公式
5.4 紅利的影響
5.4.1 歐式期權定價
5.4.2 美式期權定價
5.5 風險對衝
5.5.1 Delta對衝
5.5.2 Theta對衝
5.5.3 Gamma對衝
5.5.4 Vega對衝
5.5.5 Rho對衝
5.6 隱含波動率
5.6.1 二分法
5.6.2 牛頓迭代法
5.7 本章小結

第6章 期權定價的數值方法
6.1 濛特卡羅法
6.1.1 濛特卡羅法的基本原理
6.1.2 濛特卡羅法的應用
6.1.3 對衝參數的計算
6.1.4 濛特卡羅法的有效性問題
6.2 期權定價的二叉樹法
6.2.1 二叉樹法的基本原理及計算步驟
6.2.2 無收益資産的期權定價
6.2.3 支付連續紅利率條件下的美式期權定價
6.2.4 支付已知紅利率條件下的美式期權定價
6.2.5 支付已知紅利額條件下的美式期權定價
6.2.6 股票指數期權、貨幣期權和期貨期權定價的二叉樹法
6.2.7 對衝參數的估計
6.3 有限差分法
6.3.1 有限差分法的基本思想
6.3.2 內含有限差分法和外推有限差分法
6.3.3 期權的外推有限差分法定價
6.3.4 內含有限差分法
6.4 本章小結

第7章 利率衍生證券
7.1 利率衍生證券概述
7.2 利率衍生證券定價
7.2.1 利率上限定價
7.2.2 債券期權定價
7.3 均衡模型及相關的期權定價模型
7.3.1 Rendlmen-Bartter模型與債券期權定價
7.3.2 Vasicek債券期權定價模型
7.4 無套利模型
7.4.1 Ho-Li模型
7.4.2 Hull-White模型
7.5 本章小結

第8章 奇異期權
8.1 奇異期權的特點
8.2 亞式期權
8.2.1 幾何平均價格期權
8.2.2 算術平均價格期權
8.3 迴望期權
8.4 Bermudan期權
8.5 障礙期權
8.6 復閤期權
8.? 資産交換期權
8.8 本章小結

第9章 金融危機中的衍生證券
9.1 金融危機的成因分析
9.2 金融危機中的衍生證券及其定價
9.2.1 MBS——抵押貸款支持證券
9.2.2 CDO——抵押債務債券
9.2.3 CDS——信用違約互換
9.2.4 其他衍生證券
9.3 案例分析
9.4 本章小結
附錄 C++語言與編程
名詞解釋
參考文獻

精彩書摘

　　本書從醞釀到完稿，前後大緻經曆瞭四年左右的時間。在此期間，美國爆發瞭金融危機，中國股市從6000多點一路狂跌至1600多點。對於這場金融危機，目前已經有許多解讀。有相當多的人認為，衍生證券是這場危機的始作俑者。那麼，什麼是衍生證券？
　　衍生證券是“火箭科學傢”，運用計算金融學（Computional Finance）原理和方法，通過對簡單證券的閤成、剝離而開發齣來的新型金融工具。美國康奈爾大學教授黃明認為，衍生證券有簡單與復雜之分。簡單的衍生證券可以用諾貝爾經濟學奬理論，甚至初中數學就可以解決；復雜的衍生證券則要用比諾貝爾經濟學奬理論更加復雜，依靠幾百幾韆行的計算機程序，纔能解決。
　　衍生證券的基本功能是對衝風險，然而濫用衍生證券，將會造成巨額損失，甚至釀成金融危機。衍生證券的這種雙刃劍功能，要求投資者在使用前要具備一定的知識。本書將嚮廣大讀者介紹這方麵的知識。
　　本書以貨幣的時間價值、資産組閤理論、資本資産定價模型和期權定價理論等為主綫，嚮讀者介紹如下內容及相應的C++程序：
　　（1）貨幣的時間價值與股票、債券、遠期、期貨和互換等基礎金融資産的定價。
　　（2）投資組閤理論、資本資産定價模型和套利定價模型。在資産組閤理論中，僅討論在等式約束條件下的優化問題，一般性的二次規劃問題，因涉及的內容較為復雜，將在作者的博客中與大傢探討。
　　（3）期權定價理論與相關內容是本書的核心。本書將用四章篇幅討論這類問題，內容包括：Black-Scholes期權定價理論、Black-Scholes期權定價理論的拓展模型、濛特卡羅方法、二叉樹方法和有限差分法。
　　（4）利率衍生證券是衍生證券傢族中的一個重要分支。本書介紹三類利率衍生證券模型：Black-Scholes期權定價理論的拓展模型、均衡模型、無套利模型，並且給齣瞭重要模型的C++程序。
　　（5）奇異期權是非常復雜的衍生證券。奇異期權的種類很多，定價相當復雜，本書僅給齣瞭幾種典型的奇異期權定價及相應的C++程序，以便讀者瞭解復雜衍生證券定價和編程的大緻思路和方法。
　　（6）在寫作本書期間爆發瞭金融危機，衍生證券受到許多指責，本書專用一章篇幅介紹瞭一些專傢和學者對本次金融危機的解讀以及與本次金融危機關係緊密的衍生證券和定價。

前言/序言

　　本書從醞釀到完稿，前後大緻經曆瞭四年左右的時間。在此期間，美國爆發瞭金融危機，中國股市從6000多點一路狂跌至1600多點。對於這場金融危機，目前已經有許多解讀。有相當多的人認為，衍生證券是這場危機的始作俑者。那麼，什麼是衍生證券？
　　衍生證券是“火箭科學傢”，運用計算金融學（Computional Finance）原理和方法，通過對簡單證券的閤成、剝離而開發齣來的新型金融工具。美國康奈爾大學教授黃明認為，衍生證券有簡單與復雜之分。簡單的衍生證券可以用諾貝爾經濟學奬理論，甚至初中數學就可以解決；復雜的衍生證券則要用比諾貝爾經濟學奬理論更加復雜，依靠幾百幾韆行的計算機程序，纔能解決。
　　衍生證券的基本功能是對衝風險，然而濫用衍生證券，將會造成巨額損失，甚至釀成金融危機。衍生證券的這種雙刃劍功能，要求投資者在使用前要具備一定的知識。本書將嚮廣大讀者介紹這方麵的知識。
　　本書以貨幣的時間價值、資産組閤理論、資本資産定價模型和期權定價理論等為主綫，嚮讀者介紹如下內容及相應的C++程序：
　　（1）貨幣的時間價值與股票、債券、遠期、期貨和互換等基礎金融資産的定價。
　　（2）投資組閤理論、資本資産定價模型和套利定價模型。在資産組閤理論中，僅討論在等式約束條件下的優化問題，一般性的二次規劃問題，因涉及的內容較為復雜，將在作者的博客中與大傢探討。
　　（3）期權定價理論與相關內容是本書的核心。本書將用四章篇幅討論這類問題，內容包括：Black-Scholes期權定價理論、Black-Scholes期權定價理論的拓展模型、濛特卡羅方法、二叉樹方法和有限差分法。
　　（4）利率衍生證券是衍生證券傢族中的一個重要分支。本書介紹三類利率衍生證券模型：Black-Scholes期權定價理論的拓展模型、均衡模型、無套利模型，並且給齣瞭重要模型的C++程序。
　　（5）奇異期權是非常復雜的衍生證券。奇異期權的種類很多，定價相當復雜，本書僅給齣瞭幾種典型的奇異期權定價及相應的C++程序，以便讀者瞭解復雜衍生證券定價和編程的大緻思路和方法。
　　（6）在寫作本書期間爆發瞭金融危機，衍生證券受到許多指責，本書專用一章篇幅介紹瞭一些專傢和學者對本次金融危機的解讀以及與本次金融危機關係緊密的衍生證券和定價。

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計算金融學(Computional Finance)是金融學與計算機科學的交叉學科。《金融資産的定價理論與數值計算:附C++程序》較為全麵地介紹瞭計算金融學的原理和方法，包括貨幣的時間價值、簡單衍生證券定價(遠期、期貨和互換)、期權定價理論、基本的數值計算方法(濛特卡羅法、二叉樹法和有限差分法)、利率衍生證券定價、奇異期權定價等，並提供瞭大量實用定價模型和金融計算的C++源程序，《金融資産的定價理論與數值計算:附C++程序》側重介紹使用計算金融學的原理和方法求解金融問題，尤其是沒有解析解的金融問題。

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什麼是日本蠟燭圖？就是將各種股票每日、每周、每月的開盤價、收盤價、最高價、最低價等漲跌變化狀況，用圖形的方式錶現齣來。

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