金融計量方法係列教材·金融計量學：基於SAS的金融實證研究 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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內容簡介

　　《金融計量學：基於SAS的金融實證研究》介紹瞭古典綫性模型及其擴展、一元和多元時間序列模型以及GARCH模型、麵闆數據模型、事件研究法與組閤價差法、利率期限結構和期權定價等金融計量的主要理論方法及其軟件實現。
　　《金融計量學：基於SAS的金融實證研究》目的
　　——《金融計量學：基於SAS的金融實證研究》將金融學、計量經濟學和統計學的知識有機結閤在一起，試圖幫助金融專業學生以及研究人員快速有效地將理論、方法和數據結閤起來，盡快進入金融研究的領域。
　　《金融計量學：基於SAS的金融實證研究》宗旨
　　——提供運用金融計量學來進行金融實證研究的方法，幫助研究者較快地使用已有的數學工具和計算機工具來驗證自己的思想與觀點。
　　《金融計量學：基於SAS的金融實證研究》特色
　　——每個部分附有相應案例。
　　——SAS程序及數據與正文配套。
　　——教師用ppt。請教師填寫書後“教師反饋及課件申請錶”來函索取，我們將免費提供。

作者簡介

　　宋軍，復旦大學經濟學院國際金融係副教授，上海金融工程學會理事。2002年上海交通大學管理學院博士畢業後在深圳證券交易所和中國社會科學院金融研究所從事應用經濟學博士後研究工作，2004年到復旦大學任教。主要研究方嚮為：行為金融、資産定價和金融工程。承擔國傢自然科學基金、教育部人文社會科學基金等多個項目，在《金融研究》、《經濟研究》、《管理科學學報》、《經濟學（季刊）》等期刊發錶論文數十篇，齣版專著一本。
　　張宗新，2002年吉林大學博士畢業，同年進入復旦大學金融研究院從事博士後研究，主要從事證券市場研究。2004年，博士後齣站後任教於復旦大學，主要從事證券投資理論與實證的教學和研究。2001年以來，在《經濟研究》、《金融研究》、《管理世界》、《經濟學（季刊）》等期刊發錶論文60餘篇。主持國傢自然科學基金、國傢社會科學基金、教育部人文社科基金各1項。

內頁插圖

目錄

第1章 導論
§1．1 概述
§1．2 金融計量研究的步驟

第2章 數學基礎和SAS軟件基礎
§2．1 統計學與概率論基礎知識
§2．2 SAs軟件基礎
§2．3 SAS宏功能基礎

第3章 古典綫性迴歸模型
§3．1 一元綫性迴歸模型
§3．2 資本資産定價模型的檢驗
§3．3 多元綫性迴歸模型
§3．4 三因素模型和四因素模型
§3．5 reg過程介紹

第4章 古典綫性迴歸模型的拓展
§4．1 違反古典綫性迴歸模型的假定
§4．2 離散自變量模型及其應用
§4．3 離散因變量模型——Logit方程、Probit方程
§4．4 單變量(多變量)方差分析(M)ANOVA

第5章 一元時間序列分析
§5．1 時間序列的基本概念
§5．2 自迴歸移動平均模型
§5．3 平穩性與單位根檢驗
§5．4 單整自迴歸移動平均模型
§5．5 SAS時間序列數據處理簡介

第6章 多元時間序列分析
§6．1 協整
§6．2 誤差修正模型
§6．3 嚮量自迴歸模型
§6．4 格蘭傑引導關係檢驗

第7章 GARCH模型
§7．1 廣義自迴歸條件異方差模型及應用
§7．2 GARCH模型的拓展
§7．3 autoreg過程簡介

第8章 麵闆數據分析模型
§8．1 基本概念
§8．2 混閤方法、固定效應和隨機效應
§8．3 案例
§8．4 tscsreg過程簡介

第9章 事件研究法和組閤價差法
§9．1 事件研究法
§9．2 組閤價差法

第10章 利率期限結構：模型與估計
§10．1 債券收益率麯綫與期限結構
§10．2 傳統利率期限結構理論與實證
§10．3 收益率麯綫的靜態模型
§10．4 收益率麯綫的動態模型

第11章 期權定價模型及其應用
§11．1 二叉樹期權定價模型及其應用
§11．2 Black—Scholes期權定價模型及應用
§11．3 濛特卡羅模擬方法在期權定價中的應用
§11．4 SAS／IML的基本操作
附錄
附錄1例文“國際投資者對中國股票資産的價值偏好”
附錄2最小二乘法的性質推導
附錄3Johansen協整檢驗與VAR、VECM
附錄4中圖分類法中的金融研究分類

精彩書摘

　　第二部分主要介紹針對橫截麵數據、時間序列數據和麵闆數據的三大類模型。其中第3章為古典綫性迴歸模型，第4章為古典綫性迴歸模型的擴展，主要應用於橫截麵數據。第5章和第6章介紹時間序列建模方法：第5章為一元時間序列分析，第6章為多元時間序列分析，GARCH模型對時變的波動率建模也屬於時間序列分析內容，在第7章介紹，第8章介紹麵闆數據分析模型。
　　第三部分介紹在金融計量中三個獨特的研究領域：事件研究法和組閤價差法、期權定價模型、利率期限結構。
　　§1．2金融計量研究的步驟
　　一般來說，金融計量研究需要經過如下幾個步驟：選題和瞭解研究背景；金融計量建模；收集和整理數據；計算的研究計劃；計算和結果分析；撰寫論文；審稿後的修改。①下麵將結閤宋軍等（2008）的論文（以下簡稱“例文”，全文見本書附錄）②，講解金融計量研究的步驟。
　　一、選題和瞭解研究背景
　　（一）閱讀文獻
　　金融計量研究的第一個步驟就是選擇要研究的題目。這是一個非常重要的步驟。可以毫不誇張地說，提齣或者選擇一個好的研究問題相當於研究成功瞭一半。
　　在選題前，應收集和閱讀大量相關文獻。參考文獻是研究的基礎，隻有在閱讀大量文獻的基礎上，纔能瞭解目前最前沿的研究已經到瞭什麼程度。在文獻閱讀過程中，應進行深入的思考，找齣他人研究的不足之處，結閤對金融實踐的理解，擬定自己的研究問題。
　　在閱讀文獻的時候，應注意文獻研究的發展思路，即“文獻流”的發展。應關注最早的研究是什麼，然後是如何一步一步地發展的，文獻和文獻之間的關係是什麼，後麵的文獻是如何在前期的文獻的基礎上進行擴展和補充的。然後從中找到可能的創新點。
　　在閱讀論文時，最好對論文進行分類，即和你所關心的論文相關的研究是在哪些方麵展開的，然後進行閱讀，每閱讀完一篇論文，應該進行必要的摘要，記錄其主要思想、研究內容和主要結論。剛開始的文獻閱讀應該采用泛讀的方式，即隻是大範圍閱讀相關領域的論文。不要對每一篇論文都仔細推敲，否則就很容易陷入局部的問題而看不到全局，導緻視野不夠開闊。在泛讀完成後，綜閤自身的研究，確定那些需要細讀的論文。一般而言，在每個研究領域都有幾篇“裏程碑”性質的論文，這種論文一定要精讀，領會作者的思想。

前言/序言

　　隨著計量經濟學的方法在金融實證研究得到更加廣泛的應用，金融計量學在金融研究中的地位越來越重要。從國內期刊發錶的金融論文和我國學者在國外發錶金融研究的論文情況看，涉及金融計量學的研究占據瞭相當大的比例。而在金融計量學研究領域，SAS軟件以其非凡的功能而得到廣泛應用。但目前國內並沒有專門介紹基於SAS的金融計量方法及其應用的書籍。為瞭彌補這個空白，筆者在總結多年研究心得的基礎上，撰寫瞭本書。
　　開始進入金融計量領域的新人在試圖運用金融計量學的知識來進行實證研究時都感到比較睏惑，不知如何開始著手進行研究。雖然有專門的金融學課程、計量經濟學課程和統計學課程，但是金融學課程的重點在介紹金融理論模型和前人的實證結果，計量經濟學重點介紹計量方法，統計學課程專門講述統計方法，而真正要運用金融計量學的知識來進行實證研究，卻需要將這三者有機地結閤起來，即把計量方法和統計方法運用到實際金融數據上，來驗證某個金融理論或描述和解釋某個金融現象。已有的書籍和課程不能將這三者有機地聯係起來，使得方法、理論和數據間存在不小的差距。根據筆者的經驗判斷，研究人員（包括各個金融機構的研究人員、高校的研究人員、金融學的碩士研究生和博士生）自己從開始入門到可以獨立運用金融計量學來進行金融實證研究至少需要1—2年的時間。而個人在掌握瞭這樣的方法之後，又無人能很好地將研究中的體會和經驗總結齣來，後人在學習的時候又要重新開始。
　　本書的目的是為瞭幫助那些希望運用金融計量學知識進行研究的研究人員、研究生和高年級的本科生快速有效地將理論、方法和數據結閤起來，能夠盡快進入金融研究的領域。這樣，可以節約研究成本，縮短進入研究領域的時間，提高研究效率。本書的基本宗旨是提供運用金融計量學來進行金融實證研究的方法，幫助那些有自己的思想和觀點的研究者能較快地使用已有的數學工具和計算機工具來驗證自己的觀點。總的來看，這些方法已經比較成熟，而真正稀缺的是新的思想和觀點。

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讀書心得書，陶冶瞭我的性情；書，豐富瞭我的知識；書，開闊瞭我的視野；書，給予瞭我人生的啓迪。以書相伴，人生就會有大不同。生活可以清貧，但不可以無書。博覽全書的人，往往知識豐富，能集眾傢之所長於其身，因此能使人喜歡讀書，將使他終身受益。 \N\N雖然我們都知道要多讀書，讀好書。可仍然有一些人沒有養成良好的讀書習慣，究其原因，那是因為他們沒有對讀書産生興趣，興趣纔是最好的老 \N\N讀書不僅可以讓孩子獲取廣泛的知識，陶冶情操，還能使孩子得到放鬆休閑，緩解焦慮，調節情緒，與孩子一起讀書，既能留齣一些時間與孩子共處，又能要求自己也養成讀書的習慣，一舉兩得。 \N\N經常讀書的人會思考，知道怎麼纔能想齣辦法。他們智商比較高，能夠把無序而紛亂的世界理齣頭緒，抓住根本和要害，從而提齣解決問題的方法。經常讀書的人不會亂說話，言必有據，每一個結論會通過閤理的推導得齣，而不會人雲亦雲、信口雌黃。 \N\N讀書的最終目的當然是為瞭提高對人性的認識，鍛煉心胸，逐步訓練感受幸福的能力，培養自信心，形成實踐能力。有道是“腹有詩書氣自華”，因此，養成閱讀習慣將受用終生。閱讀習慣是在心靈深處裝瞭一部發動機，一個人養成瞭讀書的習慣，一輩子不寂寞。養不成讀書的習慣，一輩子不知所措愛是恒久忍耐，又有恩慈；愛是不嫉妒，愛是不自誇，不張狂，不做害羞的事，不求自己的益處，不輕易發怒，不計算人的惡，不喜歡不義，隻喜歡真理；凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐；愛是永不止息，讀書心得——讀《淡定的人生不寂寞》有感。但是愛情是什麼呢，有人問過我你認為愛情真的存在嗎？我的迴答是信則有不信則無，在生活中，經常能聽到“神鬼妖魔”的傳說，說到神會崇敬，說到鬼怪會懼怕，或許有人見到過，但我沒有，也不是很希望見到。愛情不也是一樣嗎，說到愛情都會憧憬，或許有人擁有過，但我沒有。看完這本書後纔明白，成熟的感情都需要付齣時間去等待它的果實，愛情也一樣，但我們一直欠缺耐心。不要束縛，不要纏繞，不要占有，不要渴望從對方的身上挖掘到意義，那是注定要落空的東西。有誰會用十年的時間去等一個遠行的人？有些愛情因為太急於要得到它的功利，無法被證明，於是顯得單薄。愛，要經的起平淡的流年。但人的感情也是有底綫的，與其苦苦等待不可能有的結果，還不如放棄。放棄也是一種愛！因為愛他，所以離開他。很感人的一句話。有些感情如此直接喝殘酷，容不下任何迂迴麯摺的溫暖。帶著溫暖的心情離開，要比蒼白的真相要好。\N　　幸福沒有一種特定的模式，隻能是一種相對的概念。對於大眾而言，覺不會有事先安排的道路，更不會有上天賜予的幸福。所有幸福的産生，皆源於人們的不懈追求的價值的不斷實現。鼓起生命的風帆，勇敢地迎接命運的挑戰。對我來說幸福很簡單，早起時伸個懶腰，刷牙時看到潔白的牙齒，上班的路上能及時趕上公交，到公司時看到同事們，晚飯時吃到大塊的肉，一個人時耳朵裏能有音樂的聲音，洗澡時能有足夠多的熱水，睡覺時有暖和的被子，心得體會《讀書心得——讀《淡定的人生不寂寞》有感》\N　　古龍曾經說過：真正的寂寞是一種深入骨髓的空虛，一種令你發狂的空虛。縱然在歡呼聲中，你也會感到內心的空虛、惆悵和沮喪。曾經有一段時間，手機隻是當做鍾錶來用，走在大街上，會感覺過往的車輛人群都那麼的讓人煩躁，食堂的嘈雜更是難以忍受，音樂在耳邊也顯得刺耳，不想與任何人聯係，常常會在噩夢中驚醒，動不瞭，黎明過後纔慢慢睡去。這就是我感受到的寂寞。原來大可不必這樣，如果在工作學習中不得誌，不要悲觀迷惘，靜下心來好好審視和反思自己，積極樂觀麵對挑戰；如果被愛情拋棄，不用悲傷更不要怨恨，守住一顆淡定而寜靜的心，重新麵對生活，珍惜身邊的人，你會覺得生活依然還是那樣美好。\N　　如果你因為錯過瞭太陽而哭泣，那麼你也要錯過群星瞭，人生就是一個學習的過程，隻有在體會過失去的痛苦以後纔知道珍惜，但以前的永不再來，這就是成長的代價。堅守自己心中的本真，不去過多地考量彆人的錯誤，不要在乞求他人對自己的理解中消耗過多的時間和精力，要從被動地適應他人中解脫齣來，否則你就是在用彆人的錯誤來懲罰自己，最後被傷害的或者失去的是自己而不是彆人。一根手指指嚮彆人的同時，會有三根手指是指嚮自己的，這就提醒我們：要平靜下來，多反省自己，觀照內心，寜靜以緻遠。\N　　人的心理是非常復雜的，寂寞、悲傷

評分☆☆☆☆☆

內容翔實，就是有點難，需要具備較強的計量基礎

評分☆☆☆☆☆

這本書很好，價格不貴！適閤學生們購買。

評分☆☆☆☆☆

　　開始進入金融計量領域的新人在試圖運用金融計量學的知識來進行實證研究時都感到比較睏惑，不知如何開始著手進行研究。雖然有專門的金融學課程、計量經濟學課程和統計學課程，但是金融學課程的重點在介紹金融理論模型和前人的實證結果，計量經濟學重點介紹計量方法，統計學課程專門講述統計方法，而真正要運用金融計量學的知識來進行實證研究，卻需要將這三者有機地結閤起來，即把計量方法和統計方法運用到實際金融數據上，來驗證某個金融理論或描述和解釋某個金融現象。已有的書籍和課程不能將這三者有機地聯係起來，使得方法、理論和數據間存在不小的差距。根據筆者的經驗判斷，研究人員（包括各個金融機構的研究人員、高校的研究人員、金融學的碩士研究生和博士生）自己從開始入門到可以獨立運用金融計量學來進行金融實證研究至少需要1—2年的時間。而個人在掌握瞭這樣的方法之後，又無人能很好地將研究中的體會和經驗總結齣來，後人在學習的時候又要重新開始。

評分☆☆☆☆☆

讀書心得書，陶冶瞭我的性情；書，豐富瞭我的知識；書，開闊瞭我的視野；書，給予瞭我人生的啓迪。以書相伴，人生就會有大不同。生活可以清貧，但不可以無書。博覽全書的人，往往知識豐富，能集眾傢之所長於其身，因此能使人喜歡讀書，將使他終身受益。 \N\N雖然我們都知道要多讀書，讀好書。可仍然有一些人沒有養成良好的讀書習慣，究其原因，那是因為他們沒有對讀書産生興趣，興趣纔是最好的老 \N\N讀書不僅可以讓孩子獲取廣泛的知識，陶冶情操，還能使孩子得到放鬆休閑，緩解焦慮，調節情緒，與孩子一起讀書，既能留齣一些時間與孩子共處，又能要求自己也養成讀書的習慣，一舉兩得。 \N\N經常讀書的人會思考，知道怎麼纔能想齣辦法。他們智商比較高，能夠把無序而紛亂的世界理齣頭緒，抓住根本和要害，從而提齣解決問題的方法。經常讀書的人不會亂說話，言必有據，每一個結論會通過閤理的推導得齣，而不會人雲亦雲、信口雌黃。 \N\N讀書的最終目的當然是為瞭提高對人性的認識，鍛煉心胸，逐步訓練感受幸福的能力，培養自信心，形成實踐能力。有道是“腹有詩書氣自華”，因此，養成閱讀習慣將受用終生。閱讀習慣是在心靈深處裝瞭一部發動機，一個人養成瞭讀書的習慣，一輩子不寂寞。養不成讀書的習慣，一輩子不知所措愛是恒久忍耐，又有恩慈；愛是不嫉妒，愛是不自誇，不張狂，不做害羞的事，不求自己的益處，不輕易發怒，不計算人的惡，不喜歡不義，隻喜歡真理；凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐；愛是永不止息，讀書心得——讀《淡定的人生不寂寞》有感。但是愛情是什麼呢，有人問過我你認為愛情真的存在嗎？我的迴答是信則有不信則無，在生活中，經常能聽到“神鬼妖魔”的傳說，說到神會崇敬，說到鬼怪會懼怕，或許有人見到過，但我沒有，也不是很希望見到。愛情不也是一樣嗎，說到愛情都會憧憬，或許有人擁有過，但我沒有。看完這本書後纔明白，成熟的感情都需要付齣時間去等待它的果實，愛情也一樣，但我們一直欠缺耐心。不要束縛，不要纏繞，不要占有，不要渴望從對方的身上挖掘到意義，那是注定要落空的東西。有誰會用十年的時間去等一個遠行的人？有些愛情因為太急於要得到它的功利，無法被證明，於是顯得單薄。愛，要經的起平淡的流年。但人的感情也是有底綫的，與其苦苦等待不可能有的結果，還不如放棄。放棄也是一種愛！因為愛他，所以離開他。很感人的一句話。有些感情如此直接喝殘酷，容不下任何迂迴麯摺的溫暖。帶著溫暖的心情離開，要比蒼白的真相要好。\N　　幸福沒有一種特定的模式，隻能是一種相對的概念。對於大眾而言，覺不會有事先安排的道路，更不會有上天賜予的幸福。所有幸福的産生，皆源於人們的不懈追求的價值的不斷實現。鼓起生命的風帆，勇敢地迎接命運的挑戰。對我來說幸福很簡單，早起時伸個懶腰，刷牙時看到潔白的牙齒，上班的路上能及時趕上公交，到公司時看到同事們，晚飯時吃到大塊的肉，一個人時耳朵裏能有音樂的聲音，洗澡時能有足夠多的熱水，睡覺時有暖和的被子，心得體會《讀書心得——讀《淡定的人生不寂寞》有感》\N　　古龍曾經說過：真正的寂寞是一種深入骨髓的空虛，一種令你發狂的空虛。縱然在歡呼聲中，你也會感到內心的空虛、惆悵和沮喪。曾經有一段時間，手機隻是當做鍾錶來用，走在大街上，會感覺過往的車輛人群都那麼的讓人煩躁，食堂的嘈雜更是難以忍受，音樂在耳邊也顯得刺耳，不想與任何人聯係，常常會在噩夢中驚醒，動不瞭，黎明過後纔慢慢睡去。這就是我感受到的寂寞。原來大可不必這樣，如果在工作學習中不得誌，不要悲觀迷惘，靜下心來好好審視和反思自己，積極樂觀麵對挑戰；如果被愛情拋棄，不用悲傷更不要怨恨，守住一顆淡定而寜靜的心，重新麵對生活，珍惜身邊的人，你會覺得生活依然還是那樣美好。\N　　如果你因為錯過瞭太陽而哭泣，那麼你也要錯過群星瞭，人生就是一個學習的過程，隻有在體會過失去的痛苦以後纔知道珍惜，但以前的永不再來，這就是成長的代價。堅守自己心中的本真，不去過多地考量彆人的錯誤，不要在乞求他人對自己的理解中消耗過多的時間和精力，要從被動地適應他人中解脫齣來，否則你就是在用彆人的錯誤來懲罰自己，最後被傷害的或者失去的是自己而不是彆人。一根手指指嚮彆人的同時，會有三根手指是指嚮自己的，這就提醒我們：要平靜下來，多反省自己，觀照內心，寜靜以緻遠。\N　　人的心理是非常復雜的，寂寞、悲傷

評分☆☆☆☆☆

有數學和金融學基礎的人比較容易閱讀

評分☆☆☆☆☆

沒啥好說的瞭，還沒看呢。

評分☆☆☆☆☆

這本書很好，價格不貴！適閤學生們購買。

評分☆☆☆☆☆

　　——提供運用金融計量學來進行金融實證研究的方法，幫助研究者較快地使用已有的數學工具和計算機工具來驗證自己的思想與觀點。

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